28 марта 2011 Архив Бодрова Анна
NIKKEI 225 DAX ГАЗ КУКУРУЗА САХАР ЗОЛОТО СЕРЕБРО НЕФТЬ S&P 500 U.S. TREASURY BONDS
Текущая цена (ZCK11)
6.92 $/бушель (+0.44% к цене закрытия предыдущей сессии)
Средняя цена за месяц (ZCK11)
6.87 $/бушель
Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
Майский фьючерс на кукурузу (ZCK11) в понедельник восстанавливается после продаж во второй половине торгового дня в пятницу.
Причиной прежних массовых продаж фьючерса на кукурузу лежит на поверхности – инвесторы закрывали контракты, обеспокоенные положением дел в странах Ближнего Востока, основным ньюсмейкером последних дней является Ливия.
Среди важных факторов роста спроса – производство этанола из кукурузы, которое продолжает расти.
Прежний аспект опасения инвесторов относительно сокращения объемов поставок уже заложен в текущие цены и потому теряет свою силу. Засуха в Бразилии и Кении усиливает спрос на продукт, в то время как предложение сокращается. В Южной Африке сохраняется засушливая погода, спрос на кукурузу также увеличивается, поднимая цены. Обстановка в Австралии, где уже идет ликвидации последствий январских стихийных бедствий, также является катализатором для роста цен на зерно и кукурузу в мире.
В целом, рынок находится в процессе пересмотра катализаторов.
Дневная динамика цен на кукурузу (ZCK11)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на кукурузу (ZCK11)
Среднесрочный тренд восходящий, текущая цель – восстановление цен на фьючерс до уровня 7.00 и пробой психологического уровня.
Графический анализ
Котировки вернулись за нижнюю границу повышательного долгосрочного канала, торгуясь в рамках формации «восходящий флаг» (каждый новый максимум выше предыдущего). При этом цены на фьючерс развернулись от важного уровня поддержки на 6.10. Реализовано скольжение котировок от уровня 7.40 до 6.10 пункта. От 6.40 пункта – нижняя граница текущего канала, было получено восстановление котировок до уровня 7.00 пунктов – серединка канала. Потенциал покупок установлен до уровня 7.40 пункта – предыдущий абсолютный максимум.
Волновой анализ
По классической теории волн Эллиота реализуется бычий тренд. Первая растущая волна была реализована с минимума на 6.30 пункта с максимумом на 6.98 пункта. Далее последовала коррекционная понижательная волна с минимумом на 6.74 пункта. Цель восстановления в рамках третьей волны – уровень 7.00 пунктов – важный проторгованный уровень. Его сохранение уведет котировки выше.
Анализ по индикаторам
Согласно индикатору Bollinger Bands, котировки на фьючерс, после выхода за нижнюю границу ценового канала на уровне 6.40, развернулись с прицелом восстановления до середины диапазона, сейчас это уровень 7.00. Восстановление котировок совпало с правилом применения индикатора Bollinger Bands: после достижение нижней границы канала и выхода из него, стоит дождаться покупок до середины среднесрочного динамического канала. Согласно индикатору, следующий уровень сопротивления проходит через отметку 7.40 пункта – верхняя граница канала.
Согласно данным индикатора Ишимоку, фьючерс остается во власти среднесрочного понижательного тренда. Ориентиром для остановки продаж выступает проторгованный уровень поддержки на 6.00 пунктов. Ключевые скользящие средние смотрят синхронно повышательно. Это признак смены понижательного тренда.
Индикатор MACD показывает, что покупки в среднесрочном периоде предпочтительны, на графике цен наблюдается повышательная конвергенция со значением индикатора MACD. Ключевые скользящие средние индикатора продемонстрировали накануне «бычье» пересечение – действие повышательного тренда.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter