3 декабря 2010 РБК
Торги на российском рынке акций в пятницу, 3 декабря, в первой половине дня, проходили в позитивном ключе. Восходящая динамика стала возможной благодаря достаточно позитивному внешнему новостному фону, помимо этого одним из важных факторов стал рост нефтяных котировок перед открытием торгов в России.
Спрэд в последний день недели между индексами РТС и ММВБ преимущественно расширялся. Расширение спрэда была вызвано более быстрыми темпами роста индекса РТС. Таким образом, сильное расхождение между фьючерсом на индекс РТС и самим индексом было вполне оправданно.
Разница между фьючерсным контрактом на индекс РТС и самим индексом второй день подряд демонстрирует нетрадиционную динамику. Если ширина канала накануне составляла 3 пункта и находился он в границе 3-7 пунктов, то на торгах в пятницу разница достигала отметки в 12,39 пунктов, однако к полудню динамика разницы вернулась в предыдущий канал. Таким образом, подобное движение говорит об огромной надежде на новогоднее ралли среди участников срочного рынка.
Динамика спрэда между обыкновенными и привилегированными акциями Сбербанка демонстрирует разнонаправленную динамику, если до полудня наблюдалось расширение за счет более быстрых темпов роста обыкновенных акций, то после полудня привилегированные акции продемонстрировали не столь сильное снижение, как обыкновенные. Таким образом, с учетом сохранения общего рисунка рынка будут интересны длинные позиции обыкновенных акций.
Из наиболее ликвидных представителей акций второго эшелона более интересную динамику демонстрировали бумаги Холдинга МРСК. Высокая волатильность внутри биржевого стакана не оставляет возможность использовать торговлю между ценами спроса/предложения. Покупатели и продавцы впервые за последний месяц нашли объективную цену акций в районе 5,641. Таким образом, снижение цены ниже данного уровня можно использовать для покупки акций.
Никита Павлов
http://top.rbc.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Спрэд в последний день недели между индексами РТС и ММВБ преимущественно расширялся. Расширение спрэда была вызвано более быстрыми темпами роста индекса РТС. Таким образом, сильное расхождение между фьючерсом на индекс РТС и самим индексом было вполне оправданно.
Разница между фьючерсным контрактом на индекс РТС и самим индексом второй день подряд демонстрирует нетрадиционную динамику. Если ширина канала накануне составляла 3 пункта и находился он в границе 3-7 пунктов, то на торгах в пятницу разница достигала отметки в 12,39 пунктов, однако к полудню динамика разницы вернулась в предыдущий канал. Таким образом, подобное движение говорит об огромной надежде на новогоднее ралли среди участников срочного рынка.
Динамика спрэда между обыкновенными и привилегированными акциями Сбербанка демонстрирует разнонаправленную динамику, если до полудня наблюдалось расширение за счет более быстрых темпов роста обыкновенных акций, то после полудня привилегированные акции продемонстрировали не столь сильное снижение, как обыкновенные. Таким образом, с учетом сохранения общего рисунка рынка будут интересны длинные позиции обыкновенных акций.
Из наиболее ликвидных представителей акций второго эшелона более интересную динамику демонстрировали бумаги Холдинга МРСК. Высокая волатильность внутри биржевого стакана не оставляет возможность использовать торговлю между ценами спроса/предложения. Покупатели и продавцы впервые за последний месяц нашли объективную цену акций в районе 5,641. Таким образом, снижение цены ниже данного уровня можно использовать для покупки акций.
Никита Павлов
http://top.rbc.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter