16 февраля 2011 Архив Кашина Елена
EUR/USD
На момент публикации пара волатильно торгуется вдоль уровня 1,3550. Ранее говорилось, что диапазон 1,36 – 1,35 – решающий. За него и идет борьба. По итогам американской сессии появились признаки понижательного давления. При падении пары ниже 1,3489 поддержки может не оказаться вплоть до 1,2984. С другой стороны, пока пара торгуется в диапазоне 1,35 - 1,36 присутствуют шансы роста к 1,3750. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметками 1,32 и 1,30, риски роста - с отметками 1,3850 и 1,42.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,35.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,35 - 1,3550.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,3489.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 08.02.11):
Следует обратить внимание на тот факт, что объемы коротких позиций спекулянтов близки к минимумам, а объемы длинных позиций - к максимумам. Данная ситуация может оказаться недолговечной
GBP/USD
На момент публикации пара торгуется в диапазоне 1,6150 - 1,62. Рост происходит на фоне опубликованных вчера данных по инфляции. Сегодня вновь ожидается важная отчетность. Вчера перед публикацией данных по инфляции игроки засматривались на диапазон 1,62 – 1,65. Сегодня актуализирован диапазон 1,5915 – 1,6252. Для апрельских опционных контрактов, которые были отражены в итоговой отчетности вчерашнего дня, наблюдается ожидание давления вниз. Для текущих мартовских контрактов присутствует желание удержать пару на текущих отметках. В целом пока можно предположить, что пару намерены продавать при росте. Ориентир: диапазон защиты маркетмейкеров в настоящее время располагается в районе 1,64 – 1,65. При этом в майских контрактах просматривается адекватный торговый диапазон 1,55 – 1,65, а для июньских контрактов видна защита на уровне 1,75, которая может означать как ожидание сильного хода вверх, так и способ удержания пары от сильного падения. ситуация не изменилась. Среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметками 1,45 и 1,56, риски роста - с отметкой 1,61.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился в диапазоне 1,60 - 1,61.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,60 - 1,61.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,6128.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 08.02.11):
Объем длинных спекулятивных позиций по GBP близок к историческому максимуму, объем коротких - к историческому минимуму. В среднесрочном периоде можно ожидать сигнала к ослаблению GBP.
AUD/USD
На момент публикации пара демонстрирует очередную попытку пробить паритет и одновременно поддержку, представленную 50-дневной EMA. Пробой данной поддержки будет в дальнейшем сильным сигналом. Следует обратить внимание на то, что уровень паритета преобразован в уровень продавцов и границу рисков. Уверенный пробой паритета вниз укажет на движение к 0,9650 - 0,95. По итогам американской сессии повторно актуализирован уровень 0,9850 (0,9783), что говорит о значительном понижательном давлении. Среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 0,98, риски роста - с отметкой 1,015. Предупреждение о рисках: в случае роста пар EUR/USD и GBP/USD возможен рост пары AUD/USD (ориентир: 1,03 - 1,045).
Активность как продавцов, так и покупателей.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий определен не был, что говорит о рискахх неожиданных движений.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 0,9950 - 1,00.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,0066.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 08.02.11):
Объем длинных спекулятивных позиций по GBP близок к историческому максимуму, объем коротких - к историческому минимуму. В среднесрочном периоде можно ожидать сигнала к ослаблению AUD
USD/CAD
Ситуация не изменилась. На момент публикации ведется торговля в диапазоне 0,9852 - 0,9901. Борьба ведется за границу рисков 0,9901. В краткосрочном периоде высока вероятность продолжения торговли вблизи текущих отметок, хотя внимание привлекают поддержки 0,9772 и 0,9737.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий определен не был, что говорит о вероятности неожиданных движений.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 0,9901 - 0,9950.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9863.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 08.02.11).
