Анализ фьючерсов и опционов ОАО «Лукойл»

Фьючерс на акции ОАО «Лукойл»(LKH1): с утра базис фьючерса LKH1 находится на уровне 50 пунктов, при этом фьючерс подрастает на 0,4% к 12-45 по мск Фьючерс на акции ОАО «Лукойл»(LKH1): с утра базис фьючерса LKH1 находится на уровне 50 пунктов, при этом фьючерс подрастает на 0,4% к 12-45 по мск (рис.1).

Анализ фьючерсов и опционов ОАО «Лукойл»


Рис. 1. История Базиса (внутри дня).

Количество открытых позиций снизилось на 1000 и составляет 149 500 контрактов.

(рис. 2).

Анализ фьючерсов и опционов ОАО «Лукойл»


Рис. 2. Изменение открытых позиций (внутри дня).

В долгосрочном плане рынок остается в нисходящем тренде. Волатильность мартовских путов «вне денег» выше волатильности мартовских коллов «вне денег» (рис. 3). Мы наблюдаем «ухмылку волатильности», которая сигнализирует о том, что в ближайшее время рынок скорректируется.

Анализ фьючерсов и опционов ОАО «Лукойл»


Рис. 3. Биржевая IV(внутри дня).

Если говорить о количестве открытых позиций, то максимальное количество на путах LK17000BО1 (put max, рис. 4) и на коллах LK18000BС1 (call max, рис. 4).

Анализ фьючерсов и опционов ОАО «Лукойл»


Рис. 4. Уровни опционной поддержки/сопротивления.

Наиболее вероятный сценарий: снижение в район 15000.

Наименее вероятный сценарий: рост в район 22000.

Источник http://www.alorbroker.ru/ http://www.alor.ru
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=111458 обязательна
Условия использования материалов