29 апреля 2011 Архив Бодрова Анна
NIKKEI 225 DAX ГАЗ КУКУРУЗА САХАР ЗОЛОТО СЕРЕБРО НЕФТЬ S&P 500 U.S. TREASURY BONDS
S&P 500
Текущая цена (ESH11)
1353.50 пункта (-0.13% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (ESH11)
1335.71 пункта
Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
В пятницу июньский фьючерс на индекс S&P500 (ESH11) снижается на фоне выхода накануне слабых данных по ВВП страны за первый квартал.
Так, американская экономика выросла в первом квартале на 1.8% в квартальном исчислении против ожидания роста на 2%.
Федеральная резервная система на завершившемся в середине недели заседании приняла решение оставить процентную ставку в прежнем диапазоне 0-0.25% годовых, при этом отметив, что не намерена в ближайшее время пересматривать свою монетарную политику. ФРС, однако, сообщила о пересмотре прогнозов по ключевым макроэкономическим показателям на текущий год: так, ВВП в 2011 году ожидается в диапазоне 3.1-3.3% против январского прогноза 3.4-3.9%, а оценка роста потребительских цен пересмотрена в сторону повышения – до 2.1-2.8% с предыдущего 1.3-1.7% Прогноз базовой инфляции также подвергся изменению – теперь он находится на уровне 1.3-1.6% против прежнего 1-1.3%.
Макроэкономический календарь на сегодня по США интересен: в 16.30 мск выйдут данные по доходам и расходам населения в марте (усредненный прогноз Bloomberg – рост на 0.4% и 0.5% соответственно), в это же время будут представлены данные по PCE Core (прогноз +0.1% в марте). В 18.00 мск выйдут показатели по окончательному значению индекса потребительского доверия в апреле от Мичиганского университета (прогноз – рост до 70 пунктов с прежнего значения 67.5 пунктов).
Дневная динамика цен фьючерсов на индекс S&P 500 (ESH11)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на индекс S&P 500 (ESH11)
Среднесрочный тренд растущий, текущая цель – 1360 пунктов, рост продолжается, продажи вновь были выкуплены, поддержка на 1342 пункта.
Графический анализ
Котировки вышли за верхнюю границу восходящего канала, образованного с середины марта, торги преимущественно проходят под верхней планкой канала. Котировки сумели преодолеть значимый уровень сопротивления на 1335 и на 1342 пункта. Текущая комбинация японских свечей «бычье поглощение» реализует свой потенциал после выхода из диапазона 1330-1335 пунктов. Стратегически важный уровень поддержки располагается на 1290 пунктов. Прогнозируем выход котировок на новый максимум (выше 1342 пунктов) с последующей консолидацией на достигнутых уровнях.
Волновой анализ
Согласно теории волн Элиота, в настоящее время отмечаем реализацию повышательного цикла. Максимум первой волны – 1315 пунктов от 25 марта. После непродолжительного периода консолидации котировки устремились к новому уровню сопротивления на 1335 пунктов от 5 апреля. Важным условием возобновления покупок стало удержание котировок над значимым уровнем в 1300 пунктов. Ориентиром для роста выступает 1360 пунктов – максимум пятой волны.
Анализ по индикаторам
Индикатор Ишимоку отражает наличие среднесрочного повышательного тренда, так как ключевые средние индикатора, образовавшие область поддержки на 1290-1310 пунктов, находятся в бычьем пересечении. Быстрая скользящая средняя направлена повышательно, а медленная вторит ей – признак продолжения тренда, при этом котировки все еще торгуются выше Облака Ишимоку.
Индикатор Bollinger Bands сигнализирует о развороте от нижней границы среднесрочного динамического канала на 1300 пунктов, текущая верхняя граница проходит через уровень 1350 пунктов, при этом котировки прошли верхнюю границу.
Индикатор MACD укрепился в положительной области. Между графиком цен и значением индикатора образована «бычья конвергенция» – признак продолжения покупок. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 также демонстрируют «бычье» пересечение, а расстояние между ними постепенно растет.
Осциллятор обосновался в зоне перекупленности выше 80 пунктов, что подразумевает дальнейшее движение вверх. Рекомендуем удерживать позиции в лонг, так как был осуществлен вход в зону перекупленности (80 пунктов) – приоритетны продажи с момента выхода индикатора из состояния перекупленности
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter