Фьючерсы и опционы: ожидания по USD/CAD. Американский предмаркет

Ранее многократно говорилось, что границей повышательных и понижательных рисков по USD/CAD является уровень 1,0204. Также необходимо помнить следующее: чтобы говорить об уверенном переходе через границу рисков в сторону роста доллара США для USD/CAD важно закрепиться над уровнем 1,0309 Ранее многократно говорилось, что границей повышательных и понижательных рисков по USD/CAD является уровень 1,0204. Также необходимо помнить следующее: чтобы говорить об уверенном переходе через границу рисков в сторону роста доллара США для USD/CAD важно закрепиться над уровнем 1,0309. «Историческая» важность уровней 1,0204 и 1,0309 видна на графиках (ниже представлен недельный график котировок USD/CAD).

Фьючерсы и опционы: ожидания по USD/CAD. Американский предмаркет


Значимость указанных уровней прослеживается и в опционных контрактах дальностью до марта 2011 г. Причем в системе контрактов, действующих до марта 2011 г., усилен уровень 1,0989.

Здесь необходимо напомнить о ранее представленных диаграммах по AUD/USD и сравнить их с мартовской диаграммой USD/CAD.

Фьючерсы и опционы: ожидания по USD/CAD. Американский предмаркет


О чем может говорить точная копия ожиданий? О росте USD, по крайней мере, против «сырьевых валют», как следствие – о снижении цен на сырье.

Причем анализ по AUD/USD и USD/CAD важен и с той точки зрения, что AUD коррелирует с экономической ситуацией в Китае, а CAD – с ситуацией в США. Как вывод, неважно, откуда должны прийти идеи снижения AUD и CAD против USD. Одновременно примечательно то, что фондовый рынок как раз находится в процессе построения вершины перед тем как пойти вниз.

Далее обратимся к данным фьючерсных контрактов по USD/CAD:

DEC10 0,9967 (Ask) 1,1521

MAR11 1,0007 (Ask) 1,0866 (Bid)

JUN11 1,0033 (Ask) 1,0859 (Bid)

SEP11 1,0061 (Ask) 1,0738 (Bid)

DEC11 1,0086 (Ask) 1,0753 (Bid)

MAR12 1,0142 1,0417

Низы по контрактам соответствуют тем уровням, на которых торгуется пара в настоящее время, причем разброс Low невысок. Это означает, что точкой отсчета является паритет, равно как для AUD/USD. High для контрактов 2011 г. вполне соответствуют уровню долгосрочной опционной защиты 1,0989, о которой сказано выше.

Причем уровень 1,0989 также не простой. В 2006 г. он выступил для USD/CAD поддержкой, а позднее, в 2007 г. был осуществлен агрессивный пробой данного уровня вниз параллельно агрессивному росту на фондовом рынке. В 2008 г. уровень 1,0989 был агрессивно пробит вверх на фоне кризиса (падения) фондового рынка. При этом интересна дата: 06.10.2008, когда произошел одновременный пробой уровня 1,0989 вверх и абсолютно точно – пробой 50%-ого уровня Фибоначчи к нисходящему тренду DJI 2007 – 2009 гг. В этот же день был пробит 38,2%-ый уровень Фибоначчи к «плановому» снижению фондового рынка, которое завершилось 21.11.08. Более того, данный 38,2%-ый уровень соответствует психологической отметке 10000 по DJI. Как вывод, индекс DJI следует ждать в диапазоне 10000 – 10300. И только затем будут рождаться новые сильные идеи. Для ситуации падения это не слишком далекий диапазон…

GOLD (золото)

Торги характеризуются волатильностью вдоль уровня 1400. Высока вероятность того, что идет процесс построения вершины в диапазоне 1400 - 1440 (1450). Учитываются риски движения к 1500, однако пока подход к этому психологическому уровню маркетмейкеры защищают. В качестве ориентиров снижения игроки рассматривают уровни 1350 - 1300 - 1250 и даже 1125.

Данные для краткосрочной торговли.

Январские контракты:
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1383,2.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1402,5 1404,8 1407,3 1410,0 1412,8 1415,8 1419,0
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1369,2 1367,4 1365,4 1363,2 1360,9 1358,4 1355,7

Февральские контракты:
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1383,2.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1417,8 1420,2 1422,7 1425,4 1428,2 1431,1 1434,1
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1354,1 1352,1 1350,0 1347,8 1345,5 1343,0 1340,4

Апрельские контракты:
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1385,3.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1444,9 1447,4 1450,0 1452,7 1455,5 1458,3 1461,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1329,1 1327,0 1324,8 1322,6 1320,3 1317,9 1315,4

Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
JAN11 – 28/12/10
FEB11 – 26/01/11
APR11 - 28/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/metals/precious/gold.html.

Фьючерсы и опционы: ожидания по USD/CAD. Американский предмаркет


S&P500


Торговля ведется в районе 1225 - 1230, вдоль 61,8%-ого уровня коррекции Фибоначчи к нисходящему тренду 2007 – 2009 гг. В течение 2010 г. индекс демонстрировал торговлю в диапазоне 38,2% - 61,8% вдоль срединной линии 50%.
Ориентиры ожиданий игроков согласно фьючерсам на S&P500:
DEC10 1235,00 849,20 (Ask)
MAR11 1230,00 997,60 (Ask)
JUN11 1224,10 (Bid) 994.10 (Ask)
SEP11 1219,40 (Bid) 994.10 (Ask)
DEC11 1214,90 (Bid) 1129,90 (Ask)
Отсюда понятно, что сопротивление на уровне 1250 по S&P500 построено не зря. Дополнительное сопротивление – на уровне 1300. Это означает, что в рамках волатильности на закрытии контрактов (16.12.10 – срок экспирации, согласно текущей информации с рынка должно уйти 85% имеющегося объема контрактов), а ситуация к этому располагает, поскольку индекс находится как раз в диапазоне High, возможно движение в центр диапазона 1250 – 1300 (в центр ловушки маркетмейкеров).
Кроме сказанного видно, что долгосрочные игроки закладываются на покупку в районе отметки 1000 (согласно опционным контрактам: 1100). Дальняя фьючерсная отметка декабря 2011 г. указывает на равновесный уровень 1129,90, который совпадает с 50%-ым уровнем Фибоначчи к нисходящему тренду 2007 – 2009 гг. Как вывод – первоначальная цель снижения с учетом вышеуказанных рисков связана с психологическим 50%-ым уровнем. При этом данный уровень находится в диапазоне сильных понижательных рисков. Ключевым с точки зрения рисков является уровень 1200.

Данные для краткосрочной торговли.

Декабрьские контракты:
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1228,7.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1234,9 1236,5 1238,2 1240,5 1243,1 1246,2 1249,5
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1224,2 1222,5 1220,6 1218,2 1214,0 1211,5 1208,8

Мартовские контракты:
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1223,7.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1265,9 1268,0 1270,1 1272,4 1274,7 1277,0 1279,5
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1189,3 1186,7 1184,0 1181,3 1178,6 1175,7 1172,8

Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
DEC11 – 16/12/10
MAR11 – 17/03/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
16/12/10
21/01/11
18/02/11
17/03/11
Текущие котировки здесь (доступны в американскую сессию): http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_quotes_globex.html
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_contract_specifications.html

Фьючерсы и опционы: ожидания по USD/CAD. Американский предмаркет


WHEAT (пшеница)

Характер торговли определяется сильным сопротивлением на уровне 800. Данное сопротивление дополнительно усиливается. У спекулянтов присутствует желание прорваться в направлении 850. Однако это не более чем стремление построить промежуточную вершину. При этом обвалиться до 750 - тоже неплохой вариант развития событий (что, в принципе, и должно случиться). Далее снижение будет затруднено попытками покупать вблизи уровней 750 - 740 - 730 - 720 - 700 на ожиданиях роста к уровню 900 - 1000 (и даже 1200!).

Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat_contract_specifications.html
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
DEC11 – 14/12/10
MAR11 – 14/03/11
MAY11 - 13/05/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
23/12/10 (JAN11)
21/01/11 (FEB11)
18/02/11 (MAR11)
21/04/11 (MAY11)

Фьючерсы и опционы: ожидания по USD/CAD. Американский предмаркет


Инструкция по использованию диаграмм

Источник http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311016595_logo.gif http://www.fibo.ru/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=104315 обязательна
Условия использования материалов