31 января 2011 АЛОР Кудинов Давид
Фьючерс на акции ОАО «Лукойл»(LKH1): с утра базис фьючерса LKH1 находится на уровне 60 пунктов, при этом фьючерс снижается на 0,5% к 13-30 по мск (рис.1).
Рис. 1. История Базиса (внутри дня).
Количество открытых позиций выросло на 10000 и составляет 121 000 контрактов
(рис. 2).
Рис. 2. Изменение открытых позиций (внутри дня).
В долгосрочном плане рынок остается в нисходящем тренде. Волатильность мартовских путов «вне денег» выше волатильности мартовских коллов «вне денег» (рис. 3). Мы наблюдаем «ухмылку волатильности», которая сигнализирует о том, что в ближайшее время рынок скорректируется.
Рис. 3. Биржевая IV(внутри дня).
Если говорить о количестве открытых позиций, то максимальное количество на путах LK17000BО1 (put max, рис. 4) и на коллах LK18000BС1 (call max, рис. 4).
Рис. 4. Уровни опционной поддержки/сопротивления.
Наиболее вероятный сценарий: снижение в район 15000.
Наименее вероятный сценарий: рост в район 22000
http://www.alorbroker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Рис. 1. История Базиса (внутри дня).
Количество открытых позиций выросло на 10000 и составляет 121 000 контрактов
(рис. 2).
Рис. 2. Изменение открытых позиций (внутри дня).
В долгосрочном плане рынок остается в нисходящем тренде. Волатильность мартовских путов «вне денег» выше волатильности мартовских коллов «вне денег» (рис. 3). Мы наблюдаем «ухмылку волатильности», которая сигнализирует о том, что в ближайшее время рынок скорректируется.
Рис. 3. Биржевая IV(внутри дня).
Если говорить о количестве открытых позиций, то максимальное количество на путах LK17000BО1 (put max, рис. 4) и на коллах LK18000BС1 (call max, рис. 4).
Рис. 4. Уровни опционной поддержки/сопротивления.
Наиболее вероятный сценарий: снижение в район 15000.
Наименее вероятный сценарий: рост в район 22000
http://www.alorbroker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter