14 января 2011 Солидарность Шевелев Антон
Сегодня утром на финансовых рынках преобладают умеренно негативные настроения. После выхода слабой макроэкономической статистики американские индексы завершили торги в отрицательной зоне, потеряв в пределах 0,2%. Высокотехнологический сектор завершил торги вблизи нулевой отметки на фоне сильной корпоративной отчётности. Инвесторы негативно восприняли неожиданно слабый еженедельный отчёт по обращениям за пособием по безработице. Не порадовал так же и неожиданный рост индекса PPI. В утренние часы фьючерсы на индексы США торгуются практически без движения. Таким образом, американская торговая сессия не даёт чёткого сигнала для российского рынка. Рынки Азиатского региона преимущественно снижаются. Япония и материковый Китай теряют примерно по 1%. Котировки чёрного золота по-прежнему выглядят сильно. Смесь марки Brent уверенно удерживает уровень $98 за баррель.
Сегодня мы ожидаем нейтрального открытия российского фондового рынка. В утренние часы коррекция может ещё продолжиться. Однако мы не ожидаем значительного снижения. Сегодня начинают публиковать отчётность американские банки. Вероятнее всего эти цифры будут задавать дальнейшее направления мировым рынкам. Отдельно следует отметить необычайно высокий уровень в российской банковской системе. Депозиты коммерческих банков в ЦБ РФ перевалили отметку в один триллион. Естественно при таком уровне ликвидности сложно ожидать полномасштабной коррекции.
Техническая ситуация по индексу ММВБ остаётся сильной. Вчерашний день подарил рынку небольшую передышку в пост новогоднем ралли. Вероятнее всего сейчас сформируется какая – то консолидация на достигнутых уровнях.
График Индекса ММВБ
Пока наиболее правильной на наш взгляд стратегией будет удерживать портфель, не внося существенных изменений.
Мы продолжаем публиковать наш модельный портфель для удобства наших клиентов. Изменения и пересчёт портфеля будет осуществляться ежедневно на основе рекомендаций нашего «утреннего биржевого обзора».
Положительные факторы:
•Рост нефтяных котировок.
•Рекордно высокий уровень ликвидности.
Негативные факторы:
•Слабое закрытие индексов США.
•Азия торгуется в минусе.
Вчера
В четверг 13 января, торги на российском фондовом рынке закрылись без единой тенденции. Индекс ММВБ понизился на 0,55%, закрывшись на отметке 1749,75 пункта. Лидерами роста в четверг стали акции Лукойла, выросшие на 1,98%. В лидерах снижения оказались акции РБК, потерявшие 3,19% стоимости. Индекс РТС, напротив, вырос на 0,49%, до значения 1878,14 пункта.
Чистый отток капитала из России в 2010 году достиг $38,3 млрд., более чем в полтора раза превысив прогноз Центробанка, ожидавшего по итогам года отток в $22 млрд. Картину испортил четвертый квартал, когда компании погашали внешние кредиты и покупали зарубежные активы. В следующем году ЦБ ожидает чистого притока в $10 20 млрд., но эксперты прогнозируют нулевой приток.
Эмитенты
Сумма налоговых платежей и таможенных пошлин в бюджетную систему Российской Федерации от организаций Группы "ЛУКойл" составит в 2010 году, по предварительным данным, около 766 млрд рублей. Это на 256 млрд рублей превышает уровень 2009 года. Об этом сообщает пресс-служба "ЛУКойла" по итогам совета директоров. На торгах в четверг акции Лукойла были одними из лидеров роста.
Денежный рынок
Ставки на денежном рынке в четверг 13 января продолжили плавное снижение, достигнув уже значений 3-3,2% годовых для однодневного междилерского РЕПО, сделки МБК заключались на уровне чуть выше 3% годовых для банков 3го круга, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 2,9% годовых, вновь понизившись на 0,04п.п. к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах вчера сократились с 935,5млрд.руб. в среду до 712,8млрд.руб., а объем депозитов коммерческих банков в Банке России, напротив, увеличился с 770,1млрд.руб. накануне до 990,4млрд.руб.
Международные (золотовалютные) резервы России на 1 января 2011 года достигают $479,379 млрд. Об этом свидетельствует официальная информация департамента внешних и общественных связей Центрального банка России. За декабрь 2010 года резервы сократились на $3,684 млрд.
Инфляция в России за период с 1 по 11 января 2011 года составила 0,8%, сообщил в четверг Росстат. Год назад показатель составлял 0,7%, за январь в целом - 1,6%. Темп среднесуточного прироста цен в январе 2011 года составляет 0,073%.
Американский рынок
Американские биржи в четверг 13 января закрылись с понижением котировок. Индекс Dow&Jones понизился на 0,2%, закрывшись на отметке 11731,9п., S&P500 упал на 0,17% до 1283,76п., а снижение Nasdaq Comp составило 0,08%, закрылся индекс значением 2735,29п.
