22 декабря 2010 Опцион (ИФК) Бачурин Владимир
Сегодня российские "голубые" фишки и фондовые индексы на ММВБ и РТС открыли сессию небольшим гэпом вверх в пределах 0,2-0,3 процента. На 11,10 МСК индекс ММВБ прибавляет 0,34%, индекс РТС растет на 0,27%, индекс РТС-стандарт увеличивается на 0,31%. Поводом к такому оптимизму послужил внешний фон, где Америка вчера отторговалась в неплохом плюсе. Доу Джонс вырос на 0,48%, S&P 500 подрос на целых 0,61%. Поддерживают нас и нефтяные котировки - Brent устремилась снова ввысь, оттолкнувшись от рубежа в 90 долларов, сейчас её стоимость уже 93,63 долларов за баррель. В зёленом цвете и фондовая Европа - бумаги прибавляет около 0,2%. Правда, объёмы торгов продолжают убывать в геометрической прогрессии. С каждым днём всё меньше и меньше. На Западе уже готовятся к Рождеству, думают о подарках и близких. На ММВБ волатильность внутри дня просто никакая. Графики цены рисуют прямые линии. Да и сам индекс ещё с 9-го декабря зажат в узкий боковик с границами 1650-1680 пунктов. Продавцов на рынке почти нет, можно сказать, что новогоднее ралли продолжается.
На ФОРТС индекс волатильности гуляет возле отметки в 22,43% годовых. Дальше падать тоже в общем-то некуда. Активность торгов во фьючерсах и опционах также упала после 15-го декабря, большой квартальной экспирации. Закончился конкурс на звание лучшего частного инвестора, а с ним упала и волатильность, что логично. Хотя трейдерам уже доступны сразу январские, февральские и мартовские серии опционов на индекс РТС, есть где разыграться. Тем не менее, в феврале пока никого, тишь да гладь. Все готовятся к сегодняшнему награждению победителей конкурса. С сегодняшнего дня будет увеличение ГО по фьючерсам и опционам, произойдет оно в два этапа, а в общем повысится в два раза. Так, залог по фьючерсу на индекс РТС увеличится с 7,5 до 15%. Связано это, конечно, с длительными русскими каникулами, за которые может всякое произойти и открыться в 2011-м году мы можем как большим гэпом вниз, так и гэпом вверх, кто знает. В связи с повышением ГО, думается, что подразумеваемая волатильность должна чуть подрасти, как мера стоимости опционов с повышенными залогами. Поэтому будьте аккуратны в продажах
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311026032_logo.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
На ФОРТС индекс волатильности гуляет возле отметки в 22,43% годовых. Дальше падать тоже в общем-то некуда. Активность торгов во фьючерсах и опционах также упала после 15-го декабря, большой квартальной экспирации. Закончился конкурс на звание лучшего частного инвестора, а с ним упала и волатильность, что логично. Хотя трейдерам уже доступны сразу январские, февральские и мартовские серии опционов на индекс РТС, есть где разыграться. Тем не менее, в феврале пока никого, тишь да гладь. Все готовятся к сегодняшнему награждению победителей конкурса. С сегодняшнего дня будет увеличение ГО по фьючерсам и опционам, произойдет оно в два этапа, а в общем повысится в два раза. Так, залог по фьючерсу на индекс РТС увеличится с 7,5 до 15%. Связано это, конечно, с длительными русскими каникулами, за которые может всякое произойти и открыться в 2011-м году мы можем как большим гэпом вниз, так и гэпом вверх, кто знает. В связи с повышением ГО, думается, что подразумеваемая волатильность должна чуть подрасти, как мера стоимости опционов с повышенными залогами. Поэтому будьте аккуратны в продажах
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311026032_logo.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter