Анализ стратегий крупнейших игроков

На момент публикации ведется торговля вдоль уровня 1,3150. Равновероятны движения вверх и вниз от данного уровня в диапазоне 1,30 - 1,33. Принципиально то, что пара находится в состоянии боковой коррекции между значимыми уровнями Фибоначчи (38,2% и 50% к нисходящему тренду ноября 2009 г. - июня 2010 г.) EUR/USD

На момент публикации ведется торговля вдоль уровня 1,3150. Равновероятны движения вверх и вниз от данного уровня в диапазоне 1,30 - 1,33. Принципиально то, что пара находится в состоянии боковой коррекции между значимыми уровнями Фибоначчи (38,2% и 50% к нисходящему тренду ноября 2009 г. - июня 2010 г.). Идея состоит в том, что пробой 38,2%-ого уровня вниз с точки зрения психологии будет означать, что проблемы продолжаются. Отсюда важно, где (у какого уровня Фибоначчи) окажется пара к моменту выхода пятничных данных по Non-Farm Payrolls. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,30, риски роста - с отметкой 1,39.
Активность как продавцов, так и покупателей.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,3150.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 1,3150 - 1,40, что означает ожидания продолжения восходящей коррекции.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,3146.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1.3162; 1.3171; 1.3185; 1.3206; 1.3234; 1.3269; 1.3311.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1.3135; 1.3127; 1.3112; 1.309; 1.3061; 1.3025; 1.2984.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 28.12.10):
Объемы коротких и длинных спекулятивных позиций низкие, что говорит о тонкости рынка. Сигнал о нисходящем тренде по EUR достаточно яркий.

Анализ стратегий крупнейших игроков


GBP/USD

Ситуация не изменилась. На момент публикации пара торгуется вдоль уровня 1,55. Интрига, равно как в паре EUR/USD, развивается вокруг значимого 38,2%-ого уровня Фибоначчи к нисходящему тренду 16.11.2009 - 01.03.2010 (обоснованному фундаментально). При этом к уровню текущей поддержки 1,55 привязаны другие важные уровни Фибоначчи, построенные к многолетним трендам. Вопрос в том, куда паре двигаться: вверх к 1,60 и выше, либо все-таки уходить вниз в диапазон понижательных рисков, границей которого с понедельника станет уровень 1,54. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметками 1,53 и 1,54, риски роста - с отметкой 1,56.
Высокая активность продавцов.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения находился на отметке 1,55.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,55 - 1,56.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,5485.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1.5489; 1.5495; 1.5511; 1.5547; 1.5615; 1.5703; 1.5802.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1.5483; 1.5482; 1.547; 1.5438; 1.5374; 1.529; 1.5196.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 28.12.10):
Объемы длинных и коротких спекулятивных позиций находятся на минимумах. Сигнал о смене тренда по GBP слабый.

Анализ стратегий крупнейших игроков


AUD/USD

На момент публикации пара пробила уровень 1,0000, торговля ведется в диапазоне 0,9950 - 1,0000. Теперь понижательную роль играет Call-спрэд 1,01 - 0,99. Поддержка может быть оказана при приближении к 0,99. Тем не менее, к пятнице пара должна (по идее) подойти к границе рисков 0,98 - 0,9750, где и должна решиться ее судьба. Только пробой диапазона 0,9750 - 0,98 вниз действительно укажет на нисходящие риски. Ключевые уровни внизу: 0,96 и 0,92.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения находился на отметке 1,0000.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 0,9850 - 0,99.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 28.12.10):
Объемы коротких позиций спекулянтов находятся на минимуме. Объемы длинных позиций за отчетную неделю вновь увеличились. Возможно резкое закрытие этих позиций, что приведет к снижению AUD

Анализ стратегий крупнейших игроков


USD/CAD

На момент публикации пара торгуется вдоль уровня 0,9950, в области защиты маркетмейкеров 0,9804 - 0,9901 - 1.0000. Игроки не проявляют особенного желания идти вниз. Текущая волатильность связана с большим количеством обоюдных интересов на уровне паритета. По идее, пара находится на "краю рынка" и должна развернуться от текущих уровней (первичной целью станет отметка 1,0204, далее - важная отметка 1,0309). По итогам американской сессии вновь актуализирован уровень 1,0000, что означает как притяжение к нему, так и усиление уровня.

Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,0000.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 0,9901 - 1,0256, что говорит об ожиданиях хода вверх.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9976.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 0,9977; 0,9979; 0,9985; 0,9998; 1,0021; 1,0060; 1,0106.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 0,9971; 0,9966; 0,9955; 0,9929; 0,9892; 0,9849; 0,9803.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 28.12.10).
Наблюдается однонаправленное движение объемов коротких и длинных позиций спекулянтов, которое вновь указывает на отсутствие какого-либо сигнала и не дает повода принимать решение.

Анализ стратегий крупнейших игроков


USD/CHF

На момент публикации пара торгуется вдоль уровня 0,9662. Смущают ожидания нового движени вниз, например, к 0,9434 - 0,9390. Если пара удержится на текущем уровне - флаг в руки...
Активность продавцов.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился на отметке 0,9662.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 0,9346 - 1,0000, что говорит о рисках высокой волатильности.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9665.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 0,9671; 0,9677; 0,9688; 0,9707; 0,9734; 0,9769; 0,9810.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 0,9659; 0,9652; 0,9639; 0,9620; 0,9592; 0,9557; 0,9517.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 28.11.10):
Диаграмма демонстрирует однонаправленное движение объемов длинных и коротких позиций спекулянтов, и не дает повода принимать какое-либо решение.

Анализ стратегий крупнейших игроков


USD/JPY

Пара восстановилась к уровню 83,33. На момент публикации торговля ведется в диапазоне 82,99 - 83,33. Пока актуально обыгрывание данного диапазона. Более прозрачной ситуация станет к пятнице. Единственное, что можно сказать, торговля выше 82,64 предполагает рост. При этом подтверждение роста возможно только при преодолении уровня 83,33. Расчетная цель на случай снижения: 79,37 (при этом не исключен вариант достижения диапазона 77,52 - 78,74). Вместе с тем ожидается и разворот вверх в направлении 86,96.
Активность покупателей.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился в диапазоне 82,99 - 83,33.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных: 82,64 - 83,68.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 83,26.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 83,31; 83,33; 83,38; 83,48; 83,64; 83,86; 84,14.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 83,16; 83,08; 82,96; 82,77; 82,53; 82,24; 81,93.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 28.12.10):
Диаграмма объемов вновь указывает на повышательное давления на JPY

Анализ стратегий крупнейших игроков


GOLD

На момент публикации торговля ближайшими контрактами ведется вдоль уровня 1376. Цена в ходе вчерашнего снижения дотянулась до 1365. Судя по одновременно построенным уровням хеджирования 1600 - 850, наиболее вероятная точка, к которой будет стремиться цена, 1225. Это вполне соответствует уровню 1250, который актуализирован в апрельских контрактах. С другой стороны, усиление уровня 1600 говорит о намерениях оттягивать цену вверх при падениях. Вместе с тем в мартовских контрактах усиливается защита от роста.

Анализ стратегий крупнейших игроков


Данные для краткосрочной торговли
Февральские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1373,7
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1388,9 ; 1391,0 ; 1393,2 ; 1395,6 ; 1398,3 ; 1401,1 ; 1404,1
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1359,6 ; 1357,6 ; 1355,4 ; 1353,1 ; 1350,5 ; 1347,7 ; 1344,8
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1378,1
СТРАННЫЕ ДЕЛА продолжаются... См. http://online.wsj.com/mdc/public/page/2_3024-futopt_metals.html
Апрельские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1377,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1436,2 ; 1438,7 ; 1441,2 ; 1443,7 ; 1446,4 ; 1449,1 ; 1451,9
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1315,8 ; 1313,5 ; 1311,2 ; 1308,9 ; 1306,4 ; 1303,9 ; 1301,4

Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
FEB11 – 26/01/11
MAR11 - 28/02/11
APR11 - 28/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/metals/precious/gold.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.comex.com/trading/metals/precious/gold_contract_specifications.html

Анализ стратегий крупнейших игроков


S&P500

Ситуация принципиально не изменилась. Торговля ближайшими контрактами ведется в районе 1274,5. Повышательное давление в направлении 1285 - 1305 сохраняется (но ОГРАНИЧЕНО). Индекс находится в поисках вершины (ранее давался ориентир 1275, с учетом риска пробоя уровня 1300: отметка 1325). Уровень 1300 хорошо защищен. Сигналом к снижению должно стать преодоление уровня 1225. Первичная цель снижения: 1200. Продолжается процесс хеджирования рисков снижения к дальней цели: 1100. Внимание следует обратить на приближение пятничной отчетности по Non-Farm Payrolls.

Анализ стратегий крупнейших игроков


Данные для краткосрочной торговли
Спот
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1271,8
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1281,8 ; 1283,5 ; 1285,4 ; 1287,7 ; 1290,3 ; 1293,2 ; 1296,4
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1265,4 ; 1263,6 ; 1261,5 ; 1259,1 ; 1256,4 ; 1253,3 ; 1250,0
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1271,8
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1303,8 ; 1305,7 ; 1307,7 ; 1309,8 ; 1312,1 ; 1314,4 ; 1316,9
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1244,9 ; 1242,4 ; 1239,7 ; 1237,0 ; 1234,1 ; 1231,1 ; 1228,0

Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 – 17/03/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
21/01/11
18/02/11
17/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_quotes_globex.html
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_contract_specifications.html

Анализ стратегий крупнейших игроков


WHEAT

На момент публикации мартовские фьючерсы торгуются в районе 803,4. Повышательное давление в направлении ближайшей защиты 820 сохраняется, однако упорно хеджируются риски снижения к 700. Как минимум, можно рассчитывать на уровень 750.

Анализ стратегий крупнейших игроков


Данные для краткосрочной торговли:
Спот
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 808,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
827,6 ; 830,0 ; 832,5 ; 835,0 ; 837,6 ; 840,6 ; 843,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
784,6 ; 782,6 ; 780,6 ; 778,4 ; 776,0 ; 773,2 ; 770,4
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 808,25
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
845,2 ; 847,6 ; 850,4 ; 856,0 ; 859,0 ; 862,0
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
766,4 ; 762,4 ; 760,2 ; 758,0 ; 755,6 ; 753,0
Майские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 835,00
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
882,4 ; 887,2 ; 892,4 ; 897,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
757,2 ; 752,6 ; 747,6 ; 742,6

Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 – 14/03/11
MAY11 - 13/05/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
21/01/11 (FEB11)
18/02/11 (MAR11)
21/04/11 (MAY11)
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat.html

Анализ стратегий крупнейших игроков


TREASURY NOTE 10YR

Цена продемонстрировала достаточно сильное падение. Торговля ведется вдоль уровня 119. Ключевым уровнем является уровень 119,5. Если цена будет способна восстановиться к нему, то вступит в действие Put-спред 119,5 - 121, способный поднять цену. В свою очередь уровень 121 выглядит как сильная защита от роста в направлении 123. Другой вариант - падение цены параллельно росту USD. Привлекает уровень 117...

Анализ стратегий крупнейших игроков


Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note.html
Курсы казначейских ценных бумаг: http://online.wsj.com/mdc/public/page/2_3020-treasury.html
Сроки экспирации ближайших фьючерсных контрактов:
MAR11 – 22/03/11
Сроки экспирации ближайших опционных контрактов:
21/01/11 (FEB11)

Анализ стратегий крупнейших игроков


Light Sweet Crude Oil

На момент публикации торговля февральскими фьючерсными контрактами ведется в районе отметки 90. До сих пор равновероятны риски движения к 95 и 85. Диапазон обоюдных интересов 75 - 95.

Анализ стратегий крупнейших игроков


Данные для краткосрочной торговли.
Февральские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 90,30
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
91,20 ; 91,37 ; 91,56 ; 91,77 ; 92,01 ; 92,28 ; 92,57
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
89,23 ; 89,02 ; 88,79 ; 88,53 ; 88,24 ; 87,93 ; 87,60
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 91,42
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
93,60 ; 93,78 ; 93,98 ; 94,18 ; 94,40 ; 94,63 ; 94,86
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
88,06 ; 87,79 ; 87,52 ; 87,24 ; 86,94 ; 86,64 ; 86,32
Апрельские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 92,39
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
95,29 ; 95,47 ; 95,66 ; 95,86 ; 96,07 ; 96,28 ; 96,51
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
87,38 ; 87,11 ; 86,82 ; 86,53 ; 86,23 ; 85,92 ; 85,60

Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude_contractSpecs_futures.html

Анализ стратегий крупнейших игроков


Инструкция по использованию диаграмм

Источник http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311016595_logo.gif http://www.fibo.ru/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=106969 обязательна
Условия использования материалов