Анализ стратегий крупнейших игроков

На момент публикации торговля ведется вдоль уровня 1,2950. Ключевой на сегодня уровень - 1,30. Если пара сможет его преодолеть, восходящая коррекция продолжится. В обратном случае - риски снижения к 1,28 - 1,27 (для начала). Игроки пока не настроены идти значительно ниже 1,28 (данный уровень совпадает с 61,8%-ым уровнем Фибоначчи к восходящему тренду июня - ноября 2010 г.) EUR/USD

На момент публикации торговля ведется вдоль уровня 1,2950. Ключевой на сегодня уровень - 1,30. Если пара сможет его преодолеть, восходящая коррекция продолжится. В обратном случае - риски снижения к 1,28 - 1,27 (для начала). Игроки пока не настроены идти значительно ниже 1,28 (данный уровень совпадает с 61,8%-ым уровнем Фибоначчи к восходящему тренду июня - ноября 2010 г.). Как вариант: пара может развернуться из центра диапазона 1,25 - 1,30. Ориентир: 1,2750. Другой вариант: пару будут ловить на уровнях 1,25, 1,22, 1,15... На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметками 1,27 и 1,24, риски роста - с отметками 1,34 и 1,38.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,2950.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков размыта: 1,29 - 1,31.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,2949.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1.3066; 1.3084; 1.3105; 1.3128; 1.3153; 1.3181; 1.321.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1.2839; 1.2818; 1.2796; 1.2771; 1.2744; 1.2715; 1.2683.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 04.01.11):
Объемы коротких и длинных спекулятивных позиций низкие, что говорит о тонкости рынка. Сигнал о нисходящем тренде по EUR достаточно яркий

Анализ стратегий крупнейших игроков


GBP/USD

На момент публикации пара торгуется в диапазоне 1,5550 - 1,56. Сохраняется повышательное давление в направлении 1,56 - 1,58, однако движение наверх чрезвычайно затруднено наличием ряда технических препятствий (50-дневной, 100-дневной, 200-дневной EMA и значимых уровней Фибоначчи выше отметки 1,56). Ключевым является диапазон 1,54 – 1,55. Выглядит он как защита. Вместе с тем построение сразу нескольких сильных Put-уровней внизу (как и в случае с EUR), говорит о возможности очень сильного падения. Ситуация неопределенная. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,52, риски роста - с отметками 1,55 и 1,58 соответственно.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения находился на отметке 1,56.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,55 - 1,56.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,5575.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1.5620; 1.5639; 1.5664; 1.5698; 1.5743; 1.5798; 1.5865.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1.5510; 1.5477; 1.5432; 1.5378; 1.5311; 1.5236; 1.5155.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 04.01.11):
Объемы длинных и коротких спекулятивных позиций находятся на минимумах. Сигнал о смене тренда по GBP слабый.

Анализ стратегий крупнейших игроков


AUD/USD

На момент публикации пара торгуется в диапазоне 0,98 - 0,9850. Первичная цель - пробой 50-дневной EMA - реализована. 0,98 - верхняя граница диапазона понижательных рисков. Падение ниже приведет к достижению уровней 0,96 - 0,9650. Уровень 0,9650 - не простой. Это уровень 14,6%-ой коррекции Фибоначчи к восходящему посткризисному тренду. Следующий ориентир для случая пробоя 0,96 вниз - центр диапазона 0,96 - 0,92. Уровень 0,94 как раз и учитывается в стратегиях по итогам американской сессии. Тем не менее, контракты на 1,03 имеют цель несколько оттянуть пару наверх.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения находился на отметке 0,9950.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 0,9850 - 0,99.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 04.01.11):
Объемы коротких позиций спекулянтов находятся на минимуме. Объемы длинных позиций за отчетную неделю незначительно скорректировались. Возможно резкое закрытие этих позиций, что приведет к снижению AUD.

Анализ стратегий крупнейших игроков


USD/CAD

На момент публикации пара продолжает волатильную торговлю вдоль уровня 0,9950. Осуществляются попытки вернуться к паритету. Диапазон 0,9804 - 1,0101, актуализированный по итогам американской сессии, говорит о намерениях преодолеть паритет и закрепиться над ним. Защита от падения расположена на уровне 0,9901. Игроки не исключают попытку ее пробоя до следующего уровня 0,9804. Однако вариант роста более перспективен. По идее, пара находится на "краю рынка" и должна развернуться от текущих уровней (первичной целью станет отметка 1,0204, далее - важная отметка 1,0309).

Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 0,9950.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков размыта: 1,0000 - 1,0050.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9948.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 0,9988; 1,0004; 1,0023; 1,0046; 1,0075; 1,0108; 1,0145;
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 0,9906; 0,9892; 0,9876; 0,9854; 0,9828; 0,9798; 0,9770.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 04.01.11).
Наблюдается однонаправленное движение объемов коротких и длинных позиций спекулянтов, которое вновь указывает на отсутствие какого-либо сигнала и не дает повода принимать решение

Анализ стратегий крупнейших игроков


USD/CHF

Для пары усилена поддержка на уровне 0,9615 (риски пробоя: 0,9524). Над уровнем 0,9615 в настоящее время и ведется торговля. Организован диапазон повышательных рисков. В качестве сценария можно предположить пробой 50-дневной EMA, к которой пара прилипла на данный момент, и движение в направлении 100-дневной и 200-дневной EMA, т.е. в район 1,0101.
Низкая активность.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился в диапазоне 0,9615 - 0,9662.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 0,9479 - 0,9615, что говорит об ожидании хода вниз.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9674.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 0,9755; 0,9773; 0,9793; 0,9818; 0,9846; 0,9877; 0,9911.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 0,9618; 0,9604; 0,9587; 0,9568; 0,9546; 0,9519; 0,9491.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 04.01.11):
Диаграмма продолжает демонстрировать преобладание длинных позиций спекулянтов

Анализ стратегий крупнейших игроков


USD/JPY

Пара пытается удержаться над уровнем 82,99, который теперь является нижней границей сильного Call-диапазона. В случае неудачи ее ждет падение в направлении 80,97 (держаться не за что). Не исключен вариант достижения уровня 80 и диапазона 77,52 - 78,74. Однако движение ниже выглядит проблематичным. Схема такова, что снижение пары будут, как минимум, сдерживать, дабы перенаправить ее вверх (ориентир: 89,29).
Низкая активность.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился на отметке 82,64.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных: 82,99 - 83,33.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 82,75.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 83,33; 83,47; 83,62; 83,79; 84,00; 84,22; 84,47.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 82,32; 82,22; 82,10; 81,96; 81,79; 81,61; 81,40.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 04.01.11):
Диаграмма объемов вновь указывает на повышательное давление на JPY, однако объемы длинных позиций спекулянтов близки к историческим максимумам и могут начать коррекцию

Анализ стратегий крупнейших игроков


GOLD

На момент публикации торговля ближайшими контрактами ведется вдоль уровня 1375. Цена в ходе снижения 07.01.11 дотянулась до уровня 1355. По итогам американской сессии актуализирован диапазон коррекции к снижению: 1370 - 1390. Уровень 1370 определен как ключевой в отношении рисков либо дальнейшего снижения в направлении 1300 - 1250, либо возобновления роста в направлении 1400 и далее: 1450 - 1500 (ориентир: 1475).

Анализ стратегий крупнейших игроков


Данные для краткосрочной торговли
Февральские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1374,1
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1386,2 ; 1388,2 ; 1390,4 ; 1392,8 ; 1395,4 ; 1398,2 ; 1401,3
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1362,8 ; 1360,9 ; 1358,7 ; 1356,3 ; 1353,7 ; 1350,9 ; 1347,9
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1376
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1400,3 ; 1402,5 ; 1404,8 ; 1407,2 ; 1409,7 ; 1412,4 ; 1415,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1350,8 ; 1348,6 ; 1346,3 ; 1343,8 ; 1341,2 ; 1338,5 ; 1335,7
Апрельские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1376
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1412,7 ; 1415,0 ; 1417,5 ; 1420,0 ; 1422,6 ; 1425,3 ; 1428,1
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1337,9 ; 1335,7 ; 1333,4 ; 1331,0 ; 1328,5 ; 1326,0 ; 1323,3
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
FEB11 – 26/01/11
MAR11 - 28/02/11
APR11 - 28/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/metals/precious/gold.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.comex.com/trading/metals/precious/gold_contract_specifications.html

Анализ стратегий крупнейших игроков


S&P500

Торговля ближайшими контрактами ведется в районе 1266,4. Как и ожидалось, индекс демонстрирует снижение, до этого достаточно близко подойдя к защите 1300. Однако снижение будет затруднено до уровня 1240. Первичной целью остается диапазон 1200 - 1210. Защита на уровнях 1300 - 1320 сильная. Для более долгосрочного периода сохраняется давление в направлении 1350 - 1370. На момент публикации продолжение снижения в направлении 1220 - 1200 выглядит более актуальным.

