21 декабря 2010 Архив Кашина Елена
EUR/USD
На момент публикации пара торгуется в диапазоне 1,3150 - 1,32. Не следует забывать, что уровень 1,32 - это уровень продавцов. Поддержка оказывается уровнем 1,31, однако она выглядит искусственной. Пока пара торгуется ниже 1,34 особого роста ждать проблематично. Техническую поддержку продолжает оказывать 38,2%-ый уровень Фибоначчи к нисходящему тренду с ноября 2009 г. по июнь 2010 г. Однако тяга вниз с целью зайти в диапазон 1,30 - 1,25 сильнее. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,07 (!), риски роста - с отметками 1,35 и 1,36 соответственно.
Резкое снижение активности.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился в диапазоне 1,3150 - 1,3250.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 1,07- 1,3250, что говорит о рисках значительного снижения.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,3114.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1.3234; 1.3255; 1.3279; 1.3306; 1.3335; 1.3365; 1.3403.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1.3061; 1.3046; 1.3029; 1.3008; 1.2985; 1.2959; 1.293.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 14.12.10):
Объемы коротких и длинных спекулятивных позиций низкие, что говорит о тонкости рынка. Ранее был получен сигнал о смене тренда по EUR
GBP/USD
На момент публикации пара торгуется вдоль уровня 1,5550, однако речь идет о повышенной волатильности вдоль значимого уровня 1,55. По итогам американской сессии игроки проявили активность в направлении движения пары вверх. При этом особого настроения идти ниже 1,54 у игроков не наблюдается. Это говорит об "отсрочке" пробоя 1,55 - 1,54 с целью 1,50.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения находился на отметке 1,55 (сильный уровень).
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 1,53 - 1,60, что говорит о рисках высокой волатильности вдоль уровня 1,55 с преобладанием движения вверх.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,5495.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1.5533; 1.5552; 1.5581; 1.5622; 1.5677; 1.5746; 1.5827.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1.5468; 1.5449; 1.5418; 1.5373; 1.5314; 1.5243; 1.5162.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 14.12.10):
Объемы длинных и коротких спекулятивных позиций находятся на минимумах. Диаграмма указывает на смену тренда по GBP. Рынок очень тонкий
AUD/USD
На момент публикации наблюдается волатильная торговля вдоль уровня 0,99. Не более того. Пару продолжают ждать ниже. Границей повышательных и понижательных рисков вновь стал диапазон 0,9750 - 0,98. По итогам американской сессии актуализирован диапазон 0,99 - 0,96, указывающий на перспективу снижения.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 0,99.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 0,97 - 0,99.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 14.12.10):
Ситуация характеризуется неопределенностью. Объемы коротких позиций спекулянтов находятся на минимуме. Объемы длинных позиций за отчетную неделю вновь увеличились
USD/CAD
На момент публикации пара торгуется в прогнозируемом ранее диапазоне 1,0152 - 1,0204, между 50-дневной EMA и 100-дневной EMA. На уровне 1,0101 усилена защита от падения. Целью при преодолении 100-дневной EMA (уровня 1,0204) станет уровень 1,0309. Ранее было сказано, что только закрепление USD/CAD выше уровня 1,0309 подтвердит перспективы роста USD по всему спектру рынка.
.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,0204.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,0101 - 1,0152.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,0197.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1,0222; 1,0234; 1,0253; 1,0279; 1,0310; 1,0348; 1,0389.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1,0172; 1,0160; 1,0144; 1,0124; 1,0097; 1,0064; 1,0026.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 14.12.10).
Диаграмма по-прежнему не дает повода принимать какое-либо решение, поскольку происходит однонаправленное движение объемов длинных и коротких позиций спекулянтов
USD/CHF
На момент публикации пара торгуется в диапазоне 0,9615 - 0,9662. По итогам американской сессии игроки обратили внимание на уровень 0,9852. Двигаться ниже 0,9615 особо не желают, напротив, вновь появились цели в районе паритета.
Активность продавцов.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился на отметке 0,9662.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 0,9569 - 1,0101, что говорит о рисках движения вверх.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9650.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 0,9699; 0,9714; 0,9733; 0,9755; 0,9781; 0,9812; 0,9845.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:0,9610; 0,9596; 0,9579; 0,9558; 0,9534; 0,9507; 0,9476.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 14.11.10):
Диаграмма демонстрирует однонаправленное движение объемов длинных и коротких позиций спекулянтов, и не дает повода принимать какое-либо решение
USD/JPY
На момент публикации пара продолжает торговаться вдоль многократно указанного сопротивления 84,03 (текущий уровень - 83,68). Расстановка контрактов по итогам американской сессии продолжает говорить о попытках преодолеть сопротивление в направлении 84,75 и 85,84. Напротив, особого желания идти ниже 83,33 нет, однако падение к уровню 81,97 не исключается.
Низкая активность.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился на отметке 83,68.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных: 83,33 - 83,68.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 83,69.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 83,99; 84,09; 84,22; 84,38; 84,57; 84,77; 85,06.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 83,38; 83,28; 83,16; 83,00; 82,81; 82,60; 82,35.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 14.12.10):
Диаграмма объемов указывает на снижение повышательного давления на JPY
GOLD
На момент публикации торговля ведется в районе 1388. Повторим: диапазон 1380 -1390 - 1400 повышательный. Только при падении ниже 1380 направление рисков изменится. Первичная цель остается прежней: 1350. Далее - 1300 - 1250. При закреплении выше 1400 указанный сценарий сдвинется во времени с целью вначале попасть в диапазон 1450 - 1500. Фундаментальную поддержку золоту в настоящий момент оказывает идея роста инфляции в Китае и европейский кризис. Однако ситуация в отношении трактовки европейского кризиса может измениться.
Данные для краткосрочной торговли
Январские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1386,1
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1392,3 ; 1394,1 ; 1396,2 ; 1398,9 ; 1401,9 ; 1405,3 ; 1409,0
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1382,1 ; 1380,8 ; 1379,2 ; 1377,2 ; 1374,9 ; 1372,0 ; 1368,8
Февральские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1386,1
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1409,2 ; 1411,5 ; 1413,9 ; 1416,5 ; 1419,2 ; 1422,1 ; 1425,1
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1366,0 ; 1364,0 ; 1361,9 ; 1359,6 ; 1357,2 ; 1354,6 ; 1351,9
Апрельские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1388,3
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1437,0 ; 1439,4 ; 1441,9 ; 1444,5 ; 1447,2 ; 1450,0 ; 1452,9
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1340,4 ; 1338,3 ; 1336,1 ; 1333,8 ; 1331,4 ; 1328,9 ; 1326,3
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
JAN11 – 28/12/10
FEB11 – 26/01/11
APR11 - 28/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/metals/precious/gold.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.comex.com/trading/metals/precious/gold_contract_specifications.html
S&P500
На споте индекс S&P500 протестировал круглую отметку 1250. Торги мартовским фьючерсом завершились на отметке 1246. Более дальние фьючерсы в американскую сессию торговались с понижением, что противоречит торговле на споте. Данный факт является сигналом к развороту. До сих пор не исключается возможность продолжения движения к области сильнейшей защиты 1300 (ориентир: 1275). Продажи активизируются при снижении к 1230. Ниже уровня 1225 начинается диапазон понижательных рисков. Первичная цель снижения: диапазон 1200. - 1175. При пробое данной поддержки цель будет находиться в районе 1175 - 1200. Уровень 1200 продолжает быть ключевым. В случае его устойчивости игроки попытаются развернуть индекс и достичь сопротивления (защиты) 1300. В случае пробоя уровня 1200 вниз индекс упадет к 1100. Данный вариант более вероятен. Для более долгосрочных контрактов проявляется желание удержать индекс от падения (либо развернуть после нисходящей коррекции). Мартовский хедж говорит о возможности движения к диапазону 1440 - 1470.
Данные для краткосрочной торговли.
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1236,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1299,9 ; 1301,9 ; 1304,0 ; 1306,2 ; 1308,4 ; 1310,8 ; 1313,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1183,1 ; 1180,5 ; 1177,9 ; 1175,0 ; 1172,2 ; 1169,3 ; 1166,3
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 – 17/03/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
21/01/11
18/02/11
17/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_quotes_globex.html
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_contract_specifications.html
WHEAT
На момент публикации торговля ведется в районе 769. Согласно динамике фьючерсных цен игроки настроены на следующий сценарий: коррекция в район 730 - 750, затем новый рост в район 830 - 850, затем - падение (не исключается цель 600). На данный момент ситуация выглядит коррекционной в расчете на диапазон 730 - 780.
Данные для краткосрочной торговли:
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 769,4
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
813,6 ; ; 819,4 ; 825,2.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
724,4 ; 720,0 ; 716,0.
Майские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 796,4
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
849,0 ; 854,2 ; 859,6.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
717,0 ; 712,2 ; 707,4.
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 – 14/03/11
MAY11 - 13/05/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
23/12/10 (JAN11)
21/01/11 (FEB11)
18/02/11 (MAR11)
21/04/11 (MAY11)
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat.html
TREASURY NOTE 10YR
Ситуация не изменилась. Уровень 120 продолжает оказывать поддержку и препятствовать росту USD. Коррекционные настроения от уровня 120 в направлении 122 пока сохраняются. Уровень 122 является принципиальным сопротивлением. Только при пробое данного сопротивления вверх и закреплении над ним прогноз в пользу роста USD может измениться. Важно, что сегодня (21.12.10) наступает срок экспирации декабрьских фьючерсных контрактов, а 23 декабря - срок экспирации опционных контрактов. В связи с этим необходимо обратить внимание на усиление февральских опционных защит на уровнях 121 и 123. Риск движения в этом направлении присутствует, однако более перспективно отрабатывание целей в районе 118 - 117, поскольку к данному моменту ниже уровня 121 сформирован четкий понижательный диапазон.
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note.html
Курсы казначейских ценных бумаг: http://online.wsj.com/mdc/public/page/2_3020-treasury.html
Сроки экспирации ближайших фьючерсных контрактов:
DEC10 – 21/12/10
MAR11 – 22/03/11
Сроки экспирации ближайших опционных контрактов:
23/12/10 (JAN11)
21/01/11 (FEB11)
Light Sweet Crude Oil (WTI)
На момент публикации торговля ведется в диапазоне 89 - 90. Судя по текущим фьючерсным ценам, игроки настроены на поиск вершины в районе 93 - 95 с дальнейшим возвратом к 90. Вероятнее всего поход к 95 состоится, поскольку хеджируются риски движения к 100. Тем не менее, ситуация такова, что котировки могут упасть и от текущих уровней, поскольку уровень 90 - сильное сопротивление. За ним располагаются защиты на уровнях 92 и 95. Наиболее перспективный диапазон, который сформировали маркетмейкеры, 75 - 90.
Данные для краткосрочной торговли.
Февральские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 89,37
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
91,47 ; 91,69 ; 91,92 ; 92,18 ; 92,45 ; 92,74 ; 93,04
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
87,83 ; 87,63 ; 87,42 ; 87,19 ; 86,95 ; 86,68 ; 86,40
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 90,16
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
93,34 ; 93,56 ; 93,79 ; 94,02 ; 94,27 ; 94,52 ; 94,79
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
86,87 ; 86,64 ; 86,14 ; 85,87 ; 85,60 ; 85,32
Апрельские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 90,80
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
94,80 ; 95,01 ; 95,24 ; 95,47 ; 95,70 ; 95,95 ; 96,20
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
85,85 ; 85,60 ; 85,33 ; 85,06 ; 84,78 ; 84,50
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude_contractSpecs_futures.html
Инструкция по использованию диаграмм
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
На момент публикации пара торгуется в диапазоне 1,3150 - 1,32. Не следует забывать, что уровень 1,32 - это уровень продавцов. Поддержка оказывается уровнем 1,31, однако она выглядит искусственной. Пока пара торгуется ниже 1,34 особого роста ждать проблематично. Техническую поддержку продолжает оказывать 38,2%-ый уровень Фибоначчи к нисходящему тренду с ноября 2009 г. по июнь 2010 г. Однако тяга вниз с целью зайти в диапазон 1,30 - 1,25 сильнее. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,07 (!), риски роста - с отметками 1,35 и 1,36 соответственно.
Резкое снижение активности.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился в диапазоне 1,3150 - 1,3250.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 1,07- 1,3250, что говорит о рисках значительного снижения.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,3114.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1.3234; 1.3255; 1.3279; 1.3306; 1.3335; 1.3365; 1.3403.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1.3061; 1.3046; 1.3029; 1.3008; 1.2985; 1.2959; 1.293.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 14.12.10):
Объемы коротких и длинных спекулятивных позиций низкие, что говорит о тонкости рынка. Ранее был получен сигнал о смене тренда по EUR
GBP/USD
На момент публикации пара торгуется вдоль уровня 1,5550, однако речь идет о повышенной волатильности вдоль значимого уровня 1,55. По итогам американской сессии игроки проявили активность в направлении движения пары вверх. При этом особого настроения идти ниже 1,54 у игроков не наблюдается. Это говорит об "отсрочке" пробоя 1,55 - 1,54 с целью 1,50.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения находился на отметке 1,55 (сильный уровень).
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 1,53 - 1,60, что говорит о рисках высокой волатильности вдоль уровня 1,55 с преобладанием движения вверх.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,5495.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1.5533; 1.5552; 1.5581; 1.5622; 1.5677; 1.5746; 1.5827.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1.5468; 1.5449; 1.5418; 1.5373; 1.5314; 1.5243; 1.5162.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 14.12.10):
Объемы длинных и коротких спекулятивных позиций находятся на минимумах. Диаграмма указывает на смену тренда по GBP. Рынок очень тонкий
AUD/USD
На момент публикации наблюдается волатильная торговля вдоль уровня 0,99. Не более того. Пару продолжают ждать ниже. Границей повышательных и понижательных рисков вновь стал диапазон 0,9750 - 0,98. По итогам американской сессии актуализирован диапазон 0,99 - 0,96, указывающий на перспективу снижения.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 0,99.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 0,97 - 0,99.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 14.12.10):
Ситуация характеризуется неопределенностью. Объемы коротких позиций спекулянтов находятся на минимуме. Объемы длинных позиций за отчетную неделю вновь увеличились
USD/CAD
На момент публикации пара торгуется в прогнозируемом ранее диапазоне 1,0152 - 1,0204, между 50-дневной EMA и 100-дневной EMA. На уровне 1,0101 усилена защита от падения. Целью при преодолении 100-дневной EMA (уровня 1,0204) станет уровень 1,0309. Ранее было сказано, что только закрепление USD/CAD выше уровня 1,0309 подтвердит перспективы роста USD по всему спектру рынка.
.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,0204.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,0101 - 1,0152.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,0197.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1,0222; 1,0234; 1,0253; 1,0279; 1,0310; 1,0348; 1,0389.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1,0172; 1,0160; 1,0144; 1,0124; 1,0097; 1,0064; 1,0026.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 14.12.10).
Диаграмма по-прежнему не дает повода принимать какое-либо решение, поскольку происходит однонаправленное движение объемов длинных и коротких позиций спекулянтов
USD/CHF
На момент публикации пара торгуется в диапазоне 0,9615 - 0,9662. По итогам американской сессии игроки обратили внимание на уровень 0,9852. Двигаться ниже 0,9615 особо не желают, напротив, вновь появились цели в районе паритета.
