Анализ стратегий крупнейших игроков

На момент публикации торговля ведется вдоль уровня 1,3450. Ключевым с точки зрения рисков на сегодня является уровень 1,35. Снижается вероятность продолжения хода вверх (ориентир: 1,3650 - 1,37, от уровня 1,38 вверх начинается диапазон защит). Однако пока пара торгуется выше 1,34, движение вниз затруднено EUR/USD

На момент публикации торговля ведется вдоль уровня 1,3450. Ключевым с точки зрения рисков на сегодня является уровень 1,35. Снижается вероятность продолжения хода вверх (ориентир: 1,3650 - 1,37, от уровня 1,38 вверх начинается диапазон защит). Однако пока пара торгуется выше 1,34, движение вниз затруднено. На уровне 1,33 представлено значительное количество ободных интересов, что означает: данный уровень, очевидно, будет активно проторговываться. Игроки начали готовиться к снижению пары. Первоначально - к уровню 1,28. Уровень 1,25, актуализированный по итогам американской сессии - мартовский. Отсюда вспоминается активное закладывание игроков на уровень 1,2250 в начале снижения в ноябре 2010 г. Данная отметка как раз находится в диапазоне защиты маркетмейкеров 1,22 - 1,25 и может быть целевой. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,27, риски роста - с отметкой 1,3650. Необходимо следить за фондовым рынком. Снижение индексов повлечет за собой снижение EUR.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился в диапазоне 1,3450 - 1,35.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков размыта: 1,2850 - 1,3550, что говорит о вероятности движения вниз.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,3453.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1.3538; 1.3556; 1.3575; 1.3598; 1.3623; 1.3652; 1.3683.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1.337; 1.3351; 1.333; 1.3305; 1.3278; 1.3247; 1.3215.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 11.01.11):
Наблюдается резкий рост объемов коротких позиций по EUR в то время, как валюта производит восстановление. Сигнал о нисходящем тренде по EUR достаточно яркий. Отсюда вероятен поиск промежуточной вершины и затем новое падение.

Анализ стратегий крупнейших игроков


GBP/USD

На момент публикации торговля ведется в диапазоне 1,59 - 1,5950. По итогам американской сессии актуализирован диапазон 1,58 - 1,62 (похожий диапазон был актуализирован по итогам предыдущего дня). Ситуация неопределенная. Пара может выстрелить в диапазон сильной защиты 1,62 - 1,64, находясь вблизи уровня 1,60. Однако оставим прогноз прежним. При приближении к отметке 1,61 можно ожидать коррекцию в направлении 1,58 - 1,56, тем более что по итогам прошлой недели игроки закладывались на движение вниз в направлении 1,56 - 1,54. Среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,58 риски роста - с отметкой 1,61.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,60.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков размыта: 1,58 - 1,62, что говорит об ожидании волатильности вдоль уровня 1,60.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,5981.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1.6019; 1.6041; 1.6073; 1.6117; 1.6175; 1.6245; 1.6328.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1.5953; 1.5936; 1.5906; 1.5864; 1.5808; 1.574; 1.5662.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 11.01.11):
Объемы длинных и коротких спекулятивных позиций находятся на минимумах. Сигнал о смене тренда по GBP слабый.

Анализ стратегий крупнейших игроков


AUD/USD

На момент публикации пара торгуется вдоль уровня 0,9950. Активность игроков значительно снизилась. Тем не менее, цели прежние: пробой 50-дневной EMA, достижение 100-дневной EMA, далее - уровень 0,9650, который привязан к уровню 14,6%-ой коррекции Фибоначчи к восходящему посткризисному тренду. Следующий ориентир для случая пробоя 0,96 вниз - центр диапазона 0,96 - 0,92.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 0,9950.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 0,9950 - 1,00.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 11.01.11):
Объемы коротких позиций спекулянтов находятся на минимуме. Объемы длинных позиций за отчетную неделю продолжили коррекцию. Возможно резкое закрытие этих позиций, что приведет к снижению AUD

Анализ стратегий крупнейших игроков


USD/CAD

Как и ожидалось, пара вернулась к уровню 0,9950. Напомним, к данному уровню привязано много интересов как покупателей, так и продавцов. Отсюда вероятно его активное проторговывание в диапазоне 0,9901 - 1,0050. Что касается рисков снижения, то игроки не проявляют особого желания идти ниже 0,9901 (хотя риски необходимо учитывать до 0,9756, учитывая волатильность при разворотах). Продолжают актуализироваться уровни выше текущих отметок. Наиболее интересен уровень 1,0204. Ход вверх более перспективен.

Высокая активность продавцов.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий определен не был, что говорит о рисках неожиданных движений.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 0,9901 - 1,0050, что говорит об ожидании волатильности вдоль уровня 0,9950.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9973.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 0,9992; 1,0003; 1,0018; 1,0039; 1,0065; 1,0097; 1,0134.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 0,9941; 0,9928; 0,9909; 0,9885; 0,9857; 0,9823; 0,9786.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 11.01.11).
В ходе отчетной недели количество длинных позиций спекулянтов вновь выросло и приближается к историческим максимумам. При этом заметного укрепления CAD не наблюдается. Данная дивергенция соответствует дивергенции по EUR. Следует опасаться резкого закрытия указанных выше позиций

Анализ стратегий крупнейших игроков


USD/CHF

На момент публикации пара торгуется вдоль уровня 0,9569. Однако по сути все еще наблюдается волатильная торговля вдоль уровня 0,9615 (данный уровень очень важен с точки зрения рисков в долгосрочном периоде). Ситуация остается неопределенной, отсюда - волатильность. Актуален широкий диапазон 0,9434 (0,9302) - 0,9709 (0,9804 - 1,0000). По итогам американской сессии проявилась нацеленность на паритет.
Низкая активность.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий определен не был, что говорит о рисках неожиданных движений.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 0,9434 - 1,0256, что говорит об ожидании значительного хода вверх.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9547.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 0,9596; 0,9613; 0,9631; 0,9655; 0,9681; 0,9713; 0,9746.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 0,9512; 0,9498; 0,9483; 0,9463; 0,9442; 0,9415; 0,9387.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 11.01.11):
Диаграмма начала демонстрировать закрытие длинных позиций спекулянтов

Анализ стратегий крупнейших игроков


USD/JPY

На момент публикации ведется волатильная торговля вдоль уровня 81,97. Фактором снижения к данному уровню стала торговля ниже 82,99. Судя по итогам американской сессии, игроки не желают идти ниже 81,63. Более того, актуализирован диапазон 81,97 - 84,75, что говорит о возможности роста. Ограничивает такую возможность отсутствие значимых поддержек до уровня 80,97. Сохраняется впечатление, что пара ждет какого-то импульса. Для того, чтобы пара в дальнейшем не подверглась сильному падению параллельно падению фондового рынка, ее необходимо загнать в Call - диапазон, хотя бы в район 84,03. В долгосрочке готовится сильное снижение (пару ждут значительно ниже 80, в районе 72 - 75).
Низкая активность.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился на отметке 81,97.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных: 81,97 - 82,30.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 82,03.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 82,19; 82,24; 82,29; 82,37; 82,46; 82,58; 82,73.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 81,29; 81,10; 80,89; 80,65; 80,40; 80,13; 79,85.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 11.01.11):
Диаграмма объемов указывает на сокращение объемов длинных позиций по JPY, т.е. на уменьшение повышательного давления на JPY.

Анализ стратегий крупнейших игроков


GOLD

На момент публикации торговля ближайшими контрактами ведется вдоль уровня 1368. Более вероятно продолжение флэта в диапаоне 1365 - 1380. При этом преодоление уровней 1360 вниз или 1385 вверх укажет на соответствующие риски либо снижения к 1350 - 1345, либо возврата к отметкам выше 1400. Игроки в ожидании продолжения нисходящей коррекции закладываются уже не только на уровень 1250, но и 1200. Вместе с тем ожидания роста в направлении 1500 в долгосрочном периоде вновь присутствуют.

Анализ стратегий крупнейших игроков


Февральские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1370,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1376,3 ; 1377,8 ; 1379,7 ; 1382,0 ; 1384,6 ; 1387,5 ; 1390,8
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1364,4 ; 1362,7 ; 1360,6 ; 1358,2 ; 1355,5 ; 1352,4 ; 1348,9
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1372
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1391,4 ; 1393,4 ; 1395,5 ; 1397,8 ; 1400,3 ; 1402,9 ; 1405,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1351,4 ; 1349,1 ; 1346,7 ; 1344,2 ; 1341,5 ; 1338,6 ; 1335,6
Апрельские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1372
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1404,6 ; 1406,9 ; 1409,3 ; 1411,8 ; 1414,3 ; 1417,0 ; 1419,8
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1337,2 ; 1335,0 ; 1332,7 ; 1330,2 ; 1327,7 ; 1325,1 ; 1322,4

Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
FEB11 – 26/01/11
MAR11 - 28/02/11
APR11 - 28/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/metals/precious/gold.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.comex.com/trading/metals/precious/gold_contract_specifications.html

Анализ стратегий крупнейших игроков


S&P500

Индекс оттолкнулся от защиты на уровне 1300. Торговля ближайшими контрактами ведется в районе 1279. Текущая цена на S&P500 находится в районе долгосрочных фьючерсных High. Статистика наблюдений говорит о том, что с момента достижения такого района цена начинает поиск вершины. Срок действия опционной защиты на уровне 1300 - по 21.01.11 (по пятницу включительно). Далее вступит в действие диапазон защиты 1300 – 1350. Ранее в анализе стратегий крупнейших игроков для S&P500 говорилось, что движение американского фондового рынка вверх должно завершиться атакой на уровень 1300, при этом ориентиром может быть, например, отметка 1325. Таким образом, вполне возможно, что поддерживающий эффект для фондового рынка будет распространяться всю текущую неделю, а это в свою очередь будет ограничивать возможности восстановления USD. По итогам американской сессии вновь наблюдалось усиление защиты на уровне 1300, что означает сохранение высокой вероятности попыток пробить уровень 1300. Вместе с тем актуальна коррекция в район 1250 - 1260. Для долгосрочного периода настроения игроков изменились в направлении снижения вплоть до уровня 1000.

Анализ стратегий крупнейших игроков


Данные для краткосрочной торговли
Спот
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1278,5
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1281,1 ; 1282,0 ; 1283,6 ; 1285,5 ; 1288,2 ; 1291,8 ; 1295,9
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1277,6 ; 1276,7 ; 1275,3 ; 1273,0 ; 1269,9 ; 1266,5 ; 1262,4
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1278,5
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1305,2 ; 1307,1 ; 1309,0 ; 1311,1 ; 1313,2 ; 1315,5 ; 1317,9
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1255,6 ; 1253,0 ; 1250,3 ; 1247,4 ; 1244,5 ; 1241,4 ; 1238,3

Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 – 17/03/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
21/01/11
18/02/11
17/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_quotes_globex.html
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_contract_specifications.html

Анализ стратегий крупнейших игроков


WHEAT

На момент публикации мартовские фьючерсы торгуются в районе 795. По сути, речь до сих пор идет об уровне 800. Судя по тому, что вновь усиливается защита на данном уровне, повышательное давление сохраняется. При пробое уровня 800 ориентиром может быть отметка 820. Следует учитывать, что ближайшие опционные котракты имеют срок экспирации 21 января, а в следующих за ними контрактах продолжает учитываться повышательное давление в направлении 900. Расчеты на основе долгосрочных контрактов говорят о достижимости уровня 900. Вместе с тем на текущий момент нельзя исключать коррекцию к 760.

Анализ стратегий крупнейших игроков


Данные для краткосрочной торговли:
Спот
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 797,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
799,6 ; 800,6 ; 802,6 ; 804,6 ; 807,4 ; 810,4 ; 813,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
793,4 ; 792,0 ; 790,0 ; 787,6 ; 784,6 ; 781,4 ; 777,6
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 797,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
820,6 ; 823,2 ; 825,6 ; 828,2 ; 831,0 ; 833,6 ; 837,0
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
770,4 ; 768,4 ; 766,4 ; 764,0 ; 761,6 ; 759,0 ; 756,4
Майские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 826,0
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
863,4 ; 868,0 ; 873,0 ; 878,4
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
757,6 ; 753,0 ; 748,0 ; 742,4

Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 – 14/03/11
MAY11 - 13/05/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
21/01/11 (FEB11)
18/02/11 (MAR11)
21/04/11 (MAY11)
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat.html

Анализ стратегий крупнейших игроков


TREASURY NOTE 10YR

Продолжается торговля в диапазоне 120 - 121. По всей видимости, данный диапазон сохранится в краткосрочном периоде. Уровень 121 является долгосрочной границей рисков. Обычно торговля вдоль такой границы волатильна. Судя по мартовским контрактам, цену пытаются оттянуть вверх или удержать от падения, при этом апрельские контракты говорят об обратном. Ситуация продолжает характеризоваться неопределенностью. Вместе с тем обычно дальние контракты более приближены к действительности, а это позволяет сделать вывод о перспективности хода в направлении 117. Это будет сопровождаться ростом USD. Напомним, что уровень 117 наблюдался в июне 2010 г., когда EUR/USD при снижении достигла диапазона защиты 1,22 - 1,1850.

Анализ стратегий крупнейших игроков


Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note.html
Курсы казначейских ценных бумаг: http://online.wsj.com/mdc/public/page/2_3020-treasury.html
Сроки экспирации ближайших фьючерсных контрактов:
MAR11 – 22/03/11
Сроки экспирации ближайших опционных контрактов:
21/01/11 (FEB11)

Анализ стратегий крупнейших игроков


Light Sweet Crude Oil (WTI)

На момент публикации торговля ведется в районе уровня 90,50. Сопротивление на уровне 92 вновь сдержало рост цены. Но! Уровень 92 теперь выглядит не таким сильным сопротивлением, и вполне может быть преодолен с целью достижения диапазона 95 - 97 (на уровне 100 построена сильная защита). По итогам американской сессии данный уровень определен как ключевой с точки зрения рисков. Put-диапазон 90 - 92 - бычий. Вместе с тем цена притягивается к уровню 90, для которого характерно большое количество обоюдных интересов. Как следствие - цель его проторговывание. Уверенное падение ниже 90 укажет на стремление достичь 85. Одним словом, развитие ситуации все еще зависит от уровня 92. Игроки видят адекватный торговый диапазон: 95 - 75. Параллельно необходимо следить за индексом S&P500, который должен начать снижение после атаки на уровень 1300.

Анализ стратегий крупнейших игроков


Данные для краткосрочной торговли.
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 91,81
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
93,08 ; 93,24 ; 93,41 ; 93,59 ; 93,78 ; 93,99 ; 94,22
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
89,09 ; 88,82 ; 88,53 ; 88,22 ; 87,90 ; 87,57 ; 87,22
Апрельские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 92,98
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
95,06 ; 95,22 ; 95,38 ; 95,56 ; 95,74 ; 95,94 ; 96,14
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
88,34 ; 88,04 ; 87,74 ; 87,42 ; 87,10 ; 86,76 ; 86,41
Майские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 94,07
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
96,73 ; 96,89 ; 97,06 ; 97,24 ; 97,42 ; 97,61 ; 97,81
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
87,68 ; 87,38 ; 87,07 ; 86,75 ; 86,43 ; 86,10 ; 85,75

Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude_contractSpecs_futures.html

Анализ стратегий крупнейших игроков


Инструкция по использованию диаграмм

Источник http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311016595_logo.gif http://www.fibo.ru/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=108183 обязательна
Условия использования материалов