Диаграмма указывает на неопределенность. Наблюдается параллельное движение объемов длинных и коротких позиций спекулянтов. Длинные спекулятивные позиции преобладают
USD/CHF
На момент публикации пара торговля ведется в районе уровня 0,9615, который является значимым в перспективе. Как ранее говорилось, пара удерживается в диапазоне между 50-дневной и 100-дневной EMA. На сегодня также наблюдается желание удержать пару вблизи текущих отметок, однако внимание привлекают поддержки на отметках 0,9547 и 0,9414. Обычно такая расстановка сил говорит об ожидании хода вниз. В случае усиления волатильности необходимо учесть риски сильного движения вниз в диапазон 0,9434 - 0,9091 и даже 0,9091 - 0,8772.
Низкая активность.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий определен не был, что говорит о вероятности неожиданных движений.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков размыта: 0,9346 - 0,9804, что говорит об ожидании хода вниз.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9667.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 08.02.11):
Диаграмма указывает на неопределенность. Наблюдается параллельное движение объемов длинных и коротких позиций спекулянтов. Длинные спекулятивные позиции преобладают
USD/JPY
На момент публикации пара пытается закрепиться над границей рисков 83,33. Проторговывается уровень 83,68. Присутствует понижательное давление, связанное с близостью сопротивления на уровне 84,03. Данное сопротивление усиливается для долгосрочного периода. Параллельно этому усиливается сопротивление на уровне 86,96. Это определенная заявка на шансы продолжения роста. Неспособность закрепиться выше 84,03 может привести к развороту пары в направлении 78,13. Напомним: ранее в качестве сигнального указывался -38,2%-ый уровень Фибоначчи с базой High и Low от 05.05.10 и 01.07.10. В настоящее время речь вновь идет о попытке преодолеть данный уровень. Показательно, что пара четко следует ранее обозначенным уровням Фибоначчи с указанной базой. Сигнальными уровнями являются -38,2%-ый и -50%-ый уровни. Между этими уровнями и располагается граница рисков 83,33.
Высокая активность как продавцов, так и покупателей.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился на отметке 84,03.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков размыта: 82,30 - 84,39, что говорит об ожидании волатильности.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 83,82.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 08.02.11):
За отчетную неделю принципиальных изменений не произошло. Длинные спекулятивные позиции продолжают преобладать.
GOLD
На момент публикации торговля ближайшими фьючерсами ведется в районе отметок 1373 - 1374. Ближайшее сопротивление: 1375. Возможно снижение к 1367. Риски движения вверх и вниз равновероятны. В среднесрочной перспективе вероятность хода вниз к 1300 - 1250 пока высока. Однако при этом следует учитывать раскручивание темы инфляции, на которой вполне возможен разворот и ход не только к 1500, но и значительно выше.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1374,1.
Ближайшие целевые уровни - на диаграммах "Расстановка интересов игроков по итогам торгового дня".
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 - 28/02/11
APR11 - 28/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/metals/precious/gold.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.comex.com/trading/metals/precious/gold_contract_specifications.html
S&P500
Торговля ближайшими контрактами ведется в районе 1332. Цена находится выше ранее указанного ориентира 1325. Сопротивление: 1335 - 1341. В ближайшее время автор ждет начала снижения фондового рынка. Поддержки: 1315 - 1307 - 1289. По итогам американской сессии наблюдается формирования незначительного давления вниз. Перспективно снижение из области защиты в район 1200. Ближайшая цель: 1270. Внимание! Волатильность может усилиться в связи с экспирацией опционных контрактов 18.02.11. Для мартовских и апрельских опционных контрактов наблюдается усиление уровней в диапазоне 1350 - 1400, что может говорить как о возможности продолжения роста, так и о попытке удержать цену от сильного падения.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1326,3.
Ближайшие целевые уровни - на диаграммах "Расстановка интересов игроков по итогам торгового дня".
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 – 17/03/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
18/02/11
17/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_quotes_globex.html
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_contract_specifications.html
WHEAT
На момент публикации торговля ближайшими фьючерсами ведется в районе отметок 847 - 848. По сути цена скорректировалась к уровню 850, который является сильной поддержкой. Маловероятно, что уровень 850 будет сдан с первой попытки. Только снижение к 830 укажет на риски снижения к 800. Давление вверх в направлении 900 сохраняется. Для долгосрочки уровень 900 преобразовывается в ключевой. Именно при приближении к уровню 900 продемонстрирована попытка коррекции. При пробое уровня 900 вверх цена направится к отметке 1000 (1100).
Данные для краткосрочной торговли
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 840,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
849,0 ; 851,4 ; 854,0 ; 857,4 ; 860,6 ; 864,4 ; 868,4
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
837,0 ; 836,0 ; 834,6 ; 833,0 ; 831,2 ; 829,0 ; 826,4
Апрельские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 886,4
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
900,0 ; 904,4 ; 909,0
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
825,6 ; 823,2 ; 820,6 ; 818,0 ; 812,2 ; 809,2
Майские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 872,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
913,0 ; 917,6 ; 923,0
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
809,6 ; 804,6 ; 799,6
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 – 14/03/11
MAY11 - 13/05/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
18/02/11 (MAR11)
21/04/11 (MAY11)
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat.html
TREASURY NOTE 10YR
Ситуация не изменилась. Как и ожидалось, проторговывается уровень 118. Несмотря на попытки коррекционного роста в направлении 120, цена находится в диапазоне понижательных рисков. Уровень 118 - граница рисков для апрельских контрактов, которые актуализируются после 18 марта. 118 - также очень сильный уровень для мартовских котрактов (действующих по 18 февраля). Для долгосрочного периода растут риски снижения (ориентир: 114), как следствие - риски роста доходности и роста USD. TREASURY NOTE 10YR - опережающий индикатор для фондового рынка, где ожидается снижение.
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note.html
Курсы казначейских ценных бумаг: http://online.wsj.com/mdc/public/page/2_3020-treasury.html
Сроки экспирации ближайших фьючерсных контрактов:
MAR11 – 22/03/11
Сроки экспирации ближайших опционных контрактов:
18/02/11 (MAR11)
Light Sweet Crude Oil (WTI)
Ситуация принципиально не изменилась. Для ближайших фьючерсов продолжает проторговываться уровень 85. Несмотря на то, что все еще вероятен отскок от данного уровня в район 88, наблюдаются значительные риски снижения в район 83 - 82. Ранее говорилось, что в среднесрочном периоде возможно сильное восстановление цены. Между тем по итогам предыдущей американской сессии для среднесрочного периода актуализирован диапазон 85 - 80 - 75, т.е. приоритетнее становится продолжение снижения, нежели новый рост в направлении 100 и выше. Текущие ожидания снижения цены связываются с ростом запасов нефтепродуктов и нефтепродуктов в США. Цитата: «Запасы бензина очень, очень огромны и спрос на него очень слаб... WTI продолжает испытывать давление со стороны увеличивающихся запасов и "рекордной" ситуации в Кашинге». Как ожидается, общие запасы нефти в США за последнюю неделю снова выросли (пятая неделя роста подряд). Отчет по запасам выйдет сегодня.
Данные для краткосрочной торговли.
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 84,32
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
84,64 ; 84,81 ; 85,04 ; 85,36 ; 85,73 ; 86,15 ; 86,59
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
84,23 ; 84,17 ; 84,09 ; 83,96 ; 83,78 ; 83,51 ; 83,18
Апрельские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 87,57
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
88,80 ; 88,95 ; 89,11 ; 89,28 ; 89,46 ; 89,66 ; 89,87
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
84,20 ; 83,91 ; 83,61 ; 83,29 ; 82,96 ; 82,62 ; 82,27
Майские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 90,86
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
#ЗНАЧ! ; 92,51 ; 92,63 ; 92,77 ; 92,91 ; 93,05 ; 93,21
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
84,15 ; 83,80 ; 83,45 ; 83,09 ; 82,72 ; 82,35 ; 81,97
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude_contractSpecs_futures.html
Инструкция по использованию диаграмм
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
На момент публикации пара волатильно торгуется вдоль уровня 1,3550. Ранее говорилось, что диапазон 1,36 – 1,35 – решающий. За него и идет борьба. По итогам американской сессии появились признаки понижательного давления. При падении пары ниже 1,3489 поддержки может не оказаться вплоть до 1,2984. С другой стороны, пока пара торгуется в диапазоне 1,35 - 1,36 присутствуют шансы роста к 1,3750. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметками 1,32 и 1,30, риски роста - с отметками 1,3850 и 1,42.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,35.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,35 - 1,3550.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,3489.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 08.02.11):
Следует обратить внимание на тот факт, что объемы коротких позиций спекулянтов близки к минимумам, а объемы длинных позиций - к максимумам. Данная ситуация может оказаться недолговечной
GBP/USD
На момент публикации пара торгуется в диапазоне 1,6150 - 1,62. Рост происходит на фоне опубликованных вчера данных по инфляции. Сегодня вновь ожидается важная отчетность. Вчера перед публикацией данных по инфляции игроки засматривались на диапазон 1,62 – 1,65. Сегодня актуализирован диапазон 1,5915 – 1,6252. Для апрельских опционных контрактов, которые были отражены в итоговой отчетности вчерашнего дня, наблюдается ожидание давления вниз. Для текущих мартовских контрактов присутствует желание удержать пару на текущих отметках. В целом пока можно предположить, что пару намерены продавать при росте. Ориентир: диапазон защиты маркетмейкеров в настоящее время располагается в районе 1,64 – 1,65. При этом в майских контрактах просматривается адекватный торговый диапазон 1,55 – 1,65, а для июньских контрактов видна защита на уровне 1,75, которая может означать как ожидание сильного хода вверх, так и способ удержания пары от сильного падения. ситуация не изменилась. Среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметками 1,45 и 1,56, риски роста - с отметкой 1,61.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился в диапазоне 1,60 - 1,61.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,60 - 1,61.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,6128.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 08.02.11):
Объем длинных спекулятивных позиций по GBP близок к историческому максимуму, объем коротких - к историческому минимуму. В среднесрочном периоде можно ожидать сигнала к ослаблению GBP.
AUD/USD
На момент публикации пара демонстрирует очередную попытку пробить паритет и одновременно поддержку, представленную 50-дневной EMA. Пробой данной поддержки будет в дальнейшем сильным сигналом. Следует обратить внимание на то, что уровень паритета преобразован в уровень продавцов и границу рисков. Уверенный пробой паритета вниз укажет на движение к 0,9650 - 0,95. По итогам американской сессии повторно актуализирован уровень 0,9850 (0,9783), что говорит о значительном понижательном давлении. Среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 0,98, риски роста - с отметкой 1,015. Предупреждение о рисках: в случае роста пар EUR/USD и GBP/USD возможен рост пары AUD/USD (ориентир: 1,03 - 1,045).
Активность как продавцов, так и покупателей.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий определен не был, что говорит о рискахх неожиданных движений.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 0,9950 - 1,00.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,0066.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 08.02.11):
Объем длинных спекулятивных позиций по GBP близок к историческому максимуму, объем коротких - к историческому минимуму. В среднесрочном периоде можно ожидать сигнала к ослаблению AUD
USD/CAD
Ситуация не изменилась. На момент публикации ведется торговля в диапазоне 0,9852 - 0,9901. Борьба ведется за границу рисков 0,9901. В краткосрочном периоде высока вероятность продолжения торговли вблизи текущих отметок, хотя внимание привлекают поддержки 0,9772 и 0,9737.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий определен не был, что говорит о вероятности неожиданных движений.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 0,9901 - 0,9950.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9863.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 08.02.11).