Активность продавцов.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился на отметке 0,9662.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 0,9569 - 1,0101, что говорит о рисках движения вверх.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9650.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 0,9699; 0,9714; 0,9733; 0,9755; 0,9781; 0,9812; 0,9845.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:0,9610; 0,9596; 0,9579; 0,9558; 0,9534; 0,9507; 0,9476.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 14.11.10):
Диаграмма демонстрирует однонаправленное движение объемов длинных и коротких позиций спекулянтов, и не дает повода принимать какое-либо решение
USD/JPY
На момент публикации пара продолжает торговаться вдоль многократно указанного сопротивления 84,03 (текущий уровень - 83,68). Расстановка контрактов по итогам американской сессии продолжает говорить о попытках преодолеть сопротивление в направлении 84,75 и 85,84. Напротив, особого желания идти ниже 83,33 нет, однако падение к уровню 81,97 не исключается.
Низкая активность.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился на отметке 83,68.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных: 83,33 - 83,68.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 83,69.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 83,99; 84,09; 84,22; 84,38; 84,57; 84,77; 85,06.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 83,38; 83,28; 83,16; 83,00; 82,81; 82,60; 82,35.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 14.12.10):
Диаграмма объемов указывает на снижение повышательного давления на JPY
GOLD
На момент публикации торговля ведется в районе 1388. Повторим: диапазон 1380 -1390 - 1400 повышательный. Только при падении ниже 1380 направление рисков изменится. Первичная цель остается прежней: 1350. Далее - 1300 - 1250. При закреплении выше 1400 указанный сценарий сдвинется во времени с целью вначале попасть в диапазон 1450 - 1500. Фундаментальную поддержку золоту в настоящий момент оказывает идея роста инфляции в Китае и европейский кризис. Однако ситуация в отношении трактовки европейского кризиса может измениться.
Данные для краткосрочной торговли
Январские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1386,1
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1392,3 ; 1394,1 ; 1396,2 ; 1398,9 ; 1401,9 ; 1405,3 ; 1409,0
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1382,1 ; 1380,8 ; 1379,2 ; 1377,2 ; 1374,9 ; 1372,0 ; 1368,8
Февральские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1386,1
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1409,2 ; 1411,5 ; 1413,9 ; 1416,5 ; 1419,2 ; 1422,1 ; 1425,1
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1366,0 ; 1364,0 ; 1361,9 ; 1359,6 ; 1357,2 ; 1354,6 ; 1351,9
Апрельские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1388,3
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1437,0 ; 1439,4 ; 1441,9 ; 1444,5 ; 1447,2 ; 1450,0 ; 1452,9
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1340,4 ; 1338,3 ; 1336,1 ; 1333,8 ; 1331,4 ; 1328,9 ; 1326,3
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
JAN11 – 28/12/10
FEB11 – 26/01/11
APR11 - 28/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/metals/precious/gold.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.comex.com/trading/metals/precious/gold_contract_specifications.html
S&P500
На споте индекс S&P500 протестировал круглую отметку 1250. Торги мартовским фьючерсом завершились на отметке 1246. Более дальние фьючерсы в американскую сессию торговались с понижением, что противоречит торговле на споте. Данный факт является сигналом к развороту. До сих пор не исключается возможность продолжения движения к области сильнейшей защиты 1300 (ориентир: 1275). Продажи активизируются при снижении к 1230. Ниже уровня 1225 начинается диапазон понижательных рисков. Первичная цель снижения: диапазон 1200. - 1175. При пробое данной поддержки цель будет находиться в районе 1175 - 1200. Уровень 1200 продолжает быть ключевым. В случае его устойчивости игроки попытаются развернуть индекс и достичь сопротивления (защиты) 1300. В случае пробоя уровня 1200 вниз индекс упадет к 1100. Данный вариант более вероятен. Для более долгосрочных контрактов проявляется желание удержать индекс от падения (либо развернуть после нисходящей коррекции). Мартовский хедж говорит о возможности движения к диапазону 1440 - 1470.
Данные для краткосрочной торговли.
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1236,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1299,9 ; 1301,9 ; 1304,0 ; 1306,2 ; 1308,4 ; 1310,8 ; 1313,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1183,1 ; 1180,5 ; 1177,9 ; 1175,0 ; 1172,2 ; 1169,3 ; 1166,3
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 – 17/03/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
21/01/11
18/02/11
17/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_quotes_globex.html
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_contract_specifications.html
WHEAT
На момент публикации торговля ведется в районе 769. Согласно динамике фьючерсных цен игроки настроены на следующий сценарий: коррекция в район 730 - 750, затем новый рост в район 830 - 850, затем - падение (не исключается цель 600). На данный момент ситуация выглядит коррекционной в расчете на диапазон 730 - 780.
Данные для краткосрочной торговли:
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 769,4
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
813,6 ; ; 819,4 ; 825,2.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
724,4 ; 720,0 ; 716,0.
Майские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 796,4
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
849,0 ; 854,2 ; 859,6.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
717,0 ; 712,2 ; 707,4.
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 – 14/03/11
MAY11 - 13/05/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
23/12/10 (JAN11)
21/01/11 (FEB11)
18/02/11 (MAR11)
21/04/11 (MAY11)
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat.html
TREASURY NOTE 10YR
Ситуация не изменилась. Уровень 120 продолжает оказывать поддержку и препятствовать росту USD. Коррекционные настроения от уровня 120 в направлении 122 пока сохраняются. Уровень 122 является принципиальным сопротивлением. Только при пробое данного сопротивления вверх и закреплении над ним прогноз в пользу роста USD может измениться. Важно, что сегодня (21.12.10) наступает срок экспирации декабрьских фьючерсных контрактов, а 23 декабря - срок экспирации опционных контрактов. В связи с этим необходимо обратить внимание на усиление февральских опционных защит на уровнях 121 и 123. Риск движения в этом направлении присутствует, однако более перспективно отрабатывание целей в районе 118 - 117, поскольку к данному моменту ниже уровня 121 сформирован четкий понижательный диапазон.
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note.html
Курсы казначейских ценных бумаг: http://online.wsj.com/mdc/public/page/2_3020-treasury.html
Сроки экспирации ближайших фьючерсных контрактов:
DEC10 – 21/12/10
MAR11 – 22/03/11
Сроки экспирации ближайших опционных контрактов:
23/12/10 (JAN11)
21/01/11 (FEB11)
Light Sweet Crude Oil (WTI)
На момент публикации торговля ведется в диапазоне 89 - 90. Судя по текущим фьючерсным ценам, игроки настроены на поиск вершины в районе 93 - 95 с дальнейшим возвратом к 90. Вероятнее всего поход к 95 состоится, поскольку хеджируются риски движения к 100. Тем не менее, ситуация такова, что котировки могут упасть и от текущих уровней, поскольку уровень 90 - сильное сопротивление. За ним располагаются защиты на уровнях 92 и 95. Наиболее перспективный диапазон, который сформировали маркетмейкеры, 75 - 90.
Данные для краткосрочной торговли.
Февральские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 89,37
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
91,47 ; 91,69 ; 91,92 ; 92,18 ; 92,45 ; 92,74 ; 93,04
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
87,83 ; 87,63 ; 87,42 ; 87,19 ; 86,95 ; 86,68 ; 86,40
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 90,16
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
93,34 ; 93,56 ; 93,79 ; 94,02 ; 94,27 ; 94,52 ; 94,79
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
86,87 ; 86,64 ; 86,14 ; 85,87 ; 85,60 ; 85,32
Апрельские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 90,80
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
94,80 ; 95,01 ; 95,24 ; 95,47 ; 95,70 ; 95,95 ; 96,20
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
85,85 ; 85,60 ; 85,33 ; 85,06 ; 84,78 ; 84,50
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude_contractSpecs_futures.html
Инструкция по использованию диаграмм
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter