15 апреля 2011 Архив Бодрова Анна
NIKKEI 225 DAX ГАЗ КУКУРУЗА САХАР ЗОЛОТО СЕРЕБРО НЕФТЬ S&P 500 U.S. TREASURY BONDS
S&P 500
Текущая цена (ESH11)
1307.75 пункта (-0.23% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (ESH11)
1319.09 пункта
Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
В пятницу июньский фьючерс на индекс S&P500 (ESH11) вновь снижается.
На 2011 год эксперты Международного валютного фонда понизили прогноз роста экономики США на текущий год до 2.8% с прежнего уровня 3%, но на 2012 год прогноз пересмотрен в сторону повышения – до 2.9% с прежних 2.7%. Это стало одной из причин снижения активности покупателей на рынке на этой неделе.
Президент США Барак Обама заявил накануне, что намерен добиваться снижения бюджетных дефицитов в долгосрочной перспективе, предложив план по уменьшению показателя на $4 трлн за 12 лет за счет реформ в налоговой сфере и секторе здравоохранения.
Макроэкономический календарь на сегодня по США интересен: в 16.30 мск будут представлены данные по инфляции за март (усредненный прогноз Bloomberg – рост на 0.5%). В это же время выйдут показатели по индексу деловой активности в секторе промышленности от ФРБ Нью-Йорка. В 17.15 мск рынок увидит данные по промышленному производству в США по итогам марта (прогноз – рост на 0.5% против отсутствия изменений в феврале). В 17.55 мск будет опубликован апрельский индекс потребительского доверия от Мичиганского университета.
Дневная динамика цен фьючерсов на индекс S&P 500 (ESH11)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на индекс S&P 500 (ESH11)
Среднесрочный тренд растущий, текущая цель движения – разворот с вершины на 1335 пунктов, коррекция до 1300, консолидация и определение нового направления движения.
Графический анализ
Котировки развернулись от верхней границы восходящего канала, образованного с середины марта, торги преимущественно проходят под верхней планкой канала. Котировки ранее не сумели достичь предыдущей вершины канала на 1342 пункта. Текущая комбинация японских свечей «медвежье поглощение» – сигнал дальнейшего снижения котировок с целью движения от 1335 пунктов. Повышательный уровень сопротивления сохранен и рассоложен в диапазоне 1335-1342 пункта. Важный уровень поддержки располагается на 1290 пунктов, но ранее ловушки расставлены на 1300 пунктов.
Волновой анализ
Согласно теории волн Элиота, в настоящее время отмечаем смену повышательного цикла. Максимум первой волны - 1310 пунктов от 25 марта. После непродолжительного периода консолидации котировки устремились к новому уровню сопротивления на 1335 пунктов от 30 марта. Важным условием возобновления покупок стало удержание котировок над значимым уровнем в 1300 пунктов. Ориентиром для роста выступал февральский максимум текущего года на 1342 пункта. Ожидаемо котировки начали корректироваться по направлению к 1300 пунктов.
Анализ по индикаторам
Индикатор Ишимоку отражает наличие среднесрочного понижательного тренда, так как ключевые средние индикатора, образовавшие область поддержки на 1290-1310 пунктов, находятся в медвежьем пересечении. Быстрая скользящая средняя направлена понижательно, а медленная идентична ей – признак развития тренда, при этом котировки все еще торгуются выше Облака Ишимоку.
Индикатор Bollinger Bands сигнализирует о развороте от верхней границы среднесрочного динамического канала на 1335 пунктов, текущая верхняя граница проходит через уровень 1345 пунктов, при этом котировки уже достигали верхней границы и поэтому приоритетны продажи.
Индикатор MACD снизился и перешел в отрицательную область. Между графиком цен и значением индикатора образована «медвежья конвергенция» – признак продолжения продаж. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 также демонстрируют «медвежье» пересечение, а расстояние между ними постепенно будет увеличиваться.
Осциллятор вышел из зоны перекупленности выше 80 пунктов, что подразумевает дальнейшее движение вниз. Рекомендуем удерживать позиции в шорт, так как был осуществлен выход из зоны перекупленности (80 пунктов) – приоритетны продажи с момента выхода индикатора из состояния перекупленности.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter