Анализ стратегий крупнейших игроков

3 февраля 2011 Fibo Forex | Обзор рынка
Продолжает проторговываться уровень1,38. По итогам предыдущего торгового дня образована краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков 1,3792. Также по итогам дня сформировалась область сопротивления 1,3853 – 1,3882. Одновременно сформирована поддержка в районе 1,3711 (данные приводятся без учета спрэда) EUR/USD

Продолжает проторговываться уровень1,38. По итогам предыдущего торгового дня образована краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков 1,3792. Также по итогам дня сформировалась область сопротивления 1,3853 – 1,3882. Одновременно сформирована поддержка в районе 1,3711 (данные приводятся без учета спрэда). Создаются условия для падения пары. Для долгосрочного периода также создаются условия для падения. При этом важно помнить, что сильная защита построена в диапазоне 1,40 – 1,41. Пара в любой момент может сформировать вершину. Уровень 1,40 - принципиальный. Если пара окажется выше данного уровня по итогам недели, снижение будет крайне затруднено. Более того, возможно будет продолжение роста. Напротив, если пару развернут на подходе к 1,40 – 1,41, можно рассчитывать на возврат к 1,30 (как минимум). На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,2950, риски роста - с отметками 1,3950 и 1,40.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,38.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 1,29 - 1,38, что говорит об ожидании хода вниз. Ранее данный индикатор дважды указывал на ожидание хода вниз.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,3792.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 25.01.11):
В течение отчетной недели сформировался сигнал о продолжении восходящего тренда

Анализ стратегий крупнейших игроков


GBP/USD

Внимание привлекает область сопротивления 1,6242 – 1,6315. Пара на момент публикации находится над уровнем 1,6178, который оказывает ей поддержку. Если пара потеряет указанную поддержку, то цели падения будут находиться в районе 1,60. Сказанное ранее о том, что среднесрочное понижательное давление в направлении 1,58 - 1,56 присутствует, остается в силе. Среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,57, риски роста - с отметкой 1,62.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,62.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 1,56 - 1,62, что говорит об ожидании хода вниз.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,6167.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 25.01.11):
Ситуация неопределенная

Анализ стратегий крупнейших игроков


AUD/USD

На момент публикации пара торгуется на подходе к сопротивлению 1,0161. Поддержка представлена уровнем 1,0091. Данная структура образована построением медвежьего Call-спрэда 1,0050 – 1,0150, который, как минимум, должен удержать пару от роста и направить ее к 1,0050. При этом важно, что среднесрочная граница рисков 0,98 – 0,99, за которую безуспешно велась борьба длительное время, переместилась выше и теперь представлена диапазоном 0,9950 – 1,00, что говорит о «помощи» в организации снижения. Главная цель сохраняется - пробой данной границы вниз (ориентиры: 0,95 - 0,9650). Среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 0,96, риски роста - с отметками 1,0100 и 1,0150.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,01.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,00 - 1,0050.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,0068.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 25.01.11):
Диаграмма демонстрирует постепенное закрытие длинных позиций спекулянтов. Объемы коротких позиций спекулянтов находятся на минимуме

Анализ стратегий крупнейших игроков


USD/CAD

По итогам американской сессии усилена защита на уровне 0,9804 (0,9796). Снижение пары ограничено. Готовится новый ход вверх.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий определен не был, что говорит о рисках неожиданных движений.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 0,9901 - 0,9950.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9885.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 25.01.11).
В ходе отчетной недели произошло заметное снижение объема длинных позиций спекулянтов по CAD

Анализ стратегий крупнейших игроков


USD/CHF

По итогам американской сессии построена защита на уровне 0,9217 (0,9215) в дополнение к уже имеющейся защите в диапазоне 0,9302 – 0,9346. Снижение пары ограничено. Готовится ход вверх.
Низкая активность продавцов.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий определен не был, что говорит о рисках неожиданных движений.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 0,9390 - 0,9756, что говорит об ожидании хода вверх (индикатор об этом говорит повторно).
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9415.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 25.01.11):
Диаграмма демонстрирует закрытие длинных позиций спекулянтов

Анализ стратегий крупнейших игроков


USD/JPY

На момент публикации торговля ведется вдоль уровня 81,63. По сути, пара оказалась в зоне понижательных рисков. Однако наблюдаются попытки ограничить снижение. В краткосрочном периоде более вероятно продолжение проторговывания указанного уровня. Ближайшие ориентиры: 81,29 – 81,94. Для среднесрочного периода наблюдается, как минимум, ограничение падения, как максимум - ожидание хода вверх в направлении 89,29. В долгосрочном периоде ожидается сильное снижение (не исключен район 72).
Низкая активность.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился на отметке 81,63.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков размыта: 81,63 - 81,97.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 81,59.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 25.01.11):
За отчетную неделю количество длинных позиций спекулянтов по JPY вновь выросло, что говорит о трудностях в процессе восстановления USD/JPY.

Анализ стратегий крупнейших игроков


GOLD

На момент публикации торговля ближайшими фьючерсами ведется в районе 1329 - 1330. Актуален диапазон 1315 (1312) - 1347. Перспективным пока видится только проторговывание уровня 1330. Ключевой целью снижения остается уровень 1250. При этом ход вверх к 1500 в долгосрочке (?) также реален.

Анализ стратегий крупнейших игроков


Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1332,1
Ближайшие целевые уровни - на диаграммах "Расстановка интересов игроков по итогам торгового дня".

Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 - 28/02/11
APR11 - 28/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/metals/precious/gold.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.comex.com/trading/metals/precious/gold_contract_specifications.html

Анализ стратегий крупнейших игроков


S&P500

Торговля ближайшими контрактами ведется в районе 1298 - 1299, в непосредственной близости к защите на уровне 1300. Усиление защиты наблюдается на уровне 1320. Более широкая область защиты представлена диапазоном 1300 - 1350. Ориентир рисков прежний: 1325. Необходимо следить за итогами пятницы, когда состоится публикация показателя Non-Farm Payrolls. Более перспективно снижение из области защиты в район 1200. Ключевой на сегодня с точки зрения рисков снижения, которые преобладают, уровень 1290.

Анализ стратегий крупнейших игроков


Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1300.
Ближайшие целевые уровни - на диаграммах "Расстановка интересов игроков по итогам торгов

Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 – 17/03/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
18/02/11
17/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_quotes_globex.html
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_contract_specifications.html

Анализ стратегий крупнейших игроков


WHEAT

На момент публикации торговля ближайшими фьючерсами ведется в районе отметки 860. Принципиально то, что пара удерживается выше 850. Это говорит о реальности целей в районе 900, хотя особого желания игроков идти значительно выше 850 не наблюдается. Напротив, игроки начинают смотреть вниз. Актуален диапазон 840 - 850. Перспективно снижение к 800, но оно будет затруднено. В долгосрочке сохраняются цели в диапазоне 1000 - 1100.

Анализ стратегий крупнейших игроков


Данные для краткосрочной торговли:
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 863,0
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
880,4 ; 882,6 ; 884,6 ; 887,4 ; 890,0 ; 893,0 ; 896,0
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
840,0 ; 838,0 ; 835,6 ; 833,2 ; 830,4 ; 827,6
Апрельские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 917,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
921,6 ; 926,0 ; 930,4 ; 933,0
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
836,0 ; 833,6 ; 828,0 ; 822,4
Майские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 894,0
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
935,6 ; 940,6 ; 945,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
818,4 ; 813,4 ; 808,2

Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 – 14/03/11
MAY11 - 13/05/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
18/02/11 (MAR11)
21/04/11 (MAY11)
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat.html

Анализ стратегий крупнейших игроков


TREASURY NOTE 10YR

На момент публикации цена пытается закрепиться под уровнем 120. Это принципиально. На диаграммах видно, что уровень 120 является границей рисков в долгосрочном периоде.Уверенный пробой уровня 120 вниз свидетельствует о повышательных рисках по USD. Важно, что борьба за уровень 120 корреляционно связана с моментом построения вершины на фондовом рынке.

Анализ стратегий крупнейших игроков


Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note.html
Курсы казначейских ценных бумаг: http://online.wsj.com/mdc/public/page/2_3020-treasury.html
Сроки экспирации ближайших фьючерсных контрактов:
MAR11 – 22/03/11
Сроки экспирации ближайших опционных контрактов:
18/02/11 (MAR11)

Анализ стратегий крупнейших игроков


Light Sweet Crude Oil (WTI)

На момент публикации торговля ведется в диапазоне 91 - 92. Диапазон 92 - 93 - область сопротивления. Более сильное сопротивление - 95. Далее уровень 100 выглядит как защита. Наблюдается равное давление вверх и вниз от текущих отметок. Для среднесрочного периода актуален диапазон 90 - 100 и граница рисков в нем, представленная уровнями 94 - 95. Для долгосрочного периода формируется повышательное давление, которое, с одной стороны, говорит о возможности роста цены в направлении 115 - 125, с другой, об ограничении падения, если таковое состоится (ориентир: 80).

Анализ стратегий крупнейших игроков


Данные для краткосрочной торговли.
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 90,86
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
92,69 ; 92,94 ; 93,22 ; 93,52 ; 93,84 ; 94,18 ; 94,53
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
89,83 ; 89,68 ; 89,52 ; 89,34 ; 89,14 ; 88,92 ; 88,67
Апрельские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 93,68
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
96,05 ; 96,24 ; 96,43 ; 96,63 ; 96,85 ; 97,07 ; 97,31
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
89,87 ; 89,61 ; 89,33 ; 89,05 ; 88,75 ; 88,44 ; 88,13
Майские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 95,78
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
98,61 ; 98,77 ; 98,94 ; 99,12 ; 99,30 ; 99,50 ; 99,70
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
89,57 ; 89,28 ; 88,97 ; 88,66 ; 88,34 ; 88,00 ; 87,66

Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude_contractSpecs_futures.html

Анализ стратегий крупнейших игроков


Инструкция по использованию диаграмм

Источник http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311016595_logo.gif http://www.fibo.ru
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=109906 обязательна
Условия использования материалов