Трежерис и иже с ними...

И среда не изобиловала значимыми отчетами. Правда, рынок все же нашел себе катализатор (вернее, продолжил следовать за теми, которые избрал еще во вторник). Динамику, как мы и предполагали, обусловила доходность 10-летних трежерис, которая вчера продолжила расти (до 3.26%)

USD

И среда не изобиловала значимыми отчетами. Правда, рынок все же нашел себе катализатор (вернее, продолжил следовать за теми, которые избрал еще во вторник). Динамику, как мы и предполагали, обусловила доходность 10-летних трежерис, которая вчера продолжила расти (до 3.26%). Оптимизм по-прежнему сохраняется на фоне пролонгации программы предоставления налоговых льгот. Хотя все прекрасно понимают, что это однозначно приведет к росту дефицита бюджета. Но, видимо, надежда на то, что эти меры помогут США в темпах роста ВВП уже в 2011 году оказаться впереди планеты всей, и вызывает спрос на доллар. Хотя справедливости ради стоит отметить, что укрепление валюты было недолговечным и на текущий момент она сдает позиции. Причина? Все те же гособлигации, только демонстрирующие снижение доходности, которое спровоцировало фиксацию прибыли. Да и о проблемах еврозоны разговоры поутихли (но это не значит, что проблемы исчезли). Поэтому коррекция вполне понятна.

Экономический календарь на сегодня чуть более насыщен. Мы увидим данные по количеству обращений за пособием по безработице, а также отчет по запасам на оптовых складах. В принципе, ни тот ни другой, скорее всего, какого-либо влияния на динамику валюты не окажут, но во всяком случае дополнят экономическую картину. А доллар по-прежнему будет двигаться под действием внешних новостей и динамики гособлигаций (сегодня состоится еще один аукцион).

EUR

Евро смог немного восстановить понесенные потери, но говорить о том, что его рост станет тенденцией все же несколько преждевременно. Опасения по поводу периферийных стран еврозоны никуда не исчезли, они просто отошли на второй план, но любое расширение периферийных спрэдов вновь выдвинет их на авансцену и спровоцирует масштабную распродажу валюты. Если обратить внимание на экономические отчеты, то тут все было неплохо, но эффект, оказанный на евро, был минимален. Промышленное производство в Германии выросло в октябре на 2,9%, значительно превысив ожидания аналитиков. В годовом исчислении рост составил 11,7%. Рост обусловлен возросшим спросом на средства производства, такие как промышленное оборудование. Опережающие индикаторы позволяют говорить о возможном дальнейшем восстановлении в секторе.
Сегодня вышли окончательные данные по индексу потребительских цен Германии. Показатель остался на уровне 1.6%, подтвердив предварительную оценку. По прогнозам, общее инфляционное давление, вероятно, будет оставаться сдержанным, так как, несмотря на продолжающееся восстановление ВВП, экономическая активность по-прежнему сильно не дотягивает до предрецессионных уровней. Больше ничего интересного в календаре нет. Поэтому основное внимание на динамику спрэдов.

GBP

Британец вчера смог укрепиться, а сегодня даже обновил локальный максимум. И, если поначалу его восстановление носило исключительно технический характер, то впоследствии поддержку он получил со стороны отчета CBI по промышленным трендам, оказавшегося сильнее прогнозов. Рост спроса в секторе обрабатывающей промышленности позволил показателю баланса заказов достичь лушего значения с июня 2008 года (-3). Это значит, что отрасль по-прежнему остается локомотивом экономики и недавнее ослабление фунта продолжит оказывать ей поддержку со стороны внешнего спроса.
Пожалуй, сегодняшний день будет самым интересным для фунта. Помимо данных по торговому балансу, которые, скорее всего, не вызовут со стороны валюты никакого отклика, будет опубликовано решение МРС по монетарной политике. Скорее всего, Банк Англии не внесет изменений в уровень ставки (как и другие Центробанки, заседания которых проходили на текущей неделе). Вероятно, не будет внесено никаких изменений и в программу количественного смягчения. Не исключено, что бездействие комитета сможет оказать британцу краткосрочную поддержку и он сможет пройти максимум недели на 1.5830, поскольку будет свидетельствовать о достаточно стабильном состоянии экономики региона, раз Банк не видит необходимости в применении мер стимулирования. А вот расширение объемов покупок активов может вызвать его краткосрочное ослабление, за которым все же последует рост под влиянием ожиданий позитивного влияния такого решения на темпы роста экономики.

