9 ноября 2010 АЛОР Давид Кудинов
Фьючерс на акции ОАО «ЛУКОЙЛ» (LKZ0): с утра базис фьючерса LKZ0 находится на уровне 50 пунктов, при этом к 12-00 мск фьючерс подрастает на 0,3% (рис. 1).
Рис. 1. История базиса (внутри дня).
Количество открытых позиций увеличилось на 300 и составляет 151 700 контрактов (рис. 2).
Рис. 2. Изменение открытых позиций (внутри дня).
В долгосрочном плане рынок остается в нисходящем тренде. Волатильность декабрьских путов «вне денег» – выше волатильности декабрьских коллов «вне денег» (рис. 3). Мы наблюдаем «ухмылку волатильности», которая сигнализирует о том, что в ближайшее время падение возобновится.
Рис. 3. Биржевая IV(внутри дня).
Если говорить о количестве открытых позиций, то максимальное количество – на путах LK17000BX0 (put max, рис. 4) и на коллах LK18000BL0 (call max, рис. 4).
Рис. 4. Уровни опционной поддержки/сопротивления.
Наиболее вероятный сценарий: снижение в район 13000.
Наименее вероятный сценарий: рост в район 19000.
http://www.alorbroker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Рис. 1. История базиса (внутри дня).
Количество открытых позиций увеличилось на 300 и составляет 151 700 контрактов (рис. 2).
Рис. 2. Изменение открытых позиций (внутри дня).
В долгосрочном плане рынок остается в нисходящем тренде. Волатильность декабрьских путов «вне денег» – выше волатильности декабрьских коллов «вне денег» (рис. 3). Мы наблюдаем «ухмылку волатильности», которая сигнализирует о том, что в ближайшее время падение возобновится.
Рис. 3. Биржевая IV(внутри дня).
Если говорить о количестве открытых позиций, то максимальное количество – на путах LK17000BX0 (put max, рис. 4) и на коллах LK18000BL0 (call max, рис. 4).
Рис. 4. Уровни опционной поддержки/сопротивления.
Наиболее вероятный сценарий: снижение в район 13000.
Наименее вероятный сценарий: рост в район 19000.
http://www.alorbroker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter