Прогноз. Заседание ФРС сдерживает порывы игроков

Дыхание стейтмента ФРС чувствуется всё плотнее и плотнее. Сегодня начинается заседании комитета по Открытым рынкам (FOMC), завтра выносится решение, которым рынок жил и рос весь октябрь Дыхание стейтмента ФРС чувствуется всё плотнее и плотнее. Сегодня начинается заседании комитета по Открытым рынкам (FOMC), завтра выносится решение, которым рынок жил и рос весь октябрь. Индекс S&P 500 потерял в первый день ноября весь сессионный рост, хотя поводы для него были достойные. Вырос октябрьский индекс деловой активности (PMI) в Китае и вырос аналогичный индекс в США (ISM), также Semiconductor Industry Association сообщила, что продажи чипов в сентябре выросли на 2.7%. Тем не менее, опасения того, что ФРС не удовлетворит ожидания инвесторов в части QE2, дают о себе знать. В лентах новостей говорится о поводе распродаж как публикации о расследовании SEC взаимоотношений JP Morgan и хеджевого фонда Magnetar при размещении банком так называемых CDO. Однако сам JP Morgan потерял вчера всего 0.6%, поскольку известно, что сам банк от этой операции по CDO в кризис пострадал на $880 млн.

Российский рынок акций утром во вторник открылся неопределенно и вскоре попытался прогуляться к вчерашним верхам (по ММВБ 1542), так как нефтяные цены продолжали сегодня рост, а европейские рынки против негативных ожиданий перед заседанием ФРС открылись нейтрально. Другими словами, сегодняшнее повышение учётных ставок в Австралии и Индии не повлияли заметно на LSE и DAX.

Несмотря на рост нефтяных цен на российском рынке начинается действие собственного фактора – приближение длинных праздников дня примирения, до конца недели, поэтому активность торгов может снизиться, акции Сбербанка и ВТБ опять вошли в зоны относительной перекупленности и вряд ли смогут выступить устойчивым драйверами рынка... Сопротивление ММВБ 1543-1544.. Поддержка ММВБ 1524..1518..

По итогам американской сессии ожидаем позитивное открытие в среду.

Рынок энергоносителей. Попытка роста

Цены на нефть и нефтепродукты по итогам вчерашних торгов повысились. На InterContinental Exchange Futures в Лондоне цена фьючерсов нефти сорта Brent с поставкой в декабре составила $84,62 (+$1,47) за баррель. На New York Mercantile Exchange в Нью-Йорке цена нефти сорта Light Sweet Crude с поставкой в декабре составила $82,95 (+$1,52) за баррель.

Нефтяной рынок продолжает консолидироваться на максимальных уровнях. Поводом для роста нефти стали хорошие экономические новости по Китаю. Индекс деловой активности в производственном секторе Китая, рассчитываемый банком HSBC, повысился в октябре до 54.8 п. по сравнению с 52.9 п. в сентябре. Выход позитивного индекса в Китае свидетельствует о сохранении экономикой Поднебесной потенциала для дальнейшего роста. Китай в последнее время является локомотивом роста сырьевых рынков, поэтому хорошие макроэкономические данные вселили оптимизм участникам рынка. Однако движение нефти, пятую неделю происходит в интервале 80- 82 за баррель.

Сегодня начинается заседание ФРС, на котором определятся размеры стимулирования американской экономики. Рынок ждет информации от ФРС и поэтому двигается в боковом тренде. Предыдущая помощь обошлась бюджету США в $2 трлн, объем нового стимулирования американской экономики оценивается в $1-2 трлн. Тем не менее, несмотря на прогнозы все будет зависеть от ФРС, поэтому можно ожидать сюрпризов.

Роснефть отчиталась за 9 месяцев 2010 года. Выручка компании в отчетном периоде выросла на 41,6%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $45 663 млн. EBITDA за январь – сентябрь повысилась на 44,8% - до $13 826 млн. Чистая скорректированная прибыль Роснефти выросла на 54,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года и составила $7 485 млн. Добыча нефти в отчетном периоде выросла на 7,5% - до 2 312 тыс. барр. в сутки

Фондовый рынок США. Всё равно верха продали

Прогноз. Заседание ФРС сдерживает порывы игроков


Начало недели определил Китай. Неизвестность относительно поведения ФРС в среду компенсировалось ростом деловой активности в Поднебесной империи. До решения ФРС было ещё далеко, и фьючерсы взлетели вверх. В 18 часов вышли данные и росте деловой активности (индекса ISM) в США. Индекс S&P 500 слетал к 1195, но далее все прибыли были распроданы. Винят в этом публикацию на вебсайте ProPublica, где сказано, что Securities and Exchange Commission расследует, как JP Morgan(-0.6%) позволял хеджфонду Magnetar Capital выбирать займы(improperly) по $1.1 млрд сделке подкрепленной злополучными subprime mortgages. Поскольку JP Morgan упал совсем немного, всё-таки это дело лишь повод для фиксации. Причина в том, что впереди решение ФРС 3 ноября, который на самом деле также как и остальные не знает, сколько денег надо влить в бонды. Отражая неуверенность игроков, индекс опционной волатильности VIX вырос вчера вместе с индексом S&P 500, хотя на бычьем рынке он должен был бы припасть. Тем не менее разница декабрьского фьючерса S&P 500 со спотом сократилась до минимума, другими словами, до заветного стейтмента в 22.15 среды время ещё есть.

Сегодня выборы в Конгресс США, ожидают победу республиканцев в Палате представителей (94% вероятность)

Сегодня в США отчитываются BP PLC, Pfizer, MasterCard Inc., and Kellogg Co. , ERTS

01.11.10. S&P 500 вырос в понедельник на 0.09% ( 1184.38 закр). S&P 500 FINANCIAL SECTOR INDEX упал на 0.015%, s&p 500 energy sector index вырос на 0.29%, S&P 500 TELECOM SERV IDX вырос 0.347%, S&P 500 (raw) MATERIALS INDEX упал на 0.002%

Декабрьская нефть (WTI) выросла 01.11 на 1.87% ($82,95).. Нефть выросла на ожиданиях заседания ФРС и росте индекса деловой активности в Китае. Нефть сегодня растет.

Декабрьские Фьючерсы S&P 500 в США закрылись ниже спота, уменьшив отставание к нему до минимального по сравнению, похоже, со всем октябрем. Фьючерсы S&P сегодня ночью позитивны.

Япония выросла на 0.06% (Китай сег. припал)

Европа сег. открылась неопределенно перед заседанием ФРС.. Лондон вырос на 0.34% в понедельник.

Источник https://www.zerich.com/ http://analytics.zerich.ru
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=100070 обязательна
Условия использования материалов