5 января 2011 Архив Кашина Елена
EUR/USD
На момент публикации торговля ведется в диапазоне 1,3250 - 1,33. Ключевым на сегодня является уровень 1,32. Либо он выступит поддержкой и пара продолжит корректироваться в диапазоне 1,32 - 1,35, либо он будет пробит. Вероятность развития второго варианта растет, поскольку производится хеджирование рисков на случай пробоя (актуализирован уровень 1,2750). Тем не менее, силы в более долгосрочном периоде выстраиваются так, чтобы заставить пару расти. Технические факторы остаются прежними: совпадением 50-дневной EMA, 100-дневной EMA. 200-ой дневной EMA и 38,2%-ого уровня Фибоначчи к восходящему тренду июня - ноября 2010 г. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,23, риски роста - с отметками 1,36 и 1,40 соответственно.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился в диапазоне 1,33 (очень сильный уровень).
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 1,20 - 1,34, что говорит о рисках снижения.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,3301.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1.3324; 1.3431; 1.335; 1.3372; 1.3399; 1.3432; 1.347.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1.3281; 1.3269; 1.3252; 1.3229; 1.3201; 1.3167; 1.3127.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 28.12.10):
Объемы коротких и длинных спекулятивных позиций низкие, что говорит о тонкости рынка. Сигнал о нисходящем тренде по EUR достаточно яркий.
GBP/USD
На момент публикации пара торгуется вдоль уровня 1,56. Ситуация не меняется. Восходящая коррекция сдерживается техническими факторами - совпадением 50-дневной EMA, 100-дневной EMA, 200-ой дневной EMA и 38,2%-ого уровня Фибоначчи к нисходящему тренду 16.11.2009 - 01.03.2010 (обоснованному фундаментально). Актуализирован диапазон коррекции 1,55 - 1,57. Привлекает внимание актуализация уровней 1,65, 1,75, 1,76 для долгосрочного периода. Это означает начало формирования сил, способных оттянуть пару сильно наверх после падения (целевой диапазон 1,48 - 1,45 - 1,42 не исключается). На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,54, риски роста - с отметками 1,56 и 1,60.
Активность покупателей.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения не определен, что означает высокую неопределенность и вероятность неожиданных движений.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,55 - 1,57.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,5573.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1.5581; 1.5591; 1.5612; 1.5655; 1.5721; 1.5807; 1.5903.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1.5570; 1.5566; 1.5552; 1.5518; 1.546; 1.5382; 1.5292.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 28.12.10):
Объемы длинных и коротких спекулятивных позиций находятся на минимумах. Сигнал о смене тренда по GBP слабый.
AUD/USD
На момент публикации пара достигла уровня 1,0000. Понижательную роль сыграл Call-спрэд 1,02 - 1,00. На данный момент он сохраняется и теперь оказывает обратное влияние - поддержку. Ранее говорилось, что по мере приближения к уровням 1,00 и 0,99 пара будет ощущать поддержку. Только пробой диапазона 0,9750 - 0,98 вниз действительно укажет на нисходящие риски. Есть вариант, что пара достигнет границы рисков с целью ее пробить к пятничной публикации Non-Farm Payrolls. Ключевые уровни внизу: 0,96 и 0,92.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий не был определен, что говорит о рисках неожиданных движений.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 0,9650 - 1,0100, что говорит о рисках снижения.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 28.12.10):
Объемы коротких позиций спекулянтов находятся на минимуме. Объемы длинных позиций за отчетную неделю вновь увеличились. Возможно резкое закрытие этих позиций, что приведет к снижению AUD.
USD/CAD
На момент публикации пара выскочила из области защиты и торгуется вдоль паритета. Примечательно, что AUD/USD также вернулась к паритету. Увы... Это еще раз подтверждает действие программных средств для зачистки, а не теории фундаментального и технического анализа. Риски волатильности в диапазоне 0,9804 - 1,0000 сохраняются, однако наблюдается хеджирование вверху, т.е. есть желание закрепиться над паритетом. Первичные цели роста 1,0204 и 1,0309 сохраняются.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 0,9950.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 0,9950 - 1,0204, что говорит об ожиданиях хода вверх.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,0011.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1,0014; 1,0019; 1,0028; 1,0046; 1,0078; 1,0112; 1,0160.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1,0004; 1,0000; 0,9987; 0,9965; 0,9933; 0,9893; 0,9849.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 28.12.10).
Наблюдается однонаправленное движение объемов коротких и длинных позиций спекулянтов, которое вновь указывает на отсутствие какого-либо сигнала и не дает повода принимать решение
USD/CHF
На момент публикации пара отскочила от уровня защиты 0,9302 и пытается преодолеть уровень 0,9524. Весьма интересно, что уровень 0,9524 будет являться границей понижательных и повышательных рисков с новой недели, т.е. после публикации Non-Farm Payrolls. В случае закрепления над уровнем 0,9524 пара окажется в зоне повышательных рисков, однако ее подстерегает препятствие на уровне 0,9615. Этого следует опасаться.
Низкая активность.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий опредеден не был, что говорит о рисках неожиданных движений.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 0,9434 - 0,9901, что говорит об ожидании хода вверх.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9489.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 0,9507; 0,9518; 0,9536; 0,9561; 0,9592; 0,9628; 0,9668.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 0,9483; 0,9477; 0,9467; 0,9453; 0,9433; 0,9406; 0,9373.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 28.11.10):
Диаграмма демонстрирует однонаправленное движение объемов длинных и коротких позиций спекулянтов, и не дает повода принимать какое-либо решение.
USD/JPY
Пара зацепилась за уровень 81,97. Равновероятны восстановление к 82,64 и снижение к 80,97. В случае развития событий по первому варианту пара будет стремиться к 83,33 - 84,03. Расчетная цель на случай падения: 80,32, защита расположена на уровне 78,74. Вместе с тем ожидается разворот вверх в направлении 89,29.
Низкая активность.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился на отметке 81,97 (сильный уровень).
Среднесрочная граница повышательных и понижательных: 81,97 - 82,30.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 81,93.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 82,01; 82,07; 82,16; 82,31; 82,52; 82,77; 83,06.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 81,85; 81,81; 81,72; 81,59; 81,40; 81,16; 80,89.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 28.12.10):
Диаграмма объемов вновь указывает на повышательное давления на JPY
GOLD
Вчерашнее движение вниз было достаточно сильным и рассчитано на пробой уровня 1400. Используя сформированные условия для падения, цена долетела до области 1375 - 1380. Есть небольшой шанс побороться за диапазон 1380 - 1400. Вместе с тем мартовский уровень 1450 выглядит как защита от роста и более перспективно снижение в направлении 1350 - 1340. Для долгосрочного периода в который раз актуализирован уровень 1250. Это может означать как цель, так и применение способа оттягивания цены вниз.
Данные для краткосрочной торговли
Февральские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1378,8
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1395,2 ; 1397,3 ; 1399,5 ; 1401,9 ; 1404,6 ; 1407,4 ; 1410,4
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1363,5 ; 1361,4 ; 1359,2 ; 1356,9 ; 1354,3 ; 1351,5 ; 1348,6
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1383,5
СТРАННЫЕ ДЕЛА...(См. размеры премий по опционам на фьючерсы: http://online.wsj.com/mdc/public/page/2_3024-futopt_metals.html)
Апрельские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1382,9
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1442,5 ; 1445,0 ; 1447,5 ; 1450,1 ; 1452,7 ; 1455,4 ; 1458,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1319,7 ; 1317,5 ; 1315,2 ; 1312,8 ; 1310,4 ; 1307,9 ; 1305,3
Сроки экcпирации фьючерсных контрактов:
FEB11 – 26/01/11
MAR11 - 28/02/11
APR11 - 28/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/metals/precious/gold.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.comex.com/trading/metals/precious/gold_contract_specifications.html
S&P500
Ситуация принципиально не изменилась. Индекс S&P500 торгуется вдоль уровня 1260, предприняв незначительное снижение. Радоваться пока рано, поскольку повышательное давление в направлении 1280 - 1290 сохраняется (но ОГРАНИЧЕНО). Индекс находится в поисках вершины в диапазоне 1250 - 1300 (ориентир: 1275, с учетом риска пробоя уровня 1300: отметка 1325). Уровень 1300 хорошо защищен. Сигналом к снижению должно стать преодоление уровня 1225. Первичная цель снижения: 1200. Продолжается процесс хеджирования рисков снижения к дальней цели: 1100. Внимание следует обратить на приближение пятничной отчетности по Non-Farm Payrolls.
Спот
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1265,3
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1273,8 ; 1275,1 ; 1276,6 ; 1278,4 ; 1280,4 ; 1282,6 ; 1285,3
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1255,0 ; 1252,7 ; 1249,9 ; 1246,9 ; 1243,7 ; 1240,2 ; 1236,5
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1265,3
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1295,5 ; 1297,2 ; 1299,1 ; 1301,0 ; 1303,0 ; 1305,1 ; 1307,3
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1233,0 ; 1230,2 ; 1227,3 ; 1224,3 ; 1221,2 ; 1218,1 ; 1214,8
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 – 17/03/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
21/01/11
18/02/11
17/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_quotes_globex.html
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_contract_specifications.html
WHEAT
На момент публикации мартовские фьючерсы торгуются в районе 780. Ключевым с точки зрения рисков на сегодня является уровень 790. Торговля ниже данного уровня предусматривает риски снижения к 760 - 750. Тем не менее, риски роста в долгосрочном периоде к отметке 900 сохраняются.
Данные для краткосрочной торговли:
Спот
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 790,0
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
805,4 ; 807,4 ; 809,6 ; 812,0 ; 814,4 ; 817,2 ; 820,0
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
764,2 ; 762,0 ; 760,0 ; 757,4 ; 754,6 ; 752,0 ; 750,0
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 789,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
823,6 ; 829,0 ; 834,4 ; 837,4
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
747,0 ; 745,0 ; 742,6 ; 740,4 ; 735,4
Майские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 816,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
860,0 ; 864,6 ; 869,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
736,4 ; 731,4 ; 726,2
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 – 14/03/11
MAY11 - 13/05/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
21/01/11 (FEB11)
18/02/11 (MAR11)
21/04/11 (MAY11)
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat.html
TREASURY NOTE 10YR
Ситуация не меняется. На момент публикации торговля ведется вдоль уровня 120. Принципиально цена зажата в диапазоне 119 - 120. Чтобы цена приняла на себя понижательные риски, ей необходимо находиться ниже 119,5. Именно уровень 119,5 актуализирован по итогам предыдущей сессии. Put-спред 119,5 - 121 построен в расчете на рост цены. Однако уровень 121 - это сильное сопротивление.
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note.html
Курсы казначейских ценных бумаг: http://online.wsj.com/mdc/public/page/2_3020-treasury.html
Сроки экспирации ближайших фьючерсных контрактов:
MAR11 – 22/03/11
Сроки экспирации ближайших опционных контрактов:
21/01/11 (FEB11)
Light Sweet Crude Oil
На момент публикации торговля февральскими фьючерсными контрактами ведется в районе отметки 88,54. В очередной раз сыграла свою роль защита на уровне 92. Торговля ниже диапазона 89 - 90 предполагает снижение в район 85. Уровень 90 - ключевой в смысле рисков. Вполне возможно, что он будет проторговываться до конца недели. Отсюда еще возможен ход наверх в поисках вершины выше уровня 92. Уровни 95 и 100 - сильные защиты, а основной диапазон интересов игроков располагается ниже (ориентир: 75).
Данные для краткосрочной торговли.
Февральские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 89,38
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
90,26 ; 90,41 ; 90,59 ; 90,78 ; 90,99 ; 91,22 ; 91,49
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
87,89 ; 87,66 ; 87,39 ; 87,10 ; 86,79 ; 86,47 ; 86,12
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 90,42
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
92,56 ; 92,74 ; 92,93 ; 93,12 ; 93,33 ; 93,55 ; 93,78
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
86,64 ; 86,37 ; 86,09 ; 85,80 ; 85,49 ; 85,18 ; 84,86
Апрельские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 91,32
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
94,23 ; 94,41 ; 94,59 ; 94,79 ; 94,99 ; 95,20 ; 95,42
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
85,90 ; 85,62 ; 85,33 ; 85,03 ; 84,73 ; 84,41 ; 84,09
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude.html
Инструкция по использованию диаграмм
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
На момент публикации торговля ведется в диапазоне 1,3250 - 1,33. Ключевым на сегодня является уровень 1,32. Либо он выступит поддержкой и пара продолжит корректироваться в диапазоне 1,32 - 1,35, либо он будет пробит. Вероятность развития второго варианта растет, поскольку производится хеджирование рисков на случай пробоя (актуализирован уровень 1,2750). Тем не менее, силы в более долгосрочном периоде выстраиваются так, чтобы заставить пару расти. Технические факторы остаются прежними: совпадением 50-дневной EMA, 100-дневной EMA. 200-ой дневной EMA и 38,2%-ого уровня Фибоначчи к восходящему тренду июня - ноября 2010 г. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,23, риски роста - с отметками 1,36 и 1,40 соответственно.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился в диапазоне 1,33 (очень сильный уровень).
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 1,20 - 1,34, что говорит о рисках снижения.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,3301.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1.3324; 1.3431; 1.335; 1.3372; 1.3399; 1.3432; 1.347.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1.3281; 1.3269; 1.3252; 1.3229; 1.3201; 1.3167; 1.3127.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 28.12.10):
Объемы коротких и длинных спекулятивных позиций низкие, что говорит о тонкости рынка. Сигнал о нисходящем тренде по EUR достаточно яркий.
GBP/USD
На момент публикации пара торгуется вдоль уровня 1,56. Ситуация не меняется. Восходящая коррекция сдерживается техническими факторами - совпадением 50-дневной EMA, 100-дневной EMA, 200-ой дневной EMA и 38,2%-ого уровня Фибоначчи к нисходящему тренду 16.11.2009 - 01.03.2010 (обоснованному фундаментально). Актуализирован диапазон коррекции 1,55 - 1,57. Привлекает внимание актуализация уровней 1,65, 1,75, 1,76 для долгосрочного периода. Это означает начало формирования сил, способных оттянуть пару сильно наверх после падения (целевой диапазон 1,48 - 1,45 - 1,42 не исключается). На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,54, риски роста - с отметками 1,56 и 1,60.
Активность покупателей.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения не определен, что означает высокую неопределенность и вероятность неожиданных движений.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,55 - 1,57.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,5573.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1.5581; 1.5591; 1.5612; 1.5655; 1.5721; 1.5807; 1.5903.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1.5570; 1.5566; 1.5552; 1.5518; 1.546; 1.5382; 1.5292.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 28.12.10):
Объемы длинных и коротких спекулятивных позиций находятся на минимумах. Сигнал о смене тренда по GBP слабый.
AUD/USD
На момент публикации пара достигла уровня 1,0000. Понижательную роль сыграл Call-спрэд 1,02 - 1,00. На данный момент он сохраняется и теперь оказывает обратное влияние - поддержку. Ранее говорилось, что по мере приближения к уровням 1,00 и 0,99 пара будет ощущать поддержку. Только пробой диапазона 0,9750 - 0,98 вниз действительно укажет на нисходящие риски. Есть вариант, что пара достигнет границы рисков с целью ее пробить к пятничной публикации Non-Farm Payrolls. Ключевые уровни внизу: 0,96 и 0,92.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий не был определен, что говорит о рисках неожиданных движений.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 0,9650 - 1,0100, что говорит о рисках снижения.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 28.12.10):
Объемы коротких позиций спекулянтов находятся на минимуме. Объемы длинных позиций за отчетную неделю вновь увеличились. Возможно резкое закрытие этих позиций, что приведет к снижению AUD.
USD/CAD
На момент публикации пара выскочила из области защиты и торгуется вдоль паритета. Примечательно, что AUD/USD также вернулась к паритету. Увы... Это еще раз подтверждает действие программных средств для зачистки, а не теории фундаментального и технического анализа. Риски волатильности в диапазоне 0,9804 - 1,0000 сохраняются, однако наблюдается хеджирование вверху, т.е. есть желание закрепиться над паритетом. Первичные цели роста 1,0204 и 1,0309 сохраняются.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 0,9950.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 0,9950 - 1,0204, что говорит об ожиданиях хода вверх.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,0011.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1,0014; 1,0019; 1,0028; 1,0046; 1,0078; 1,0112; 1,0160.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1,0004; 1,0000; 0,9987; 0,9965; 0,9933; 0,9893; 0,9849.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 28.12.10).
Наблюдается однонаправленное движение объемов коротких и длинных позиций спекулянтов, которое вновь указывает на отсутствие какого-либо сигнала и не дает повода принимать решение
USD/CHF
На момент публикации пара отскочила от уровня защиты 0,9302 и пытается преодолеть уровень 0,9524. Весьма интересно, что уровень 0,9524 будет являться границей понижательных и повышательных рисков с новой недели, т.е. после публикации Non-Farm Payrolls. В случае закрепления над уровнем 0,9524 пара окажется в зоне повышательных рисков, однако ее подстерегает препятствие на уровне 0,9615. Этого следует опасаться.
Низкая активность.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий опредеден не был, что говорит о рисках неожиданных движений.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 0,9434 - 0,9901, что говорит об ожидании хода вверх.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9489.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 0,9507; 0,9518; 0,9536; 0,9561; 0,9592; 0,9628; 0,9668.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 0,9483; 0,9477; 0,9467; 0,9453; 0,9433; 0,9406; 0,9373.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 28.11.10):
Диаграмма демонстрирует однонаправленное движение объемов длинных и коротких позиций спекулянтов, и не дает повода принимать какое-либо решение.
USD/JPY
Пара зацепилась за уровень 81,97. Равновероятны восстановление к 82,64 и снижение к 80,97. В случае развития событий по первому варианту пара будет стремиться к 83,33 - 84,03. Расчетная цель на случай падения: 80,32, защита расположена на уровне 78,74. Вместе с тем ожидается разворот вверх в направлении 89,29.
Низкая активность.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился на отметке 81,97 (сильный уровень).
Среднесрочная граница повышательных и понижательных: 81,97 - 82,30.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 81,93.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 82,01; 82,07; 82,16; 82,31; 82,52; 82,77; 83,06.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 81,85; 81,81; 81,72; 81,59; 81,40; 81,16; 80,89.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 28.12.10):
Диаграмма объемов вновь указывает на повышательное давления на JPY
GOLD
Вчерашнее движение вниз было достаточно сильным и рассчитано на пробой уровня 1400. Используя сформированные условия для падения, цена долетела до области 1375 - 1380. Есть небольшой шанс побороться за диапазон 1380 - 1400. Вместе с тем мартовский уровень 1450 выглядит как защита от роста и более перспективно снижение в направлении 1350 - 1340. Для долгосрочного периода в который раз актуализирован уровень 1250. Это может означать как цель, так и применение способа оттягивания цены вниз.
Данные для краткосрочной торговли
Февральские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1378,8
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1395,2 ; 1397,3 ; 1399,5 ; 1401,9 ; 1404,6 ; 1407,4 ; 1410,4
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1363,5 ; 1361,4 ; 1359,2 ; 1356,9 ; 1354,3 ; 1351,5 ; 1348,6
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1383,5
СТРАННЫЕ ДЕЛА...(См. размеры премий по опционам на фьючерсы: http://online.wsj.com/mdc/public/page/2_3024-futopt_metals.html)
Апрельские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1382,9
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1442,5 ; 1445,0 ; 1447,5 ; 1450,1 ; 1452,7 ; 1455,4 ; 1458,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1319,7 ; 1317,5 ; 1315,2 ; 1312,8 ; 1310,4 ; 1307,9 ; 1305,3
Сроки экcпирации фьючерсных контрактов:
FEB11 – 26/01/11
MAR11 - 28/02/11
APR11 - 28/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/metals/precious/gold.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.comex.com/trading/metals/precious/gold_contract_specifications.html
S&P500
Ситуация принципиально не изменилась. Индекс S&P500 торгуется вдоль уровня 1260, предприняв незначительное снижение. Радоваться пока рано, поскольку повышательное давление в направлении 1280 - 1290 сохраняется (но ОГРАНИЧЕНО). Индекс находится в поисках вершины в диапазоне 1250 - 1300 (ориентир: 1275, с учетом риска пробоя уровня 1300: отметка 1325). Уровень 1300 хорошо защищен. Сигналом к снижению должно стать преодоление уровня 1225. Первичная цель снижения: 1200. Продолжается процесс хеджирования рисков снижения к дальней цели: 1100. Внимание следует обратить на приближение пятничной отчетности по Non-Farm Payrolls.
Спот
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1265,3
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1273,8 ; 1275,1 ; 1276,6 ; 1278,4 ; 1280,4 ; 1282,6 ; 1285,3
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1255,0 ; 1252,7 ; 1249,9 ; 1246,9 ; 1243,7 ; 1240,2 ; 1236,5
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1265,3
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1295,5 ; 1297,2 ; 1299,1 ; 1301,0 ; 1303,0 ; 1305,1 ; 1307,3
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1233,0 ; 1230,2 ; 1227,3 ; 1224,3 ; 1221,2 ; 1218,1 ; 1214,8
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 – 17/03/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
21/01/11
18/02/11
17/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_quotes_globex.html
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_contract_specifications.html
WHEAT
На момент публикации мартовские фьючерсы торгуются в районе 780. Ключевым с точки зрения рисков на сегодня является уровень 790. Торговля ниже данного уровня предусматривает риски снижения к 760 - 750. Тем не менее, риски роста в долгосрочном периоде к отметке 900 сохраняются.
Данные для краткосрочной торговли:
Спот
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 790,0
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
805,4 ; 807,4 ; 809,6 ; 812,0 ; 814,4 ; 817,2 ; 820,0
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
764,2 ; 762,0 ; 760,0 ; 757,4 ; 754,6 ; 752,0 ; 750,0
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 789,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
823,6 ; 829,0 ; 834,4 ; 837,4
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
747,0 ; 745,0 ; 742,6 ; 740,4 ; 735,4
Майские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 816,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
860,0 ; 864,6 ; 869,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
736,4 ; 731,4 ; 726,2
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 – 14/03/11
MAY11 - 13/05/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
21/01/11 (FEB11)
18/02/11 (MAR11)
21/04/11 (MAY11)
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat.html
TREASURY NOTE 10YR
Ситуация не меняется. На момент публикации торговля ведется вдоль уровня 120. Принципиально цена зажата в диапазоне 119 - 120. Чтобы цена приняла на себя понижательные риски, ей необходимо находиться ниже 119,5. Именно уровень 119,5 актуализирован по итогам предыдущей сессии. Put-спред 119,5 - 121 построен в расчете на рост цены. Однако уровень 121 - это сильное сопротивление.
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note.html
Курсы казначейских ценных бумаг: http://online.wsj.com/mdc/public/page/2_3020-treasury.html
Сроки экспирации ближайших фьючерсных контрактов:
MAR11 – 22/03/11
Сроки экспирации ближайших опционных контрактов:
21/01/11 (FEB11)
Light Sweet Crude Oil
На момент публикации торговля февральскими фьючерсными контрактами ведется в районе отметки 88,54. В очередной раз сыграла свою роль защита на уровне 92. Торговля ниже диапазона 89 - 90 предполагает снижение в район 85. Уровень 90 - ключевой в смысле рисков. Вполне возможно, что он будет проторговываться до конца недели. Отсюда еще возможен ход наверх в поисках вершины выше уровня 92. Уровни 95 и 100 - сильные защиты, а основной диапазон интересов игроков располагается ниже (ориентир: 75).
Данные для краткосрочной торговли.
Февральские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 89,38
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
90,26 ; 90,41 ; 90,59 ; 90,78 ; 90,99 ; 91,22 ; 91,49
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
87,89 ; 87,66 ; 87,39 ; 87,10 ; 86,79 ; 86,47 ; 86,12
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 90,42
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
92,56 ; 92,74 ; 92,93 ; 93,12 ; 93,33 ; 93,55 ; 93,78
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
86,64 ; 86,37 ; 86,09 ; 85,80 ; 85,49 ; 85,18 ; 84,86
Апрельские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 91,32
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
94,23 ; 94,41 ; 94,59 ; 94,79 ; 94,99 ; 95,20 ; 95,42
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
85,90 ; 85,62 ; 85,33 ; 85,03 ; 84,73 ; 84,41 ; 84,09
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude.html
Инструкция по использованию диаграмм
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter