Анализ фьючерсов и опционов ОАО «ВТБ» (VBZ0)

Фьючерс на ОАО «ВТБ» (VBZ0): фьючерс на ОАО «ВТБ» с утра находится в контанго 20 пунктов, к 13-00 мск фьючерс снижается на 0,3% Фьючерс на ОАО «ВТБ» (VBZ0): фьючерс на ОАО «ВТБ» с утра находится в контанго 20 пунктов, к 13-00 мск фьючерс снижается на 0,3% (рис. 1).

Анализ фьючерсов и опционов ОАО «ВТБ» (VBZ0)


Рис. 1. ВТБ. Базис внутри дня.

Количество открытых позиций увеличилось на 550; на 13-00 мск значение данного показателя составило 101 200 (рис. 2).

Анализ фьючерсов и опционов ОАО «ВТБ» (VBZ0)


Рис. 2. ВТБ. Открытые позиции внутри дня.

В долгосрочной перспективе рынок остается в нисходящем тренде. На текущем рынке наблюдается «ухмылка волатильности», которая указывает на то, что движение, скорее всего, будет нисходящим (рис. 3).

Анализ фьючерсов и опционов ОАО «ВТБ» (VBZ0)


Рис. 3. ВТБ. Биржевая IV внутри дня.

Если говорить о количестве открытых позиций, то максимальное количество остается на VB8000BX0 (put max, рис. 4) и VB10000BL0 (call max, рис. 4) страйках, при этом абсолютные значения на этих страйках не позволяют ориентироваться на эти уровни как «на полноценно сформировавшиеся».

Анализ фьючерсов и опционов ОАО «ВТБ» (VBZ0)


Рис. 4. Уровни опционной поддержки/сопротивления.

При текущей рыночной конъюнктуре видится равновероятная возможность движения и вверх, и вниз.

Источник http://www.alorbroker.ru/ http://www.alor.ru
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=100089 обязательна
Условия использования материалов