Анализ фьючерсов и опционов на индекс РТС (RIZ0)

Фьючерс на индекс РТС (RIZ0): с утра во фьючерсе (RIZ0) мы наблюдаем контанго; на 12-30 мск базис составил 500, а фьючерс подрастает на 0,3% Фьючерс на индекс РТС (RIZ0): с утра во фьючерсе (RIZ0) мы наблюдаем контанго; на 12-30 мск базис составил 500, а фьючерс подрастает на 0,3% (рис. 1).

Анализ фьючерсов и опционов на индекс РТС (RIZ0)


Рис. 1. Индекс РТС. Базис внутри дня.

Количество открытых позиций по состоянию на 12-30 мск составило 404 000, увеличившись по сравнению с утренним открытием на 4000 контрактов (рис. 2).

Анализ фьючерсов и опционов на индекс РТС (RIZ0)


Рис. 2. Индекс РТС. Открытые позиции внутри дня.

В долгосрочной перспективе рынок остается в нисходящем тренде. Волатильность декабрьских путов «вне денег» остается выше волатильности декабрьских коллов «вне денег». Таким образом, на текущем рынке мы наблюдаем «ухмылку волатильности», которая сигнализирует о том, что нисходящая тенденция продолжится (рис. 3).

Анализ фьючерсов и опционов на индекс РТС (RIZ0)


Рис. 3. Индекс РТС. Биржевая IV внутри дня.

Если говорить о количестве открытых позиций, то максимальное количество наблюдается на RI140000BX0 (put max, рис. 4) и RI175000BL0 (call max, рис. 4) страйках, при этом абсолютные значения на этих страйках не позволяют ориентироваться на эти уровни как «на полноценно сформировавшиеся».

Анализ фьючерсов и опционов на индекс РТС (RIZ0)


Рис. 4. Уровни опционной поддержки/сопротивления.

Наиболее вероятный сценарий: рост в район 175 000.

Наименее вероятный сценарий: снижение в район 140 000

Источник http://www.alorbroker.ru/ http://www.alor.ru
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=101011 обязательна
Условия использования материалов

Лучший европейский брокер

40 лет На финансовом рынке. 20 лет Лицензирована в Великобритании. 0.2 pips спреды с быстрым исполнением. 24/5 Служба поддержки клиентов с персональным менеджером


Брокер бинарных опционов

Binarium предоставляет профессиональные услуги начиная с 2012 года. Получите бонус 100% на депозит от 2000 рублей