Бэквордация в FSMICXZ0

Пятница на рынках ММВБ и РТС начинается нейтрально, индексы меняются разнонаправленно. На 11,20 МСК долларовый индекс РТС повышается на 0,01%, индекс ММВБ падает на 0,38%, рублёвый индекс РТС-стандарт снижается на 0,34% Пятница на рынках ММВБ и РТС начинается нейтрально, индексы меняются разнонаправленно. На 11,20 МСК долларовый индекс РТС повышается на 0,01%, индекс ММВБ падает на 0,38%, рублёвый индекс РТС-стандарт снижается на 0,34%. Азиатские площадки также закрылись кто в минус, кто в плюс. Европа торгуется около нуля. Фьючерсы на Америку пока в зёленом цвете, но рост символический и минимальный. Пара евро-доллар чуть повышается и торгуется на уровне 1,3684. Нефть марки Brent стоит 85,46 долл. за баррель, золото отдается по 1359,70 долл. за унцию.

На срочных площадках недавний оптимизм сменился на пессимизм и сдержанность. Контракты на фондовые индексы торгуются с дисконтом к базовым активам. Так, отрицательный базис в декабрьском фьючерсе на индекс ММВБ составляет 2 пункта по шкале индекса. Бэквордация в декабрьском контракте на индекс РТС находится на данную минуту на уровне 3 пункта по шкале индекса. Данное положение вещей говорит о негативных ожиданиях участников.

В опционах стартовала январская серия контрактов пут и колл на индекс РТС. Правда, там пока активность невысокая, большие спрэды, в коллах преимущественно продавцы. Больший интерес вызывают путы, где число открытых позиций превышает число таковых в коллах в раза 3-4. Рыночная волатильность в коллах 18-22%, в путах 24-35%. В декабрьской серии волатильность относительно стабильна и даже недавняя коррекция не повлекла её роста

Источник http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311026032_logo.gif http://www.option.ru/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=102031 обязательна
Условия использования материалов