Анализ фьючерсов и опционов на индекс РТС

Фьючерс на индекс РТС (RIZ0): с утра во фьючерсе (RIZ0) мы наблюдаем, контанго 1200 пунктов, на 13-00 по мск. фьючерс подрастает на 0,9% Фьючерс на индекс РТС (RIZ0): с утра во фьючерсе (RIZ0) мы наблюдаем, контанго 1200 пунктов, на 13-00 по мск. фьючерс подрастает на 0,9%. (рис. 1).

Анализ фьючерсов и опционов на индекс РТС


Рис. 1. Индекс РТС. Базис внутри дня.

Количество открытых позиций по состоянию на 13-00 по мск составило 583 400 , снизившись по сравнению с утренним открытием на 2000 контрактов (рис. 2).

Анализ фьючерсов и опционов на индекс РТС


Рис. 2. Индекс РТС. Открытые позиции внутри дня.

В долгосрочной перспективе рынок остается в нисходящем тренде. Волатильность декабрьских путов «вне денег» остается выше волатильности декабрьских коллов «вне денег». Таким образом, на текущем рынке мы наблюдаем «ухмылку волатильности», которая сигнализирует о том, что нисходящая тенденция продолжится (рис. 3).

Анализ фьючерсов и опционов на индекс РТС


Рис. 3. Индекс РТС. Биржевая IV внутри дня.

Если говорить о количестве открытых позиций, то максимальное количество наблюдается на RI150000BX0 (put max, рис. 4) и RI170000BL0 (call max, рис. 4) страйках, при этом абсолютные значения на этих страйках не позволяют ориентироваться на эти уровни как «на полноценно формировавшиеся».

Анализ фьючерсов и опционов на индекс РТС


Рис. 4. Уровни опционной поддержки/сопротивления.

Наиболее вероятный сценарий: снижение в район 150 000.

Наименее вероятный сценарий: рост в район 170 000.
Источник http://www.alorbroker.ru/ http://www.alor.ru/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=104286 обязательна
Условия использования материалов


Премиальный форекс брокер

1) Бонус за регистрацию и пополнение торгового счета 100% 2) Многократный бонус за пополнение торгового счета 50% 3) Отсутствие комиссии за пополнение и снятие
Регистрация счета

Брокер бинарных опционов

Binarium предоставляет профессиональные услуги начиная с 2012 года. Получите бонус 100% на депозит от 2000 рублей