Анализ фьючерсов и опционов на акции ОАО «Газпром»

Фьючерс на акции ОАО «Газпром» (GZH1): с утра фьючерс находился в положительном базисе, на 13-30 мск базис составил 125 пунктов (рис.1), а фьючерс GZH1 подрастает на 0,2% Фьючерс на акции ОАО «Газпром» (GZH1): с утра фьючерс находился в положительном базисе, на 13-30 мск базис составил 125 пунктов (рис.1), а фьючерс GZH1 подрастает на 0,2%.

Анализ фьючерсов и опционов на акции ОАО «Газпром»


Рис. 1. История базиса (внутри дня).

В долгосрочном плане рынок остается в нисходящем тренде. На текущем рынке наблюдается «ухмылка волатильности», которая указывает на то, что движение, скорее всего, будет вниз (рис. 2).

Анализ фьючерсов и опционов на акции ОАО «Газпром»


Рис. 2. Фьючерс GZH1. Биржевая IV внутри дня.

Если говорить о количестве открытых позиций, то максимальное количество - на GZ18500BO1 (put max, рис. 3) и GZ20500BС1 (call max, рис. 3) страйках, однако пока они не являются «полноценно сформировавшимися».

Анализ фьючерсов и опционов на акции ОАО «Газпром»


Рис. 3. Уровни опционной поддержки/сопротивления.

Наиболее вероятный сценарий: снижение в район 15 000.

Менее вероятный сценарий: рост до уровня 22 000

Источник http://www.alorbroker.ru/ http://www.alor.ru/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=108748 обязательна
Условия использования материалов