Анализ стратегий крупнейших игроков

На момент публикации торговля ведется в диапазоне 1,36 (1,3613) - 1,3650 (1,3658). Падение, о котором предупреждалось вчера, состоялось, и оказалось даже выше ожиданий. Пара едва не дотянулась до уровня 1,36 EUR/USD

На момент публикации торговля ведется в диапазоне 1,36 (1,3613) - 1,3650 (1,3658). Падение, о котором предупреждалось вчера, состоялось, и оказалось даже выше ожиданий. Пара едва не дотянулась до уровня 1,36. В рамках волатильности, связанной с публикацией данных по рынку труда США, возможна попытка восстановления пары, однако она видится ограниченной сопротивлением на уровне 1,3716. В целом понижательное давление сильнее, и более вероятен сценарий, согласно которому пару будут пытаться продавать при росте. Актуальность защиты 1,40 - 1,41 пока снизилась. Для долгосрочного периода продолжают создаваться условия для падения в направлении 1,32 - 1,30. При этом ключевым с точки зрения рискв является уровень 1,36. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметками 1,33 и 1,20, риски роста - с отметками 1,3950 и 1,40.
Активность как продавцов, так и покупателей.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился в диапазоне 1,36 - 1,37.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,36 - 1,3650.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,3629.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 25.01.11):
В течение отчетной недели сформировался сигнал о продолжении восходящего тренда

Анализ стратегий крупнейших игроков


GBP/USD

На момент публикации продолжает сохраняться небольшое повышательное давление. Внимание привлекает область сопротивления 1,6221 - 1,6304. Ближайшая поддержка при снижении – 1,6072. Пока снижение видится ограниченным, однако сказанное ранее о том, что среднесрочное понижательное давление в направлении 1,58 - 1,56 присутствует, остается в силе. Среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,60, риски роста - с отметкой 1,63.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился в диапазоне 1,61 - 1,62.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,61 - 1,62.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,6143.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 25.01.11):
Ситуация неопределенная.

Анализ стратегий крупнейших игроков


AUD/USD

На момент публикации пара находится вблизи High от 05.11.10 и 31.12.10. Продолжают наблюдаться попытки (пока безуспешные) построения медвежьих Call-спрэдов. В качестве ключевого на сегодня видится уровень 1,0116. При его пробое вниз целями могут быть отметки 1,0067 и 0,9947. Повторим, что среднесрочная граница рисков 0,98 – 0,99, за которую безуспешно велась борьба длительное время, переместилась выше и теперь представлена диапазоном 0,9950 – 1,00, что говорит о «помощи» в организации снижения. Главная цель сохраняется - пробой данной границы вниз (ориентиры: 0,95 - 0,9650). Среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 0,9850, риски роста - с отметками 1,0100 и 1,0150.
Снижение активности покупателей.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,01.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,00 - 1,0050.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,0107.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 25.01.11):
Диаграмма демонстрирует постепенное закрытие длинных позиций спекулянтов. Объемы коротких позиций спекулянтов находятся на минимуме

Анализ стратегий крупнейших игроков


USD/CAD

На момент публикации торговля ведется вдоль уровня 0,9901. Скорее всего, сильных движений не произойдет, и пара продолжит торговаться вблизи текущих отметок. Однако акцент сделан на сопротивлении 0,9964. Для среднесрочного периода готовится рост.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 0,9901 (сильный уровень).
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 0,9901 - 0,9950.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9903.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 25.01.11).
В ходе отчетной недели произошло заметное снижение объема длинных позиций спекулянтов по CAD

Анализ стратегий крупнейших игроков


USD/CHF

На момент публикации торговля ведется в диапазоне 0,9434 - 0,9479. Напомним, что днем ранее была построена защита на уровне 0,9217 в дополнение к уже имеющейся защите в диапазоне 0,9302 – 0,9346. На сегодня актуальна поддержка на уровне 0,9409 и сопротивление на уровне 0,9531. Снижение пары ограничено. Готовится ход вверх.
Низкая активность.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился на отметке 0,9434.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 0,9434 - 0,9804, что говорит об ожидании хода вверх (индикатор об этом говорит в третий раз).
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9447.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 25.01.11):
Диаграмма демонстрирует закрытие длинных позиций спекулянтов

Анализ стратегий крупнейших игроков


USD/JPY

На момент публикации продолжается торговля вдоль уровня 81,63. Для краткосрочного периода актуализирован диапазон 81,34 (81,15) - 81,92 (82,12). Более вероятно небольшое повышательное давление в рамках диапазона. Снижение ограничено. Однако следует помнить, что пара принципиально находится в диапазоне понижательных рисков, поскольку торгуется ниже 81,97. Для среднесрочного периода наблюдается, как минимум, ограничение падения, как максимум - ожидание хода вверх в направлении 89,29. В долгосрочном периоде ожидается сильное снижение (не исключен район 72).
Активность продавцов (влияние на индикатор оказало построение долгосрочных Put-уровней).
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился на отметке 81,63.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков размыта: 81,30 - 81,63.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 81,63.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 25.01.11):
За отчетную неделю количество длинных позиций спекулянтов по JPY вновь выросло, что говорит о трудностях в процессе восстановления USD/JPY

Анализ стратегий крупнейших игроков


GOLD

На момент публикации торговля ближайшими фьючерсами ведется в районе 1350. Актуален диапазон 1327 - 1370. Несмотря на то, что актуализируются уровни выше текущих (сопротивление в диапазоне 1370 - 1375), цена должна стремиться к торговле в диапазоне, центром которого являются текущие отметки.Ключевой целью снижения остается уровень 1250. При этом ход вверх к 1500 в долгосрочке (?) также реален.

Анализ стратегий крупнейших игроков


Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1353
Ближайшие целевые уровни - на диаграммах "Расстановка интересов игроков по итогам торгового дня".

Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 - 28/02/11
APR11 - 28/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/metals/precious/gold.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.comex.com/trading/metals/precious/gold_contract_specifications.html

Анализ стратегий крупнейших игроков


S&P500

Ситуация не изменилась. Торговля ближайшими контрактами ведется в районе 1302 - 1303, принципиально вдоль защиты на уровне 1300. Усиление защиты наблюдается на уровне 1320. Более широкая область защиты представлена диапазоном 1300 - 1350. Ориентир рисков прежний: 1325. Необходимо следить за итогами пятницы, когда состоится публикация показателя Non-Farm Payrolls. Более перспективно снижение из области защиты в район 1200. Ключевым на сегодня с точки зрения рисков снижения, которые преобладают, остается уровень 1290.

Анализ стратегий крупнейших игроков


Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1303,3.
Ближайшие целевые уровни - на диаграммах "Расстановка интересов игроков по итогам торгов

Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 – 17/03/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
18/02/11
17/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_quotes_globex.html
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_contract_specifications.html

Анализ стратегий крупнейших игроков


WHEAT

На момент публикации торговля ближайшими фьючерсами ведется в районе отметки 857. Ситуация не изменилась. Принципиально то, что пара удерживается выше 850. Это говорит о реальности целей в районе 900, хотя особого желания игроков идти значительно выше 850 не наблюдается. Напротив, игроки начинают смотреть вниз. Актуален диапазон 840 - 850. Перспективно снижение к 800, но оно будет затруднено. В долгосрочке сохраняются цели в диапазоне 1000 - 1100.

Анализ стратегий крупнейших игроков


Данные для краткосрочной торговли:
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 859,0
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
874,6 ; 877,0 ; 879,2 ; 881,6 ; 884,2 ; 887,0 ; 890,0
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
839,0 ; 837,0 ; 835,0 ; 832,4 ; 830,0 ; 827,0 ; 824,2
Апрельские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 901,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
914,0 ; 918,0 ; 922,4 ; 927,0
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
833,0 ; 827,6 ; 822,0 ; 816,0
Майские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 890,0
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
928,4 ; 933,0 ; 938,0 ; 943,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
817,0 ; 812,0 ; 807,0 ; 801,4

Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 – 14/03/11
MAY11 - 13/05/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
18/02/11 (MAR11)
21/04/11 (MAY11)
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat.html

Анализ стратегий крупнейших игроков


TREASURY NOTE 10YR

На момент публикации торговля ведется вблизи уровня 119. Цена пытается закрепиться в диапазоне понижательных рисков (под уровнем 120). На диаграммах видно, что уровень 120 является границей рисков в долгосрочном периоде. Важно, что борьба за уровень 120 корреляционно связана с моментом построения вершины на фондовом рынке.

Анализ стратегий крупнейших игроков


Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note.html
Курсы казначейских ценных бумаг: http://online.wsj.com/mdc/public/page/2_3020-treasury.html
Сроки экспирации ближайших фьючерсных контрактов:
MAR11 – 22/03/11
Сроки экспирации ближайших опционных контрактов:
18/02/11 (MAR11)

Анализ стратегий крупнейших игроков


Light Sweet Crude Oil (WTI)

На момент публикации торговля ведется в диапазоне 90 - 91. Диапазон 92 - 93 - область сопротивления. Более сильное сопротивление - 95. Далее уровень 100 выглядит как защита. Продолжает наблюдаться равное давление вверх и вниз от текущих отметок. На сегодня актуален уровень 90, торговля выше и ниже которого определяет риски. В среднесрочном периоде при закреплении цены выше диапазона 94 - 95 актуализируются сильные повышательные риски. ПостроениеCall-уровней 125 говорит либо о вероятности сильного роста, либо является механизмом удержания цены от сильного падения, если таковое состоится (ориентир: 80).

Анализ стратегий крупнейших игроков


Данные для краткосрочной торговли.
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 90,54
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
91,96 ; 92,18 ; 92,42 ; 92,69 ; 92,99 ; 93,30 ; 93,64
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
89,40 ; 89,24 ; 89,05 ; 88,85 ; 88,62 ; 88,36 ; 88,08
Апрельские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 93,24
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
95,37 ; 95,54 ; 95,73 ; 95,92 ; 96,12 ; 96,33 ; 96,56
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
89,18 ; 88,91 ; 88,62 ; 88,32 ; 88,01 ; 87,70 ; 87,37
Майские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 95,37
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
97,99 ; 98,14 ; 98,30 ; 98,47 ; 98,64 ; 98,83 ; 99,02
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
88,85 ; 88,54 ; 88,23 ; 87,90 ; 87,57 ; 87,23 ; 86,88

Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude_contractSpecs_futures.html

Анализ стратегий крупнейших игроков


Инструкция по использованию диаграмм

Источник http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311016595_logo.gif http://www.fibo.ru
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=110034 обязательна
Условия использования материалов