Анализ стратегий крупнейших игроков

Используя тонкость рынка, пара преодолела уровень продавцов 1,32 и теперь имеет возможность восстановиться до района 1,35. В этом состоят риски. При этом следует учесть проявившуюсь по итогам американской сессии активность в диапазоне 1,31 - 1,22. Вновь актуальной стала ранее указанная отметка 1,2250 EUR/USD

Используя тонкость рынка, пара преодолела уровень продавцов 1,32 и теперь имеет возможность восстановиться до района 1,35. В этом состоят риски. При этом следует учесть проявившуюсь по итогам американской сессии активность в диапазоне 1,31 - 1,22. Вновь актуальной стала ранее указанная отметка 1,2250. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,2250, риски роста - с отметкой 1,38.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился в диапазоне 1,31 - 1,3150.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 1,2250- 1,3150, что говорит о рисках значительного снижения.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,3140.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1.3237; 1.3259; 1.3284; 1.3313; 1.3347; 1.3384; 1.3424.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1.3116; 1.3106; 1.3093; 1.3077; 1.3056; 1.3031; 1.3003.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 21.12.10):
Объемы коротких и длинных спекулятивных позиций низкие, что говорит о тонкости рынка. Ранее был получен сигнал о смене тренда по EUR.

Анализ стратегий крупнейших игроков


GBP/USD

Используя тонкость рынка, пара предпринимает слабые попытки восстановиться. Торговля ведется в диапазоне 1,5450 - 1,55. По итогам американской сессии актуализирован диапазон 1,52 - 1,56. Находясь в центре него, пара имеет равные шансы на ход в обе стороны, однако наблюдаются признаки, указывающие "вверх", к 1,56. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,53, риски роста - с отметкой 1,60.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения находился на отметке 1,54.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,52 - 1,55.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,5395.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1.5410; 1.5424; 1.5448; 1.5486; 1.5547; 1.5623; 1.5711.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1.5384; 1.5372; 1.5348; 1.5309; 1.5247; 1.5171; 1.5085.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 21.12.10):
Объемы длинных и коротких спекулятивных позиций находятся на минимумах. Диаграмма указывает на смену тренда по GBP. Рынок очень тонкий.

Анализ стратегий крупнейших игроков


AUD/USD

На момент публикации торговля ведется в диапазоне 1,0050 - 1,00. Объем торгов низкий. Несмотря на текущее положение дел, игроки закладываются на снижение к границе рисков 0,9750. Снижению мешают уровни 0,99 и 1,01. Большинство ожиданий - внизу (мартовский Put-спрэд для чего-то построен: 0,95 - 0,90 - 0,83).
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий не был определен, что говорит о рисках неожиданных движений.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 0,9750 - 0,99.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 21.12.10):
Объемы коротких позиций спекулянтов находятся на минимуме. Объемы длинных позиций за отчетную неделю вновь увеличились. Наблюдается несоответствие между динамикой объемов длинных позиций спекулянтов и коротких позиций хеджеров. Это может являться сигналом к смене настроений и началу закрытия длинных позиций спекулянтов

Анализ стратегий крупнейших игроков


USD/CAD

На момент публикации торговля ведется вдоль уровня 1,0050. Наблюдается давление в направлении паритета, однако пара должна вернуться к 1,0204.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился в диапазоне 1,0000 - 1,0101.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,0204 - 1,0256.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,0089.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1,0097; 1,0102; 1,0113; 1,0132; 1,0157; 1,0191; 1,0229.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1,0064; 1,0051; 1,0033; 1,0008; 0,9976; 0,9937; 0,9893.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 21.12.10).
Наблюдается разнонаправленное движение объемов коротких и длинных позиций спекулянтов, которое может являться сигналом к началу ослабления CAD

Анализ стратегий крупнейших игроков


USD/CHF


На момент публикации наблюдается волатильная торговля вдоль уровня 0,9524. Производится атака на прихологический уровень 0,95. Игроки ждут разворота наверх от текущих отметок. Риски снижения: 0,9390. Повторим, что не видно, чтобы маркетмейкеры защищались снизу либо строили уровни для затягивания пары ниже. Это означает, что ждут импульса, который вытолкнет пару наверх.
Низкая активность.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился в диапазоне 0,9569 - 0,9615.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков размыта: 0,9569 - 0,9615.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9594.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 0,9608; 0,9615; 0,9625; 0,9639; 0,9656; 0,9680; 0,9708.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 0,9549; 0,9531; 0,9508; 0,9480; 0,9449; 0,9414; 0,9376.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 21.11.10):
Диаграмма демонстрирует однонаправленное движение объемов длинных и коротких позиций спекулянтов, и не дает повода принимать какое-либо решение

Анализ стратегий крупнейших игроков


USD/JPY


На момент публикации продолжается атака на уровень 82,64. Как говорилось ранее, это опасно попаданием в диапазон понижательных рисков. Если уровни 81,97 и 81,63 не смогут удержать пару, то ей грозит поход к 80. По итогам американской сессии актуализирован диапазон 81,30 - 83,33. Пара находится в центре него, что означает равные шансы на движение в обе стороны. Техническая поддержка оказывается 61,8%-ой линией ВЕЕРА Фибоначчи (база: High от 05.05.10, Low = 01.07.10),
Низкая активность.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий не был определен, что говорит о рисках неожиданных движений.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных сильно размыта: 78,74 - 87,72, что говорит о высокой неопределенности.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 82,75.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 82,99; 82,93; 83,00; 83,10; 83,24; 83,42; 83,65.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 82,45; 82,32; 82,16; 81,96; 81,73; 81,47; 81,18.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 21.12.10):
Диаграмма объемов указывает на снижение повышательного давления на JPY.

Анализ стратегий крупнейших игроков


GOLD

На момент публикации торговля ведется в районе 1390. Настроения коррекционные, в этом смысле интересен диапазон 1370 - 1390. В среднесрочном и долгосрочном периоде в качестве ключевого выделяется уровень 1380. При падении ниже данного уровня игроки рассчитывают на коррекцию как минимум до 1300. При торговле выше 1380 сохраняются интересы возврата к отметкам выше 1400. Повторим: с учетом того, что игроков пытаются ограничивать сверху, а МВФ объявил об окончании продажи золота (согласно программе с сентября 2009 г.), более перспективен ход вниз поэтапно к 1350 - 1300 - 1250 (не исключен вариант 1100). Риски хода вверх снижаются, однако ориентир в районе 1475 все еще необходимо учитывать, пока торговля ведется выше 1350. Напомним о волатильности, которая возможна в связи с закрытием значительного объема фьючерсных контрактов согласно сроку экспирации (СЕГОДНЯ). С завтрашнего дня январская опционная диаграмма потеряет актуальность. При этом на уровне 1400 уже построена сильная защита от роста.

Анализ стратегий крупнейших игроков


Данные для краткосрочной торговли

Январские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1382,9
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1384,2 ; 1385,6 ; 1387,9 ; 1391,3 ; 1395,6 ; 1400,3 ; 1405,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1382,7 ; 1382,6 ; 1382,3 ; 1381,6 ; 1380,0 ; 1377,3 ; 1373,7
Февральские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1382,9
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1403,8 ; 1406,1 ; 1408,6 ; 1411,3 ; 1414,1 ; 1417,2 ; 1420,3
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1367,6 ; 1365,7 ; 1363,8 ; 1361,6 ; 1359,3 ; 1356,8 ; 1354,0
Апрельские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1385,1
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1431,2 ; 1433,6 ; 1436,2 ; 1438,8 ; 1441,5 ; 1444,3 ; 1447,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1342,9 ; 1340,8 ; 1338,6 ; 1336,3 ; 1333,9 ; 1331,5 ; 1328,9

Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
JAN11 – 28/12/10 (СЕГОДНЯ)
FEB11 – 26/01/11
APR11 - 28/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/metals/precious/gold.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.comex.com/trading/metals/precious/gold_contract_specifications.html

Анализ стратегий крупнейших игроков


S&P500

Ситуация принципиально не изменилась. Индекс S&P500 торгуется вдоль уровня 1255. Уровень 1300 хорошо защищен. Индекс находится в поисках вершины в диапазоне 1250 - 1300 (ориентир: 1275, с учетом риска пробоя уровня 1300: отметка 1325). Сигналом к снижению должно стать преодоление диапазона 1225 - 1230. На сегодня ключевым с точки зрения рисков является уровень 1250. Первичная цель снижения: диапазон 1200 - 1160 (1150 - 1175). Далее при пробое данного диапазона вниз перспективным будет уровень 1100.

Анализ стратегий крупнейших игроков


Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1248,3
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1312,5 ; 1314,6 ; 1316,7 ; 1318,9 ; 1321,1 ; 1323,3 ; 1325,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1192,8 ; 1190,1 ; 1187,2 ; 1184,4 ; 1181,6 ; 1178,7 ; 1175,8

Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 – 17/03/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
21/01/11
18/02/11
17/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_quotes_globex.html
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_contract_specifications.html

Анализ стратегий крупнейших игроков


WHEAT

На момент публикации мартовские фьючерсы торгуются в районе 786. Ключевым с точки зрения рисков продолжает оставаться уровень 780. Call-спрэд 750 - 780 говорит о намерении снижения, однако пока цена остается выше 780, риски движения к 800 и далее к 850 сохраняются.

Анализ стратегий крупнейших игроков


Данные для краткосрочной торговли:
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 780,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
819,6 ; 825,0 ; 831,0 ; 837,4
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
743,0 ; 739,2 ; ; 735,2 ; 730,6
Майские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 807,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
855,4 ; 860,4 ; 865,6 ; ; 871,4
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
736,0 ; 731,4 ; 727,0 ; 722,0

Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 – 14/03/11
MAY11 - 13/05/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
21/01/11 (FEB11)
18/02/11 (MAR11)
21/04/11 (MAY11)
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat.html

Анализ стратегий крупнейших игроков


TREASURY NOTE 10YR

На момент публикации торговля ведется вдоль уровня 120. По итогам американской сессии был актуализирован диапазон 122 - 119 и предпринято хеджирование с учетом рисков падения к 117 - 115 - 114, т.е. ожидается рост USD.

Анализ стратегий крупнейших игроков


Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note.html
Курсы казначейских ценных бумаг: http://online.wsj.com/mdc/public/page/2_3020-treasury.html
Сроки экспирации ближайших фьючерсных контрактов:
MAR11 – 22/03/11
Сроки экспирации ближайших опционных контрактов:
21/01/11 (FEB11)

Анализ стратегий крупнейших игроков


Light Sweet Crude Oil (WTI)

На момент публикации торговля февральскими фьючсерсными контрактами ведется в районе отметки 91,30. Диапазон 90 - 92 - повышательный. Ключевой границей рисков на сегодня является уровень 90. Ближайшие сопротивления расположены на уровнях 92 и 95. На уровне 100 расположена сильная защита. Игроки активно закладываются на диапазон 95 – 85, причем так, что хеджируются риски падения до отметки 80 (как минимум).

Анализ стратегий крупнейших игроков


Данные для краткосрочной торговли.
Февральские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 91,00
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
92,60 ; 92,81 ; 93,04 ; 93,30 ; 93,58 ; 93,88 ; 94,20
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
89,80 ; 89,62 ; 89,42 ; 89,20 ; 88,96 ; 88,69 ; 88,40
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 91,74
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
94,53 ; 94,74 ; 94,96 ; 95,19 ; 95,44 ; 95,69 ; 95,96
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
88,78 ; 88,55 ; 88,30 ; 88,05 ; 87,78 ; 87,50 ; 87,21
Апрельские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 92,36
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
96,01 ; 96,22 ; 96,44 ; 96,67 ; 96,91 ; 97,15 ; 97,40
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
87,71 ; 87,45 ; 87,19 ; 86,92 ; 86,64 ; 86,35

Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude_contractSpecs_futures.html

Анализ стратегий крупнейших игроков


Инструкция по использованию диаграмм

Источник http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311016595_logo.gif http://www.fibo.ru
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=106449 обязательна
Условия использования материалов