Российский рубль с понедельника начал торговаться на валютной бирже Китая на платформе China Foreign Exchange Trade System (CFETS)

- курс рубля к евро – 42.4036 руб. за один евро (+23.31 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 36.2769 руб. (-4.31 коп.). Валютный курс с рубля ЦБ с 24 ноября 2010 г: - курс рубля к доллару – 31.2642 руб. за один доллар (-26.95 коп.);
- курс рубля к евро – 42.4036 руб. за один евро (+23.31 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 36.2769 руб. (-4.31 коп.).

24.11.10 Объем средств на корсчетах в ЦБ 550.300 млрд. руб. (+17.10 млрд. руб.); на депозитных счетах 352.00 млрд. руб. (+5.90 млрд. руб.).

Валютные котировки рубля утром 24 ноября:
31.26р. - 31.27 рублей за доллар;
41.90р. - 41.92 рублей за евро.

Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 24 ноября:
рубль/доллар (декабрь 2010 г.) 31.36р. (31.03р.) – 31.36р. (31.56р.);
рубль/евро (декабрь 2010 г.) 42.14р. (41.80р.) – 42.44р. (42.70р.);
евро/доллар (декабрь 2010 г.) 1.3440 (1.3250) – 1,3630 (1,3730).

Российский рубль с понедельника начал торговаться на валютной бирже Китая на платформе China Foreign Exchange Trade System (CFETS). С начала торговой сессии валютный курс составлял около 4,6711 руб./юань. Ежедневные колебания курса китайской валюты по отношению к российской могут составлять не более 5 %.
Официальный курс ЦБ РФ на 24 ноября – 4,70520 руб./юань (-3,69 коп.).

НОВОСТИ
11:00 Германия. Индексы института IFO в ноябре. В октябре; индекс бизнес климата 107,5; индекс текущих условий 110,2; индекс ожиданий 105,1.
12:00 Италия. Объем розничных продаж в сентябре. В августе - без изменения (0,3 % г/г).
12:30 Великобритания. ВВП третьего квартала. Прогноз +0,8 % (+2,6 % г/г).
13:00 Еврозона. Объем производственных заказов в сентябре. В августе +5,3 % (+24,4 % г/г).
16:30 Initial Claims США.
16:30 США. Объем заказов на товары долгосрочного пользования в октябре. Прогноз: -1,5/-0,3 %; без учета заказов на транспорт +0,4 %. В сентябре - +3,3 % и -0,8 %.
16:30 США. Базовый индекс потребительской инфляции (PCE core) в октябре. Прогноз 0/0,1 %. В сентябре - без изменения.
16:30 США. Размеры персональных доходов и расходов в октябре. Прогноз +0,4/0,6 % и +0,5/0,7 % соответственно. В сентябре -0,1 % и +0,2 %.
17:55 США. Окончательное значение индекса потребительского доверия в ноябре (индекс университета Мичигана). Прогноз 69,4/70.
18:00 США. Объем продаж на первичном рынке жилья в октябре. Прогноз 312/315 тыс. В сентябре 307 тыс.

Ирландии в понедельник согласилась принять помощь от ЕС, МВФ, чтобы предотвратить банкротство банковской системы.
Ирландия станет первой страной, получившей финансовую поддержку из фонда финансовой безопасности в 750 млрд. евро, созданного полгода назад для помощи странам Еврозоны.
Размер получаемых средств будет определяться в ходе переговоров с ЕС и МВФ в ближайшие дни. Европейская комиссия по сообщениям из Брюсселя предполагает, что объем средств может составить от $80 до $100 млрд.
Правительство Ирландии должно будет выполнить определенные условия, в том числе резкое сокращение расходов. Однако уровень низкого корпоративного налога в размере 12,5 % не будет увеличиваться. Ирландия может получить первый транш средств в январе.
Правительство заявляло о том, что у Ирландии достаточно средств для финансирования расходов, по крайней мере, до середины будущего года. Экономисты опасаются того, что в банковской системе обнаружатся большие, чем сейчас предполагаемые дыры.
Ранее проблемы банков оценивались в 50 млрд. евро. (по результатам стресс-тестов Центрального банка Ирландии). Специалисты Goldman Sachs Group Inc. считают, что потребности могут составить 95 млрд. евро. Также Испания и Португалия могут обнаружить необходимость заимствований.

После появления сообщения о том, что правительство Ирландии официально обратилось за помощью размер стоимости хеджирования государственных облигаций Ирландии снизился до минимального уровня с 29 октября на 28,5 пунктов (до 478,5). Премия за риск на год для десятилетних бумаг Ирландии упала до 523 пунктов.

