Анализ фьючерсов и опционов на индекс РТС (RIZ0)


Фьючерс на индекс РТС (RIZ0): с утра во фьючерсе (RIZ0) мы наблюдаем, контанго 500 пунктов, на 13-00 по мск фьючерс подрастает на 1,45% Фьючерс на индекс РТС (RIZ0): с утра во фьючерсе (RIZ0) мы наблюдаем, контанго 500 пунктов, на 13-00 по мск фьючерс подрастает на 1,45% (рис. 1).

Анализ фьючерсов и опционов на индекс РТС (RIZ0)


Рис. 1. Индекс РТС. Базис внутри дня.

Количество открытых позиций по состоянию на 13-00 по мск составило 575 000, снизившись по сравнению с утренним открытием на 3500 контрактов (рис. 2).

Анализ фьючерсов и опционов на индекс РТС (RIZ0)


Рис. 2. Индекс РТС. Открытые позиции внутри дня.

В долгосрочной перспективе рынок остается в нисходящем тренде. Волатильность декабрьских путов «вне денег» остается выше волатильности декабрьских коллов «вне денег». Таким образом, на текущем рынке мы наблюдаем «ухмылку волатильности», которая сигнализирует о том, что нисходящая тенденция продолжится (рис. 3).

Анализ фьючерсов и опционов на индекс РТС (RIZ0)


Рис. 3. Индекс РТС. Биржевая IV внутри дня.

Если говорить о количестве открытых позиций, то максимальное количество наблюдается на RI145000BX0 (put max, рис. 4) и RI170000BL0 (call max, рис. 4) страйках, при этом абсолютные значения на этих страйках не позволяют ориентироваться на эти уровни как «на полноценно формировавшиеся».

Анализ фьючерсов и опционов на индекс РТС (RIZ0)


Рис. 4. Уровни опционной поддержки/сопротивления

Наиболее вероятный сценарий: снижение в район 150 000.

Наименее вероятный сценарий: рост в район 170 000.
Источник http://www.alorbroker.ru/ http://www.alor.ru
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=103460 обязательна
Условия использования материалов



Премиальный Форекс теперь доступен каждому!
Без ограничения на минимальный депозит;
Узкие спреды от 0.5 пунктов;
Гибкое плечо до 1:1000;
Огромное количество торговых инструментов;
Безупречное исполнение ордеров;
Передовая платформа

Начни торговлю и скажи всем, что у тебя теперь тоже есть криптовалюты! Почему нужно торговать в NORDFX?
Торговля ведется на платформе МТ4. Разрешена торговля любыми советниками и роботами;
В зависимости от типа счета пополнить можно долларами, эфириумом и биткойнами;
Торговля 24/7/365 без выходных и праздников

27 инструментов для прибыльной торговли на биржах в одном интерфейсе. Торгуйте сразу на 5 биржах из одного окна: Hitbtc, Exmo, Binance, Huobi, Yobit. Уделите всего 3 минуты — и Вы узнаете, какие принципиально новые возможности для вашего заработка дает наш терминал - смотреть видео