Анализ стратегий крупнейших игроков

На момент публикации торговля ведется вдоль уровня 1,3650, точнее, вдоль связаного с ним сопротивления 1,3660. Повышательное давление сохраняется EUR/USD

На момент публикации торговля ведется вдоль уровня 1,3650, точнее, вдоль связаного с ним сопротивления 1,3660. Повышательное давление сохраняется. У пары есть возможность при преодолении текущего сопротивления достичь, к примеру, отметок в диапазоне 1,3847 - 1,3924. Однако напомним, что от уровня 1,38 вверх начинается диапазон защит. Ловушка маркетмейкеров построена в диапазоне 1,40 - 1,41. Во времени ход пары наверх ограничен датами заседания FOMC (25 - 26 января). При падении ближайшая поддержка ожидается в районе 1,3631. Далее - 1,3547 (по сути - на уровне 1,35, к которому привязано большое количество интересов, как продавцов, так и покупателей). На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,27, риски роста - с отметкой 1,4350. Необходимо следить за фондовым рынком. Снижение индексов повлечет за собой снижение EUR.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился в диапазоне 1,36 - 1,3650.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 1,33 - 1,4350, что говорит об ожиданиях сильной волатильности, возможно, о намерениях значительного хода вверх в целях построения вершины.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,3629.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 18.01.11):
В течение отчетной недели произошел резкий рост длинных позиций спекулянтов параллельно резкому снижению коротких позиций спекулянтов. Ситуация неопределенная

Анализ стратегий крупнейших игроков


GBP/USD

На момент публикации торговля ведется в диапазоне 1,5950 - 1,60. Принципиально понижательное давление остается главным, однако необходимо учесть риски корреляции с EUR/USD. Пара вполне может сходить в диапазон 1,61 - 1,62 (1,6105 - 1,6163). Среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметками 1,56 и 1,55 соответственно, риски роста - с отметкой 1,60. В долгосрочке паре вполне реально упасть к 1,50 и даже 1,45.
Высокая активность продавцов.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,60.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,59 - 1,60.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,5988.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 18.01.11):
По итогам отчетной недели произошел резкий рост длинных позиций спекулянтов. Ситуация неопределенная

Анализ стратегий крупнейших игроков


AUD/USD

На момент публикации торговля ведется волатильная торговля вдоль уровня 0,9950, но по сути продолжается борьба за границу рисков, находящуюся в диапазоне 0,98 - 0,99. Повторим: момент принципиальный. Важно, что граница рисков совпадает с High 2008 г., а High 2010 г. является пробоем на 14,6% вверх. Цели прежние: достижение 100-дневной EMA, далее - уровень 0,9650, который привязан к уровню 14,6%-ой коррекции Фибоначчи к восходящему посткризисному тренду. Следующий ориентир для случая пробоя 0,96 вниз - центр диапазона 0,96 - 0,92 (ориентир: 200-дневная EMA). При пробое диапазона 0,98 - 0,99 вниз целями могут быть отметки 0,9747 и 0,9720. Среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметками 0,98 и 0,97, риски роста - с отметкой 1,00.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,0050.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 0,98 - 0,9850.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,0050.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 18.01.11):
За отчетный период принципиальных изменений не произошло. Объемы коротких позиций спекулянтов находятся на минимуме. Объемы длинных позиций остались на прежнем уровне после коррекции вниз. Возможно резкое закрытие этих позиций, что приведет к снижению AUD.

Анализ стратегий крупнейших игроков


USD/CAD

На момент публикации пара продолжает волатильную торговлю вдоль уровня 0,9950. Ниже представлены квартальные фьючерсные High и Low для USD/CAD (от CME Group).
MAR11; 0,9849; 1,0866;
JUN11; 0,9876; 1,0859;
SEP11; 0,9913; 1,0738;
DEC11; 0,9941; 1,0753;
MAR12; 0,9972; 1,0417.
Отсюда видно, почему так волатильно проторговывается уровень 0,9950. Ожидания здесь также видны. Более перспективен рост выше паритета. При этом игроки опционного рынка строят защиты для долгосрочного периода в районе 0,9434. Либо это действительно защиты от «непредвиденных» обстоятельств, либо это «опционный магнит», который впоследствии ограничит рост пары.
В краткосрочке актуален диапазон 0,9940 - 1,0021. Риски снижения необходимо учесть до 0,9788.

Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 0,9901 (сильный уровень поддержки).
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 0,9901 - 1,0000.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9912.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 18.01.11).
В ходе отчетной недели принципиальных изменений не произошло. Наблюдается незначительное закрытие длинных позиций спекулянтов. Следует опасаться более резкого закрытия данных позиций.

Анализ стратегий крупнейших игроков


USD/CHF

Понижательные риски, о которых говорилось вчера, материализовались, однако на сегодня наблюдается резкий приток игроков в рынок, причем смотрят они вверх. На момент публикации пара пытается восстановиться к 0,9524, но по итогам американской сессии усилен уровень защиты 0,9302 (0,9286). Диапазон 0,9434 - 0,9302 выглядит как ловушка маркетмейкеров. Вчера пара попыталась приблизиться именно к ней. Отсюда риски снижения все-же сохраняются, несмотря на то, что ход наверх более перспективен. Ключевое с точки зрения рисков сопротивление продолжает находиться на отметке 0,9709 (0,9684) и защищено 50-дневной EMA. Для преодоления необходим сильный импульс.
Высокая активность покупателей.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий определен не был, что говорит о рисках неожиданных движений.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 0,9434 - 0,9479.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9492.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 18.01.11):
Диаграмма демонстрирует закрытие длинных позиций спекулянтов и рост коротких позиций

Анализ стратегий крупнейших игроков


USD/JPY

Не смотря на то, что на момент публикации торговля ведется в диапазоне 82,30 - 82,64, до сих пор речь идет об уровне 82,99. Это сильное сопротивление, только при преодолении которого возможно дальнейшее восстановление пары. Пока ситуация выглядит как флэтовая. ориентиры: 81,30 (81,11) - 82,99 (83,38). Одновременно хеджируются риски сверху и снизу. Ранее говорилось: для того, чтобы пара в дальнейшем не подверглась сильному падению параллельно падению фондового рынка, ее необходимо загнать в Call - диапазон, хотя бы в район 84,03 (реальны и уровни 86,21 - 89,29), хотя в долгосрочке все же готовится сильное снижение (пару ждут значительно ниже 80, в районе 72 - 75).
Активность покупателей.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился на отметке 82,64.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков размыта: 82,64 - 86,58, что говорит об ожидании хода вверх (сигнал повторный).

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 82,48.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 18.01.11):
Диаграмма указывает на неопределенность.Объемы длинных и коротких позиций спекулянтов изменяются в одном направлении

Анализ стратегий крупнейших игроков


GOLD

На момент публикации понижательное давление сохраняется. Цена ушла под ранее обозначенный уровень 1350. Торговля ближайшими фьючерсами ведется в районе 1330. Велика вероятность срабатывания поддержки на уровне 1320 (1318,9). Построенный для краткосрочного периода Put-спрэд в диапазоне 1320 - 1340 (1339,6), скорее всего, сработает на повышение. При пробое 1320 вниз усилятся риски снижения к 1300 - 1250. Необходимо учесть следующее: срок действия февральских опционных контрактов - по 26.01.11.

Анализ стратегий крупнейших игроков


Февральские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1344,5
Ближайшие целевые уровни - на диаграммах "Расстановка интересов игроков по итогам торгового дня".

Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
FEB11 - 26/01/11
MAR11 - 28/02/11
APR11 - 28/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/metals/precious/gold.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.comex.com/trading/metals/precious/gold_contract_specifications.html

Анализ стратегий крупнейших игроков


S&P500

Торговля ближайшими контрактами ведется в районе 1286. Возможность попытки пробоя защиты на уровне 1300 не исключается. Ориентиры: 1315 - 1342. Однако более перспективен ход вниз. Первичная цель снижения сохраняется: 1250. При уверенном пробое 1250 вниз целью является уровень 1200. По итогам американской сессии актуализирован уровень 1150.

Анализ стратегий крупнейших игроков


Данные для краткосрочной торговли

Февральские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1288,5
Ближайшие целевые уровни - на диаграммах "Расстановка интересов игроков по итогам торгового дня".

Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 – 17/03/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
18/02/11
17/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_quotes_globex.html
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_contract_specifications.html

Анализ стратегий крупнейших игроков


WHEAT (пшеница)

На момент публикации торговля ведется вдоль уровня 825. Цена находится в Call-спрэде медведей 830 - 800. Уровень 800 теперь является ключевой границей рисков. При его пробое вниз цена может достичь не только уровня 750, но и 700.

Анализ стратегий крупнейших игроков


Данные для краткосрочной торговли:
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 835,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
855,0 ; 857,0 ; 859,4 ; 861,6 ; 864,2 ; 866,6 ; 869,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
805,6 ; 803,4 ; 801,0 ; 798,6 ; 796,0 ; 793,2 ; 790,4
Майские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 861,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
898,4 ; 903,0 ; 907,6 ; 912,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
789,0 ; 784,0 ; 778,6 ; 773,2

Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 – 14/03/11
MAY11 - 13/05/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
18/02/11 (MAR11)
21/04/11 (MAY11)
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat.html

Анализ стратегий крупнейших игроков


TREASURY NOTE 10YR

На момент публикации продолжается торговля вдоль уровня 120, ключевого с точки зрения рисков на данный момент. Сопротивления на уровнях 121 и 122 усиливаются. Особенно сильное сопротивление расположено на уровне 122. Это означает: повышательное давление сохраняется, но рост цены ограничивается. Ожидается пробой уровня 120 в направлении 118 - 117. Для среднесрочного периода актуализируется уровень 119 и хеджируются риски снижения в долгосрочном периоде до 115 - 113.

Анализ стратегий крупнейших игроков


Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note.html
Курсы казначейских ценных бумаг: http://online.wsj.com/mdc/public/page/2_3020-treasury.html
Сроки экспирации ближайших фьючерсных контрактов:
MAR11 – 22/03/11
Сроки экспирации ближайших опционных контрактов:
18/02/11 (MAR11)

Анализ стратегий крупнейших игроков


Light Sweet Crude Oil (WTI)

На момент публикации торговля ведется с понижением в районе отметки 87. Бычий Put-спрэд, в который попала пара, вполне может вернуть ее к 88. При неспособности закрепиться над 88 цена может снизиться к 85. При этом в случае возврата к уровню 90 можно ожидать роста к уровню 100.

Анализ стратегий крупнейших игроков


Данные для краткосрочной торговли.
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 87,87
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
89,15 ; 89,31 ; 89,50 ; 89,70 ; 89,93 ; 90,17 ; 90,42
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
85,95 ; 85,70 ; 85,44 ; 85,17 ; 84,87 ; 84,56 ; 84,22
Апрельские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 89,53
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
91,55 ; 91,71 ; 91,88 ; 92,06 ; 92,25 ; 92,45 ; 92,66
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
85,37 ; 85,08 ; 84,78 ; 84,47 ; 84,15 ; 83,82 ; 83,48
Майские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 91,13
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
93,57 ; 93,72 ; 93,88 ; 94,06 ; 94,23 ; 94,42 ; 94,62
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
84,90 ; 84,60 ; 84,28 ; 83,96 ; 83,63 ; 83,30 ; 82,95

Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude_contractSpecs_futures.html

Анализ стратегий крупнейших игроков


Инструкция по использованию диаграмм

Источник http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311016595_logo.gif http://www.fibo.ru/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=108706 обязательна
Условия использования материалов