Энтузиазм рынков по поводу решения по Ирландии быстро иссяк. Инвесторы боятся распространения проблем по всей Европе.
Кроме того, Международное рейтинговое агентство Moody's сообщило о том, что может понизить рейтинги Ирландии сразу на несколько ступеней после предоставления этой стране финансовой помощи Евросоюзом и МВФ.
Ранее рейтинговое агентство Standard Poor's пересмотрело прогноз для обязательств Ирландии в иностранной валюте на «негативный».

Введение в действие новых правил для банков Базель III может потребовать роста размера собственного капитала крупнейших американских банков. В противном случае, им придется перекроить собственные активы в сторону сокращения рисков. Последнее вызовет продажу части активов. Кроме того, это отразиться на стоимости и доступности кредитования.

Президент ФРБ Филадельфии Чарльз Плоссер сказал в четверг, что он уверен том, что ФРС сделала политическую ошибку, удерживая ставки по краткосрочным кредитам прижатыми к нулю. Плоссер также сказал, что он не верит в то, что дальнейшее ослабление денежно-кредитной политики является оправданным с учетом нынешних экономических условиях. «Для меня, выгоды не достаточно большие, чтобы перевесить издержки», сообщил он журналистам.

Критики принятого решения ФРС предостаточно. Инвесторы сомневаются в том, сможет ли ФРС добиться заметного успеха в действиях по стимулированию экономики США.
Доходность 10-летних облигаций правительства США в начале октября составлявшая 2,38 % годовых, к концу минувшей недели выросла до 2,91 %. Котировки 30-летних бумаг прекратили сокращение 16 ноября.
По мнению главы одного из подразделений CRT Capital LLC Дэвида Адера, негативная общественная реакция - это лишь один из факторов, поддерживающий повышение доходности гособлигаций. Эксперт отметил, что дело может быть всего-навсего в том, что многие инвесторы закрывают позиции, занятые в преддверии официального объявления QE2.
Аналитики полагают, что в ближайшие месяцы доходность US Treasuries вновь снизится под давлением реализации программы выкупа активов.

Министерство финансов Испании разместило трех и шестимесячные бумаги на сумму 3260 млн. евро ($4480 млн.). Соотношение спроса и предложения на казначейские ценные бумаги упал на трехмесячные сократился, вырос на шестимесячные.
Доходность 3-месячных бумаг выросла до 1,743 % с 0,951% на предыдущем аукционе 26 октября. Доходность 6-месячных бумаг - 2,111 % по сравнению с 1,285 %.

Индекс деловой активности в странах Еврозоны (PMI) в ноябре превысили уровни ожиданий и показатели октября. Повысились индексы активности в секторах в Германии и Франции. Композитный индекс Еврозоны в ноябре поднялся до 55,4, при прогнозе снижение до 53,6, после 53,8 в октябре.

При пересмотре динамики ВВП третьего квартала Германии первоначальные данные оказались без изменения +0,7 % (+3,9 % г/г). Во втором квартале был зафиксирован многолетний максимум по темпу расширения экономики +2,3 % за квартал (+4,3 % г/г). Поддержали положительную динамику рост потребления (продолжается третий квартал), рост положительного баланса торговли, государственных закупок и инвестиций.

ВВП США в третьем квартале 2010 г. вырос на 2,5 % г/г. Значение пересмотрено с первоначальной оценки 2,0 %. Во втором квартале рост валового внутреннего продукта составил 1,7 %. Экономисты прогнозировали пересмотр на +2,4 % г/г. Экономика выросла на 3,2 % за последние четыре квартала. Это максимальный тем роста с аналогичного периода с первого квартала 2005 г.
Объем потребительских расходов вырос на 2,8 % (во втором квартале +2,2 %) – 70 %. Объем экспорта +6,3 % (во втором - +9,1 %). Объем импорта +16,8 % (во втором +33,5 %).
Объем государственных закупок +4,0 % - $2,590 млрд. (19,5 % ВВП), во втором +3,9 %.
Инвестиции в домах снизилась на 27,5 % годовой, пересмотрено с 29,1 %.

Объем продаж на вторичном рынке недвижимости в США в октябре сократился на 2,2 % до 4,43 млн. (-25,9 % г/г). Прогноз 4,20/4,23 млн. Медиана цен сократились на 0,9 % к уровню октября 2009 г. до $170 500 - минимум с марта. Объем запасов непроданного жилья в октябре 3,864 млн. (-3,4 %, +8,4 % г/г).

Можно сказать, что статистика вовсе не пугающая. ВВП пересмотрен все же на величину большую, чем ожидалась, а продажи жилья выглядят стабильно неважно, но без ухудшения. Плохо, что сокращения объемов продаж сопровождаются снижением цен. Однако, падение за месяц объем запасов непроданной недвижимости на 3,4 %, дает надежду на стабилизацию процесса.

РОССИЯ
Глава ЦБ РФ С.Игнатьев полагает, что ослабление курса рубля не будет продолжительной.
Способствовать исправлению курса может рост нефтяных котировок.
Объем чистого оттока капитала из России за первые 10 месяцев года составил $21 млрд. Чистый отток частного капитала за первых восемь месяцев - $12 млрд., за первые полгода - $10,2 млрд.
С.Игнатьев сообщил, что баланс счета текущих операций -$66 млрд. Глава Банка России связывает увеличение сальдо с ростом импорта, который за январь-октябрь стал больше на 30 %.
Размер кредитного портфеля российских банков за январь-октябрь вырос на 9,4 %.

По данным Банка России, однодневная ставка MIBID на 22 ноября составила 2,61 % годовых (+0,12 п.п.), 23 ноября – 2,73 % (0,12 п.п.), ставка MIBOR 22 ноября - 3,26 % годовых (+0,13 п.п.), 23 ноября – 3,39 % (0,44 п.п.).

Министр финансов А.Кудрин считает, что цена нефти $77-78 за баррель позволяет прогнозировать бюджетный дефицит в 2010 г. на уровне 4,6 % ВВП. Официальный прогноз дефицита бюджета в 2010 г. составляет 5,3 % ВВП. За 10 месяцев дефицит федерального бюджета составил 2,1 % ВВП.


РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Чистая прибыль ОАО МегаФон (US GAAP) выросла в третьей четверти года на 23 % за год (14 млрд. рублей). Объем выручки увеличился на 21,3 % до 57,56 млрд. рублей. С начала года чистая прибыль компании выросла на 15,9 % до 36,51 млрд. рублей, а объем выручки – на 17 % до 156,5 млрд. рублей.

Чистая прибыль ОАО «Акрон» (МСФО) за 9 месяцев года сократилась к уровню прошлого года на 30 % до 4,02 млрд. рублей. Объем выручки увеличился на 14 % до 32,43 млрд. рублей. Уровень рентабельности по EBITDA составил 20 % по сравнению с 19 % за аналогичный период прошлого года.
В первом квартале 2010 г. компания получила убыток в 849,4 млн. рублей.

Группа «Акрон» — один из ведущих производителей минеральных удобрений в России и мире. Холдинг объединяет три агрохимических предприятия: ОАО «Акрон» (Великий Новгород), ОАО «Дорогобуж» (Смоленская область), «Хунжи-Акрон» (Китай). Годовой объем производства минудобрений «Акрона» составляет около 4 млн тонн.

Чистая прибыль «РусГидро» (МСФО) за первые полгода увеличилась на 9,8 % до 21,46 млрд. рублей. Прибыль от текущей деятельности компании увеличилась на 19,4 % до 29,25 млрд. за первое полугодие. За девять месяцев чистая прибыль увеличилась на 17 % до 30,1 млрд. рублей.

Уровни «сопротивления» и «поддержки» на сегодня 24 ноября.
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в декабрь 2010г.
Уровень поддержки на сегодня – 155 200 (145 700);
Уровень сопротивления – 157 100 (160 300).

Индекс РТС
- поддержка 1553 (1520);
- сопротивление 1578 (1640).

Индекс ММВБ
- поддержка 1533 (1495);
- сопротивление 1545 (1583).

ГАЗПРОМ
- поддержка 166.50р.; 165.5р0;
- сопротивление 169.10р.; 169.40р.

ГМКНН
- поддержка 5790р.; 5750р.;
- сопротивление 5970р.; 6050р.

ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1696р.; 1690р.;
- сопротивление 1707р.; 1720р.

Ростелеком:
- поддержка 136.00р.;
- сопротивление 139.70р.; 143.70р.

Роснефть:
- поддержка 207.80р.;
- сопротивление 211.00р.; 213.50р.

Сбербанк об.
- поддержка 96.20р.; 93.80р.;
- сопротивление 102.50р.

Сбербанк пр.:
- поддержка 68.00р.; 67.10р.;
- сопротивление 70.40р.; 71.10р.

Сургутнефтегаз:
- поддержка 29.50р.; 29.25р.;
- сопротивление 29.90р.; 30.24р.

Источник http://adtinvest.ru/ http://www.adekta.ru/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=102531 обязательна
Условия использования материалов