Анализ фьючерсов и опционов на индекс РТС (RIZ0)

Фьючерс на индекс РТС (RIZ0): с утра во фьючерсе (RIZ0) мы наблюдаем бэквордацию, на 13-00 по мск базис составил (-100), фьючерс подрастает на 1,3% Фьючерс на индекс РТС (RIZ0): с утра во фьючерсе (RIZ0) мы наблюдаем бэквордацию, на 13-00 по мск базис составил (-100), фьючерс подрастает на 1,3% (рис. 1).

Анализ фьючерсов и опционов на индекс РТС (RIZ0)


Рис. 1. Индекс РТС. Базис внутри дня.

Количество открытых позиций по состоянию на 13-00 по мск составило 436 000, повысившись по сравнению с утренним открытием на 4000 контрактов (рис. 2).

Анализ фьючерсов и опционов на индекс РТС (RIZ0)


Рис. 2. Индекс РТС. Открытые позиции внутри дня.

В долгосрочной перспективе рынок остается в нисходящем тренде. Волатильность декабрьских путов «вне денег» остается выше волатильности декабрьских коллов «вне денег». Таким образом, на текущем рынке мы наблюдаем «ухмылку волатильности», которая сигнализирует о том, что нисходящая тенденция продолжится (рис. 3).

Анализ фьючерсов и опционов на индекс РТС (RIZ0)


Рис. 3. Индекс РТС. Биржевая IV внутри дня.

Если говорить о количестве открытых позиций, то максимальное количество наблюдается на RI150000BX0 (put max, рис. 4) и RI175000BL0 (call max, рис. 4) страйках, при этом абсолютные значения на этих страйках не позволяют ориентироваться на эти уровни как «на полноценно формировавшиеся».

Анализ фьючерсов и опционов на индекс РТС (RIZ0)


Рис. 4. Уровни опционной поддержки/сопротивления.

Наиболее вероятный сценарий: снижение в район 150 000.

Наименее вероятный сценарий: рост в район 175 000
Источник http://www.alorbroker.ru/ http://www.alor.ru/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=101485 обязательна
Условия использования материалов


27 инструментов для прибыльной торговли на биржах в одном интерфейсе

Угадай точный счет матча и получи $100.
1. Открой торговый счет в компании AMEGA в период проведения конкурса и пополни его на сумму $20 или более. Тип счета Premium, валюта USD;
2. Размести заявку на предполагаемый точный счет матча в данной теме. Пример заявки приведен ниже;
3. Соверши до начала матча на счете сделки объемом не менее 0.5 лот.

Начни торговлю и скажи всем, что у тебя теперь тоже есть криптовалюты! Открыть торговый счет в NORDFX