Анализ фьючерсов и опционов на индекс РТС (RIH1)

Фьючерс на индекс РТС (RIH1): с утра во фьючерсе (RIH1) мы наблюдаем, контанго 600 пунктов, на 12-40 мск фьючерс подрастает на 2% Фьючерс на индекс РТС (RIH1): с утра во фьючерсе (RIH1) мы наблюдаем, контанго 600 пунктов, на 12-40 мск фьючерс подрастает на 2% (рис. 1).

Анализ фьючерсов и опционов на индекс РТС (RIH1)


Рис. 1. Индекс РТС. Базис внутри дня.

Количество открытых позиций по состоянию на 12-40 по мск. составило 345 000, увеличившись по сравнению с утренним открытием на 25000 контрактов (рис. 2).

Анализ фьючерсов и опционов на индекс РТС (RIH1)


Рис. 2. Индекс РТС. Открытые позиции внутри дня.

В долгосрочной перспективе рынок остается в нисходящем тренде. Волатильность декабрьских путов «вне денег» остается выше волатильности декабрьских коллов «вне денег». Таким образом, на текущем рынке мы наблюдаем «ухмылку волатильности», которая сигнализирует о том, что нисходящая тенденция продолжится (рис. 3).

Анализ фьючерсов и опционов на индекс РТС (RIH1)


Рис. 3. Индекс РТС. Биржевая IV внутри дня.

Если говорить о количестве открытых позиций, то максимальное количество наблюдается на RI150000BO1 (put max, рис. 4) и RI165000BC1 (call max, рис. 4) страйках, при этом абсолютные значения на этих страйках не позволяют ориентироваться на эти уровни как «на полноценно сформировавшиеся».

Анализ фьючерсов и опционов на индекс РТС (RIH1)


Рис. 4. Уровни опционной поддержки/сопротивления.

Наиболее вероятный сценарий: снижение в район 150 000.

Наименее вероятный сценарий: рост в район 190 000.

Источник http://www.alorbroker.ru/ http://www.alor.ru
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=107272 обязательна
Условия использования материалов