Использование групп средних скользящих для следования тренду

Адаптация техники торговли по нескольким средним скользящим для валютного рынка форекс наглядно показывает нам преимущества простоты и диверсификации Адаптация техники торговли по нескольким средним скользящим для валютного рынка форекс наглядно показывает нам преимущества простоты и диверсификации.

В 1997 году в книге Дэрилла Гуппи «Торговые тактики: Введение в идентификацию, использование и управление прибыльными возможностями при торговле акциями» впервые был описан индикатор, который он назвал Средней скользящей Гуппи - Guppy Multiple Moving Average (GMMA). Индикатор основан на использовании группы средних скользящих для лучшего определения направления и силы тренда.

Идея заключается в том, что мы используем нескольких средних скользящих для идентификации направления долгосрочного тренда, вместе с несколькими более быстрыми средними скользящими, которые позволяют судить о краткосрочном и среднесрочном трендах. Цель заключается не в использовании пересечений средних как во многих системах, а в том, чтобы помочь трейдерам идентифицировать торговые возможности, путем анализа уровня взаимодействия и разницы между разными средними скользящими.

В нашей статье мы исследует идею использования двух групп средних скользящих для создания простой системы следования долгосрочному тренду на рынке форекс.

Индикатор.

Чтобы создать механическую торговую систему для дневного торгового диапазона, мы сначала выберем две группы средних скользящих, как это предусмотрено индикатором Гуппи. Медленная группа будет состоять из 60, 50, 45, 40, 35 и 30-дневных простых средних скользящих, тогда как «быстрая» группа будет состоять из 15, 12, 10, 8, 5 и 3-дневных SMA.

На рисунке 1 мы видим график этих средних, который позволяет нам разглядеть необходимую нам информацию, включая направление долгосрочного тренда, присутствия периодов консолидации и небольших противо-трендовых движений, на которые указывают быстрые средние скользящие. Однако преобразовать эти визуальные впечатления в механическую торговую систему не так уж и просто, поскольку между 12 разными средними скользящими налицо разные отношения. Самый простой подход заключается в том, чтобы оценить порядок средних скользящих и войти, когда они будут расположены таким образом, что мы будем видеть, что долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный тренды направлены в одном направлении.

Использование групп средних скользящих для следования тренду


Рисунок 1. Расположение средних скользящих. Сигнал на открытие позиции дается, когда большая группа средних скользящих (в этом случае 12) располагается таким образом, чтобы, например, для открытия длиной позиции краткосрочные средние находились выше более долгосрочных.

Торговая стратегия.

Стратегия представляет собой простой набор правил, разработанных для того, чтобы мы открывали позицию, только когда у нас есть большая доля уверенности в отношении направления тренда.

Мы будем открывать длинные позиции на последней закрытой свече, когда все 12 средних скользящих расположены в растущем порядке, т.е. каждая более короткая средняя скользящая должна находиться над более длинной средней скользящей. 3-дневная SMA > 5-дневная SMA > 8-дневная SMA > 10-дневная SMA > 12-дневная SMA > 15-дневная SMA > 30-дневная SMA > 35-дневная SMA > 40-дневная SMA > 45-дневная SMA > 50-дневная SMA > 60-дневная SMA. Точно также для открытия короткой позиции необходимо, чтобы все средние скользящие размещались в уменьшающемся порядке (3-дневная MA < 5-дневная SMA < 8-дневная SMA < 10-дневная SMA, etc.). Открытая позиция закрывается на последней закрытой свече, когда SMA теряют свой правильный порядок.

На рисунке 2 мы видим три примера длинных сигналов, каждый из них более краткосрочный, чем предыдущий. Позиции по всем сигналам закрываются, перед тем, как происходит значительный разворот цены. Правила предусматривают открытие позиции, когда уровень направленности является высоким (то есть все средние скользящие находятся в правильном порядке) и быстрое закрытие позиции при развороте рынка. Для ограничения убытков все сделки защищаются стоп-лоссом, который представляет собой два 20-дневных средних истинных диапазона (ATR). Размер сделки рассчитывается динамически, основываясь на изменении в волатильности и балансе депозита (основываясь на стандартом форекс лоте размером 100.000).

Использование групп средних скользящих для следования тренду


Рисунок 2. Примеры сделок. Длинные позиции открываются, когда средние находится в последовательном порядке, самая длинная средняя должна находится на дне, самая короткая на вершине, мы закрываем позицию, когда происходит нарушение порядка расположения средних.

Размер позиции = (0.004 * на баланс депозита в долларах США)/ATR в пипсах.

Например, если текущая цена по паре EUR/USD 1.3550, 20-дневный ATR 0.0150, размер счета 10,000 долларов, то размер позиции будет 0.26 или 26, 000 ((0.004*10,000)/150), стоп лосс будет на уровне 1.3250 (1.3550-2 * 0.0150). В случае срабатывания стоп-лосса наш риск будет примерно 8% на сделку. Однако, поскольку большинство сделок будет ликвидироваться раньше достижения стоп-лосса в связи с очень чувствительным правилом выхода, маловероятно, что мы получим очень большую просадку.

Мы протестируем систему на дневных данных для пар евро/американский доллар (EUR/USD), британский фунт/американский доллар (GBP/USD) и швейцарский франк/американский доллар (USD/CHF) для периода с 1 июня 2000 года до 1 мая 2010 года, используя начальный размер депозита 100.000 долларов. По умолчанию торговые затраты на пары EUR/USD, GBP/USD USD/CHF будут составлять 2, 3,5 и 3,5 пипсов соответственно. Тест будет осуществлен при помощи MetaTrader 4 на основании данных MetaQuotes.

Итоги теста.

Система оказалось прибыльной для всех трех пар без всяких попыток оптимизации или изменения в логике системы (Таблица 1), результаты также показывают, что пара EUR/USD дала самый лучший результат, что соответствует сравнительным результатам валютных пар при тестировании других систем следования тренду. Это превосходство пары евро/доллар может быть связано с наиболее высокой ликвидностью пары и более стабильными тенденциями тренда, которые дают меньше «движений пилы», чем другие валютные пары.

Стратегия дала нам тот результат, которого мы ожидали от хорошей системы следования долгосрочному тренду: частота сделок достаточно низкая, коэффициент прибыли к убытку высокий, процент прибыльных сделок около 50%. На рисунке 3 мы видим, что для системы характерны достаточно значительные просадки (от 1 до 3 лет), что также характерно для такого типа торговый стратегий.

Использование групп средних скользящих для следования тренду


Рисунок 3. Кривые депозита. Прибыльность портфеля оказалась значительно больше, чем прибыльность суммы трех валютных пар, в связи с отсутствием корреляции между просадками.

Другой аспект, который можно заметить, наблюдая за рисунком 3 этот тот факт, что кривая депозита всего портфеля лучше, чем кривые для каждой из валютных пар по отдельности. Поскольку тренды и просадки не всегда развиваются одновременно по всем трем парам, составные итоги являются сглаженными. Это, в свою очередь, повышает как общую так и среднюю годовую прибыль, тогда как другие показатели, такие как соотношение прибыли к убытку или процент прибыльных сделок являются средними по сравнению с результатами для каждой пары в отдельности.

Более важен тот факт, что максимальная просадка портфеля – хотя она больше, чем просадка по индивидуальным парам – все-таки не такая большая, как можно было бы ожидать при сложении просадок трех компонентов. Поскольку периоды профита и просадок не синхронизированы в целом благодаря диверсификации, риск снижается.

Просто и эффективно.

Тестирование системы показало, что идея Дэрилла Гуппи о следовании тренду при помощи индикатора основанного на расположении большой группы средних скользящих достаточно легко преобразуется в простую торговую стратегию. Далеко не всегда сложные подходы дают хорошие результаты, а простые – хорошие результаты, если речь идет о системах следования тренду.

Простота стратегии дает нам хорошую возможность для экспериментов: мы можем увеличить корзину валют для торговли, мы можем оптимизировать средние скользящие, мы можем усовершенствовать правила входов и выходов, чтобы получить лучшее математические ожидание. Стратегия также позволяет диверсификацию портфеля, поскольку ее можно применять к разным валютным парам. Хотя работа по этим парам в отдельности может быть далека от совершенства, использование портфеля может дать нам лучшие результаты.

Использование групп средних скользящих для следования тренду


Таблица 1. Итоги тестирования системы. Работа по всему портфелю оказалась лучше, чем по отдельным валютным парам.

© DANIEL FERNANDEZ, Currency Trader

Источник / http://kroufr.ru/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=101375 обязательна
Условия использования материалов