В заключительный день ушедшего 2010 года индекс РТС подрос на 0,14% до значения 1 770,28 пунктов

В заключительный день ушедшего 2010 года индекс РТС подрос на 0,14% до значения 1 770,28 пунктов. При этом объемы торгов на РТС Стандарт уменьшились на 21% и составили $204,8 млн. Индекс ММВБ потяжелел на 0,61% до 1 687,99 пунктов. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) уменьшились на 13% и составили 24,6 млрд. руб В заключительный день ушедшего 2010 года индекс РТС подрос на 0,14% до значения 1 770,28 пунктов. При этом объемы торгов на РТС Стандарт уменьшились на 21% и составили $204,8 млн. Индекс ММВБ потяжелел на 0,61% до 1 687,99 пунктов. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) уменьшились на 13% и составили 24,6 млрд. руб.

Американские рынки за наше полуторанедельное отсутствие в целом подросли. Так, индекс DJIA по сравнению с закрытием 30.12 вырос на 0,59% до 11 637,45 пунктов, S&P500 – на 0,94% до 1 269,75 пунктах, NASDAQ Comp. - на 1,68% до 2 707,8 пунктов. При этом нефть повела себя двояко: если марка Light sweet (февральский фьючерс) с 30.12 подешевела на $0,5 до $89,25 за баррель, то марка Brent подорожала за полторы недели почти на $3, и её цена составила $95,7.

Прошедший год для российского фондового рынка был вновь удачным – несмотря на опасения серьёзной коррекции, рост 2009 года продолжился. В результате многие ликвидные акции отыграли большую часть потерянного во время обвала 2008 года, а некоторые «голубые фишки» (Сбербанк, ГМК НорНикель) и вовсе вплотную приблизились к своим историческим максимумам. Индекс же ММВБ в целом вырос за год более чем на 23%, показав наилучший результат среди основных развитых рынков, а также рынков стран БРИК. При этом за два последних года (2009-2010-е) российским рынком было отыграно более ¾ обвала 2008 года.

Что же нас ждёт в новом году? На настоящий момент предполагаем два варианта развития событий.
Первый – умеренно-оптимистичный. В этом случае среднегодовая цена на нефть (Brent) предполагается в районе $85. При этом курс доллара к рублю с учётом повышения ставки ЦБ РФ составит 29,5-31.
Второй – оптимистичный. В этом случае цена на нефть предполагается $95-100, и курс доллар/рубль может составить 27-28,5.

Поэтому основное внимание в новом году будет обращаться традиционно на мировые цены на нефть, а также мировые фондовые рынки, и прежде всего, рынки США. И здесь один из основных вопросов – продолжится ли политика ФРС по удерживанию ставки на минимальном уровне?

Предполагаем, что власти США пока не готовы «сливать» свою экономику, и соответственно, ФРС будет удерживать минимальные ставки. В связи с этим особых провалов на фондовых рынках в 2011 году мы не ждём. Правда, в первом квартале велика вероятность коррекции к двухгодичному росту (возможна просадка до 15%). С другой стороны, и сильного роста в будущем году не предвидится – полагаем, что участники американского рынка отдают себе отчёт в том, что реального решения проблем экономики США почти не происходит, и основным драйвером роста фондового рынка США, а также сырьевых рынков является повышенная ликвидность.

Что же касается российского фондового рынка, то после сильного роста последних двух лет особой растущей динамики в 2011 году не ожидаем. Максимальный прирост, на наш взгляд, составит 10-15%. Хотя не исключаем, что индекс ММВБ может и обновить исторический максимум.

Что же касается ближайшего времени, то для этого рассмотрим дневной график. На нём видим, что в целом котировки торгуются вблизи верхней границы долгосрочного растущего канала (3-3**), берущего своё начало с ноября 2008 года. При этом минусом для покупателей является то, что по индикатору RSI образовалась уже двойная «медвежья» дивергенция (есть дивергенция и по гистограммному MACDу). А это значит, что существует вероятность коррекции. Но даже если сейчас «быки» пойдут в атаку и преодолеют максимум прошлого года (1701,7 п.), то на их пути встанет верхняя граница канала (3-3**) (1720-1730 пп.). Предполагаем, что в этом районе произойдёт как минимум передышка. Ближайшей поддержкой на сегодня будет утреннее окно – изменения на мировых рынках за наше отсутствие были положительными, так что предполагаем открытие с повышением. Основным же редутом «бычьей» обороны станет минимум от 28 декабря (1660,57 п.), он же новый дневной фрактал на продажу Х, пока недействительный, но сегодня уже может стать действительным.

В последние торговые дни уходящего года мы рекомендовали активных действий не предпринимать и наблюдать за рынком со стороны. Сегодня, поскольку цены находятся в районе сопротивления, рекомендуем пока понаблюдать за рынком, а наиболее рискованным в районе линии (3**) даже искать момент для открытия «шорта» со «стопом» чуть выше этого рубежа

В заключительный день ушедшего 2010 года индекс РТС подрос на 0,14% до значения 1 770,28 пунктов


Газпром

В заключительный день ушедшего 2010 года индекс РТС подрос на 0,14% до значения 1 770,28 пунктов


В заключительный день ушедшего года котировки немного подросли, хотя акции так и не удалось выйти «по 2-м часам» по Б.Уильямсу из продажи.
Сегодня на благоприятном внешнем фоне (за полторы недели нашего отсутствия мировые рынки показали положительный результат) открытие предполагается с повышением. Тем не менее, технические индикаторы говорят за продолжение снижения – по RSI снизу нет дивергенций, медленная кривая MACDа направлена вниз и находится в отрицательной зоне. К тому же «быков» встретит 2-часовой фрактал на покупку h (195,8 руб.), который сегодня и выступит в роли ближайшего сопротивления. При этом основным редутом «медвежьей» обороны остаётся верхняя граница среднесрочного растущего канала (4-4**) (198-200 руб.). Роль ближайшей поддержки выступит утреннее окно, а далее – минимум от 29 декабря (191,52 руб.), он же потенциальный действительный дневной фрактал на продажу Х.

В заключительные торговые дни ушедшего года мы рекомендовали наблюдать за акцией со стороны. Сегодня рекомендуем в районе фрактала h искать момент для открытия «шорта», хотя в случае уверенного преодоления данного рубежа краткосрочно покупать с целью роста в лице линии (4**). При этом не забывать про «стоп».

Лукойл

В заключительный день ушедшего 2010 года индекс РТС подрос на 0,14% до значения 1 770,28 пунктов
В заключительный день ушедшего 2010 года индекс РТС подрос на 0,14% до значения 1 770,28 пунктов


В заключительный торговый день прошедшего года, сразу с открытия медведи провели стремительную атаку, в результате которой была преодолена ближайшая поддержка в лице 2- часового фрактала на продажу Х (1 740 руб.), но, до более значимой - дневной фрактал на продажу Z (1 728 руб.) котировки не дошли. В последние 5 минут цены взмыли вверх и отыграли значительную часть потерь.
Минусом для покупателей является то, что акция по 2- часам и дням находится в продаже, а плюсом что по неделям в покупке.

На сегодня ближайшим сопротивлением выступит 2 - часовой фрактал на покупку d (1 753,53 руб.) и тренд (2). Более сильным уровнем будет дневной фрактал H (1 768,5 руб.) Основной линией медвежьей обороны остается прошлогодний максимум (1 874 руб.). Ближайшей поддержкой выступит утреннее окно. Основным редутом бычьей обороны остается долгосрочный тренд (9) и недельный фрактал на продажу W (1 680,01 руб.).
В заключительный торговый день мы рекомендовали активных действий не предпринимать, и готовиться к празднованию Нового Года.
На сегодня рекомендуем в случае уверенного преодоления тренда (2) и 2 - часового фрактала d искать момент для покупки как минимум до дневного фрактала H.

Норильский Никель

В заключительный день ушедшего 2010 года индекс РТС подрос на 0,14% до значения 1 770,28 пунктов
В заключительный день ушедшего 2010 года индекс РТС подрос на 0,14% до значения 1 770,28 пунктов


В заключительный день ушедшего года котировки торговались в узком боковике.
С одной стороны, плюсом для покупателей является то, что котировки преодолели верхнюю границу среднесрочного растущего канала (4-4**), и на 2-часовом графике по индикатору RSI сверху нет дивергенций. Но, с другой стороны, цены находятся в районе сильного сопротивлении в лице верхней границы долгосрочного растущего канала (3-3**). Да и на дневном графике по индикатору RSI сохраняется дивергенция, есть потенциальная и по MACDам, гистограммному и линейному. А это значит, что в данном районе (~7200 руб.) цены как минимум приостановятся. Если же «быкам» удастся преодолеть это «медвежье» заграждение, то следующим сопротивлением будет только район исторических максимумов, в частности, максимумов от 21 мая и 26 февраля 2008 года (~7500 руб.).
Соответственно, на сегодня данная линия (3**) и максимум от 30.12 (~7250 руб.) будут ближайшим сопротивлением. Роль ближайшей поддержки сыграет минимум 30.12 (7196 руб.), а основной – верхняя граница канала (4-4**) (~7070 руб.).
В заключительные торговые дни ушедшего года мы рекомендовали наблюдать за акцией со стороны. Сегодня рекомендуем в районе указанного сопротивления искать момент для открытия «шорта» со «стопом» чуть выше этого рубежа. Хотя в случае уверенного преодоления линии (3**) искать момент для покупки, но также не забывать про стоп-ордер

РусГидро

В заключительный день ушедшего 2010 года индекс РТС подрос на 0,14% до значения 1 770,28 пунктов
В заключительный день ушедшего 2010 года индекс РТС подрос на 0,14% до значения 1 770,28 пунктов


В заключительный день ушедшего года акция нашла в себе силы оттолкнуться от среднесрочного растущего тренда (5) и даже войти в покупку «по 2-м часам» по Б.Уильямсу по фракталу f (1,643 руб.).
При этом сегодня на благоприятном внешнем фоне (за полторы недели нашего отсутствия мировые рынки показали положительный результат) открытие предполагается с повышением. В роли ближайшего сопротивления выступит уровень 50%-ной коррекции от снижения 7-10 декабря (~1,655 руб.), а далее – уровень 62%-ной коррекции и район максимумов 22 и 24 декабря (~1,67 руб.). Основным же рубежом «медвежьей» обороны является долгосрочный падающий тренд (3), берущий своё начало с июня 2008 года (см. дневной график). Здесь же находится и максимум Н от 7 декабря (1,707 руб.).
Роль ближайшей поддержки сыграет потенциальное утреннее окно, а основной – тренд (5) и 2-часовой фрактал на продажу Y (1,631 руб.).
В заключительные торговые дни ушедшего года мы рекомендовали наблюдать за акцией со стороны. Сегодня рекомендуем также пока побыть без позиции и посмотреть за дальнейшим развитием событий. В случае если цены придут в район тренда (5), то искать момент для покупки со «стопом» чуть ниже фрактала Y.

Сбербанк

В заключительный день ушедшего 2010 года индекс РТС подрос на 0,14% до значения 1 770,28 пунктов
В заключительный день ушедшего 2010 года индекс РТС подрос на 0,14% до значения 1 770,28 пунктов


Несмотря на заключительный день года, торги прошли во взаимных атаках. В целом ни одна из сторон не добилась преимущества, и «выяснение отношений» начнется сразу с первых торгов.
Минусом для покупателей является то, что акция и по 2- часам и по дням находится в продаже, и котировки ниже среднесрочного растущего тренда (5). А плюсом, то что по неделям она еще в покупке. К тому же по RSI и гистограммному МАСDу образовались бычьи дивергенции. Так что у покупателей есть все шансы переломить негативную ситуацию конца прошлого года. Но для этого, им необходимо уверенно преодолевать кластерную зону сопротивления (2 - часовые фракталы на покупку S (104.75 руб.) и d (105,6 руб.), а также краткосрочный падающий тренд (7), которые выступят ближайшей линией медвежьей обороны Основным их редутом остается дневной фрактал на покупку f (107.64 руб.) Ближайшей поддержкой выступят предыдущие локальные минимумы (2- часовые фракталы на продажу У (103,5 руб.) и Z (103,25 руб.), а основной остаются уровни 50% и 62% коррекции от роста с середины ноября. (100-102 руб.) В этот же диапазон попадает и цель снижения, в лице высоты преодоленного вниз треугольника.
В заключительный торговый день мы рекомендовали шорт закрыть, и направить активность на подготовку к празднованию Нового Года. (см. архивы)

На сегодня рекомендуем от кластерной зоны сопротивления искать момент для переоткрытия шорта, но в случае уверенного преодоления ее покупать.

Примечания
Так как в заключительные дни прошлого года был уверенно преодолен дневной фрактал на продажу Х, то краткосрочную тенденцию понижаем

Роснефть

В заключительный день ушедшего 2010 года индекс РТС подрос на 0,14% до значения 1 770,28 пунктов


В заключительный день ушедшего года котировки не удержались на текущих высотах и снизились. Более того, акция умудрилась войти «по 2-м часам» по Б.Уильямсу в продажу по фракталу Y (218,8 руб.).
С технической точки зрения ситуация двоякая. С одной стороны, цены находятся выше мощной поддержки в лице кластерной зоны, в которой проходят долгосрочный «нулевой» тренд (1) и долгосрочный растущий тренд (4), берущий своё начало с ноября 2008 года. Но, с другой, и роста во второй половине декабря нет. Так что котировки ещё могут протестировать район кластерной зоны, который и выступит в качестве основной поддержки. Здесь же, кстати, находится и дневной фрактал на продажу Z (216,16 руб.). Роль ближайшей поддержки сыграет потенциальное утреннее окно.
Ближайшим и пока основным сопротивлением будет район максимумов 22 и 29 декабря (~222 руб.).
В заключительные торговые дни ушедшего года мы рекомендовали наблюдать за акцией со стороны.

Сегодня рекомендуем пока понаблюдать за акцией со стороны, а если цены придут в район указанного основного сопротивления, то искать момент для открытия короткой позиции со «стопом» чуть выше района 222 руб. Если же цены, напротив, придут в район кластерной зоны поддержки, то покупать, «стоп» чуть ниже тренда (4).

ВТБ

В заключительный день ушедшего 2010 года индекс РТС подрос на 0,14% до значения 1 770,28 пунктов


В заключительный день ушедшего года котировки торговались в боковике.
С технической точки зрения плюсом для покупателей является то, что по индикаторам RSI и линейному MACDу образовались потенциальные дивергенции. Так что «быки» могут и подрасти. Правда, для полноценного роста им надо уверенно преодолевать кластерную зону, в которой проходят среднесрочный падающий тренд (3), средняя линия (2*) долгосрочного растущего канала (2-2**), а также находится дневной фрактал на покупку F (0,1050 руб.). Соответственно, данный район остаётся основным сопротивлением. Ближайшим же будет 2-часовой фрактал на покупку g (0,1021 руб.).
Роль ближайшей поддержки сыграет потенциальное утреннее окно, а далее – минимумы конца декабря (~0,1 руб.), здесь же проходит и средняя линия (3*) среднесрочного падающего канала (3-3**), берущего своё начало с ноября 2010 руб.
В заключительные торговые дни ушедшего года мы рекомендовали наблюдать за акцией со стороны.

Сегодня рекомендуем пока понаблюдать за акцией со стороны. В районе фрактала g наиболее рискованные могут подшортить с коротким «стопом», а если он сработает, то снова «шортить» в районе кластерной зоны сопротивления (хотя сегодня цены туда вряд ли дойдут). Если же котировки, напротив, придут в район линии (3**), то покупать, но при уверенном преодолении этого рубежа открывать короткую позицию

Источник http://www.barrel.ru/ http://www.barrel.ru/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=107129 обязательна
Условия использования материалов