Анализ фьючерсов и опционов на акции ОАО «Газпром»

Фьючерс на акции ОАО «Газпром» (GZZ0): с утра фьючерс находился в положительном базисе, на 13-00 мск базис составил 30 пунктов (рис.1), а фьючерс GZZ0 подрастает на 0,8% Фьючерс на акции ОАО «Газпром» (GZZ0): с утра фьючерс находился в положительном базисе, на 13-00 мск базис составил 30 пунктов (рис.1), а фьючерс GZZ0 подрастает на 0,8%.

Анализ фьючерсов и опционов на акции ОАО «Газпром»


Рис. 1. История базиса (внутри дня).

В долгосрочном плане рынок остается в нисходящем тренде. На текущем рынке наблюдается «ухмылка волатильности», которая указывает на то, что движение, скорее всего, будет вниз (рис. 2).

Анализ фьючерсов и опционов на акции ОАО «Газпром»


Рис. 2. Фьючерс GZZ0. Биржевая IV внутри дня.

Если говорить о количестве открытых позиций, то максимальное количество – на GZ15000BX0 (put max, рис. 3) и GZ18000BL0 (call max, рис. 3) страйках, однако пока они не являются «полноценно сформировавшимися».

Анализ фьючерсов и опционов на акции ОАО «Газпром»


Рис. 3. Уровни опционной поддержки/сопротивления.

Наиболее вероятный сценарий: снижение в район 15 000.

Менее вероятный сценарий: рост до уровня 22 000

Источник http://www.alorbroker.ru/ http://www.alor.ru
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=103769 обязательна
Условия использования материалов