Как использовать корреляции на рынке форекс

11 апреля 2011 Знания | Статьи

Более 50 рынков. Один счёт

Бонус 35% на первое пополнение по промокоду elitetrader
Допущение: Разные рынки, как кажется, связаны друг с другом Допущение: Разные рынки, как кажется, связаны друг с другом.

Чтобы подгадать вероятность в нашу пользу, одна из вещей, которую мы можем сделать, это проанализировать корреляцию между разными индексами, секторами и акциями. Например, если вы торгуете акциями, то, наверняка, вы замечали, что, как правило, индексы S&P, DJIA и NASDAQ все «делают одну и ту же вещь» (т.е. откатываются от зоны спроса, входят в зону предложения при восходящем или нисходящем тренде и так далее), а кроме того, акция, которой вы торгуете, может отражать движения индексов в целом.
Логика заключается в том, что, если акция движется с рынком, и вы плывете по течению в противоположность тем, кто плывет против него - то это повышает ваши шансы на успех. На рынке форекс также существуют подобного рода корреляции. Например, многие пары двигаются в связке друг с другом. Очень часто можно замечать, как основные валютные пары отражают движения на американском фондовом рынке. Например, когда фьючерс на индекс SP пробивает сопротивление, то это часто становится катализатором для резкого роста таких основных валютных пар как EUR/USD и GBP/USD.

Наш вопрос звучит так: «Зачем мне все это надо?» или «Как я могу использовать эту информацию для получения преимущества?». Анализ корреляции между валютными парами, а также между рынком форекс и фондовым рынком, может повысить наши шансы на успех. Для этого, перед тем как войти на рынок форекс, в качестве элемента вашего анализа, необходимо проанализировать предполагаемую вами к торговле пару в свете корреляции.

Flash Crash 2010 года: цены падают до «случайных» уровней. Навряд ли…

Очень интересен ответ на такой вопрос: как столь разные рынки формируют одну блок-схему. Помните, что произошло 6 мая 2010 года? В этот день произошел рыночный крах, известный как flash crash. Что же произошло? Неожиданно самые разные рынки: фондовые, валютные, фьючерсные резко и сильно упали, при этом большая часть падения была отыграна в течение того же самого торгового дня. Теперь, некоторые смогут сказать, что рынки сформировали донья на относительно случайных уровнях. Однако, если мы проведем небольшое расследование, то оно откроет нам несколько интересных деталей. Помните, при нисходящем тренде движение было неожиданным и драматическим, однако, что интересно, нисходящее движение остановилось на самых разных рынках около значительных ценовых точек, которые представляли собой ценовые уровни, выполнявшие роли значительных исторических уровней поддержки и сопротивления. Давайте посмотрим на несколько примеров (рисунок 1).

Как использовать корреляции на рынке форекс


Рисунок 1. Месячный график Dow Jones Industrials. Голубая линия маркирует минимум Dow Jones Industrials в день ‘flash crash’. Обратите внимание на то, как он соответствует историческим ценовым уровням на графике.

Dow открылся около уровня 10,862, затем упал до 9869. С первого взгляда, уровень, на котором было установлено дно, кажется полностью случайным. Однако более аккуратный анализ, покажет нам, что он остановился и откатился от важного исторического уровня.

А что в это время происходило на рынке форекс? Теперь мы и поговорим о корреляции.

Давайте посмотрим на рисунок 2, на график EUR/JPY. Совершила ли эта пара (также как и многие другие валютные пары) сильное движение во время рыночного краха. Да, конечно. Обратите внимание на то, что пара упала до исторически значимых уровней, прежде, чем начала восстановление. Вы видите паттерн? Рынки оказались связаны друг с другом.

Как использовать корреляции на рынке форекс


Рисунок 2. Месячный график EUR/JPY. Голубая линия показывает минимум пары в день ‘flash crash’. Анализ графика за 10 предыдущих лет, показывает, что это был важный ценовой уровень.

Итак, мы пришли к выводу, что периодически рынки имеют тенденцию к совместному движению. Кроме того, некоторые валютные пары имеют тенденцию к движению в одном и том же направлении (например, EUR/USD, GBP/USD). Просмотрев графики разных валютных пар, вы легко увидите, что тренды на многих из них четко направлены в одном и том же самом направлении большую часть времени. Также имеет смысл отметить, что, когда две упомянутые выше валютные пары EUR/USD и GBP/USD двигаются, например, вверх, то валютная пара USD/CAD, в то же самое время должна двигаться вниз, так как здесь доллар находится на противоположной стороне пары.

Как использовать корреляцию для получения преимущества.

Одна из тактик, которую вы можете использовать – выбрать валютные пары, которые обычно коррелируют друг с другом. После этого вам необходимо дождаться, когда все эти пары будут двигаться в одном и том же направлении. Что, если вы заметили, что EUR/USD идет вниз, тогда, как пара GBP/USD в это же самое время движется вверх? Если вы рассматриваете возможность открытия короткой позиции по паре EUR/USD, то вам необходимо дождаться, когда на рынок вернется корреляция этой пары с GBP/USD. Только после этого вы открываете позицию, так как в противном случае существует риск того, что GBP/USD увлечет EUR/USD своим восходящим движением вверх. Оптимальным решением будет: дождаться корреляции между двумя нашими парами. Мы все знаем, что «терпение это добродетель» и в торговле эта добродетель может быть вознаграждена финансово.

