28 апреля 2011 Архив Бодрова Анна
NIKKEI 225 DAX ГАЗ КУКУРУЗА САХАР ЗОЛОТО СЕРЕБРО НЕФТЬ S&P 500 U.S. TREASURY BONDS
S&P 500
Текущая цена (ESH11)
1351.50 пункта (-0.02% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (ESH11)
1329.46 пункта
Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
В четверг июньский фьючерс на индекс S&P500 (ESH11) стоит почти без движения, оценивая результаты заседания ФРС США.
Федеральная резервная система на завершившемся в середине недели заседании приняла решение оставить процентную ставку в прежнем диапазоне 0-0.25% годовых, при этом отметив, что не намерена в ближайшее время пересматривать свою монетарную политику. ФРС, однако, сообщила о пересмотре прогнозов по ключевым макроэкономическим показателям на текущий год: так, ВВП в 2011 году ожидается в диапазоне 3.1-3.3% против январского прогноза 3.4-3.9%, а оценка роста потребительских цен пересмотрена в сторону повышения – до 2.1-2.8% с предыдущего 1.3-1.7% Прогноз базовой инфляции также подвергся изменению – теперь он находится на уровне 1.3-1.6% против прежнего 1-1.3%.
Макроэкономический календарь на сегодня по США интересен: в 16.30 мск выйдут предварительные данные по ВВП США за I квартал (усредненный прогноз Bloomberg +2%), а также показатели по числу требований на получение пособия по безработице за неделю и базовому ценовому индексу потребления. В 18.00 мск будут представлены данные по числу незавершенных сделок по продаже домов, в 19.00 мск рынок увидит индикатор деловой активности в промышленном секторе от ФРБ Канзаса.
Дневная динамика цен фьючерсов на индекс S&P 500 (ESH11)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на индекс S&P 500 (ESH11)
Среднесрочный тренд растущий, текущая цель – пробой предыдущего максимума на 1342 пункта, установление нового ориентира.
Графический анализ
Котировки преодолели верхнюю границу восходящего канала, образованного с середины марта, торги преимущественно проходят под верхней планкой канала. Котировки ранее не сумели преодолеть значимый уровень поддержки на 1300 пунктов. Текущая комбинация японских свечей «бычья контратака» полностью реализовала свой потенциал в диапазоне 1330-1335 пунктов - повышательный уровень сопротивления. Важный уровень поддержки располагается на 1290 пунктов. Прогнозируем выход котировок на новый максимум (выше 1342 пунктов) с последующей консолидацией на достигнутых уровнях.
Волновой анализ
Согласно теории волн Элиота, в настоящее время отмечаем реализацию повышательного цикла. Максимум первой волны – 1315 пунктов от 25 марта. После непродолжительного периода консолидации котировки устремились к новому уровню сопротивления на 1335 пунктов от 5 апреля. Важным условием возобновления покупок стало удержание котировок над значимым уровнем в 1300 пунктов. Ориентиром для роста выступает февральский максимум текущего года на 1342 пункта и выше – максимум пятой заключительной волны.
Анализ по индикаторам
Индикатор Ишимоку отражает наличие среднесрочного понижательного тренда, так как ключевые средние индикатора, образовавшие область поддержки на 1290-1310 пунктов, находятся в медвежьем пересечении. Быстрая скользящая средняя направлена повышательно, а медленная горизонтально – признак коррекции тренда, при этом котировки все еще торгуются выше Облака Ишимоку.
Индикатор Bollinger Bands сигнализирует о развороте от нижней границы среднесрочного динамического канала на 1300 пунктов, текущая верхняя граница проходит через уровень 1343 пункта, при этом котировки достигли верхней границы.
Индикатор MACD перешел в положительную область. Между графиком цен и значением индикатора образована «бычья конвергенция» – признак продолжения покупок. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 также демонстрируют «бычье» пересечение, а расстояние между ними постепенно растет.
Осциллятор обосновался в зоне перекупленности выше 80 пунктов, что подразумевает дальнейшее движение вверх. Рекомендуем удерживать позиции в лонг, так как был осуществлен вход в зону перекупленности (80 пунктов) – приоритетны продажи с момента выхода индикатора из состояния перекупленности.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter