Зарабатываем на паттернах продолжения

Более 50 рынков. Один счёт

Бонус 35% на первое пополнение по промокоду elitetrader
Трендовые акции имеют тенденцию к тому, чтобы совершать пробой, а затем останавливаться или консолидироваться перед продолжением движения цены. Установка точки входа сразу над линией сопротивление позволяет трейдерам зарабатывать на пробоях, при этом избегая входа на боковом движении или пробое вниз. Идентификация паттернов продолжения и выбор уровней входов являются темой этой статьи Трендовые акции имеют тенденцию к тому, чтобы совершать пробой, а затем останавливаться или консолидироваться перед продолжением движения цены. Установка точки входа сразу над линией сопротивление позволяет трейдерам зарабатывать на пробоях, при этом избегая входа на боковом движении или пробое вниз. Идентификация паттернов продолжения и выбор уровней входов являются темой этой статьи.

Тренды.

Технические аналитики ищут возможность для заработка на паттернах или тенденциях на графиках акций. Особый интерес представляет тенденция цены продолжать тренды вверх или вниз. Акции, которые совершили пробой вверх (или вниз) часто после начального движения входят в периоды консолидации, предшествующие следующему движению. Идентификация этих консолидаций и ключевых точек входа может увеличить вероятность заключения прибыльной сделки.

Стратегия основана на допущении, что, как говорит старая поговорка, тренд – твой друг, и что паузы в трендах обычно сменяются продолжением предыдущего тренда. Это, конечно же, требует того, чтобы в ходе этих пауз цена формировала боковые паттерны, такие как треугольники, флаги и так далее, и чтобы цена двигалась какое-то время в бок, тем самым, наращивая напряжение для следующего его сброса.

Наглядный пример подобного рода поведения цены дает нам восходящий треугольник, который появился на графике MGM Resorts International (MGM) в середине декабря прошлого года. Цена консолидировалась после большого движения вверх с 9 до 13 3/4 , которое произошло с августа по середину октября. В результате этого движения, более чем на 50% цена протестировала ключевое сопротивление 13.80 пару раз с начала октября, однако не смогла пробить его. Каждый раз акция откатывалась к более высокому минимуму. В результате был создан паттерн восходящего треугольника, чья верхняя горизонтальная линия тренда – проходящая через ключевое сопротивление 13.80 – как кажется, могла быть пробита, так как угол наклона нижней линии треугольника был в ее сторону.

Зарабатываем на паттернах продолжения


Рисунок 1. На рисунке мы видим пример восходящего треугольника на графике MGM Resorts International (MGM). В границах треугольника цена формировала более высокие максимумы, что указывает на то, что она готова продолжить тренда, что и произошло.


Бай стопы

Хотя наклон треугольника позволяет предположить, что акция готовится к пробою вверх, гарантии этого, конечно же, нет. Всегда есть риск того, что акция пойдет вниз или продолжит двигаться в боковом направлении, в результате чего мы будем удерживать позицию дольше, чем находилось бы. Прогнозируя такой вариант развития событий, мы устанавливаем стоп на покупку по цене 13.85, как раз над линией сопротивления, чтобы открыть позицию на пробое. Действительно цена достигла 13.85, после чего на следующий день выросла до нашей цели на 14.80.

На рисунке 2 мы видим пример бычьей консолидации на примере акций Developers Diversified Realty (DDR). В течение трех месяцев амплитуда цены сжималась, формируя симметричный треугольник, сходящийся к вершине (рисунок 2). Пока цена двигалась вверх к вершине сужающегося канала, мы разместили стоп на покупку на уровне 11.55, как раз над вершиной верхней линии тренда. В начале октября цена пробила этот уровень и достигла целевого ориентира 12.71.

Зарабатываем на паттернах продолжения


Рисунок 2. Показывает еще один пример бычьей консолидации. Паттерн сужался к вершине треугольника.

Использование бай стопов очень важный компонент стратегии, которая подобно нашей ставит цель заработать деньги на паттернах продолжения. Бай стоп это ордер, по которому мы открываем позицию по цене, более высокой, чем та, по которой акция торгуется сейчас. Использование этого ордера позволяет трейдеру подождать, когда цена поднимется вверх к цене покупке, что должно свидетельствовать о продолжении моментума.

В нашей стратегии мы используем часы после закрытия рынка для изучения дневных паттернов и подготовки к тому, что называется бай стоп лимит ордера перед начало следующей сессии. В результате мы имеем возможность установить бай стоп над максимумом предыдущего дня, а также установить лимит или максимальную цену входа. Использование лимита позволяет нам избежать открытия позиции в том случае, если акция откроется гэпом слишком высоко. Противоположным образом при открытии коротких позиций мы будем использовать селл стоп лимит ордера, устанавливая точки входа под минимумами предыдущих дней.

Наши бай стоп лимит ордера это дневные ордера, таким образом, если акция открывается под ценой бай стопа и не достигает его в течении сессии, то сделка отменяется. Иногда наш сетап может возникнуть снова в течение последующих сессий, однако чаще мы можем найти новый более многообещающий сетап, так как неудачная попытка цены дойти до уровня пробоя часто ведет к снижению восходящего давления.

Стоп-лоссы

Мы также отменяем сделки, если акция открывается над ценой лимита, поскольку откат назад к уровню бай стопа представляет собой в таком случае движение в противоположному направлении (наша стратегия представляет собой попытку заработать на моментуме, а на не ловли рыбы на дне).

Точно также, если цена пробила вниз уровень стоп-лосса до того, как она дошла до бай стопа, мы отменяем позицию, поскольку моментум сорвался и поскольку любое движение отсюда до уровня бай стопа будет считаться слишком быстрым и будет подвержено дополнительной консолидации.

На рисунке 3 мы видим недавние события на графике McGraw-Hill (MHP). Здесь был сформирован треугольник, однако цена не последовала вверх как ожидалось. На этом примере мы видим, как работает стратегия, чтобы не допустить открытия плохих сделок. МНР формировала более высокие минимумы с конца ноября 2010 года, сжимаясь по направлению к верхней линии тренда (линии сопротивления) под 39.15.

Мы разместили наш бай стоп на 39.15 перед открытием сессии в начале марта, с тем чтобы открыть позицию в случае пробоя. При этом мы защитили нашу позицию от возможного неудачного третьего пробоя этого уровня. Цена упала ниже нашего стоп-лосса, таким образом, отменив сделку. Мы никак не пострадали от этого, мы сохранили капитал, который сможем использовать на следующий день в случае появления другого паттерна бычьего продолжения на другом графике.

Мы устанавливаем наши стоп-лосс по ордерам в диапазоне 3-5% ниже уровня входа. Если позиция заполнена, а цена пошла вниз, то наш капитал защищен. Если цена растет, то мы поднимаем стоп. Когда цена вырастет на 1% выше уровня входа, мы сдвинем стоп на 0.2% выше уровня входа для фиксации прибыли. Целевые ориентиры обычно составляют 4-12% от уровня входа, как правило их помогает нам выбрать направление восходящей линии тренда. Таким образом, мы определили уровень 14.80 в примере с акциями MGM. Использование стратегии показало, что на каждые 10 сделок, 2-3 акции продолжают свой тренд, что дает нам прибыль 10-12%, остальные позиции мы закрываем либо с минимальной прибылью 0.2%, либо с убытком 2-3%.

Зарабатываем на паттернах продолжения


Рисунок 3. Пример показывает нам, почему так важный бай стопы. После того как цена не смогла подтвердить восходящий тренд, мы не открыли позицию, поскольку цена не достигла бай стоп, а вместо этого пошла вниз, в результате чего сделка была отменена.

Размер позиции.

В нашей стратегии с целью контролем за рисками мы используем методику определения количества торгуемых акций. Мы определяем количество акций на сделку, исходя из того, что мы не должны рисковать на одну сделку больше, чем 1% нашего счета. 1% нашего счета мы делим на разницу между ценой входа и стоп-лоссом. Например, если наш счет составляет 30.000 долларов, а разница между входом и стоп-лоссом 50 центов, то количество акций будет составлять 300 (1% от 30.000) деленное на 0.50, что даем нам 600 акций. Если наша позиция будет остановлена по стопу 0.5, то общий убыток будет не более 1% депозита или 300 долларов.

Заключение

Наша стратегия основана на работе по тренду, однако при помощи использования бай стопов мы максимизируем вероятность открытия позиции на пробое при восстановлении тренда в нашу сторону. Очень часто цена не ведет себя так, как мы ожидали, однако очень часто сделка в таких случаях отменяется, что помогает нам сохранить капитал.

Обзор стратегии:

Название стратегии: Торговля по паттернам продолжения.
Тип стратегии: Следование тренду.
Временной горизонт: Дневные графики.
Сетап: Для заполнения ордера цена должна торговаться выше максимума предыдущего дня, но не выше цены лимита.
Стоп-лосс: 3-5% ниже уровня входа.
Тейк-профит: Поднимаем стоп на 0.2% выше уровня входа, когда акция проходит в нашу сторону 1%.
Трейлинг-стоп: Не используется.
Выход: Цель 4-12% от уровня входа или стоп.
Риск-менеджемент: 1% от депозита на сделку.
Среднее количество сигналов: 1 в день.
Средняя прибыль в месяц: 10%.

Об авторе:

Sinisa Persich – автор TraderHR (www.traderhr.com), ресурса, к которому обращаются множество трейдеров со всего мира, использующих его дневной анализ по маленьким фишкам и колебательные сетапы, которые приносят прибыль на бычьих и медвежьих рынках. По образованию Периш является инженером, он окончил инженерный факультет в Рийеке, Хорватия.

© www.tradersonline-mag.com

Позвольте лучшим трейдерам торговать за вас!

Автоматически копируйте самых успешных трейдеров PrimeXBT и зарабатывайте вместе с ними
Источник: /
http://kroufr.ru/

ММК - технический сигнал на отскок
PRAVDA Invest | Акции | ММК
Почему эксперты не советуют продавать биткоин прямо сейчас?
РБК | Криптовалюта | Bitcoin (BTC|USD)
Софтверная компания ACI Worldwide прогнозирует рост электронных платежей в праздничный период
Фридом Финанс | Компании
Газпром. Экспорт природного газа из России в августе 2020 года
InvestCommunity | Компании | ОАО "Газпром"
Не время рисковать
Фридом Финанс | Акции
Прогноз курса рубля к доллару, евро и юань. USDRUB EURRUB CNYRUB
Валюта | ТВ | USD|RUB | EUR|RUB
Пользователь потерял 28 050 AAVE после их отправки на адрес смарт-контракта
bits.media | Криптовалюта
Непрозрачные ETF — интересная альтернатива традиционным ПИФам
investing.com | Акции | ETF
Какой размер вычета по ИИС, если зарплата маленькая или серая?
smart-lab.ru | Периодика
Фосагро продолжает радовать ростом бизнеса
Компании | ФосАгро

Еще материалы

Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=120532 обязательна Условия использования материалов