Анализ стратегий крупнейших игроков

На момент публикации торговля ведется в диапазоне 1,31 - 1,3150. Попытка восстановления все еще возможна. Ориентир: 1,3350. В случае пробоя уровня 1,31 вниз речь пойдет о движении к 1,30. Смысл этого будет состоять в попытке пробить уровень 1,30 и оказаться в диапазоне сильных понижательных рисков 1,30 - 1,25 EUR/USD

На момент публикации торговля ведется в диапазоне 1,31 - 1,3150. Попытка восстановления все еще возможна. Ориентир: 1,3350. В случае пробоя уровня 1,31 вниз речь пойдет о движении к 1,30. Смысл этого будет состоять в попытке пробить уровень 1,30 и оказаться в диапазоне сильных понижательных рисков 1,30 - 1,25. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметками 1,30 и 1,2950, риски роста - с отметками 1,33 и 1,3450 соответственно.
Высокая активность покупателей.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,31 (сильный уровень).
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,31 - 1,3150.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,3114.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1.3180; 1.3197; 1.3217; 1.3241; 1.3269; 1.3301; 1.3338.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1.3076; 1.3063; 1.3045; 1.3023; 1.2997; 1.2967; 1.2934.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 21.12.10):
Объемы коротких и длинных спекулятивных позиций низкие, что говорит о тонкости рынка. Ранее был получен сигнал о смене тренда по EUR.

Анализ стратегий крупнейших игроков


GBP/USD

Продолжается волатильная торговля вдоль уровня 1,54. Важность данного уровня видна на диаграммах "Общая расстановка интересов игроков, актуальная до...". При пробое диапазона 1,54 - 1,53 вниз пара пустится в поиски дна, которое может оказаться не только в районе 1,50, но и 1,42. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,53, риски роста - с отметкой 1,58.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения находился в широком диапазоне 1,52 - 1,55, что указывает на риски высокой волатильности.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,54 - 1,55.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,5361.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1.5386; 1.5403; 1.5431; 1.5476; 1.554; 1.5619; 1.5709.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1.5352; 1.5342; 1.5321; 1.5285; 1.523; 1.5158; 1.5075.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 21.12.10):
Объемы длинных и коротких спекулятивных позиций находятся на минимумах. Диаграмма указывает на смену тренда по GBP. Рынок очень тонкий

Анализ стратегий крупнейших игроков


AUD/USD

На момент публикации торговля ведется в диапазоне 1,0100 - 1,0150. Объем торгов увеличился. Call-спрэд медведей 1,0000 - 1,0200 говорит о намерении увести пару вниз. Более подробно о происходящем - в сегодняшнем европейском предмаркете. Повторим: несмотря на текущее положение дел, игроки закладываются на снижение к границе рисков 0,9750. Снижению мешают уровни 0,99 и 1,00, однако на уровне 0,99 постепенно растут силы продавцов. Большинство ожиданий - внизу (мартовский Put-спрэд для чего-то построен: 0,95 - 0,90 - 0,83).
Высокая активность покупателей (вызвана построением Call-спрэдов, которые носят медвежий характер).
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,01.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков размыта: 0,9950 - 1,0100, что говорит о рисках волатильности.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 21.12.10):
Объемы коротких позиций спекулянтов находятся на минимуме. Объемы длинных позиций за отчетную неделю вновь увеличились. Наблюдается несоответствие между динамикой объемов длинных позиций спекулянтов и коротких позиций хеджеров. Это может являться сигналом к смене настроений и началу закрытия длинных позиций спекулянтов

Анализ стратегий крупнейших игроков


USD/CAD

На момент публикации наблюдается волатильная торговля вдоль паритета. Защита расположена в диапазоне 1,0000 - 0,9901. По итогам американской сессии актуализированы уровни выше текущих: 1,0101 и 1,0152. Несмотря на то, что понижательное давление сохраняется, пара должна предпринять ход вверх к 1,0204.
Высокая активность как покупателей, так и продавцов.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился в диапазоне 1,0000 - 1,0101.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,0000 - 1,0050.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,0014.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1,0025; 1,0033; 1,0047; 1,0067; 1,0096; 1,0131; 1,0171.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 0,9996; 0,9985; 0,9969; 0,9947; 0,9918; 0,9882; 0,9842.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 21.12.10).
Наблюдается разнонаправленное движение объемов коротких и длинных позиций спекулянтов, которое может являться сигналом к началу ослабления CAD

Анализ стратегий крупнейших игроков


USD/CHF

Ситуация не изменилась. На момент публикации наблюдается волатильная торговля вдоль уровня 0,9524. Производится атака на прихологический уровень 0,95. Текущий Low = 0,9433. Ранее указывалось на риски снижения до 0,9390 (0,9282 - расчетный вариант на случай усиления волатильности при развороте). Игроки ждут разворота наверх от текущих отметок. Повторим, что не видно, чтобы маркетмейкеры защищались снизу либо строили уровни для затягивания пары ниже. Это означает, что ждут импульса, который вытолкнет пару наверх.
Активность как продавцов, так и покупателей.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился в диапазоне 0,9479 - 0,9524.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 0,9479 - 0,9524.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9508.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 0,9537; 0,9549; 0,9565; 0,9588; 0,9615; 0,9646; 0,9682.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 0,9488; 0,9478; 0,9463; 0,9445; 0,9422; 0,9393; 0,9362.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 21.11.10):
Диаграмма демонстрирует однонаправленное движение объемов длинных и коротких позиций спекулянтов, и не дает повода принимать какое-либо решение.

Анализ стратегий крупнейших игроков


USD/JPY

На момент публикации торговля ведется вдоль уровня 82,30. Принципиально то, что цена находится ниже границы рисков 82,64. Как говорилось ранее, это опасно попаданием в диапазон понижательных рисков. Повторим: если уровни 81,97 и 81,63 не смогут удержать пару, то ей грозит поход к 80 (ориентир: 78,74). По итогам американской сессии актуализирован Put-спрэд покупателей, желающих вернуть пару к границе рисков 82,64 и диапазон 82,64 - 83,33 на случай удачи.
Высокая активность как продавцов, так и покупателей.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился на отметке 82,30.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных: 82,64 - 82,99.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 82,32.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 82,54; 82,62; 82,74; 82,89; 83,08; 83,30; 83,56.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 82,10; 82,02; 81,90; 81,75; 81,56; 81,34; 81,09.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 21.12.10):
Диаграмма объемов указывает на снижение повышательного давления на JPY

Анализ стратегий крупнейших игроков


GOLD

На момент публикации торговля ведется вдоль сильнейшего уровня 1400 (в районе отметки 1403). Проторговывается диапазон 1390 - 1425. Более перспективен ход вниз поэтапно к 1340 - 1300 - 1250 (не исключен вариант 1100). Риски хода вверх снижаются, однако ориентир в районе 1475 все еще необходимо учитывать, пока торговля ведется выше 1350.

Анализ стратегий крупнейших игроков


Данные для краткосрочной торговли

Январские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1405,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1405,6 ; 1405,6 ; 1405,6 ; 1405,6 ; 1405,6 ; 1410,5 ; 1415,1
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1405,6 ; 1405,6 ; 1382,7 ; 1382,6 ; 1382,3 ; 1381,6 ; 1380,0
Февральские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1405,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1422,4 ; 1424,3 ; 1426,5 ; 1428,7 ; 1431,2 ; 1433,8 ; 1436,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1384,0 ; 1381,8 ; 1379,4 ; 1376,9 ; 1374,1 ; 1371,2 ; 1368,2
Апрельские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1407,9
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1450,0 ; 1452,3 ; 1454,7 ; 1457,1 ; 1459,6 ; 1462,2 ; 1464,9
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1358,0 ; 1355,7 ; 1353,3 ; 1350,8 ; 1348,2 ; 1345,6 ; 1342,9

Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
FEB11 – 26/01/11
APR11 - 28/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/metals/precious/gold.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.comex.com/trading/metals/precious/gold_contract_specifications.html

Анализ стратегий крупнейших игроков


S&P500

Ситуация принципиально не изменилась. Индекс S&P500 торгуется вдоль уровня 1256. Уровень 1300 хорошо защищен. Индекс находится в поисках вершины в диапазоне 1250 - 1300 (ориентир: 1275, с учетом риска пробоя уровня 1300: отметка 1325). Сигналом к снижению должно стать преодоление диапазона 1225 - 1230. На сегодня ключевым с точки зрения направления рисков является уровень 1270. Первичная цель снижения: диапазон 1200 - 1160 (1150 - 1175). Далее при пробое данного диапазона вниз перспективным будет уровень 1100.

Анализ стратегий крупнейших игроков


Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1249,1
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1313,3 ; 1315,2 ; 1317,3 ; 1319,5 ; 1321,7 ; 1324,0 ; 1326,3
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1192,9 ; 1190,2 ; 1187,4 ; 1184,6 ; 1181,8 ; 1178,9 ; 1175,8

Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 – 17/03/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
21/01/11
18/02/11
17/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_quotes_globex.html
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_contract_specifications.html

Анализ стратегий крупнейших игроков


WHEAT

На момент публикации мартовские фьючерсы торгуются в районе 795,6. Пару пытаются захватить в диапазон 780 - 800, выход из которого должен определить дальнейшие риски. Более вероятен обратный ход к 750.

Анализ стратегий крупнейших игроков


Данные для краткосрочной торговли:
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 798,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
834,4 ; 839,6 ; 845,4 ; 851,4
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
757,0 ; 753,0 ; 748,6 ; ; 744,0
Майские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 824,0
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
869,6 ; 874,6 ; 879,6 ; ; 885,4
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
748,6 ; 744,2 ; 739,4 ; 734,2

Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 – 14/03/11
MAY11 - 13/05/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
21/01/11 (FEB11)
18/02/11 (MAR11)
21/04/11 (MAY11)
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat.html

Анализ стратегий крупнейших игроков


TREASURY NOTE 10YR

На момент публикации торговля ведется в поижательном диапазоне 119 - 120. Поддержку оказывает уровень 119. Более вероятно нисходящее движение цены в направлении 116 (рост USD параллельно).

Анализ стратегий крупнейших игроков


Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note.html
Курсы казначейских ценных бумаг: http://online.wsj.com/mdc/public/page/2_3020-treasury.html
Сроки экспирации ближайших фьючерсных контрактов:
MAR11 – 22/03/11
Сроки экспирации ближайших опционных контрактов:
21/01/11 (FEB11)

Анализ стратегий крупнейших игроков


Light Sweet Crude Oil (WTI)

На момент публикации торговля февральскими фьючерсными контрактами ведется в районе отметки 90,96. Диапазон 90 - 92 - повышательный. Ближайшие сопротивления расположены на уровнях 92 и 95. В настоящее время наблюдается откат от сопротивления 92. Сопротивления 92 и 95 дополнительно усиливаются, что означает сохранение повышательных рисков в целях поиска вершины. Однако риски ограниченны. Более переспективно проторговывание диапазона 85 - 90 в случае пробоя уровня 90 вниз. После коррекции в район 85 возможен новый рост с целью достижения уровней 105 - 110.

Анализ стратегий крупнейших игроков


Данные для краткосрочной торговли.
Февральские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 91,49
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
92,72 ; 92,89 ; 93,08 ; 93,29 ; 93,52 ; 93,78 ; 94,06
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
89,93 ; 89,71 ; 89,47 ; 89,20 ; 88,91 ; 88,60 ; 88,27
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 92,23
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
94,66 ; 94,85 ; 95,05 ; 95,26 ; 95,48 ; 95,71 ; 95,96
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
88,77 ; 88,52 ; 88,25 ; 87,97 ; 87,68 ; 87,38 ; 87,07
Апрельские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 92,83
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
96,13 ; 96,32 ; 96,52 ; 96,74 ; 96,96 ; 97,18 ; 97,42
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
87,91 ; 87,65 ; 87,37 ; 87,09 ; 86,80 ; 86,51 ; 86,20

Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude_contractSpecs_futures.html

Анализ стратегий крупнейших игроков


Инструкция по использованию диаграмм

Источник http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311016595_logo.gif http://www.fibo.ru/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=106602 обязательна
Условия использования материалов