Диаграмма указывает на неопределенность. Наблюдается параллельное движение объемов длинных и коротких позиций спекулянтов. Длинные спекулятивные позиции преобладают
USD/CHF
На момент публикации пара торговля ведется в районе уровня 0,9615, который является значимым в перспективе. Как ранее говорилось, пара удерживается в диапазоне между 50-дневной и 100-дневной EMA. На сегодня также наблюдается желание удержать пару вблизи текущих отметок, однако внимание привлекают поддержки на отметках 0,9547 и 0,9414. Обычно такая расстановка сил говорит об ожидании хода вниз. В случае усиления волатильности необходимо учесть риски сильного движения вниз в диапазон 0,9434 - 0,9091 и даже 0,9091 - 0,8772.
Низкая активность.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий определен не был, что говорит о вероятности неожиданных движений.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков размыта: 0,9346 - 0,9804, что говорит об ожидании хода вниз.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9667.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 08.02.11):
Диаграмма указывает на неопределенность. Наблюдается параллельное движение объемов длинных и коротких позиций спекулянтов. Длинные спекулятивные позиции преобладают
USD/JPY
На момент публикации пара пытается закрепиться над границей рисков 83,33. Проторговывается уровень 83,68. Присутствует понижательное давление, связанное с близостью сопротивления на уровне 84,03. Данное сопротивление усиливается для долгосрочного периода. Параллельно этому усиливается сопротивление на уровне 86,96. Это определенная заявка на шансы продолжения роста. Неспособность закрепиться выше 84,03 может привести к развороту пары в направлении 78,13. Напомним: ранее в качестве сигнального указывался -38,2%-ый уровень Фибоначчи с базой High и Low от 05.05.10 и 01.07.10. В настоящее время речь вновь идет о попытке преодолеть данный уровень. Показательно, что пара четко следует ранее обозначенным уровням Фибоначчи с указанной базой. Сигнальными уровнями являются -38,2%-ый и -50%-ый уровни. Между этими уровнями и располагается граница рисков 83,33.
Высокая активность как продавцов, так и покупателей.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился на отметке 84,03.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков размыта: 82,30 - 84,39, что говорит об ожидании волатильности.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 83,82.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 08.02.11):
За отчетную неделю принципиальных изменений не произошло. Длинные спекулятивные позиции продолжают преобладать.
GOLD
На момент публикации торговля ближайшими фьючерсами ведется в районе отметок 1373 - 1374. Ближайшее сопротивление: 1375. Возможно снижение к 1367. Риски движения вверх и вниз равновероятны. В среднесрочной перспективе вероятность хода вниз к 1300 - 1250 пока высока. Однако при этом следует учитывать раскручивание темы инфляции, на которой вполне возможен разворот и ход не только к 1500, но и значительно выше.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1374,1.
Ближайшие целевые уровни - на диаграммах "Расстановка интересов игроков по итогам торгового дня".
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 - 28/02/11
APR11 - 28/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/metals/precious/gold.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.comex.com/trading/metals/precious/gold_contract_specifications.html
S&P500
Торговля ближайшими контрактами ведется в районе 1332. Цена находится выше ранее указанного ориентира 1325. Сопротивление: 1335 - 1341. В ближайшее время автор ждет начала снижения фондового рынка. Поддержки: 1315 - 1307 - 1289. По итогам американской сессии наблюдается формирования незначительного давления вниз. Перспективно снижение из области защиты в район 1200. Ближайшая цель: 1270. Внимание! Волатильность может усилиться в связи с экспирацией опционных контрактов 18.02.11. Для мартовских и апрельских опционных контрактов наблюдается усиление уровней в диапазоне 1350 - 1400, что может говорить как о возможности продолжения роста, так и о попытке удержать цену от сильного падения.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1326,3.
Ближайшие целевые уровни - на диаграммах "Расстановка интересов игроков по итогам торгового дня".
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 – 17/03/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
18/02/11
17/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_quotes_globex.html
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_contract_specifications.html
WHEAT
На момент публикации торговля ближайшими фьючерсами ведется в районе отметок 847 - 848. По сути цена скорректировалась к уровню 850, который является сильной поддержкой. Маловероятно, что уровень 850 будет сдан с первой попытки. Только снижение к 830 укажет на риски снижения к 800. Давление вверх в направлении 900 сохраняется. Для долгосрочки уровень 900 преобразовывается в ключевой. Именно при приближении к уровню 900 продемонстрирована попытка коррекции. При пробое уровня 900 вверх цена направится к отметке 1000 (1100).
Данные для краткосрочной торговли
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 840,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
849,0 ; 851,4 ; 854,0 ; 857,4 ; 860,6 ; 864,4 ; 868,4
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
837,0 ; 836,0 ; 834,6 ; 833,0 ; 831,2 ; 829,0 ; 826,4
Апрельские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 886,4
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
900,0 ; 904,4 ; 909,0
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
825,6 ; 823,2 ; 820,6 ; 818,0 ; 812,2 ; 809,2
Майские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 872,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
913,0 ; 917,6 ; 923,0
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
809,6 ; 804,6 ; 799,6
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 – 14/03/11
MAY11 - 13/05/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
18/02/11 (MAR11)
21/04/11 (MAY11)
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat.html
TREASURY NOTE 10YR
Ситуация не изменилась. Как и ожидалось, проторговывается уровень 118. Несмотря на попытки коррекционного роста в направлении 120, цена находится в диапазоне понижательных рисков. Уровень 118 - граница рисков для апрельских контрактов, которые актуализируются после 18 марта. 118 - также очень сильный уровень для мартовских котрактов (действующих по 18 февраля). Для долгосрочного периода растут риски снижения (ориентир: 114), как следствие - риски роста доходности и роста USD. TREASURY NOTE 10YR - опережающий индикатор для фондового рынка, где ожидается снижение.
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note.html
Курсы казначейских ценных бумаг: http://online.wsj.com/mdc/public/page/2_3020-treasury.html
Сроки экспирации ближайших фьючерсных контрактов:
MAR11 – 22/03/11
Сроки экспирации ближайших опционных контрактов:
18/02/11 (MAR11)
Light Sweet Crude Oil (WTI)
Ситуация принципиально не изменилась. Для ближайших фьючерсов продолжает проторговываться уровень 85. Несмотря на то, что все еще вероятен отскок от данного уровня в район 88, наблюдаются значительные риски снижения в район 83 - 82. Ранее говорилось, что в среднесрочном периоде возможно сильное восстановление цены. Между тем по итогам предыдущей американской сессии для среднесрочного периода актуализирован диапазон 85 - 80 - 75, т.е. приоритетнее становится продолжение снижения, нежели новый рост в направлении 100 и выше. Текущие ожидания снижения цены связываются с ростом запасов нефтепродуктов и нефтепродуктов в США. Цитата: «Запасы бензина очень, очень огромны и спрос на него очень слаб... WTI продолжает испытывать давление со стороны увеличивающихся запасов и "рекордной" ситуации в Кашинге». Как ожидается, общие запасы нефти в США за последнюю неделю снова выросли (пятая неделя роста подряд). Отчет по запасам выйдет сегодня.
Данные для краткосрочной торговли.
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 84,32
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
84,64 ; 84,81 ; 85,04 ; 85,36 ; 85,73 ; 86,15 ; 86,59
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
84,23 ; 84,17 ; 84,09 ; 83,96 ; 83,78 ; 83,51 ; 83,18
Апрельские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 87,57
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
88,80 ; 88,95 ; 89,11 ; 89,28 ; 89,46 ; 89,66 ; 89,87
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
84,20 ; 83,91 ; 83,61 ; 83,29 ; 82,96 ; 82,62 ; 82,27
Майские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 90,86
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
#ЗНАЧ! ; 92,51 ; 92,63 ; 92,77 ; 92,91 ; 93,05 ; 93,21
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
84,15 ; 83,80 ; 83,45 ; 83,09 ; 82,72 ; 82,35 ; 81,97
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude_contractSpecs_futures.html
Инструкция по использованию диаграмм
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter