Анализ стратегий крупнейших игроков

На момент публикации пара абсолютно четко отработала ранее многократно указанный ключевой диапазон 1,32 - 1,34. Возможности дальнейшего роста ограничены техническими факторами. Более вероятно, что пара предпримет снижение в направлении 1,27. Данный уровень актуализируется второй день подряд EUR/USD

На момент публикации пара абсолютно четко отработала ранее многократно указанный ключевой диапазон 1,32 - 1,34. Возможности дальнейшего роста ограничены техническими факторами. Более вероятно, что пара предпримет снижение в направлении 1,27. Данный уровень актуализируется второй день подряд. Важно также, что в очередной раз по итогам американской сесии обнаружились игроки, цели которых связаны с уровнем 1,08. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,08, риски роста - с отметкой 1,50 (!).
Высокая активность покупателей.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,34.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 1,08 - 1,3550, что говорит о рисках сильного снижения.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,3395.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1.3504; 1.3521; 1.3541; 1.3563; 1.3587; 1.3615; 1.3645.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1.33; 1.328; 1.3258; 1.3232; 1.3204; 1.3174; 1.3141.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 07.12.10):
Объемы коротких и длинных спекулятивных позиций низкие, что говорит о тонкости рынка. Ранее был получен сигнал о смене тренда по EUR

Анализ стратегий крупнейших игроков


GBP/USD

На момент публикации торговля ведется вдоль уровня 1,5850, т.е. внутри ключевого с точки зрения рисков диапазона 1,58 - 1,59. Только закрепление выше 1,59 позволит паре расти. Тем не менее, даже если это произойдет, пара встретит технические препятствия в районе 1,60 - 1,61. По итогам американской сессии актуализирован уровень 1,53, что означает ожидания снижения. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,56, риски роста - с отметкой 1,58. Диапазон слишком узок, что говорит о подготовке к резкому выходу из него.
Активность продавцов.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения находился на отметке 1,58.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,57 - 1,58.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,5858.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1.5901; 1.592; 1.5945; 1.5979; 1.6025; 1.6084; 1.6153.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1.5805; 1.5774; 1.5733; 1.5679; 1.5613; 1.5538; 1.5457.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 07.12.10):
Объемы длинных и коротких спекулятивных позиций находятся на минимумах. Диаграмма указывает на смену тренда по GBP.

Анализ стратегий крупнейших игроков


AUD/USD

На момент публикации торговля ведется вдоль уровня 0,9950. По итогам американской сессии была построена поддержка на уровне 0,99. Пару искусственно удерживают от падения. Тем не менее, на рынке присутствуют и обратные силы. Риски движения к 0,92 и 0,90 сохраняются.
Активность как продавцов, так и покупателей.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился в диапазоне 0,99 - 0,9950.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 0,9350 - 0,98, что говорит текущем спекулятивном росте пары и рисках снижения.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 07.12.10):
Ситуация характеризуется неопределенностью. Объемы коротких позиций спекулянтов находятся на минимуме. Объемы длинных позиций за отчетную неделю вновь увеличились

Анализ стратегий крупнейших игроков


USD/CAD

На момент публикации пара торгуется вдоль уровня 1,0050. Несмотря на попытки снижения к паритету, преобладают риски движения к 1,0204. Защита снизу установлена на уровне 0,9901. Граница рисков смещена от уровня 1,0204 к уровню 1,0101. Это означает, что паре пытаются оказать поддержку при росте.
Высокая активность покупателей.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,0101.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,0101 - 1,0152.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,0095.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1,0134; 1,0149; 1,0170; 1,0195; 1,0225; 1,0260; 1,0299.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1,0054; 1,0041; 1,0024; 1,0003; 0,9977; 0,9947; 0,9913.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 07.12.10).
Диаграмма по-прежнему не дает повода принимать какое-либо решение, поскольку происходит однонаправленное движение объемов длинных и коротких позиций спекулянтов

Анализ стратегий крупнейших игроков


USD/CHF

На момент публикации торговля ведется в диапазоне 0,9662 - 0,9709. Поддержка расположена в диапазоне 0,9615 - 0,9662. Ранее указывалось, что пара торгуется в диапазоне равновероятных рисков. Вместе с тем целью в случае снижения EUR/USD к уровню 1,27 для пары USD/CHF будет уровень паритета, который вполне может быть преодолен в направлении 1,0471. Следует еще раз напомнить, что долгосрочный расклад сил таков, что может предполагать два варианта развития событий: либо пара длительно будет торговаться в узком диапазоне с ориентирами 0,95 - 1,00, либо будет предпринят неожиданный коренной разворот наверх с возможностью достижения High в районе 1,1627. В опционных контрактах даже учитывается отметка 1,3158. Предупреждение о рисках: есть покупатели на уровне 0,9524, что означает возможность падения в диапазон 0,9434 - 0,9302.
Активность продавцов.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился на отметке 0,9662.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 0,9615 - 0,9662.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9670.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 0,9717; 0,9731; 0,9748; 0,9768; 0,9793; 0,9822; 0,9855.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 0,9621; 0,9606; 0,9588; 0,9566; 0,9540; 0,9510; 0,9479.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 07.11.10):
Диаграмма демонстрирует однонаправленное движение объемов длинных и коротких позиций спекулянтов, и не дает повода принимать какое-либо решение.

Анализ стратегий крупнейших игроков


USD/JPY

На момент публикации пара демонстрирует возврат к уровню 83,33. Поддержку оказывает линия (61,8%) веера Фибоначчи (High от 05.05.10, Low = 01.07.10). По сути пока речь идет лишь о продолжении коррекции от уровня 84,03. В случае удачи при преодолении уровня 84,03 пара войдет в диапазон сильных повышательных рисков. Ориентиры: сопротивление, представленное диапазоном 85,84 - 86,96. В случае неудачи пара все равно будет получать поддержку, находясь выше диапазона 82,64 - 82,99. И лишь падение ниже указанного диапазона будет говорить о движении к цели 80 (ориентир: защита 78,74).
Низкая активность.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился на отметке 83,33.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 83,33 - 83,68.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 83,24.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 83,77; 83,89; 84,03; 84,20; 84,39; 84,61; 84,85.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 82,80; 82,69; 82,56; 82,40; 82,22; 82,02; 81,80.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 07.12.10):
Диаграмма объемов продолжает указывать на сохранение повышательного давления на JPY

Анализ стратегий крупнейших игроков


GOLD

Торговля ведется вдоль уровня 1400. Присутствуют желающие обновить High и достичь уровня защиты 1450. Тем не менее, более перспективно снижение к уровню 1350 и его последующий пробой в направлении 1325 - 1300. Ближайшая поддержка расположена в районе 1380.

Данные для краткосрочной торговли.

Январские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1398
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1410,5 ; 1412,5 ; 1414,8 ; 1417,2 ; 1420,0 ; 1422,9 ; 1426,0
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1387,0 ; 1385,1 ; 1383,0 ; 1380,8 ; 1378,2 ; 1375,5 ; 1372,5
Февральские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1398
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1425,7 ; 1428,0 ; 1430,4 ; 1432,9 ; 1435,6 ; 1438,4 ; 1441,3
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1371,7 ; 1369,6 ; 1367,4 ; 1365,1 ; 1362,6 ; 1360,0 ; 1357,3
Апрельские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1400,1
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1453,2 ; 1455,7 ; 1458,2 ; 1460,8 ; 1463,5 ; 1466,2 ; 1469,1
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1346,0 ; 1343,9 ; 1341,6 ; 1339,3 ; 1336,9 ; 1334,4 ; 1331,9

Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
JAN11 – 28/12/10
FEB11 – 26/01/11
APR11 - 28/03/11

Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.comex.com/trading/metals/precious/gold_contract_specifications.html
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/metals/precious/gold.html

Анализ стратегий крупнейших игроков


S&P500

По итогам пятницы торговля завершилась в непосредственной близости к защите на уровне 1250. Строятся дополнительные защиты в диапазоне 1245 - 1280, что означает возможность резкого движения в центр диапазона 1250 – 1300. Тем не менее, более перспективно снижение с первичными целями в районе 1100. Граница повышательных и понижательных рисков расположена на уровне 1200. Напомним, что 16.12.10 наступает срок экспирации декабрьских фьючерсов, и следует учесть риски больших движений.

Данные для краткосрочной торговли.

Декабрьские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1241,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1244,4 ; 1245,5 ; 1247,1 ; 1249,1 ; 1253,0 ; 1254,6 ; 1259,0
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1238,2 ; 1236,7 ; 1234,8 ; 1234,0 ; 1230,8 ; 1225,7 ; 1221,8
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1236,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1276,2 ; 1278,2 ; 1280,3 ; 1282,4 ; 1284,7 ; 1287,0 ; 1289,4
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1201,8 ; 1199,2 ; 1196,5 ; 1193,8 ; 1190,9 ; 1188,0 ; 1185,0

Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
DEC11 – 16/12/10
MAR11 – 17/03/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
16/12/10
21/01/11
18/02/11
17/03/11
Текущие котировки здесь (доступны в американскую сессию): http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_quotes_globex.html
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_contract_specifications.html

Анализ стратегий крупнейших игроков


WHEAT

Ситуация не изменилась. На момент публикации торговля ведется вдоль ключевого уровня 780. При неспособности вновь закрепиться выше него можно будет говорить о том, что High (811) достигнут. Важно, что силы продавцов и покупателей в диапазоне 750 - 800 примерно равны. Это означает создание условий для дальнейшей коррекции вниз к уровню 750, снижение ниже которого пока выглядит проблематичным. Однако долгосрочные цели в районе 700 реальны, равно как реальна цель 900 для случая устойчивости уровня 750.

Данные для краткосрочной торговли:
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 780,4
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
793,0 ; 795,4 ; 797,6 ; 800,6 ; 803,6 ; 807,0 ; 804,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
761; 768,4 ; 766,6 ; 764,6 ; 762,4 ; 760; 757,4

Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat_contract_specifications.html
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
DEC10 – 14/12/10 (СЕГОДНЯ!)
MAR11 – 14/03/11
MAY11 - 13/05/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
23/12/10 (JAN11)
21/01/11 (FEB11)
18/02/11 (MAR11)
21/04/11 (MAY11)

Анализ стратегий крупнейших игроков


TREASURY NOTE 10YR

На момент публикации демонстрируется поддержка на уровне 120. Ход вверх от поддержки осуществился параллельно ослаблению USD. Тем не менее, диапазон, в котором находится цена, понижательный (граница рисков: 122). Рост возможен только при возврате к 123 и закреплении над данным уровнем.

Анализ стратегий крупнейших игроков

Следует обратить внимание на High и Low фьючерсных контрактов:
DEC10 128'010 112'000
MAR11 127'075 112'130 (Ask)
JUN11 126'120 (Bib) 114'160
DEC11 122'160 (Bid) 117'200 (Ask)
Уровень 117'200 соответствует отметкам, которые были пройдены вверх в начале июня, на момент начала восстановления EUR/USD. В настоящее время отметке 117 соответствует и край рынка согласно опционным контрактам. В качестве наиболее вероятного видится понижательный диапазон 122'160 - 117'200 с возможностью достижения 112'130 при пробое 117'200 вниз, что соответствует прогнозу роста USD.

Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note_contract_specifications.html

Сроки экспирации ближайших фьючерсных контрактов:
DEC10 – 21/12/10
MAR11 – 22/03/11
Сроки экспирации ближайших опционных контрактов:
23/12/10 (JAN11)
21/01/11 (FEB11)

Анализ стратегий крупнейших игроков


Инструкция по использованию диаграмм

Источник http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311016595_logo.gif http://www.fibo.ru/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=104795 обязательна
Условия использования материалов