28 декабря 2010 Архив Кашина Елена
EUR/USD
Используя тонкость рынка, пара преодолела уровень продавцов 1,32 и теперь имеет возможность восстановиться до района 1,35. В этом состоят риски. При этом следует учесть проявившуюсь по итогам американской сессии активность в диапазоне 1,31 - 1,22. Вновь актуальной стала ранее указанная отметка 1,2250. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,2250, риски роста - с отметкой 1,38.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился в диапазоне 1,31 - 1,3150.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 1,2250- 1,3150, что говорит о рисках значительного снижения.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,3140.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1.3237; 1.3259; 1.3284; 1.3313; 1.3347; 1.3384; 1.3424.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1.3116; 1.3106; 1.3093; 1.3077; 1.3056; 1.3031; 1.3003.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 21.12.10):
Объемы коротких и длинных спекулятивных позиций низкие, что говорит о тонкости рынка. Ранее был получен сигнал о смене тренда по EUR.
GBP/USD
Используя тонкость рынка, пара предпринимает слабые попытки восстановиться. Торговля ведется в диапазоне 1,5450 - 1,55. По итогам американской сессии актуализирован диапазон 1,52 - 1,56. Находясь в центре него, пара имеет равные шансы на ход в обе стороны, однако наблюдаются признаки, указывающие "вверх", к 1,56. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,53, риски роста - с отметкой 1,60.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения находился на отметке 1,54.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,52 - 1,55.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,5395.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1.5410; 1.5424; 1.5448; 1.5486; 1.5547; 1.5623; 1.5711.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1.5384; 1.5372; 1.5348; 1.5309; 1.5247; 1.5171; 1.5085.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 21.12.10):
Объемы длинных и коротких спекулятивных позиций находятся на минимумах. Диаграмма указывает на смену тренда по GBP. Рынок очень тонкий.
AUD/USD
На момент публикации торговля ведется в диапазоне 1,0050 - 1,00. Объем торгов низкий. Несмотря на текущее положение дел, игроки закладываются на снижение к границе рисков 0,9750. Снижению мешают уровни 0,99 и 1,01. Большинство ожиданий - внизу (мартовский Put-спрэд для чего-то построен: 0,95 - 0,90 - 0,83).
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий не был определен, что говорит о рисках неожиданных движений.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 0,9750 - 0,99.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 21.12.10):
Объемы коротких позиций спекулянтов находятся на минимуме. Объемы длинных позиций за отчетную неделю вновь увеличились. Наблюдается несоответствие между динамикой объемов длинных позиций спекулянтов и коротких позиций хеджеров. Это может являться сигналом к смене настроений и началу закрытия длинных позиций спекулянтов
USD/CAD
На момент публикации торговля ведется вдоль уровня 1,0050. Наблюдается давление в направлении паритета, однако пара должна вернуться к 1,0204.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился в диапазоне 1,0000 - 1,0101.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,0204 - 1,0256.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,0089.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1,0097; 1,0102; 1,0113; 1,0132; 1,0157; 1,0191; 1,0229.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1,0064; 1,0051; 1,0033; 1,0008; 0,9976; 0,9937; 0,9893.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 21.12.10).
Наблюдается разнонаправленное движение объемов коротких и длинных позиций спекулянтов, которое может являться сигналом к началу ослабления CAD
USD/CHF
На момент публикации наблюдается волатильная торговля вдоль уровня 0,9524. Производится атака на прихологический уровень 0,95. Игроки ждут разворота наверх от текущих отметок. Риски снижения: 0,9390. Повторим, что не видно, чтобы маркетмейкеры защищались снизу либо строили уровни для затягивания пары ниже. Это означает, что ждут импульса, который вытолкнет пару наверх.
Низкая активность.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился в диапазоне 0,9569 - 0,9615.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков размыта: 0,9569 - 0,9615.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9594.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 0,9608; 0,9615; 0,9625; 0,9639; 0,9656; 0,9680; 0,9708.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 0,9549; 0,9531; 0,9508; 0,9480; 0,9449; 0,9414; 0,9376.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 21.11.10):
Диаграмма демонстрирует однонаправленное движение объемов длинных и коротких позиций спекулянтов, и не дает повода принимать какое-либо решение
USD/JPY
На момент публикации продолжается атака на уровень 82,64. Как говорилось ранее, это опасно попаданием в диапазон понижательных рисков. Если уровни 81,97 и 81,63 не смогут удержать пару, то ей грозит поход к 80. По итогам американской сессии актуализирован диапазон 81,30 - 83,33. Пара находится в центре него, что означает равные шансы на движение в обе стороны. Техническая поддержка оказывается 61,8%-ой линией ВЕЕРА Фибоначчи (база: High от 05.05.10, Low = 01.07.10),
Низкая активность.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий не был определен, что говорит о рисках неожиданных движений.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных сильно размыта: 78,74 - 87,72, что говорит о высокой неопределенности.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 82,75.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 82,99; 82,93; 83,00; 83,10; 83,24; 83,42; 83,65.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 82,45; 82,32; 82,16; 81,96; 81,73; 81,47; 81,18.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 21.12.10):
Диаграмма объемов указывает на снижение повышательного давления на JPY.
GOLD
На момент публикации торговля ведется в районе 1390. Настроения коррекционные, в этом смысле интересен диапазон 1370 - 1390. В среднесрочном и долгосрочном периоде в качестве ключевого выделяется уровень 1380. При падении ниже данного уровня игроки рассчитывают на коррекцию как минимум до 1300. При торговле выше 1380 сохраняются интересы возврата к отметкам выше 1400. Повторим: с учетом того, что игроков пытаются ограничивать сверху, а МВФ объявил об окончании продажи золота (согласно программе с сентября 2009 г.), более перспективен ход вниз поэтапно к 1350 - 1300 - 1250 (не исключен вариант 1100). Риски хода вверх снижаются, однако ориентир в районе 1475 все еще необходимо учитывать, пока торговля ведется выше 1350. Напомним о волатильности, которая возможна в связи с закрытием значительного объема фьючерсных контрактов согласно сроку экспирации (СЕГОДНЯ). С завтрашнего дня январская опционная диаграмма потеряет актуальность. При этом на уровне 1400 уже построена сильная защита от роста.
Данные для краткосрочной торговли
Январские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1382,9
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1384,2 ; 1385,6 ; 1387,9 ; 1391,3 ; 1395,6 ; 1400,3 ; 1405,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1382,7 ; 1382,6 ; 1382,3 ; 1381,6 ; 1380,0 ; 1377,3 ; 1373,7
Февральские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1382,9
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1403,8 ; 1406,1 ; 1408,6 ; 1411,3 ; 1414,1 ; 1417,2 ; 1420,3
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1367,6 ; 1365,7 ; 1363,8 ; 1361,6 ; 1359,3 ; 1356,8 ; 1354,0
Апрельские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1385,1
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1431,2 ; 1433,6 ; 1436,2 ; 1438,8 ; 1441,5 ; 1444,3 ; 1447,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1342,9 ; 1340,8 ; 1338,6 ; 1336,3 ; 1333,9 ; 1331,5 ; 1328,9
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
JAN11 – 28/12/10 (СЕГОДНЯ)
FEB11 – 26/01/11
APR11 - 28/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/metals/precious/gold.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.comex.com/trading/metals/precious/gold_contract_specifications.html
S&P500
Ситуация принципиально не изменилась. Индекс S&P500 торгуется вдоль уровня 1255. Уровень 1300 хорошо защищен. Индекс находится в поисках вершины в диапазоне 1250 - 1300 (ориентир: 1275, с учетом риска пробоя уровня 1300: отметка 1325). Сигналом к снижению должно стать преодоление диапазона 1225 - 1230. На сегодня ключевым с точки зрения рисков является уровень 1250. Первичная цель снижения: диапазон 1200 - 1160 (1150 - 1175). Далее при пробое данного диапазона вниз перспективным будет уровень 1100.
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1248,3
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1312,5 ; 1314,6 ; 1316,7 ; 1318,9 ; 1321,1 ; 1323,3 ; 1325,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1192,8 ; 1190,1 ; 1187,2 ; 1184,4 ; 1181,6 ; 1178,7 ; 1175,8
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 – 17/03/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
21/01/11
18/02/11
17/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_quotes_globex.html
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_contract_specifications.html
WHEAT
На момент публикации мартовские фьючерсы торгуются в районе 786. Ключевым с точки зрения рисков продолжает оставаться уровень 780. Call-спрэд 750 - 780 говорит о намерении снижения, однако пока цена остается выше 780, риски движения к 800 и далее к 850 сохраняются.
Данные для краткосрочной торговли:
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 780,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
819,6 ; 825,0 ; 831,0 ; 837,4
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
743,0 ; 739,2 ; ; 735,2 ; 730,6
Майские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 807,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
855,4 ; 860,4 ; 865,6 ; ; 871,4
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
736,0 ; 731,4 ; 727,0 ; 722,0
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 – 14/03/11
MAY11 - 13/05/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
21/01/11 (FEB11)
18/02/11 (MAR11)
21/04/11 (MAY11)
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat.html
TREASURY NOTE 10YR
На момент публикации торговля ведется вдоль уровня 120. По итогам американской сессии был актуализирован диапазон 122 - 119 и предпринято хеджирование с учетом рисков падения к 117 - 115 - 114, т.е. ожидается рост USD.
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note.html
Курсы казначейских ценных бумаг: http://online.wsj.com/mdc/public/page/2_3020-treasury.html
Сроки экспирации ближайших фьючерсных контрактов:
MAR11 – 22/03/11
Сроки экспирации ближайших опционных контрактов:
21/01/11 (FEB11)
Light Sweet Crude Oil (WTI)
На момент публикации торговля февральскими фьючсерсными контрактами ведется в районе отметки 91,30. Диапазон 90 - 92 - повышательный. Ключевой границей рисков на сегодня является уровень 90. Ближайшие сопротивления расположены на уровнях 92 и 95. На уровне 100 расположена сильная защита. Игроки активно закладываются на диапазон 95 – 85, причем так, что хеджируются риски падения до отметки 80 (как минимум).
Данные для краткосрочной торговли.
Февральские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 91,00
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
92,60 ; 92,81 ; 93,04 ; 93,30 ; 93,58 ; 93,88 ; 94,20
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
89,80 ; 89,62 ; 89,42 ; 89,20 ; 88,96 ; 88,69 ; 88,40
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 91,74
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
94,53 ; 94,74 ; 94,96 ; 95,19 ; 95,44 ; 95,69 ; 95,96
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
88,78 ; 88,55 ; 88,30 ; 88,05 ; 87,78 ; 87,50 ; 87,21
Апрельские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 92,36
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
96,01 ; 96,22 ; 96,44 ; 96,67 ; 96,91 ; 97,15 ; 97,40
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
87,71 ; 87,45 ; 87,19 ; 86,92 ; 86,64 ; 86,35
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude_contractSpecs_futures.html
Инструкция по использованию диаграмм
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Используя тонкость рынка, пара преодолела уровень продавцов 1,32 и теперь имеет возможность восстановиться до района 1,35. В этом состоят риски. При этом следует учесть проявившуюсь по итогам американской сессии активность в диапазоне 1,31 - 1,22. Вновь актуальной стала ранее указанная отметка 1,2250. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,2250, риски роста - с отметкой 1,38.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился в диапазоне 1,31 - 1,3150.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 1,2250- 1,3150, что говорит о рисках значительного снижения.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,3140.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1.3237; 1.3259; 1.3284; 1.3313; 1.3347; 1.3384; 1.3424.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1.3116; 1.3106; 1.3093; 1.3077; 1.3056; 1.3031; 1.3003.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 21.12.10):
Объемы коротких и длинных спекулятивных позиций низкие, что говорит о тонкости рынка. Ранее был получен сигнал о смене тренда по EUR.
GBP/USD
Используя тонкость рынка, пара предпринимает слабые попытки восстановиться. Торговля ведется в диапазоне 1,5450 - 1,55. По итогам американской сессии актуализирован диапазон 1,52 - 1,56. Находясь в центре него, пара имеет равные шансы на ход в обе стороны, однако наблюдаются признаки, указывающие "вверх", к 1,56. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,53, риски роста - с отметкой 1,60.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения находился на отметке 1,54.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,52 - 1,55.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,5395.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1.5410; 1.5424; 1.5448; 1.5486; 1.5547; 1.5623; 1.5711.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1.5384; 1.5372; 1.5348; 1.5309; 1.5247; 1.5171; 1.5085.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 21.12.10):
Объемы длинных и коротких спекулятивных позиций находятся на минимумах. Диаграмма указывает на смену тренда по GBP. Рынок очень тонкий.
AUD/USD
На момент публикации торговля ведется в диапазоне 1,0050 - 1,00. Объем торгов низкий. Несмотря на текущее положение дел, игроки закладываются на снижение к границе рисков 0,9750. Снижению мешают уровни 0,99 и 1,01. Большинство ожиданий - внизу (мартовский Put-спрэд для чего-то построен: 0,95 - 0,90 - 0,83).
