Фильтрация ложных пробоев

Торговля на пробоях может быть очень прибыльной, однако она может оказаться очень сложным мероприятием, так как многие пробои имеют тенденцию к тому, чтобы оказываться ложными Торговля на пробоях может быть очень прибыльной, однако она может оказаться очень сложным мероприятием, так как многие пробои имеют тенденцию к тому, чтобы оказываться ложными. Главная причина, по которой это так часто происходит на рынке форекс, заключается в том, что движения на этой рынке в большей степени обусловлены техническими факторами, чем на многих других рынках, в результате многие участники рынка намеренно совершают пробои, чтобы потом заработать на других трейдерах.

В попытке отфильтровать потенциально ложные пробои, мы должны следить за ценовым движением, равно как и для идентификации пробоев, которые могут с большой долей вероятности оказаться успешными. Правила, которые лежат в основе этой стратегии были специально разработаны для того, чтобы работать на рынках с сильным трендом, которые формируют новые максимумы, затем неудачно пробуют пробить предыдущий минимум и затем снова разворачиваются для формирования новых максимумов. Подобного рода сетапы дают возможность работать с большой вероятностью успеха, поскольку они позволяют трейдерам входит на рынки с сильным трендом, после того как слабые игроки вынуждены были уйти с рынка, и только инвесторы с реальными деньгами совершили повторный вход и толкают пары к новым важным максимумам.

Правила стратегии.

Открытие длинной позиции.

1) Ждем, когда валютная пара сформирует новый 20-дневный максимум.
2) Ждем, когда эта пара развернется в течение следующих трех дней и сформирует двухдневный минимум.
3) Покупаем, если в течение трех дней, после формирования 2-дневного минимума, цена пробила 20-дневный максимум.
4) Размещаем начальный стоп на несколько пипсов ниже оригинального 2-дневного минимума, который идентифицируется в шаге 2.
5) Защищаем любые прибыли при помощи трейлинг-стопа или фиксируем прибыль, удваивая рисуемую сумму.

Открытие короткой позиции.

1) Ждем, когда валютная пара сформирует 20-дневный минимум.
2) Ждем, когда пара развернется в течение следующих трех дней и сформирует 2-дневный максимум.
3) Продаем пару, если в течение трех дней, после формирования 2-дневного максимума, цена пробила 20-дневный минимум.
4) Размещаем начальный стоп на несколько тиков выше оригинального 2-днвного максимума, который был идентифицирован в шаге 2.
5) Защищаем прибыль при помощи трейлинг-стопа или фиксируем прибыль удваивая рискуемую сумму.

Примеры

Смотрим на первый пример на рисунке 1. Дневной график GBP/USD показывает, что пара сформировала новый 20-дневный максимум 17 ноября на уровне 1.8631. Это означает, что пара попадает на наш радар. Мы готовимся к тому, что она может сформировать новый 2-дневнй минимум, а затем пробить предыдущий 20-дневный максимум в течение трех дней. Мы видим, как это произошло 23 ноября, в этот момент мы входим на несколько пипсов выше максимума на уровне 1.8640. Затем размещаем наш стоп на несколько пипсов ниже 2-дневного минимума, который впал на 1.8472. Нам стоп-лосс будет находится на уровне 1.8465.. Когда цена идет в нашу пользу у нас есть два выбора: или фиксировать прибыль, удваивая рискуемую сумму (в данном случае это будет 336 пипсов прибыли) или использовать трейлинг стоп, например 2-баровый минимум. Мы решили применять в данном случае трейлиннг-стоп. Позиция была закрыта 8 декабря по цене 1.9362 с прибылью 722 пипса за две недели.

Фильтрация ложных пробоев


На рисунке 2 мы видим другой пример того, как работает эта стратегия. Это дневной график валютной пары USD/CAD, пара сформировала новый 20-дневный максимум 21 апреля на уровне 1.3636. Это означает, что валютная пара сейчас находится на нашем радаре, мы будем ждать, когда она сформирует 2-дневный минимум, а затем в течение следующих трех дней откатится к 20-дневному максимуму. Это произошло 23 апреля, когда мы вошли на несколько пипсов выше максимума по цене 1.3645. После этого мы разместили стоп на несколько пипсов ниже оригинального 2-дневного минимума 1.3514 на 1.3505. Когда цена идет в нашу пользу у нас есть два выбора: или фиксировать прибыль, удваивая рискуемую сумму (в данном случае это будет 280 пипсов прибыли) или использовать трейлинг стоп, например 2-баровый минимум. Мы использовали трейлинг стоп на 2-баровых минимумах, сделка была закрыта по цене 1.3686 с прибылою 41 пипс. Если бы мы ждали цели прибыли, то она была бы достигнута 10 мая.

Фильтрация ложных пробоев


На рисунке 3 пример короткой сделки. Это дневной график валютной пары USD/JPY. 11 октября пара сформировала новый 20-дневный минимум на уровне 109.30. Валютная пара сформировала новый 2-дневный максимум 13 октября на уровне 110.21. Затем цена развернулась и в течение следующих двух дней пробила 20-дневный минимум, где мы и открыли короткую позицию по цене 109.20 (на несколько пипсов) ниже оригинального 20-дневного минимума. Мы разместили наш стоп на несколько пипсов выше 2-дневного максимума на уровне 110.30. Когда цена идет в нашу пользу у нас есть два выбора: или фиксировать прибыль, удваивая рискуемую сумму (в данном случае это будет 220 пипсов прибыли) или использовать трейлинг стоп, например 2-баровый максимум. Если бы мы использовали трейлинг-стоп, то наша позиция была бы закрыта 2 ноября по цене 106.76, если мы использовали фиксированную цель прибыли, то тогда позиция была бы закрыта 25 октября с прибылью 220 пипсов по цене 107.00.

Фильтрация ложных пробоев


© Kathy Lien Day Trading the Currency Market

Источник / http://kroufr.ru/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=103708 обязательна
Условия использования материалов