Азиатские рынки
Азиатские рынки с утра преимущественно в «красной зоне». Японские индексы сегодня снижаются на укрепляющейся иене и после выхода негативной статистики по рынку труда в США. Индекс Nikkei 225 упал на 0,7 процента до уровня 10,520 в Токио. Более широкий индекс Topix упал на 0,5 процента. В Австралии S& P/ASX 200 теряет 0,2 процента, а в Новой Зеландии Индекс NZX 50 потерял 0,4 процента.
Валюта
Европе еще предстоит развеять "скептицизм" инвесторов по поводу финансовой устойчивости региона, сообщил представитель Международного валютного фонда. В то же время, европейские чиновники сказали, что они готовы расширить свои усилия по сдерживанию кризиса, который разразился в прошлом году. Канцлер Германии Ангела Меркель на этой неделе выразила готовность принять любые меры, которые необходимы, чтобы остановить распространение кризиса в регионе.
Евро снизился против доллара после слов официального представителя МВФ. Единая валюта ослабла до уровня $ 1,3335.
Фунт упал максимально в этом году по отношению к евро после того, как Банк Англии сохранил ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне и оставил свою программу выкупа облигаций без изменений. Также фунт снизился после того, как президент Европейского центрального банка Жан-Клод Трише дал понять, что он поднимет процентные ставки в случае необходимости борьбы с инфляцией.
Сырье
Фьючерсы на нефть с поставкой в феврале снизились на 0,5 процента вчера, откатившись с 27-месячного максимума. Индекс цен шести промышленных металлов, включающий медь и алюминий, Лондонской биржи металлов LME потерял 0,8 процента вчера, это его первое падение за три дня.
Сырьевые товары снижаются после еженедельного доклада Министерства труда США показавшего рост числа первичных требований по безработице и страховых выплат до самого высокого уровня с октября. Запасы бензина и дистиллятов в США выросли по данным от министерства энергетики США, так как потребление топлива снизилось на 8,2 процента в течение последних двух недель.
Спрэд между контрактами на нефть марки West Texas Intermediate и Brent, торгующимися в Нью-Йорке составил $ 7,36 за баррель. Это максимальный спрэд с февраля 2009 года. Его размер может увеличиться до $ 8,50, по средней оценке 10 трейдеров, опрошенных Bloomberg News. Это в среднем на 89 центов больше, чем за последние 10 лет, показали данные Bloomberg.Спрэд между двух марок вырос более чем вдвое в этом месяце на фоне роста запасов в хранилище Cushing, Оклахома. Запасы увеличились на 18 процентов, начиная с ноября, по данным министерства энергетики, после старта работы трубопровода TransCanada, по которому канадская нефть начала поступать в регион.
Оператор трубопровода Транс Аляска планирует закрыть систему сегодня, для того, чтобы проверить возможные утечки нефти. Этот трубопровод поставляет 15 процентов американской легкой нефти.
800-мильный участок трубопровода будет закрыт в 6 часов вечера по местному времени. Система может быть закрыта на срок до 48 часов.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310973471_logo.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Сегодня мы ожидаем нейтрального открытия российского фондового рынка. В утренние часы коррекция может ещё продолжиться. Однако мы не ожидаем значительного снижения. Сегодня начинают публиковать отчётность американские банки. Вероятнее всего эти цифры будут задавать дальнейшее направления мировым рынкам. Отдельно следует отметить необычайно высокий уровень в российской банковской системе. Депозиты коммерческих банков в ЦБ РФ перевалили отметку в один триллион. Естественно при таком уровне ликвидности сложно ожидать полномасштабной коррекции.
Техническая ситуация по индексу ММВБ остаётся сильной. Вчерашний день подарил рынку небольшую передышку в пост новогоднем ралли. Вероятнее всего сейчас сформируется какая – то консолидация на достигнутых уровнях.
График Индекса ММВБ
Пока наиболее правильной на наш взгляд стратегией будет удерживать портфель, не внося существенных изменений.
Мы продолжаем публиковать наш модельный портфель для удобства наших клиентов. Изменения и пересчёт портфеля будет осуществляться ежедневно на основе рекомендаций нашего «утреннего биржевого обзора».
Положительные факторы:
•Рост нефтяных котировок.
•Рекордно высокий уровень ликвидности.
Негативные факторы:
•Слабое закрытие индексов США.
•Азия торгуется в минусе.
Вчера
В четверг 13 января, торги на российском фондовом рынке закрылись без единой тенденции. Индекс ММВБ понизился на 0,55%, закрывшись на отметке 1749,75 пункта. Лидерами роста в четверг стали акции Лукойла, выросшие на 1,98%. В лидерах снижения оказались акции РБК, потерявшие 3,19% стоимости. Индекс РТС, напротив, вырос на 0,49%, до значения 1878,14 пункта.
Чистый отток капитала из России в 2010 году достиг $38,3 млрд., более чем в полтора раза превысив прогноз Центробанка, ожидавшего по итогам года отток в $22 млрд. Картину испортил четвертый квартал, когда компании погашали внешние кредиты и покупали зарубежные активы. В следующем году ЦБ ожидает чистого притока в $10 20 млрд., но эксперты прогнозируют нулевой приток.
Эмитенты
Сумма налоговых платежей и таможенных пошлин в бюджетную систему Российской Федерации от организаций Группы "ЛУКойл" составит в 2010 году, по предварительным данным, около 766 млрд рублей. Это на 256 млрд рублей превышает уровень 2009 года. Об этом сообщает пресс-служба "ЛУКойла" по итогам совета директоров. На торгах в четверг акции Лукойла были одними из лидеров роста.
Денежный рынок
Ставки на денежном рынке в четверг 13 января продолжили плавное снижение, достигнув уже значений 3-3,2% годовых для однодневного междилерского РЕПО, сделки МБК заключались на уровне чуть выше 3% годовых для банков 3го круга, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 2,9% годовых, вновь понизившись на 0,04п.п. к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах вчера сократились с 935,5млрд.руб. в среду до 712,8млрд.руб., а объем депозитов коммерческих банков в Банке России, напротив, увеличился с 770,1млрд.руб. накануне до 990,4млрд.руб.
Международные (золотовалютные) резервы России на 1 января 2011 года достигают $479,379 млрд. Об этом свидетельствует официальная информация департамента внешних и общественных связей Центрального банка России. За декабрь 2010 года резервы сократились на $3,684 млрд.
Инфляция в России за период с 1 по 11 января 2011 года составила 0,8%, сообщил в четверг Росстат. Год назад показатель составлял 0,7%, за январь в целом - 1,6%. Темп среднесуточного прироста цен в январе 2011 года составляет 0,073%.
Американский рынок
Американские биржи в четверг 13 января закрылись с понижением котировок. Индекс Dow&Jones понизился на 0,2%, закрывшись на отметке 11731,9п., S&P500 упал на 0,17% до 1283,76п., а снижение Nasdaq Comp составило 0,08%, закрылся индекс значением 2735,29п.
Азиатские рынки
Азиатские рынки с утра преимущественно в «красной зоне». Японские индексы сегодня снижаются на укрепляющейся иене и после выхода негативной статистики по рынку труда в США. Индекс Nikkei 225 упал на 0,7 процента до уровня 10,520 в Токио. Более широкий индекс Topix упал на 0,5 процента. В Австралии S& P/ASX 200 теряет 0,2 процента, а в Новой Зеландии Индекс NZX 50 потерял 0,4 процента.
Валюта
Европе еще предстоит развеять "скептицизм" инвесторов по поводу финансовой устойчивости региона, сообщил представитель Международного валютного фонда. В то же время, европейские чиновники сказали, что они готовы расширить свои усилия по сдерживанию кризиса, который разразился в прошлом году. Канцлер Германии Ангела Меркель на этой неделе выразила готовность принять любые меры, которые необходимы, чтобы остановить распространение кризиса в регионе.
Евро снизился против доллара после слов официального представителя МВФ. Единая валюта ослабла до уровня $ 1,3335.
Фунт упал максимально в этом году по отношению к евро после того, как Банк Англии сохранил ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне и оставил свою программу выкупа облигаций без изменений. Также фунт снизился после того, как президент Европейского центрального банка Жан-Клод Трише дал понять, что он поднимет процентные ставки в случае необходимости борьбы с инфляцией.
Сырье
Фьючерсы на нефть с поставкой в феврале снизились на 0,5 процента вчера, откатившись с 27-месячного максимума. Индекс цен шести промышленных металлов, включающий медь и алюминий, Лондонской биржи металлов LME потерял 0,8 процента вчера, это его первое падение за три дня.
Сырьевые товары снижаются после еженедельного доклада Министерства труда США показавшего рост числа первичных требований по безработице и страховых выплат до самого высокого уровня с октября. Запасы бензина и дистиллятов в США выросли по данным от министерства энергетики США, так как потребление топлива снизилось на 8,2 процента в течение последних двух недель.
Спрэд между контрактами на нефть марки West Texas Intermediate и Brent, торгующимися в Нью-Йорке составил $ 7,36 за баррель. Это максимальный спрэд с февраля 2009 года. Его размер может увеличиться до $ 8,50, по средней оценке 10 трейдеров, опрошенных Bloomberg News. Это в среднем на 89 центов больше, чем за последние 10 лет, показали данные Bloomberg.Спрэд между двух марок вырос более чем вдвое в этом месяце на фоне роста запасов в хранилище Cushing, Оклахома. Запасы увеличились на 18 процентов, начиная с ноября, по данным министерства энергетики, после старта работы трубопровода TransCanada, по которому канадская нефть начала поступать в регион.
Оператор трубопровода Транс Аляска планирует закрыть систему сегодня, для того, чтобы проверить возможные утечки нефти. Этот трубопровод поставляет 15 процентов американской легкой нефти.
800-мильный участок трубопровода будет закрыт в 6 часов вечера по местному времени. Система может быть закрыта на срок до 48 часов.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310973471_logo.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter