10 мая 2011 Архив Бодрова Анна
NIKKEI 225 DAX ГАЗ КУКУРУЗА САХАР ЗОЛОТО СЕРЕБРО НЕФТЬ S&P 500 U.S. TREASURY BONDS
S&P 500
Текущая цена (ESH11)
1346.75 пункта (+0.24% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (ESH11)
1350.13 пункта
Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
Во вторник июньский фьючерс на индекс S&P500 (ESH11) продолжает подрастать.
Поддержка сегодня сходит со стороны Китая, где по итогам апреля Поднебесная отчиталась о профиците внешнеторгового баланса в размере $11.4 млрд против $139 млн в марте, что превысило ожидания экономистов. При этом экспорт в прошлом месяце вырос на 29.9%, импорт – на 21.8%.
Давление, между тем, остается как со стороны негативной динамики товарных рынков, так и со стороны разнонаправленных торговых настроений инвесторов.
Ранее неоднозначные данные пришли со стороны американского рынка труда, где накануне вышли данные по числу требований на получение пособия по безработице (+43 тыс., до 474 тыс., против ожидания снижения на 19 тыс.). Индикатор, таким образом, находится сейчас на максимуме с августа 2010 года. Кроме того, ставка безработицы по итогам апреля выросла в США до 9.0%, в то время как число рабочих мест в прошлом месяце увеличилось на 244 тыс. против прогноза укрепления на 185 тыс.
Макроэкономический календарь на сегодня по США не слишком насыщен: в 18.00 мск будут представлены данные по объемам оптовых запасов и продаж за март (усредненный прогноз Bloomberg – рост на 1.5% после предыдущего сокращения на 0.8%).
Дневная динамика цен фьючерсов на индекс S&P 500 (ESH11)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на индекс S&P 500 (ESH11)
Среднесрочный тренд растущий, текущая цель – коррекция до уровня поддержки на 1320 пункта с дальнейшей консолидацией у отметки 1342 пункта.
Графический анализ
Котировки торгуются внутри долгосрочного повышательного канала с марта текущего года, торги преимущественно проходят в верхней части. При этом ранее продажи остановились у поддержки на 1320 пункта. Текущая комбинация японских свечей «двойной дожи» закладывает потенциал для разворота тенденции. Предыдущий максимум расположен на 1370 пунктов. Стратегически важный уровень поддержки располагается на 1320 пункта – отработанная цель и отправная точка начала новой тенденции.
Волновой анализ
Согласно теории волн Элиота, в настоящее время отмечаем коррекцию внутри повышательного цикла. Максимум первой волны – 1315 пунктов от 21 апреля. После непродолжительного периода консолидации котировки устремились к новому уровню сопротивления на 1370 пунктов от 29 апреля. Ориентиром для коррекции выступил уровень 1320 пунктов – повышательный уровень поддержки. Текущее движение можно классифицировать как коррекционное.
Анализ по индикаторам
Индикатор Ишимоку отражает наличие среднесрочного повышательного тренда, так как ключевые средние индикатора, образовавшие область поддержки на 1320 пунктов, остаются в бычьем пересечении. Быстрая скользящая средняя направлена горизонтально, а медленная аналогично – признак коррекции тренда, при этом котировки все еще торгуются выше Облака Ишимоку.
Индикатор Bollinger Bands сигнализирует о развороте от верхней границы среднесрочного динамического канала на 1370 пунктов, текущая нижняя граница проходит через уровень 1300 пунктов.
Индикатор MACD перешел в отрицательную область. Между графиком цен и значением индикатора образована «медвежья конвергенция» – признак продаж. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 также демонстрируют «медвежье» пересечение, а расстояние между ними постепенно сокращается.
Осциллятор незначительно вырос, ранее пробив уровень 80 пунктов. Текущая ситуация подразумевает дальнейшее движение вниз. Рекомендуем держать позиции в шорт, так как был осуществлен выход из зоны перекупленности (80 пунктов) – приоритетны продажи с момента выхода индикатора из состояния перекупленности
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter