Анализ стратегий крупнейших игроков

На момент публикации торговля ведется вдоль уровня 1,36. Повышательное давление сохраняется. Ближайшее сильное сопротивление располагается в районе 1,3750. Напомним, что от уровня 1,38 вверх начинается диапазон защит GOLD

Торговля ближайшими фьючерсами ведется в районе 1352. На открытии торгов цена отработала тот диапазон, который указан на диаграмме "Расстановка февральских интересов игроков по итогам торгового дня". На момент публикации наблюдается откат от сопротивления. Более вероятно проторговывание указанного диапазона. Понижательное давление с целью уйти под уровень 1350 сохраняется. Необходимо учесть следующее: срок действия февральских опционных контрактов - по 26.01.11.

Анализ стратегий крупнейших игроков


Февральские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1341
Ближайшие целевые уровни - на диаграммах "Расстановка интересов игроков по итогам торгового дня".

Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
FEB11 - 26/01/11
MAR11 - 28/02/11
APR11 - 28/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/metals/precious/gold.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.comex.com/trading/metals/precious/gold_contract_specifications.html

Анализ стратегий крупнейших игроков


S&P500

Торговля ближайшими контрактами ведется в районе 1279. По сути идет волатильная торговля вдоль уровня 1275, к которому привязано большое количество интересов, как покупателей, так и продавцов. В ходе этой волатильности возможен широкий диапазон торгов. 1255 - 1300.Однако по итогам американской сессии видно, что игроки пока не закладываются на движение к опционной защите в диапазоне 1300 – 1350, что означает подтверждение смены настроений. Первичная цель снижения сохраняется: 1250. При уверенном пробое 1250 вниз целью является уровень 1200.

Анализ стратегий крупнейших игроков


Данные для краткосрочной торговли
Февральские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1279,7
Ближайшие целевые уровни - на диаграммах "Расстановка интересов игроков по итогам торгового дня".

Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 – 17/03/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
18/02/11
17/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_quotes_globex.html
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_contract_specifications.html

Анализ стратегий крупнейших игроков


WHEAT

Как предполагалось ранее, при торговле выше 800 следующей целью должно было стать сопротивление на уровне 820. На момент публикации мартовские фьючерсы торгуются в районе 836. Следующее важное сопротивление - на уровне 850. Далее - на уровне 900. Высока вероятность того, что цена в краткосрочном периоде сформирует промежуточную вершину. Однако снижение будет затруднено. Ключевая цель при снижении - 800. В долгосрочном периоде целью начал выступать уровень 700.

Анализ стратегий крупнейших игроков


Данные для краткосрочной торговли:
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 824,4
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
828,6 ; 831,0 ; 833,8 ; 836,4 ; 839,4 ; 842,4 ; 845,4
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
778,0 ; 776,2 ; 774,2 ; 772,0 ; 770,0 ; 767,4 ; 765,0
Майские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 850,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
872,4 ; 877,2 ; 882,4 ; 887,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
764,4 ; 759,6 ; 754,6 ; 749,4

Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 – 14/03/11
MAY11 - 13/05/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
18/02/11 (MAR11)
21/04/11 (MAY11)
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat.html

Анализ стратегий крупнейших игроков


TREASURY NOTE 10YR

На момент публикации торговля ведется вдоль уровня 120, ключевого с точки зрения рисков на данный момент. Сильное сопротивление теперь расположено на уровне 122, а к уровням 121 - 122 привязаны многочисленные интересы, как покупателей, так и продавцов. Тем не менее, ожидается пробой уровня 120 в направлении 118 - 117. Для среднесрочного периода актуализируется уровень 119 и хеджируются риски снижения в долгосрочном периоде до 113.

Анализ стратегий крупнейших игроков


Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note.html
Курсы казначейских ценных бумаг: http://online.wsj.com/mdc/public/page/2_3020-treasury.html
Сроки экспирации ближайших фьючерсных контрактов:
MAR11 – 22/03/11
Сроки экспирации ближайших опционных контрактов:
18/02/11 (MAR11)

Анализ стратегий крупнейших игроков


Light Sweet Crude Oil (WTI)

На момент публикации торговля ведется с понижением в диапазоне 88 - 89. Сказать уверенно, что цена направилась к 85, нельзя, поскольку пока торговля все еще привязана к уровню 90, для которого характерно большое количество обоюдных интересов. Сопротивления на уровнях 95 и 100 до сих пор актуальны. Однако следует помнить, что в долгосрочке цену желают вернуть к 75, возможно, и к 70.

Анализ стратегий крупнейших игроков


Данные для краткосрочной торговли.
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 89,11
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
91,54 ; 91,76 ; 91,99 ; 92,24 ; 92,51 ; 92,79 ; 93,09
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
88,00 ; 87,80 ; 87,58 ; 87,35 ; 87,10 ; 86,83 ; 86,55
Апрельские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 90,63
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
93,68 ; 93,87 ; 94,08 ; 94,29 ; 94,51 ; 94,75 ; 95,00
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
87,46 ; 87,21 ; 86,95 ; 86,67 ; 86,38 ; 86,09 ; 85,78
Майские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 92,13
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
95,51 ; 95,70 ; 95,90 ; 96,10 ; 96,31 ; 96,53 ; 96,76
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
86,92 ; 86,65 ; 86,37 ; 86,08 ; 85,78 ; 85,48 ; 85,17

Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude_contractSpecs_futures.html

Анализ стратегий крупнейших игроков


EUR/USD

На момент публикации торговля ведется вдоль уровня 1,36. Повышательное давление сохраняется. Ближайшее сильное сопротивление располагается в районе 1,3750. Напомним, что от уровня 1,38 вверх начинается диапазон защит. При падении ближайшая поддержка ожидается в районе 1,3511 (по сути - на уровне 1,35, к которому привязано большое количество интересов, как продавцов, так и покупателей). При пробое уровня 1,3511 поддержка будет оказана в районе 1,3468. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,27, риски роста - с отметками 1,37 и 1,42. Необходимо следить за фондовым рынком. Снижение индексов повлечет за собой снижение EUR.
Высокая активность продавцов.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий определен не был, что означает риски неожиданных движений в диапазоне 1,3468 - 1,3723.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,36 - 1,3650.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,3591.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 18.01.11):
В течение отчетной недели произошел резкий рост длинных позиций спекулянтов параллельно резкому снижению коротких позиций спекулянтов. Ситуация неопределенная

Анализ стратегий крупнейших игроков


GBP/USD

На момент публикации торговля ведется вдоль уровня 1,5950. По итогам американской сессии актуализирован уровень 1,58, при пробое которого можно ожидать движение к 1,5750 - 1,5581. Расстановка сил в течение нескольких дней говорит о понижательном давлении, как минимум - о препятствии при росте. Игроки не желают идти значительно выше 1,60, тем более что 1,60 - это достаточно сильное сопротивление, которое не актуализируется. Среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметками 1,58 и 1,53 соответственно, риски роста - с отметкой 1,60.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился в диапазоне 1,58 - 1,60.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,59 - 1,60.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,5995.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 18.01.11):
По итогам отчетной недели произошел резкий рост длинных позиций спекулянтов. Ситуация неопределенная

Анализ стратегий крупнейших игроков


AUD/USD

На момент публикации торговля ведется вдоль уровня 0,99. продолжается борьба за границу рисков, находящуюся в диапазоне 0,98 - 0,99. Момент принципиальный. Важно, что граница рисков совпадает с High 2008 г., а High 2010 г. является пробоем на 14,6% вверх. Цели прежние: достижение 100-дневной EMA, далее - уровень 0,9650, который привязан к уровню 14,6%-ой коррекции Фибоначчи к восходящему посткризисному тренду. Следующий ориентир для случая пробоя 0,96 вниз - центр диапазона 0,96 - 0,92 (ориентир: 200-дневная EMA). При пробое диапазона 0,98 - 0,99 вниз целями могут быть отметки 0,9747 и 0,9720. Среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 0,97, риски роста - с отметками 0,99 и 1,00.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий определен не был, что говорит о рисках неожиданных движений.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 0,9850 - 0,99.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,0033.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 18.01.11):
За отчетный период принципиальных изменений не произошло. Объемы коротких позиций спекулянтов находятся на минимуме. Объемы длинных позиций остались на прежнем уровне после коррекции вниз. Возможно резкое закрытие этих позиций, что приведет к снижению AUD.

Анализ стратегий крупнейших игроков


USD/CAD

На момент публикации пара продолжает волатильную торговлю вдоль уровня 0,9950. Актуален диапазон 0,9884 - 1,0125. Риски снижения необходимо учесть до 0,9788. Более перспективен рост.

Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий определен не был, что говорит о рисках неожиданных движений.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 0,9950 - 1,0000, что говорит о приоритете закрепления над уровнем 0,9950.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9907.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 18.01.11).
В ходе отчетной недели принципиальных изменений не произошло. Наблюдается незначительное закрытие длинных позиций спекулянтов. Следует опасаться более резкого закрытия данных позиций

Анализ стратегий крупнейших игроков


USD/CHF

На момент публикации продолжает волатильно проторговываться уровень 0,9615. Актуализация уровня 0,9346 (0,9331) говорит о присутствии понижательных рисков. Ключевое с точки зрения рисков сопротивление продолжает находиться на отметке 0,9709 (0,9718) и защищено 50-дневной EMA. Для преодоления необходим сильный импульс.
Низкая активность.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий определен не был, что говорит о рисках неожиданных движений.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков размыта: 0,9615 - 0,9662.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9588.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 18.01.11):
Диаграмма демонстрирует закрытие длинных позиций спекулянтов и рост коротких позиций

Анализ стратегий крупнейших игроков


USD/JPY

До сих пор речь идет об уровне 82,99. Это сильное сопротивление, только при преодолении которого возможно дальнейшее восстановление пары. По итогам недели были актуализированы уровни ниже текущих отметок, что говорит о понижательном давлении. Ближайшие цели при падении: 82,12 - 81,97. Возможно сильное падение в район 80,53. Ранее говорилось: для того, чтобы пара в дальнейшем не подверглась сильному падению параллельно падению фондового рынка, ее необходимо загнать в Call - диапазон, хотя бы в район 84,03 (реальны и уровни 86,21 - 89,29), хотя в долгосрочке все же готовится сильное снижение (пару ждут значительно ниже 80, в районе 72 - 75).
Низкая активность.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился на отметке 82,64.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков размыта: 83,33 - 84,75, что говорит об ожидании хода вверх.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 82,58.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 18.01.11):
Диаграмма указывает на неопределенность.Объемы длинных и коротких позиций спекулянтов изменяются в одном направлении.

Анализ стратегий крупнейших игроков


Инструкция по использованию диаграмм

Источник http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311016595_logo.gif http://www.fibo.ru/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=108531 обязательна
Условия использования материалов