Запланированные на сегодня события:

*00.45 мск. - Новая Зеландия: ноябрь, расходы по кредитным картам (за пред. период: 0,8%)
*03.30 мск. - Австралия: 4 кв., исследование Westpac ACCI
*02.50 мск. - Япония: 3 кв., пересм. реал. ВВП (прогноз: +1,0% кв/кв; за пред. период: +0,9% кв/кв, +4,4% г/г)
*02.50 мск. - Япония: 3 кв., пересм. инвестиционные расходы (за пред. период: +0,8%)
*02.50 мск. - Япония: еженедельный отчет по потокам капитала
*04.30 мск. - Австралия: ноябрь, изменение уровня занятости (прогноз: +20,0 тыс.; за пред. период: +29,7 тыс.)
*04.30 мск. - Австралия: ноябрь, ставка б/р (прогноз: 5,2%; за пред. период: 5,4%)

*04.30 мск. - Австралия: ноябрь, полная/частичная занятость (за пред. период: -1,1 тыс., +43,8 тыс.)
*05.30 мск. - Япония: выступление представителя Банк Японии Моримото на тему состояния японской экономики
10.00 мск. - Германия: ноябрь, оконч. HICP (прогноз: +0,1% м/м, +1,6% г/г; за пред. период: +0,1% м/м, +1,6% г/г)
10.00 мск. - Германия: ноябрь, оконч. CPI (прогноз: +0,1% м/м, +1,5% г/г; за пред. период: +0,1% м/м, +1,5% г/г)
10.00 мск. - Германия: 3 кв., затраты на рабочую силу (за пред. период: +0,4% кв/кв, +0,5% г/г)
10.30 мск. - Франция: 3 кв., окончат. уровень занятости по платежным ведомостям без учета с/х сектора (NFP) (прогноз: +0,3% кв/кв; за пред. период: +0,3% кв/кв)
*11.00 мск. - Великобритания: ноябрь, цены на жилье Halifax (за пред. период: -3,7% м/м, +2,6% г/г)
12.00 мск. - Е-16: декабрь, ежемесячный бюллетень ЕЦБ
12.30 мск. - Великобритания: октябрь, баланс торговли товарами (прогноз: -8,100 млрд. фунтов; за пред. период: -8,228 млрд. фунтов)
12.30 мск. - Великобритания: октябрь, баланс торговли товарами со странами, не входящими в ЕС (прогноз: -4, 500 млрд. фунтов; за пред. период: -4,590 млрд. фунтов)
12.30 мск. - Великобритания: октябрь, общий баланс торговли товарами (прогноз: -4,450 млрд. фунтов; за пред. период: -4,570 млрд. фунтов)
15.00 мск. - Великобритания: решение по ставке Банка Англии (прогноз: 0,50%; за пред период: 0,50%)
15.00 мск. - Великобритания: решение Банка Англии по целевому объему покупки активов (прогноз: 200 млрд.; за пред. период: 200 млрд.)

16.30 мск. - США: первичные обращения за пособиями по б/р за нед. на 4 декабря (прогноз: 425 тыс.; за пред. период: 436 тыс.)
16.30 мск. - США: повторные обращения за пособиями по б/р (прогноз: 4, 260 млн.; за пред. период: 4,270 млн.)
16.30 мск. - Канада: октябрь, индекс цен на новое жилье (прогноз: +0,2% м/м; за пред. период: +0,2% м/м)
18.00 мск. - США: октябрь, запасы на оптовых складах (прогноз: +0,9%; за пред. период: +1,5%)
18.30 мск. - США: отчет EIA по запасам природного газа за нед. на 3 декабря

USDJPY

Уровень 84.30 устоял, а цены, оттолкнувшись от него, начали коррекцию. Но к настоящему моменту они вновь начали рост, в рамках которого приближаются к отметке 84.00. Если он будет преодолен, продолжится подъем с повторным тестированием отметки 84.30/40. Но на 4-х часовом графике (рис.1) трендовый индикатор OsMA приобрел нисходящую направленность. В медвежьем направлении устремлен и осциллятор SS. Поэтому вполне возможно, что цены продолжат падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 83.30. На часовом графике (рис.2) OsMA и стохастик, напротив, приобретают восходящую направленность, тем самым, подтверждая предположение о возможности продолжения фазы роста.
Таким образом, на мой взгляд, целесообразная торговая стратегия: вне рынка. Покупки с близким стоп-лоссом только выше уровня 84.40.

Support: 83.70/60, 83.30, 83.00/82.80, 82.50, 82.10/00, 81.70/60, 81.30, 81.00, 80.70, 80.50/30, 80.00, 79.00, 78.00, 77.00.
Resistance: 84.00, 84.30/40, 84.70, 85.00/10, 85.40, 85.70, 85.90/86.00, 86.30/40, 86.70, 87.00, 87.30/40, 88.00.

рис. 1 рис.2.


USDCHF

Цены тестируют уровень поддержки 0.9840/30. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 0.9800. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.3) трендовый индикатор OsMA направлен вниз. В медвежьем направлении устремлен и SS. В то же время RSI наметил разворот в противоположную сторону. Поэтому не стоит исключать возможность возвратного хода к отметке 0.9870. На часовом графике (рис.4) OsMA, SS и RSI приобрели восходящую направленность, тем самым, подтверждая предположение о вероятности начала фазы роста.
В свете сказанного, на мой взгляд, позиции на продажу с близким стоп-лоссом открывать ниже уровня поддержки 0.9830.

Support: 0.9840/30, 0.9800, 0.9740, 0.9700/0.9690, 0.9660, 0.9610/00, 0.9570/60, 0.9500, 0.9450, 0.9400, 0.9300, 0.9200.
Resistance: 0.9870, 0.9900, 0.9925, 0.9950, 1.0000, 1.0030, 1.0070, 1.0100, 1.0130/40, 1.0175, 1.0200, 1.0250, 1.0280, 1.0300, 1.0320.

рис. 3 рис.4.


EURUSD

Цены пытаются зафиксироваться выше уровня сопротивления 1.3300. Если им это удастся, продолжится рост, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.3340 и, далее, 1.3370. О возможности такого исхода позволяет говорить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.5) уверенно направлен вверх. В ту же сторону разворачивается и осциллятор RSI. SS в зоне перекупленности наметил разворот в противоположную сторону, сигнализируя в пользу возвратного хода к отметке 1.3260/50. На часовом графике (рис.6) OsMA и SS (вышел из зоны перекупленности) направлены вниз, тем самым, сигнализируя в пользу падения цен.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, целесообразно оставаться вне рынка - слишком уж непредсказуема его динамика в последние дни.

Support: 1.3260/50, 1.3200, 1.3160/50, 1.3100/1.3090, 1.3070, 1.3040, 1.3000/1.2990, 1.2950, 1.2900, 1.2880, 1.2840/30, 1.2780, 1.2720, 1.2670, 1.2630, 1.2580.
Resistance: 1.3300, 1.3340, 1.3370, 1.3400, 1.3430, 1.3450/60, 1.3500, 1.3560, 1.3600, 1.3630, 1.3680, 1.3700, 1.3730/40, 1.3780, 1.3800.

рис. 5 рис.6.


GBPUSD

Цены тестируют уровень сопротивления 1.5830. Если он будет пройден, стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.5870. Вероятность такого исхода позволяет предположить то, что на 4-х часовом графике (рис.7) трендовый индикатор OsMA уверенно направлен вверх. Осцилляторы (SS в зоне перекуплености), напротив, готовятся развернуться в противоположную сторону, сигнализируя в пользу возвратного хода к отметке 1.5800. На часовом графике (рис.8) OsMA устремлена вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности отката. SS и RSI развернулись разнонаправлено.
На мой взгляд, возможность покупок с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только выше уровня сопротивления 1.5830. Но свои коррективы может внести решение МРС - будьте осторожны.

Support: 1.5800, 1.5740, 1.5700, 1.5660, 1.5620/00, 1.5560, 1.5500, 1.5470/60, 1.5430, 1.5400, 1.5300, 1.5260, 1.5200, 1.5150, 1.5100, 1.5070. 1.5000, 1.4970/60, 1.4900/1.4890, 1.4850/40.
Resistance: 1.5830, 1.5870, 1.5900, 1.5925, 1.5960, 1.6000, 1.6030, 1.6060, 1.6100, 1.6170, 1.6200/10, 1.6300, 1.6340, 1.6400.

рис. 7 рис.8.


Источник http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310972617_logo3.png http://www.akmos.ru/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=104261 обязательна
Условия использования материалов


Премиальный форекс брокер

1) Бонус за регистрацию и пополнение торгового счета 100% 2) Многократный бонус за пополнение торгового счета 50% 3) Отсутствие комиссии за пополнение и снятие
Регистрация счета

Брокер бинарных опционов

Binarium предоставляет профессиональные услуги начиная с 2012 года. Получите бонус 100% на депозит от 2000 рублей