Анализ стратегий крупнейших игроков

На момент публикации торговля ведется вдоль уровня 1,3350. По итогам американской сессии актуализирован диапазон 1,30 - 1,37. Пара находится как раз в центре. Чаще всего это является фигурой продолжения, т.е. продолжением роста в направлении 1,37 - 1,38 (1,40?). Тем более, что пара теперь торгуется в диапазоне повышательных рисков EUR/USD

На момент публикации торговля ведется вдоль уровня 1,3350. По итогам американской сессии актуализирован диапазон 1,30 - 1,37. Пара находится как раз в центре. Чаще всего это является фигурой продолжения, т.е. продолжением роста в направлении 1,37 - 1,38 (1,40?). Тем более, что пара теперь торгуется в диапазоне повышательных рисков. Только резкое снижение к 1,30 изменит настроение и укажет на риски движения к 1,26. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметками 1,27 и 1,24, риски роста - с отметками 1,38 и 1,39.
Активность покупателей.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,3350.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков размыта: 1,33 - 1,3350.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,3343.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1.3452; 1.3471; 1.3492; 1.3515; 1.3542; 1.3571; 1.3602.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1.3241; 1.3222; 1.3201; 1.3178; 1.3151; 1.3122; 1.3098.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 04.01.11):
Объемы коротких и длинных спекулятивных позиций низкие, что говорит о тонкости рынка. Сигнал о нисходящем тренде по EUR достаточно яркий

Анализ стратегий крупнейших игроков


GBP/USD

На момент публикации пара пытается закрепиться над уровнем 1,58, однако предполагаемый рост ограничен. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,55, риски роста - с отметками 1,59 и 1,60 соответственно.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения находился в диапазоне 1,58 - 1,61.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,59 - 1,60.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,5836.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1.5883; 1.5904; 1.5932; 1.597; 1.6019; 1.608; 1.6151.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1.5785; 1.5756; 1.5717; 1.5666; 1.5604; 1.5532; 1.5453.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 04.01.11):
Объемы длинных и коротких спекулятивных позиций находятся на минимумах. Сигнал о смене тренда по GBP слабый.

Анализ стратегий крупнейших игроков


AUD/USD

На момент публикации пара торгуется в диапазоне 0,9950 - 1,0000. Медвежий Call-спрэд на данный момент сдерживает рост. Уровни 1,02 - 1,06 - 1,10, построенные по итогам американской сессии, апрельские, отсюда следует, что пару намерены сдерживать в процессе предполагаемого падения. Ближайшая цель внизу: уровень 0,9650, который привязан к уровню 14,6%-ой коррекции Фибоначчи к восходящему посткризисному тренду. Следующий ориентир для случая пробоя 0,96 вниз - центр диапазона 0,96 - 0,92.
Высокая активность покупателей (на индикатор оказало влияние построение апрельских Call-уровней).
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения определен не был, что указывает на риски неожиданных движений.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 0,98 - 0,9850.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 04.01.11):
Объемы коротких позиций спекулянтов находятся на минимуме. Объемы длинных позиций за отчетную неделю незначительно скорректировались. Возможно резкое закрытие этих позиций, что приведет к снижению AUD.

Анализ стратегий крупнейших игроков


USD/CAD

На момент публикации пара вернулась к уровню 0,9901, находясь в диапазоне, где отсутствуют обоюдные интересы покупателей и продавцов. Игроки не проявляют особого желания идти ниже 0,9852. Напротив, продолжают актуализироваться уровни выше текущих отметок: 1,0050 - 1,0204 - 1,0363. Ход вверх более перспективен.

Незначительная активность продавцов.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 0,9901.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков размыта: 0,9852 - 0,9901.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9905.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 0,9934; 0,9948; 0,9966; 0,9988; 1,0016; 1,0049; 1,0086.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 0,9871; 0,9857; 0,9841; 0,9819; 0,9792; 0,9762; 0,9728.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 04.01.11).
Наблюдается однонаправленное движение объемов коротких и длинных позиций спекулянтов, которое вновь указывает на отсутствие какого-либо сигнала и не дает повода принимать решение

Анализ стратегий крупнейших игроков


USD/CHF

На момент публикации ключевым продолжает быть диапазон 0,9615 - 0,9709. Ситуация неопределенная. Равновероятны пробой уровня 0,9709 вверх с дальнейшим движением в направлении паритета и снижение в направлении 0,9524. Краткосрочный Put-спрэд быков 0,9569 -0,9709 призван удержать пару от падения. Однако очень смущает мартовский Put-диапазон 1,0000 - 0,9709 - 0,9434 - 0,9091 - 0,8772. Построение такого диапазона говорит, что рост пары как минимум затруднен.
Высокая активность как продавцов, так и покупателей.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился в диапазоне 0,9569 - 0,9709.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 0,9662 - 0,9709.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9629.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 0,9701; 0,9719; 0,9740; 0,9764; 0,9790; 0,9822; 0,9855.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 0,9580; 0,9566; 0,9550; 0,9530; 0,9508; 0,9482; 0,9454.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 04.01.11):
Диаграмма продолжает демонстрировать преобладание длинных позиций спекулянтов

Анализ стратегий крупнейших игроков


USD/JPY

На момент публикации торговля ведется ниже уровня 82,99. Это опасно. При падении паре не за что держаться вплоть до уровня 80,97. Единственное, что вселяет надежду - игроки не желают идти ниже 82,30. Кроме этого, по итогам американской сессии построены сильные уровни выше текущих отметок. Как минимум, пару желают удержать от падения. Возможен ход в направлении 84,75. В качестве долгосрочного ориентира можно использовать отметку 89,29.
Активность покупателей.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий определен не был, что означает наличие рисков неожиданных движений.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных размыта: 81,97 - 83,33.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 82,67.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 83,08; 83,19; 83,33; 83,49; 83,64; 83,91; 84,11.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 82,26; 82,14; 82,01; 81,85; 81,67; 81,46; 81,23.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 04.01.11):
Диаграмма объемов вновь указывает на повышательное давление на JPY, однако объемы длинных позиций спекулянтов близки к историческим максимумам и могут начать коррекцию

Анализ стратегий крупнейших игроков


GOLD

На момент публикации торговля ближайшими контрактами ведется вдоль уровня 1370, ранее указанного в качестве значимого. По итогам предыдущего дня актуализирован диапазон 1365 - 1400. Равновероятны возврат к 1400 (с целью в дальнейшем осуществить рост в направлении 1500) и падение первоначально к 1300 (далее - к 1250).

Анализ стратегий крупнейших игроков


Февральские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1387
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1392,2 ; 1393,3 ; 1394,5 ; 1396,0 ; 1397,7 ; 1399,6 ; 1401,9
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1370,1 ; 1367,4 ; 1364,3 ; 1361,0 ; 1357,5 ; 1353,7 ; 1349,8
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1388,9
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1404,6 ; 1406,3 ; 1408,0 ; 1409,9 ; 1411,9 ; 1414,0 ; 1416,3
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1357,6 ; 1354,9 ; 1352,0 ; 1349,0 ; 1345,9 ; 1342,6 ; 1339,3
Апрельские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1388,9
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1416,4 ; 1418,2 ; 1420,2 ; 1422,4 ; 1424,6 ; 1427,0 ; 1429,5
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1344,4 ; 1341,9 ; 1339,3 ; 1336,5 ; 1333,7 ; 1330,7 ; 1327,5

Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
FEB11 – 26/01/11
MAR11 - 28/02/11
APR11 - 28/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/metals/precious/gold.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.comex.com/trading/metals/precious/gold_contract_specifications.html

Анализ стратегий крупнейших игроков


S&P500

Торговля ближайшими контрактами ведется в районе 1281. Цена находится в непосредственной близости к защите на уровне 1300, которая ежедневно усиливается. Более перспективно снижение вначале к 1275, затем к 1220. Наблюдается усиление ловушки маркетмейкеров в диапазоне 1140 - 1100. Не исключен вариант, что после достаточно резкого снижения индекс развернут вверх в направлении 1350.

Анализ стратегий крупнейших игроков


Данные для краткосрочной торговли
Спот
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1281,3
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1285,8 ; 1287,1 ; 1288,7 ; 1289,3 ; 1293,1 ; 1295,0 ; 1299,3
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1277,1 ; 1275,3 ; 1273,2 ; 1270,6 ; 1267,6 ; 1264,2 ; 1260,5
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1281,3
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1308,1 ; 1309,9 ; 1311,8 ; 1313,8 ; 1315,9 ; 1318,2 ; 1320,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1255,7 ; 1253,1 ; 1250,4 ; 1247,5 ; 1244,5 ; 1241,4 ; 1238,2

Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 – 17/03/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
21/01/11
18/02/11
17/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_quotes_globex.html
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_contract_specifications.html

Анализ стратегий крупнейших игроков


WHEAT

На момент публикации мартовские фьючерсы торгуются в районе 780. К данному уровню привязано большое количество обоюдных интересов игроков. Цену пытаются оттянуть вниз, однако построение сильных Call-уровней 800 и 900 говорит о сохранении сильного повышательного давления. Вопрос остается прежним, что будет сначала: коррекция в район 700 или рост в направлении 900.

Анализ стратегий крупнейших игроков


Данные для краткосрочной торговли:
Спот
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 783,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
791,6 ; 793,6 ; 795,6 ; 798,2 ; 800,6 ; 803,6 ; 806,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
772,0 ; 770,0 ; 767,6 ; 765,4 ; 762,6 ; 760,0 ; 756,6
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 783,4
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
812,2 ; 814,6 ; 817,0 ; 819,6 ; 822,4 ; 825,4 ; 828,4
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
750,2 ; 748,2 ; 746,0 ; 744,0 ; 741,4 ; 739,0 ; 736,4
Майские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 812,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
857,2 ; 862,0 ; 867,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
735,0 ; 730,0 ; 725,0

Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 – 14/03/11
MAY11 - 13/05/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
21/01/11 (FEB11)
18/02/11 (MAR11)
21/04/11 (MAY11)
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat.html

Анализ стратегий крупнейших игроков


TREASURY NOTE 10YR

Ситуация характеризуется неопределенностью. Торговля ведется в диапазоне 119,5 - 120,5, который является границей рисков.

Анализ стратегий крупнейших игроков


Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note.html
Курсы казначейских ценных бумаг: http://online.wsj.com/mdc/public/page/2_3020-treasury.html
Сроки экспирации ближайших фьючерсных контрактов:
MAR11 – 22/03/11
Сроки экспирации ближайших опционных контрактов:
21/01/11 (FEB11)

Анализ стратегий крупнейших игроков


Light Sweet Crude Oil

На момент публикации торговля ведется незначительно выше уровня 90. Цена вновь скорректировалась вниз при достижении сопротивления на уровне 92. Вопрос в том, будет ли пробит уровень 90. Высока вероятность того, что цена вновь получит поддержку, чтобы осуществить очередную попытку пробить сопротивление на уровне 92 и дотянуться до отметки 95. Главная цель - 100. При пробое уровня 90 вниз цена направится к уровню 85.

Анализ стратегий крупнейших игроков


Данные для краткосрочной торговли.
Февральские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 91,40
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
91,42 ; 91,44 ; 91,48 ; 91,54 ; 91,64 ; 91,80 ; 92,02
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
90,88 ; 90,60 ; 90,26 ; 89,86 ; 89,42 ; 88,96 ; 88,48
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 92,30
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
93,78 ; 93,93 ; 94,10 ; 94,27 ; 94,46 ; 94,66 ; 94,88
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
88,92 ; 88,64 ; 88,34 ; 88,03 ; 87,70 ; 87,37 ; 87,02
Апрельские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 93,21
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
95,56 ; 95,72 ; 95,89 ; 96,07 ; 96,25 ; 96,45 ; 96,65
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
88,06 ; 87,76 ; 87,46 ; 87,14 ; 86,82 ; 86,49 ; 86,15

Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude_contractSpecs_futures.html

Анализ стратегий крупнейших игроков


Инструкция по использованию диаграмм

Источник http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311016595_logo.gif http://www.fibo.ru/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=107546 обязательна
Условия использования материалов