Работает ли эта тактика всегда? Конечно же, нет – всегда есть исключения. Можем ли мы заработать на одной из валютных пар, если EUR/USD и GBP/USD двигаются в разных направлениях. Да можем, но все дело в шансах.

Лично я иду немного дальше. Мое любимое время для торговли на рынке форекс между 18:00 и 24:00 по восточному поясному времени EST. Я обычно анализирую поведение четырех валютных пар EUR/JPY, GBP/JPY, EUR/USD и GBP/USD. Перед тем, как открыть сделку, я стараюсь убедиться в том, что они все двигаются в одном направлении. Другими словами, я хочу, чтобы на всех четырех графиках обозначились уровни поддержки и сопротивления, и что бы все четыре пары двигалась в одном и том же тренде (см. рисунки 3 и 4).

Если вы торгуете на валютном рынке во время торгов в США, я бы также рекомендовал вам идентифицировать направление движение американских фондовых индексов. Фьючерсы также торгуются в соответствии с поддержкой и сопротивлением, и анализ их базового тренда позволяет увидеть корреляции с валютными парами. Вам нет необходимости анализировать графики всех существующих валютных пар – анализ четырех упомянутых мню пар, вполне достаточен для успешной торговли. Мы просто пытаемся увеличить наши шансы, ведь как известно: главное в торговле – вероятность.

Как использовать корреляции на рынке форекс


Рисунок 3. 60-минутный график GBP/USD. Обратите внимание на моменты, когда тренд тормозит и разворачивается.

Как использовать корреляции на рынке форекс


Рисунок 4. 60-минутный график EUR/JPY. Обратите внимание на моменты, когда тренд тормозит и разворачивается.

Если вы рассматриваете возможность открытия длинной позиции по паре EUR/JPY и видите, что она побила сопротивление, и если при этом вы также видите как пары GBP/JPY и EUR/USD также пробили уровни сопротивления, но одновременно у пары GBP/USD проблемы с тестированием сопротивления, и она откатывается от этого уровня, то тогда вам необходимо будем проявить терпение и не открывать позицию, пока пара GBP/USD не вернется к сопротивлению и не пробьет его.

Но можем, ли мы прогнозировать, что если три из четырех пар «большой четверки», как я ее называю, прошли через сопротивление, то вслед за ними последняя отстающая пара также пройдет через это сопротивление? Вы можете подождать подтверждение, каковым является пробой через сопротивление парой GBP/USD, или вы можете прогнозировать это, основываясь на вероятности, что если три из четырех пар прошли сопротивление, то и последняя последует за ними.

Когда я анализирую валютные графики, я пытаюсь найти ситуации, когда все четыре указанные валютные пары, двигаются согласовано. Если этого не происходит, и она из пар отстает, то я всегда обращаю внимание на эту пару. Иногда, если три из четырех валютных пар пробили сопротивление, а четвертая отстает от них, то это может остановить вашу возможную сделку. Помните, что независимо от тайминга вашего входа – т.е. входите ли вы после окончательного подтверждения или просто, когда все валютные пары двигаются согласовано – вам необходимо разметить стоп. Всегда используйте правила управления капиталом для определения размера позиций, определяйте ваш риск на сделку и вероятную прибыль.

Заключение.

Рынки связаны между собой – вы легко можете проверить это. Проанализируйте как разные рынки и разные валютные пары – между которыми на первый взгляд нет никакой связи – на самом деле двигаются в одном и том же направлении и могут обеспечить подтверждение для открытия прибыльной позиции.

Об авторе: Эрик Ваддел (Eric Waddell) занимается торговлей больше 10 лет и преподает в Online Trading Academy. Он является автором разных стратегий для фондового и валютного рынков, которым он обучает своих студентов из разных стан мира. Эрик считает большой честью преподавание в Online Trading Academy и хочет, чтобы его студенты сохраняли с ним контакты.

© Источник: www.tradersonline-mag.com

Позвольте лучшим трейдерам торговать за вас!

Автоматически копируйте самых успешных трейдеров PrimeXBT и зарабатывайте вместе с ними
Источник: /
http://kroufr.ru/

Гроздья гнева. Самые громкие падения рынка акций США
ИХ "Финам" | Акции | Финансист
Коронавирус и финансовые рынки 29 октября: новый рекорд Covid-2019 - полмиллиона заболевших за сутки
ИХ "Финам" | Обзор рынка
Что будет с ценами на нефть при разных сценариях пандемии?
ИХ "Финам" | Товары | Oil
Путин не стал предсказывать судьбу доллара и назвал самое важное в рубле
РБК Quote | Валюта | USD|RUB
Курс евро к рублю достиг максимума с января 2016 года
РБК Quote | Валюта | EUR|RUB
«Потенциал рынка не исчерпан». ЦБ об интересе частных инвесторов
РБК Quote | Новости
ЦБ предложил создать третий тип ИИС для долгосрочных инвестиций
РБК Quote | Новости
Экономика США подскочила на рекордные 33,1% в III квартале
БКС Экспресс | Фундамент
Очередной уход от риска — новый шанс для выгодных покупок облигаций?
БКС Экспресс | Облигации | ТВ
Отчетность отходит на второй план
БКС Экспресс | Акции | ТВ

Еще материалы

Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=117469 обязательна Условия использования материалов