На «Базель» капитально не хватает Новые требования к банкам оценили в €3 трлн

17 декабря 2010 Пресса | Новости

Ведущим мировым банкам может понадобиться дополнительно привлечь к 2018 году почти 3 трлн евро, чтобы соответствовать новым требованиям к активам и капиталу, подсчитал Базельский комитет по банковскому надзору. Большинству крупных российских банков по предварительным подсчетам ЦБ увеличивать капитал не придется Ведущим мировым банкам может понадобиться дополнительно привлечь к 2018 году почти 3 трлн евро, чтобы соответствовать новым требованиям к активам и капиталу, подсчитал Базельский комитет по банковскому надзору. Большинству крупных российских банков по предварительным подсчетам ЦБ увеличивать капитал не придется.

В исследовании Базельского комитета участвовали 263 банка из 23 стран, российские банки в это число не вошли. Комитет оценил состояние исследуемых банков на конец 2009 года и подсчитал, сколько средств им не хватает в целом, чтобы соответствовать всем требованиям «Базеля-3» на момент, когда они окончательно вступят в силу — к 2018 году.

Исследователи разделили эти банки на две группы: те, чей капитал первого уровня превышает €3 млрд, а бизнес является диверсифицированным и ведется в разных странах мира (94 банка), и остальные. По состоянию на конец 2009 года коэффициент достаточности капитала первого уровня у банков первой группы составил в среднем 5,7% при требуемом по «Базелю-3» уровню в 4,5%, а общий объем средств, который необходимо привлечь,— €165 млрд. У банков второй группы — 7,8% и €8 млрд соответственно. Но с учетом дополнительного капитального буфера в 2,5%, который поднимает уровень достаточности капитала первого уровня до 7%, банкам понадобится дополнительно €603 млрд.

Требования «Базеля-3» заставят банки увеличить не только капитал, но и активы. Исходя из требований по краткосрочной ликвидности Базельский комитет делает вывод, что по состоянию на конец 2009 года общий дефицит ликвидных активов у охваченных исследованием банков составил €1,73 трлн. С учетом еще одного требования — показателя чистого стабильного финансирования в долгосрочном периоде (Net stable funding ratio — NSFR) — общий дефицит средств составляет €2,89 трлн.

Показатель чистого стабильного финансирования представляет собой отношение «имеющегося в наличии объема стабильных источников финансирования» (сумма уставного капитала, привилегированных акций со сроком погашения один год и более, обязательств со сроком погашения один год и более, часть «стабильных» бессрочных депозитов и/или срочных депозитов со сроком погашения менее одного года) к «необходимому объему стабильного финансирования» (сумма стоимости финансируемых банком активов с определенным коэффициентом).

Впрочем, Базельский комитет уточняет, что показатели краткосрочной ликвидности и NSFR частично дополняют друг друга, поэтому, направляя средства на увеличение одного показателя, банки будут автоматически увеличивать и другой. «Оценка дефицита ликвидных активов почти в €3 трлн показывает, насколько масштабное воздействие на индустрию оказывают новые требования»,— заявил в интервью Reuters представитель международной юридической фирмы Allen & Overy Итэй Катц. «Теперь, когда появились эти оценки, банкам придется начать инвестировать в собственное стресс-тестирование, исследование контрагентских рисков и структуры управления капиталом»,— считает один из директоров PwC Патрик Фелл.

Точных оценок того, какая докапитализация потребуется российским банкам для соответствия требованиям Базельского комитета, пока нет. В ноябре ЦБ лишь предложил крупнейшим игрокам из топ-30 проверить себя на соответствие нормам «Базеля-3». «Мы хотим оценить, в каком состоянии наша банковская система с точки зрения будущих требований»,— говорил тогда директор департамента банковского регулирования и надзора Банка России Алексей Симановский. По предварительным оценкам ЦБ, минимальным требованиям к достаточности капитала первого уровня соответствуют 99% российских банков. Если брать усложненные требования — с учетом буфера по капиталу в размере 2,5%, которые предлагается вводить не сразу, а с 2016 года, то даже этим требованиям соответствуют 91,5% российских банков, указывал первый зампред Банка России Алексей Улюкаев. Оценку соответствия российских банков новым требованиям по ликвидности Банк России не обнародовал.

91,5 процента

российских банков на данный момент соответствуют базельским требованиям к достаточности капитала, которые планируется вводить с 2016 года

Евгений ХВОСТИК, Светлана ДЕМЕНТЬЕВА
Источник / http://kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1559216&NodesID=4
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=105372 обязательна
Условия использования материалов



Премиальный Форекс теперь доступен каждому!
Без ограничения на минимальный депозит;
Узкие спреды от 0.5 пунктов;
Гибкое плечо до 1:1000;
Огромное количество торговых инструментов;
Безупречное исполнение ордеров;
Передовая платформа

Начни торговлю и скажи всем, что у тебя теперь тоже есть криптовалюты! Почему нужно торговать в NORDFX?
Торговля ведется на платформе МТ4. Разрешена торговля любыми советниками и роботами;
В зависимости от типа счета пополнить можно долларами, эфириумом и биткойнами;
Торговля 24/7/365 без выходных и праздников

27 инструментов для прибыльной торговли на биржах в одном интерфейсе. Торгуйте сразу на 5 биржах из одного окна: Hitbtc, Exmo, Binance, Huobi, Yobit. Уделите всего 3 минуты — и Вы узнаете, какие принципиально новые возможности для вашего заработка дает наш терминал - смотреть видео