Пробой дневных опорных

При торговле на определенных механически уровнях поддержки и сопротивления не стоит забывать о времени. Довольно немного технических инструментов имеют столь широкое применение как поддержка и сопротивление. При торговле на определенных механически уровнях поддержки и сопротивления не стоит забывать о времени. Довольно немного технических инструментов имеют столь широкое применение как поддержка и сопротивление. Однако, сложность систематического определения уровней поддержки и сопротивления является причиной того, что создать на их основе механическую торговую систему очень сложно. В этой статье мы рассмотрим торговую стратегию, основанную на опорных точках – определяемых механически внутридневных уровнях поддержки и сопротивления – а также проведем статистический анализ симуляции этой системы. Эти результаты указывают на то, что создание успешной системы, основанной на пивотах для рынка форекс вполне возможно.

Расчеты опорных точек.

Опорные точки представляют собой формулы (традиционно их происхождение связывают с биржевыми брокерами), которые используются для определения уровней поддержки и сопротивления. Формулы включают в себя такие компоненты как максимум, минимум и цена закрытия предыдущего ценового бара. За много лет эти уровни стали частью коллективного бессознательного сообщества инвесторов, и заменили для многих из них традиционные уровни поддержки и сопротивления.

Опорные уровни определяются с математической точностью на основании информации, которая была получена за предыдущий торговый день (новые уровни генерируются каждый новый день). Значение опорной точки прибавляется или вычитывается от референтных точек предыдущих баров для определения уровней поддержи и сопротивления.

Основная формула является следующей:
PP = (H + L + C)/3

Уровни поддержки и сопротивления рассчитываются на основании этой опорной точки при помощи следующих формул:

1) Первый уровень сопротивления (R1) = (PP*2) - L2.
2) Второй уровень сопротивления (R2) = PP + (H - L)
3) Третий уровень сопротивления (R3) = (PP*2) - (2 * L) + H
4) Первый уровень поддержки (S1) = (PP*2) – H
5) Второй уровень поддержки (S2) = PP - (H + L)
6) Третий уровень поддержки (S3) = (PP*2) - (2 * H) + L

Типичный противо-трендовый подход к опорным точкам заключается в том, чтобы закрыть короткую позицию и открыть длинную позицию на одном из уровней поддержки или, наоборот, закрыть длинную позицию и открыть короткую позицию, на уровне сопротивления. С другой стороны, мы можем размещать пробойные ордера на случай пробоев уровней поддержки и сопротивления.

При разработке стратегии работы на опорных точках необходимо определить, каким подходом мы будем пользоваться – либо мы будем торговать на этих уровнях в противотрендовой манере прогнозируя боковое движение цены (между уровнями поддержки или сопротивления), либо мы создадим пробойную стратегию, согласно правилам которой, пробой вверх сопротивления будет предполагать усиление восходящего тренда, а пробой вниз поддержки – усиление нисходящего тренда. Мы проанализируем систему, основанную на пробое уровней S2/R2 на данных пары евро/доллар (EUR/USD).

Пробойная стратегия на основе пивотов.

Система основана на очень простой логике. Мы открываем короткую позицию, когда часовой бар открывается под уровнем поддержки S2 и длинную позицию, когда часовой бар открывается над уровнем сопротивления R1.

1) Открываем длинную позицию, если открытие > R2
2) Открываем короткую позицию, если открытие < S2

Позиция закрывается либо по стоп-лоссу, либо по цели прибыли, либо по выходу, основанному на времени. Стоп-лосс размещается на уровне S1 для коротких позиций и на уровне R1 для длинных позиций, тогда как цель прибыли размещается на расстояние равное разнице между РР и S3 (для коротких позиций) или РР и R3 (для длинных позиций). Согласно критерию выхода, основанного на времени, мы закрываем позицию через 30 часов после входа. Этот критерий основан на том, что неэффективность системы, которую мы пробуем использовать, основана на внутридневных уровнях поддержки и сопротивления, которые теряют свою релевантность со временем.

Размер сделки определяется при помощи следующего уравнения, которое разработано для того, чтобы риск на сделку составлял примерно 1.5%.

Размер позиции = 0.02 баланса депозита в долларах/ (размер контракта в долларах * (сигнальный уровень – пивотный уровень), где

Сигнальный уровень = R2 для длинных позиций или S2 для коротких позиций.

На рисунке 1 мы видим пример сделки от 21 сентября 2010 года. Опорные уровни для этого дня (основываясь на данных 20 сентября) были следующими:

Pivot = 1.3070
S1 = 1.3021
S2 = 1.2979
S3 = 1.2930
R1 = 1.3112
R2 = 1.3161
R3 = 1.3203

Пробой дневных опорных


Рисунок 1. Пример сделки по системе. Длинная позиция была открыта, когда 60-минутный бар открылся выше уровня сопротивления R2.

Когда третий часовой бар дня открылся на уровне 1.3247 (выше R2), была открыта длинная позиция. Стоп-лосс был размещен на 135 пипсов (1.3247 – 1.3112) ниже цены выхода, цель прибыли на 133 пипса (1.3203 – 1.3070) выше цены входа. При балансе 100.000 долларов и размере одного стандартного контракта 100.000 долларов, размер сделки 110.000 долларов.

(0.02*100,000/(100,000*|1.3161-1.3070|)). В этом случае позиция была закрыта по цели прибыли.