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий не был определен, что говорит о рисках неожиданных движений.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 0,9750 - 0,99.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 21.12.10):
Объемы коротких позиций спекулянтов находятся на минимуме. Объемы длинных позиций за отчетную неделю вновь увеличились. Наблюдается несоответствие между динамикой объемов длинных позиций спекулянтов и коротких позиций хеджеров. Это может являться сигналом к смене настроений и началу закрытия длинных позиций спекулянтов
USD/CAD
На момент публикации торговля ведется вдоль уровня 1,0050. Наблюдается давление в направлении паритета, однако пара должна вернуться к 1,0204.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился в диапазоне 1,0000 - 1,0101.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,0204 - 1,0256.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,0089.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1,0097; 1,0102; 1,0113; 1,0132; 1,0157; 1,0191; 1,0229.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1,0064; 1,0051; 1,0033; 1,0008; 0,9976; 0,9937; 0,9893.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 21.12.10).
Наблюдается разнонаправленное движение объемов коротких и длинных позиций спекулянтов, которое может являться сигналом к началу ослабления CAD
USD/CHF
На момент публикации наблюдается волатильная торговля вдоль уровня 0,9524. Производится атака на прихологический уровень 0,95. Игроки ждут разворота наверх от текущих отметок. Риски снижения: 0,9390. Повторим, что не видно, чтобы маркетмейкеры защищались снизу либо строили уровни для затягивания пары ниже. Это означает, что ждут импульса, который вытолкнет пару наверх.
Низкая активность.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился в диапазоне 0,9569 - 0,9615.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков размыта: 0,9569 - 0,9615.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9594.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 0,9608; 0,9615; 0,9625; 0,9639; 0,9656; 0,9680; 0,9708.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 0,9549; 0,9531; 0,9508; 0,9480; 0,9449; 0,9414; 0,9376.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 21.11.10):
Диаграмма демонстрирует однонаправленное движение объемов длинных и коротких позиций спекулянтов, и не дает повода принимать какое-либо решение
USD/JPY
На момент публикации продолжается атака на уровень 82,64. Как говорилось ранее, это опасно попаданием в диапазон понижательных рисков. Если уровни 81,97 и 81,63 не смогут удержать пару, то ей грозит поход к 80. По итогам американской сессии актуализирован диапазон 81,30 - 83,33. Пара находится в центре него, что означает равные шансы на движение в обе стороны. Техническая поддержка оказывается 61,8%-ой линией ВЕЕРА Фибоначчи (база: High от 05.05.10, Low = 01.07.10),
Низкая активность.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий не был определен, что говорит о рисках неожиданных движений.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных сильно размыта: 78,74 - 87,72, что говорит о высокой неопределенности.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 82,75.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 82,99; 82,93; 83,00; 83,10; 83,24; 83,42; 83,65.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 82,45; 82,32; 82,16; 81,96; 81,73; 81,47; 81,18.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 21.12.10):
Диаграмма объемов указывает на снижение повышательного давления на JPY.
GOLD
На момент публикации торговля ведется в районе 1390. Настроения коррекционные, в этом смысле интересен диапазон 1370 - 1390. В среднесрочном и долгосрочном периоде в качестве ключевого выделяется уровень 1380. При падении ниже данного уровня игроки рассчитывают на коррекцию как минимум до 1300. При торговле выше 1380 сохраняются интересы возврата к отметкам выше 1400. Повторим: с учетом того, что игроков пытаются ограничивать сверху, а МВФ объявил об окончании продажи золота (согласно программе с сентября 2009 г.), более перспективен ход вниз поэтапно к 1350 - 1300 - 1250 (не исключен вариант 1100). Риски хода вверх снижаются, однако ориентир в районе 1475 все еще необходимо учитывать, пока торговля ведется выше 1350. Напомним о волатильности, которая возможна в связи с закрытием значительного объема фьючерсных контрактов согласно сроку экспирации (СЕГОДНЯ). С завтрашнего дня январская опционная диаграмма потеряет актуальность. При этом на уровне 1400 уже построена сильная защита от роста.
Данные для краткосрочной торговли
Январские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1382,9
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1384,2 ; 1385,6 ; 1387,9 ; 1391,3 ; 1395,6 ; 1400,3 ; 1405,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1382,7 ; 1382,6 ; 1382,3 ; 1381,6 ; 1380,0 ; 1377,3 ; 1373,7
Февральские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1382,9
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1403,8 ; 1406,1 ; 1408,6 ; 1411,3 ; 1414,1 ; 1417,2 ; 1420,3
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1367,6 ; 1365,7 ; 1363,8 ; 1361,6 ; 1359,3 ; 1356,8 ; 1354,0
Апрельские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1385,1
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1431,2 ; 1433,6 ; 1436,2 ; 1438,8 ; 1441,5 ; 1444,3 ; 1447,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1342,9 ; 1340,8 ; 1338,6 ; 1336,3 ; 1333,9 ; 1331,5 ; 1328,9
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
JAN11 – 28/12/10 (СЕГОДНЯ)
FEB11 – 26/01/11
APR11 - 28/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/metals/precious/gold.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.comex.com/trading/metals/precious/gold_contract_specifications.html
S&P500
Ситуация принципиально не изменилась. Индекс S&P500 торгуется вдоль уровня 1255. Уровень 1300 хорошо защищен. Индекс находится в поисках вершины в диапазоне 1250 - 1300 (ориентир: 1275, с учетом риска пробоя уровня 1300: отметка 1325). Сигналом к снижению должно стать преодоление диапазона 1225 - 1230. На сегодня ключевым с точки зрения рисков является уровень 1250. Первичная цель снижения: диапазон 1200 - 1160 (1150 - 1175). Далее при пробое данного диапазона вниз перспективным будет уровень 1100.
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1248,3
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1312,5 ; 1314,6 ; 1316,7 ; 1318,9 ; 1321,1 ; 1323,3 ; 1325,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1192,8 ; 1190,1 ; 1187,2 ; 1184,4 ; 1181,6 ; 1178,7 ; 1175,8
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 – 17/03/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
21/01/11
18/02/11
17/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_quotes_globex.html
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_contract_specifications.html
WHEAT
На момент публикации мартовские фьючерсы торгуются в районе 786. Ключевым с точки зрения рисков продолжает оставаться уровень 780. Call-спрэд 750 - 780 говорит о намерении снижения, однако пока цена остается выше 780, риски движения к 800 и далее к 850 сохраняются.
Данные для краткосрочной торговли:
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 780,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
819,6 ; 825,0 ; 831,0 ; 837,4
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
743,0 ; 739,2 ; ; 735,2 ; 730,6
Майские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 807,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
855,4 ; 860,4 ; 865,6 ; ; 871,4
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
736,0 ; 731,4 ; 727,0 ; 722,0
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 – 14/03/11
MAY11 - 13/05/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
21/01/11 (FEB11)
18/02/11 (MAR11)
21/04/11 (MAY11)
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat.html
TREASURY NOTE 10YR
На момент публикации торговля ведется вдоль уровня 120. По итогам американской сессии был актуализирован диапазон 122 - 119 и предпринято хеджирование с учетом рисков падения к 117 - 115 - 114, т.е. ожидается рост USD.
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note.html
Курсы казначейских ценных бумаг: http://online.wsj.com/mdc/public/page/2_3020-treasury.html
Сроки экспирации ближайших фьючерсных контрактов:
MAR11 – 22/03/11
Сроки экспирации ближайших опционных контрактов:
21/01/11 (FEB11)
Light Sweet Crude Oil (WTI)
На момент публикации торговля февральскими фьючсерсными контрактами ведется в районе отметки 91,30. Диапазон 90 - 92 - повышательный. Ключевой границей рисков на сегодня является уровень 90. Ближайшие сопротивления расположены на уровнях 92 и 95. На уровне 100 расположена сильная защита. Игроки активно закладываются на диапазон 95 – 85, причем так, что хеджируются риски падения до отметки 80 (как минимум).
Данные для краткосрочной торговли.
Февральские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 91,00
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
92,60 ; 92,81 ; 93,04 ; 93,30 ; 93,58 ; 93,88 ; 94,20
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
89,80 ; 89,62 ; 89,42 ; 89,20 ; 88,96 ; 88,69 ; 88,40
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 91,74
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
94,53 ; 94,74 ; 94,96 ; 95,19 ; 95,44 ; 95,69 ; 95,96
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
88,78 ; 88,55 ; 88,30 ; 88,05 ; 87,78 ; 87,50 ; 87,21
Апрельские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 92,36
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
96,01 ; 96,22 ; 96,44 ; 96,67 ; 96,91 ; 97,15 ; 97,40
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
87,71 ; 87,45 ; 87,19 ; 86,92 ; 86,64 ; 86,35
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude_contractSpecs_futures.html
Инструкция по использованию диаграмм
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter