Анализ стратегий крупнейших игроков

На момент публикации продолжается проторговывание уровня 1,36. Присутствуют попытки стабилизировать пару на текущих отметках. Под текущими отметками необходимо понимать, прежде всего, уровень 1,36 (уточнение на сегодня – 1,3582). Важно, что при уверенной торговле выше 1,36 будут сохраняться повышательные риски EUR/USD

На момент публикации продолжается проторговывание уровня 1,36. Присутствуют попытки стабилизировать пару на текущих отметках. Под текущими отметками необходимо понимать, прежде всего, уровень 1,36 (уточнение на сегодня – 1,3582). Важно, что при уверенной торговле выше 1,36 будут сохраняться повышательные риски. При падении ниже 1,35 пара перейдет в диапазон понижательных рисков, избавиться от которых будет проблематично. Отсюда ситуация выглядит как неопределенная. Именно в диапазоне 1,35 – 1,36 ведется торговля в течение последних двух дней. Необходимо следить за направлением ожидающегося импульса.В случае роста значимое сопротивление будет располагаться на отметке 1,3712. Для случая падения поддержка расположена в районе 1,3338 - 1,3232. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметками 1,30 и 1,28, риски роста - с отметками 1,3950 и 1,50.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился в диапазоне 1,35 - 1,36.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,3450- 1,35.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,3582.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 01.02.11):
Сигнал о продолжении среднесрочного восходящего тренда усилился

Анализ стратегий крупнейших игроков


GBP/USD

На момент публикации торговля ведется вблизи уровня 1,6150. Понижательное давление преобладает, т.е. пару, скорее всего, будут пытаться продавать при росте. В качестве среднесрочной поддержки и цели игроки видят уровень 1,55. Среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметками 1,61 и 1,58, риски роста - с отметками 1,61 и 1,62.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий определен не был, что означает риски неожиданных движений.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,61 - 1,62.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,6115.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 01.02.11):
Сформирован бычий сигнал по GBP

Анализ стратегий крупнейших игроков


AUD/USD

На момент публикации торговля ведется вдоль уровня 1,0150. В краткосрочном периоде высока вероятность продолжения торговли вблизи текущих отметок. При усилении волатильности интересными могут стать границы диапазона 0,9973 - 1,0225. Главная цель сохраняется - 0,95 - 0,9650. Среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 0,98, риски роста - с отметкой 1,0100.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился в диапазоне 1,01 - 1,02.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,0050 - 1,01.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,0185.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 01.02.11):
Диаграмма вновь демонстрирует рост длинных позиций спекулянтов. Объемы коротких позиций спекулянтов находятся на минимуме.

Анализ стратегий крупнейших игроков


USD/CAD

На момент публикации торговля ведется вдоль уровня 0,9901. В краткосрочном периоде высока вероятность продолжения торговли вблизи текущих отметок. При усилении волатильности интересными могут стать границы диапазона 0,9818 (0,9728) – 0,9993 (1,0053).
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 0,9852.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 0,9901 - 0,9950.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9857.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 01.02.11).
В ходе отчетной недели принципиальных изменений на произошло. Длинные спекулятивные позиции преобладают.

Анализ стратегий крупнейших игроков


USD/CHF

На момент публикации торговля ведется в центре "пустого" диапазона 0,9434 - 0,9615. Высока вероятность продолжения торговли вблизи текущих отметок. Риски снижения при усилении волатильности необходимо учесть до 0,9236. Пара продолжает испытывать техническое препятствие в виде 50-дневной EMA.
Низкая активность.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился на отметке 0,9524.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 0,9479 - 1,0000, что говорит об ожидании хода вверх (индикатор об этом говорит неоднократно).
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9547.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 01.02.11):
Диаграмма вновь демонстрирует рост длинных позиций спекулянтов

Анализ стратегий крупнейших игроков


USD/JPY

На момент публикации ведется торговля вдоль уровня 82,30. Высока вероятность продолжения торговли вблизи текущих отметок. Риски снижения при усилении волатильности необходимо учесть до 79,83 (особенно в связи с возможностью изменения ситуации на фондовом рынке).
Низкая активность.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился на отметке 82,30.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков размыта: 81,97 - 82,30.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 82,28.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 01.02.11):
За отчетную неделю принципиальных изменений не произошло. Длинные спекулятивные позиции продолжают преобладать.

Анализ стратегий крупнейших игроков


GOLD

На момент публикации торговля ближайшими фьючерсами ведется в районе 1356 - 1357. Актуален диапазон 1334 - 1364. Продолжается проторговывание уровня 1350, с которым связано много интересов как продавцов, так и покупателей. Ключевыми целями снижения остаются уровни 1300 и 1250. При этом ход вверх к 1500 в долгосрочке (?) также реален.

Анализ стратегий крупнейших игроков


Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1348,2
Ближайшие целевые уровни - на диаграммах "Расстановка интересов игроков по итогам торгового дня".

Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 - 28/02/11
APR11 - 28/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/metals/precious/gold.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.comex.com/trading/metals/precious/gold_contract_specifications.html

Анализ стратегий крупнейших игроков


S&P500

Торговля ближайшими контрактами ведется в районе 1316. Ближайшие сопротивления: 1322, 1327, 1329. Ключевая поддержка - 1300. При ее пробое: 1286 и 1268. Сохраняется слабое повышательное давление. Усиление защиты наблюдается на уровне 1320. Более широкая область защиты представлена диапазоном 1300 - 1350. Ориентир рисков прежний: 1325. Более перспективно снижение из области защиты в район 1200.

Анализ стратегий крупнейших игроков


Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1315,8.
Ближайшие целевые уровни - на диаграммах "Расстановка интересов игроков по итогам торгового дня".

Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 – 17/03/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
18/02/11
17/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_quotes_globex.html
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_contract_specifications.html

Анализ стратегий крупнейших игроков


WHEAT

На момент публикации торговля ближайшими фьючерсами ведется в районе отметки 855. Ситуация не изменилась. Принципиально то, что пара удерживается выше 850. Это говорит о реальности целей в районе 900. Только пробой уровня 850 вниз позволит осуществить снижение к 820 - 830. Усиление защиты на уровне 1000 может говорить либо о соответствующих рисках движения вверх, либо о сдерживании процесса предстоящей нисходящей коррекции.

Анализ стратегий крупнейших игроков


Данные для краткосрочной торговли:
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 858,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
869,6 ; 872,4 ; 874,6 ; 877,0 ; 879,4 ; 882,4 ; 885,4
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
843,4 ; 841,4 ; 839,4 ; 837,0 ; 834,2 ; 831,4 ; 829,0
Апрельские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 901,0
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
913,0 ; 916,6 ; 921,0 ; 925,4
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
835,0 ; 829,6 ; 824,0 ; 818,0
Майские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 890,50
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
926,0 ; 930,6 ; 935,4 ; 940,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
820,0 ; 815,0 ; 810,0 ; 804,4

Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 – 14/03/11
MAY11 - 13/05/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
18/02/11 (MAR11)
21/04/11 (MAY11)
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat.html

Анализ стратегий крупнейших игроков


TREASURY NOTE 10YR

Ситуация не изменилась. На момент публикации продолжается торговля вдоль уровня 118. Цена находится в зоне понижательных рисков. Вместе с тем уровень 118 - сильная поддержка и граница рисков для апрельских контрактов, которые актуализируются после 18 марта. По идее, за этот уровень должна вестись борьба. Для долгосрочного периода растут риски снижения, как следствие - риски роста доходности и роста USD. TREASURY NOTE 10YR - опережающий индикатор для фондового рынка, где ожидается снижение.

Анализ стратегий крупнейших игроков


Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note.html

Курсы казначейских ценных бумаг: http://online.wsj.com/mdc/public/page/2_3020-treasury.html
Сроки экспирации ближайших фьючерсных контрактов:
MAR11 – 22/03/11
Сроки экспирации ближайших опционных контрактов:
18/02/11 (MAR11)

Анализ стратегий крупнейших игроков


Light Sweet Crude Oil (WTI)

На момент публикации торговля ведется в диапазоне 87 - 88. Высока вероятность продолжения снижения в район уровня 85. Только при возврате к отметкам выше 90 повышательные риски возобновятся в направлении сопротивлений 92 - 93 - 95. В среднесрочном и долгосрочном периодах возможен рост к уровню 100, хотя игроки видят в качестве адекватного диапазон 75 - 95.

Анализ стратегий крупнейших игроков


Данные для краткосрочной торговли.
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 87,48
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
88,22 ; 88,38 ; 88,57 ; 88,78 ; 89,01 ; 89,29 ; 89,60
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
86,38 ; 86,19 ; 85,96 ; 85,70 ; 85,41 ; 85,10 ; 84,76
Апрельские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 90,64
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
92,08 ; 92,21 ; 92,36 ; 92,52 ; 92,68 ; 92,86 ; 93,05
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
86,09 ; 85,78 ; 85,45 ; 85,12 ; 84,78 ; 84,43 ; 84,06
Майские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 93,16
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
95,02 ; 95,14 ; 95,27 ; 95,41 ; 95,55 ; 95,70 ; 95,86
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
85,79 ; 85,45 ; 85,10 ; 84,75 ; 84,38 ; 84,02 ; 83,64

Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude_contractSpecs_futures.html

Анализ стратегий крупнейших игроков


Инструкция по использованию диаграмм

Источник http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311016595_logo.gif http://www.fibo.ru/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=110333 обязательна
Условия использования материалов