Обратите внимание на то, что сумма рискуемых денег меняется в зависимости от того, насколько последний часовой бар находится далеко от уровня стопа (R1 или S1). В этом случае большой бычий бар, который предшествовал бару входа, резко проколол уровни R2 и R3. В результате сделка предполагала риск больший, чем цель прибыли (так как стоп-лосс был дальше от цены входа), хотя сильный моментум повышал вероятность того, что рынок достигнет цели прибыли.

Итоги тестирования.

Система тестировалась (при помощи МТ4) на часовых данных для валютной пары евро/доллар с 1 января 2000 года до 1 октября 2010 года. Уровень торговых затрат был установлен на 0.0002 (2 пипса).

На рисунке 2 мы видим, что система была прибыльной в течение 11-летнего периода теста, независимо от того использовали ли мы критерий выхода, основанного на времени, или нет, хотя в первом случае результаты были значительно лучше, чем во втором. В Таблице 1 мы видим некоторые аспекты того, почему система без временного выхода работала хуже. Если сделка была прибыльной, она, как правило, достигала цели прибыли в течение первого дня после открытия, в дальнейшем релевантность поддержки и сопротивления исчезала и позиции сталкивались с возрастающей угрозой убытка. В результате закрытия сделки через 30 часов после открытия достигался полный ожидаемый эффект от внутридневного пробоя и эффективность системы значительно возрастала. Поскольку система дала умеренно позитивный результат и без такого выхода, то можно говорить о том, что его инкорпорирование в стратегию является очень важным для успеха стратегии.

Пробой дневных опорных


Рисунок 2. Кривая депозита. Версия системы без критерия выхода, основанного на времени, также была прибыльной, однако на много менее, чем версия системы с инкорпорированием условия выхода на основании временного фактора.

Версия системы в выходом, основанным на времени дала нам в течение 11-летнего тестового периода только три убыточных года, средняя составная годовая прибыль составила 8.09%, максимальная просадка 17.28%. Для стратегии также характерен хороший коэффициент соотношения риска к прибыли, средняя прибыльная сделка по меньшей мере в 1.5 раз больше средней убыточной.

Годовая прибыль дает нам важный взгляд на долгосрочные характеристики системы, большая часть прибыли была получена в течение примерно трети тестового период, остальные годы были либо убыточными, либо почти нулевыми (рисунок 3). Любопытно, что хотя система работа на внутридневном базисе некоторые из ее характеристик таких как: прибыль, длительность просадок, распределение годовой прибыли – напоминают параметры долгосрочных систем следования тренду. Однако, поскольку она лучше всего работала в условиях, когда на дневном тайм-фрейме наблюдались боковые движения (например 2004-2005 гг). система потенциально может быть хорошим дополнением к дневной системе следования тренду, например такой как система основанная на нескольких средних скользящих. http://kroufr.ru/content/view/6658/124/

Пробой дневных опорных


Рисунок 3. Распределение годовой прибыли. 8 из 11 лет были прибыльными, средний прибыльный год на диаграмме значительно выше среднего убыточного года.

Время это главное.

Анализ позволил нам высветить два важных аспекта, связанных с механическими стратегиями, основанными на опорных уровнях. Первое, разработать торговую систему, которая бы работала с прибылью на основе математически рассчитанных внутридневных уровней поддержки и сопротивления возможно. Второе, критерий выхода на основе времени является очень важным для результата работы системы. Если вы хотите создать стратегию, основанную на опорных уровнях, то очень важно учесть период, который вы будете удерживать позицию, определить срок, в который вы закроете ее, если не сработала ни цель прибыли, ни стоп-лосс. Это сокращает объем позиций, оставленных на удачу и увеличивает вероятность получения прибыли от успешно пойманной краткосрочной неэффективности.

Эта стратегия дает нам только взгляд на возможности применения данного типа анализа поддержки и сопротивления. Например, мы не учитывали возможность применения долгосрочного временного диапазона в качестве фильтра или любого другого механизма, который мог бы сделать входы более точными. Другие вводные, такие как включение дополнительного критерия волатильности (например, он может разрешать или не разрешать нам сделки при достижении определенного уровня волатильности) также могли бы отточить механизмы входов и выходов и помочь достичь нам лучших результатов. Наконец, стратегию можно оптимизировать и протестировать для других валютных пар, применив ее к корзине инструментов.

Пробой дневных опорных


Таблица 1 Влияние критерия выхода, основанного на времени. Применение основанного на времени критерия выхода является важным компонентом прибыльности системы.

Легенда таблицы.

Total profit – общая прибыль. Win percentage – процент прибыльных сделок. Maximum drawdown – Максимальная просадка. Avg. annual profit – средняя годовая прибыль. Number of trades – количество сделок. Profit-to-loss ratio – коэффициент соотношения прибыли к убытку. Profit factor – фактор прибыли.

© DANIEL FERNANDEZ, Currency Trader
Источник / http://kroufr.ru/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=104553 обязательна
Условия использования материалов


Премиальный форекс брокер

1) Бонус за регистрацию и пополнение торгового счета 100% 2) Многократный бонус за пополнение торгового счета 50% 3) Отсутствие комиссии за пополнение и снятие
Регистрация счета

Брокер бинарных опционов

Binarium предоставляет профессиональные услуги начиная с 2012 года. Получите бонус 100% на депозит от 2000 рублей