Анализ стратегий крупнейших игроков


Данные для краткосрочной торговли
Спот
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1265,5
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1285,8 ; 1282,7 ; 1279,9 ; 1277,5 ; 1275,6 ; 1273,9 ; 1272,4
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1243,1 ; 1246,6 ; 1249,9 ; 1253,0 ; 1255,6 ; 1257,8 ; 1259,7
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1265,5
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1307,9 ; 1305,5 ; 1303,3 ; 1301,1 ; 1299,1 ; 1297,2 ; 1295,5
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1220,1 ; 1223,3 ; 1226,4 ; 1229,4 ; 1232,2 ; 1235,0 ; 1237,6

Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 – 17/03/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
21/01/11
18/02/11
17/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_quotes_globex.html
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_contract_specifications.html

Анализ стратегий крупнейших игроков


WHEAT

На момент публикации мартовские фьючерсы торгуются в районе 772. По итогам американской сессии организована поддержка на уровне 770. Игроки желают возврата к уровню 800. Граница рисков: 780 - 800. Долгосрочными ориентирами при пробое данной границы явлются уровни 700 и 900 соответственно.

Анализ стратегий крупнейших игроков


Данные для краткосрочной торговли:
Спот
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 768,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
785,6 ; 788,0 ; 790,4 ; 793,2 ; 796,0 ; 799,0 ; 802,4
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
750,0 ; 748,2 ; 746,2 ; 744,0 ; 742,0 ; 739,4 ; 736,6
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 767,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
806,6 ; 812,4 ; 815,4 ; 818,4 ; 821,4
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
731,0 ; 727,6 ; 727,0 ; 725,0 ; 722,6 ; 720,4 ; 718,0
Майские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 795,0
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
846,0 ; 851,4 ; 856,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
718,4 ; 713,6 ; 709,0

Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 – 14/03/11
MAY11 - 13/05/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
21/01/11 (FEB11)
18/02/11 (MAR11)
21/04/11 (MAY11)
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat.html

Анализ стратегий крупнейших игроков


TREASURY NOTE 10YR

Торговля ведется вдоль уровня 121, при преодолении которого цена окажется в диапазоне повышательных рисков. Давление в направлении 122 - 123 сохраняется.Однако, уровень 121 - это сильное сопротивление, преодолеть которое проблематично. Вполне возможен разворот цены вниз. Более перспективно снижение в направлении 117.

Анализ стратегий крупнейших игроков


Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note.html
Курсы казначейских ценных бумаг: http://online.wsj.com/mdc/public/page/2_3020-treasury.html
Сроки экспирации ближайших фьючерсных контрактов:
MAR11 – 22/03/11
Сроки экспирации ближайших опционных контрактов:
21/01/11 (FEB11)

Анализ стратегий крупнейших игроков


Light Sweet Crude Oil

Ситуация не изменилась. На момент публикации продолжается волатильная торговля февральскими фьючерсными контрактами в районе отметок 88 - 89. Принципиально наблюдается проторговывание уровня 90. На момент публикации ключевым с точки зрения рисков является уровень 89. При неспособности уверенно закрепиться выше него, цена направится к уровню 85. Вероятность движения к 95 снижается (вернее, ожидания смещаются во времени). Интересно, что уровень 92 в апрельских опционных контрактах как защита уже не выступает. Желание в дальнейшем прийти к отметке 100 велико. Основной диапазон обоюдных интересов игроков: 75 - 95.

Анализ стратегий крупнейших игроков


Данные для краткосрочной торговли.
Февральские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 89,25
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
89,79 ; 89,93 ; 90,10 ; 90,30 ; 90,54 ; 90,82 ; 91,14
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
88,61 ; 88,43 ; 88,21 ; 87,95 ; 87,65 ; 87,32 ; 86,96
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 90,58
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
92,54 ; 92,71 ; 92,90 ; 93,10 ; 93,31 ; 93,53 ; 93,77
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
87,31 ; 87,05 ; 86,77 ; 86,48 ; 86,18 ; 85,87 ; 85,54
Апрельские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 91,67
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
94,40 ; 94,58 ; 94,76 ; 94,95 ; 95,15 ; 95,35 ; 95,57
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
86,60 ; 86,32 ; 86,02 ; 85,72 ; 85,41 ; 85,09 ; 84,77

Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude_contractSpecs_futures.html

Анализ стратегий крупнейших игроков


Инструкция по использованию диаграмм

Источник http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311016595_logo.gif http://www.fibo.ru
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=107113 обязательна
Условия использования материалов