Анализ стратегий крупнейших игроков

Продемонстрировав волатильность, пара зацепилась за уровень 1,3350, который характерен наличием технических факторов - совпадением 50-дневной EMA, 100-дневной EMA. 200-ой дневной EMA и 38,2%-ого уровня Фибоначчи к восходящему тренду июня - ноября 2010 г. Построенный в ходе предыдущей сессии Call-спрэд 1,33 - 1,34 вполне может играть сдерживающую роль при росте пары EUR/USD

Продемонстрировав волатильность, пара зацепилась за уровень 1,3350, который характерен наличием технических факторов - совпадением 50-дневной EMA, 100-дневной EMA. 200-ой дневной EMA и 38,2%-ого уровня Фибоначчи к восходящему тренду июня - ноября 2010 г. Построенный в ходе предыдущей сессии Call-спрэд 1,33 - 1,34 вполне может играть сдерживающую роль при росте пары. Актуализированный уровень 1,42 - февральский, равно как и уровни 1,30 и 1,26. Отсюда неопределенность. Уточнение: технически согласно опционным уровням получается, что пару загоняют в диапазон 1,25 - 1,41. Центр данного диапазона находится на уровне 1,33. Торговля относительно этого центра в дальнейшем, очевидно, и будет определять ситуацию. Пара как раз находится здесь. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметками 1,30 и 1,27, риски роста - с отметками 1,37 и 1,39 соответственно.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился в диапазоне 1,3350 - 1,34.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,3250 - 1,3400.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,3362.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1.3395; 1.3408; 1.3425; 1.3445; 1.347; 1.3501; 1.3535.1.3434; 1.3455; 1.348; 1.3509.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1.3327; 1.3311; 1.3292; 1.3267; 1.3237; 1.3204; 1.3167.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 28.12.10):
Объемы коротких и длинных спекулятивных позиций низкие, что говорит о тонкости рынка. Сигнал о нисходящем тренде по EUR достаточно яркий.

Анализ стратегий крупнейших игроков


GBP/USD

На момент публикации пара торгуется вдоль уровня 1,55. Ранее восходящая коррекция была сдержана техническими факторами - совпадением 50-дневной EMA, 100-дневной EMA, 200-ой дневной EMA и 38,2%-ого уровня Фибоначчи к нисходящему тренду 16.11.2009 - 01.03.2010 (обоснованному фундаментально). Как и для EUR/USD, еще не является понятным, завершена ли восходящая коррекция, хотя техническое сопротивление сильное. В ходе пятничной сессии был актуализирован коррекционный диапазон 1,54 - 1,57. По итогам понедельника он расширен: 1,52 - 1,63. Центр сместился от 1,5550 к 1,5750, что говорит о попытке, как минимум, удержать пару от падения. Долгосрочный диапазон 1,65 - 1,45 с центром 1,55 при этом говорит о неопределенности, а также о вероятности того, что отметка 1,55 является границей рисков, за которую вероятна борьба. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,54 , риски роста - с отметками 1,55.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения находился на отметке 1,55.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,55 - 1,56.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,5483.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1.5496; 1.5505; 1.5528; 1.5568; 1.563; 1.5711; 1.5804.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1.5479; 1.5472; 1.5453; 1.5415; 1.5355; 1.5278; 1.5187.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 28.12.10):
Объемы длинных и коротких спекулятивных позиций находятся на минимумах. Сигнал о смене тренда по GBP слабый.

Анализ стратегий крупнейших игроков


AUD/USD

На момент публикации пара достигла уровня 1,0050. Понижательную роль сыграл Call-спрэд 1,02 - 1,00. По мере приближения к уровням 1,00 и 0,99 пара будет ощущать поддержку. Только пробой диапазона 0,9750 - 0,98 вниз действительно укажет на нисходящие риски. Ключевые уровни внизу: 0,96 и 0,92.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий не был определен, что говорит о рисках неожиданных движений.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 0,96 - 1,0150, что говорит о рисках снижения.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 28.12.10):
Объемы коротких позиций спекулянтов находятся на минимуме. Объемы длинных позиций за отчетную неделю вновь увеличились. Возможно резкое закрытие этих позиций, что приведет к снижению AUD

Анализ стратегий крупнейших игроков


USD/CAD

Риски падения в диапазон 0,9804 - 0,9901 материализовались. На случай продолжения падения усилена защита на уровне 0,9804. Put-спред 0,9804 - 1,0101 (аналогично Call-спрэду по AUD/USD) дожен сыграть роль. В данном случае его можно рассматривать как сигнал к восстановлению. Пара должна предпринять разворот, в ходе которого первичной целью станет отметка 1,0204. Далее - важная отметка 1,0309.

Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 0,9950.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 0,9901 - 1,0152, что говорит об ожиданиях хода вверх.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9933.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 0,9940; 0,9947; 0,9961; 0,9984; 1,0018; 1,0059; 1,0106.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 0,9929; 0,9925; 0,9916; 0,9900; 0,9874; 0,9839; 0,9798.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 28.12.10).
Наблюдается однонаправленное движение объемов коротких и длинных позиций спекулянтов, которое вновь указывает на отсутствие какого-либо сигнала и не дает повода принимать решение

Анализ стратегий крупнейших игроков


USD/CHF

На момент публикации пара пытается закрепиться выше 0,9434, что достаточно сложно. В случае удачи следующим препятствием будет уровень 0,9524. Расстановка по итогам американской сессии указывает на возможности восстановления до 0,9804. Ранее пара оттолкнулась от области "теоретического" края рынка (0,9302) согласно данным по опционным контрактам. Ранее также давалось указание на риски снижения до 0,9390 и 0,9282 - расчетного варианта на случай усиления волатильности при развороте. Согласно данным от 30.12.10 игроки учитывали риски падения к 0,9259. Актуализированный уровень 0,8772 - мартовский (вопрос, для чего он построен).
Низкая активность.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий опредеден не был, что говорит о рисках неожиданных движений.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 0,9346 - 0,9950, что говорит об ожидании хода вверх.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9321.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 0,9369; 0,9393; 0,9421; 0,9453; 0,9490; 0,9531; 0,9574.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 0,9316; 0,9314; 0,9309; 0,9302; 0,9290; 0,9274; 0,9254.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 28.11.10):
Диаграмма демонстрирует однонаправленное движение объемов длинных и коротких позиций спекулянтов, и не дает повода принимать какое-либо решение.

Анализ стратегий крупнейших игроков


USD/JPY

Пара восстановилась к уровню 82,30. Пока нельзя сказать, что восстановление уверенное. Только при торговле выше 82,64 можно будет рассчитывать на рост. При этом подтверждение роста возможно только при преодолении уровня 83,33. Таким образом, положение дел все еще располагает к движению к уровню 80 (расчетная цель: 80,32, защита расположена на уровне 78,74). Вместе с тем ожидается разворот вверх в направлении 86,96.
Низкая активность.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился в диапазоне 81,30 - 81,97.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных: 81,30 - 81,63.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 81,57.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 81,65; 81,69; 81,76; 81,87; 82,01; 82,22; 82,46.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 81,41; 81,32; 81,19; 81,00; 80,78; 80,53; 80,24.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 28.12.10):
Диаграмма объемов вновь указывает на повышательное давления на JPY

Анализ стратегий крупнейших игроков


GOLD

Ситуация особенно не изменилась, несмотря на гэп. На момент публикации торговля январскими фьючерсами ведется над уровнем 1400, в районе отметки 1410. Выше уровня 1400 располагается зона повышательных рисков. Ниже уровня 1400 сформированы условия для снижения. В ходе американской сессии был актуализирован диапазон 1450 - 1350 (преобладают ожидания снижения). Для долгосрочного периода в очередной раз актуализирован уровень 1250, что подтверждает предыдущие выводы (не исключен вариант 1100). При этом ориентир вершины в районе 1475 все еще необходимо учитывать, пока торговля ведется выше 1400. Вместе с тем мартовский уровень 1450 выглядит как защита от роста. Отсюда также более перспективен ход вниз поэтапно к 1300 - 1250 .

Анализ стратегий крупнейших игроков


Данные для краткосрочной торговли
Февральские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1422,9
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1435,3 ; 1436,9 ; 1438,7 ; 1440,7 ; 1442,9 ; 1445,3 ; 1447,8
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1400,1 ; 1397,6 ; 1395,0 ; 1392,2 ; 1389,2 ; 1386,0 ; 1382,6
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1425,1
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1449,9 ; 1451,8 ; 1453,9 ; 1456,0 ; 1458,3 ; 1460,8 ; 1463,3
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1386,8 ; 1384,3 ; 1381,8 ; 1379,1 ; 1376,2 ; 1373,3 ; 1370,2
Апрельские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1425,1
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1463,7 ; 1465,9 ; 1468,2 ; 1470,5 ; 1472,9 ; 1475,4 ; 1477,9
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1372,2 ; 1369,7 ; 1367,2 ; 1364,6 ; 1361,9 ; 1359,2 ; 1356,4

Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
FEB11 – 26/01/11
MAR11 - 28/02/11
APR11 - 28/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/metals/precious/gold.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.comex.com/trading/metals/precious/gold_contract_specifications.html

Анализ стратегий крупнейших игроков


S&P500

Ситуация принципиально не изменилась. Индекс S&P500 торгуется вдоль уровня 1267. Уровень 1300 хорошо защищен. Повышательное давление сохраняется, но ограничено. Индекс находится в поисках вершины в диапазоне 1250 - 1300 (ориентир: 1275, с учетом риска пробоя уровня 1300: отметка 1325). Сигналом к снижению должно стать преодоление диапазона 1225 - 1230. Первичная цель снижения: 1200. Актуализация диапазона 1205 - 1280 (1175 - 1310) говорит о формировании условий для снижения. Хеджируются риски снижения к дальней цели: 1100.

Анализ стратегий крупнейших игроков


Спот
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1265,3
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1275,7 ; 1277,2 ; 1279,1 ; 1281,1 ; 1283,4 ; 1286,1 ; 1288,9
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1256,4 ; 1254,2 ; 1251,9 ; 1249,2 ; 1246,2 ; 1243,1 ; 1239,6
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1265,3
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1297,9 ; 1299,7 ; 1301,6 ; 1303,6 ; 1305,8 ; 1308,1 ; 1310,5
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1234,8 ; 1232,2 ; 1229,5 ; 1226,7 ; 1223,7 ; 1220,6 ; 1218,5

Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 – 17/03/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
21/01/11
18/02/11
17/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_quotes_globex.html
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_contract_specifications.html

Анализ стратегий крупнейших игроков


WHEAT

На момент публикации мартовские фьючерсы торгуются в районе 804. Диапазон 800 - 820 повышательный. Только устойчивая торговля выше уровня 820 позволит цене двигаться в направлении 900. Если цена не сможет преодолеть уровень 820, то ей суждено будет снизиться. Возможны дальние целевые уровни 750 и 700.

Анализ стратегий крупнейших игроков


Данные для краткосрочной торговли:
Спот
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 806,00
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
826,2 ; 828,6 ; 831,0 ; 833,6 ; 836,6 ; 839,4 ; 842,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
783,0 ; 781,0 ; 779,0 ; 777,0 ; 774,4 ; 772,0 ; 769,4
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 805,4
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
842,2 ; 844,6 ; 847,4 ; 853,2 ; 856,2 ; 859,4
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
766,2 ; 762,4 ; 758,0 ; 756,0 ; 753,4
Майские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 830,4
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
878,0 ; 883,0 ; 888,4 ; 893,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
757,0 ; 752,2 ; 747,4 ; 742,4

Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 – 14/03/11
MAY11 - 13/05/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
21/01/11 (FEB11)
18/02/11 (MAR11)
21/04/11 (MAY11)
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat.html

Анализ стратегий крупнейших игроков


TREASURY NOTE 10YR

Ситуация не меняется. На момент публикации торговля ведется вдоль уровня 120. Принципиально цена зажата в диапазоне 119 - 120. В целом диапазон 119 - 120 - понижательный, но чтобы цена в полной мере приняла на себя понижательные риски, ей необходимо оставаться ниже 119,5. Актуализация уровня 118,5 говорит о понижательных рисках.

Анализ стратегий крупнейших игроков


Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note.html
Курсы казначейских ценных бумаг: http://online.wsj.com/mdc/public/page/2_3020-treasury.html
Сроки экспирации ближайших фьючерсных контрактов:
MAR11 – 22/03/11
Сроки экспирации ближайших опционных контрактов:
21/01/11 (FEB11)

Анализ стратегий крупнейших игроков


Light Sweet Crude Oil

Ситуация принципиально не изменилась. На момент публикации торговля февральскими фьючерсными контрактами ведется в районе отметки 92. 92 - уровень сопротивления, который все еще является определяющим. Риски пробоя вверх и отката вниз равновероятны. При пробое цена начнет строить вершину, которая может располагаться как в диапазоне 92 - 95, так и выше, в диапазоне 95 - 100. Уровни 95 и 100 - сильные защиты, а основной диапазон интересов игроков располагается ниже (ориентир: 75). В долгосрочных контрактах активно учитывается снижение.

Анализ стратегий крупнейших игроков


Данные для краткосрочной торговли.
Февральские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 91,55
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
92,85 ; 93,05 ; 93,28 ; 93,54 ; 93,82 ; 94,12 ; 94,44
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
#ЗНАЧ! ; 90,43 ; 90,23 ; 90,01 ; 89,77 ; 89,50 ; 89,20
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 92,43
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
95,03 ; 95,24 ; 95,46 ; 95,68 ; 95,92 ; 96,17 ; 96,43
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
89,50 ; 89,26 ; 89,01 ; 88,75 ; 88,47 ; 88,19 ; 87,90
Апрельские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 93,14
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
96,62 ; 96,82 ; 97,03 ; 97,25 ; 97,48 ; 97,71 ; 97,96
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
88,68 ; 88,43 ; 88,16 ; 87,89 ; 87,61 ; 87,32 ; 87,02

Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude_contractSpecs_futures.html

Анализ стратегий крупнейших игроков


Инструкция по использованию диаграмм

Источник http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311016595_logo.gif http://www.fibo.ru/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=106896 обязательна
Условия использования материалов