Вью рынка от 12 мая

Более 50 рынков. Один счёт

Бонус 35% на первое пополнение по промокоду elitetrader
Ситуация вокруг Греции опять осложнилась, это привело к укреплению доллара и новой серии продаж рискованных активов Ситуация вокруг Греции опять осложнилась, это привело к укреплению доллара и новой серии продаж рискованных активов.

В Афины приехала представительная делегация от ЕС и МВФ, чтобы изучить ситуацию на месте и решить вопрос о новом пакете помощи. Вчера в Греции также состоялась всеобщая забастовка, в которой граждане страны протестовали против навязываемой им помощи, которая по мнению профсоюзов «душит» экономику.

Реструктуризация все-равно представляется маловероятной. Хотя очень многие не только в Греции, но и в еврозоне думают также, как и Тимо Соини, председатель Партии истинных финнов (http://mfd.ru/blogs/posts/view/?id=192). Помимо официальных властей еврозоны и Германия и Франция тоже выступают за новый пакет помощи.

10-летние греческие облигации торгуются с доходностью 15,7%, что соответствует примерно 55% их стоимости. Это примерно та величина списания греческого долга, которую необходимо принять во время реструктуризации. Но «друзья» Греции из Евросоюза усиленно навязывают помощь Греции, чтобы оттянуть насколько можно неминуемый дефолт и тем самым уменьшить потери втянутых в эту историю банков.

Скорее всего переговоры о помощи Греции продлятся до конца недели, и какое-то решение возникнет на выходных или в понедельник, когда состоится встреча министров финансов ЕС. Там же будет решаться вопрос и Португалией.

Возможно, что до этого момента мы увидим на рынках продолжение движения вниз. S&P500 может скорректироваться в район 1310-1315 пунктов, а eurousd может скорректироваться ниже 1,40. Затем, возможно, последует краткосрочный отскок вверх.

Вслед за металлами биржи стали поднимать гарантийное обеспечение на нефть (CME подняла на 25%, и возможно оно не станет последним), и это тоже способствует коррекции. То, что это происходит именно сейчас и настолько энергично, наводит на определенные мысли о спланированности этих действий.

Среднесрочно:

На следующей неделе будет достигнут лимит госдолга США, но за счет экстремальных мер Казначейства наступление дефолта отсрочено до начала августа. Переговоры о бюджете опять зашли в тупик и предположу, что какое-то решение будет найдено только в середине-конце июля. А до этого момента среднесрочно коррекция продлится и ожидаю, что большую часть времени рынок проведет в боковике в диапазоне 1250-1340 пунктов по S&P500.

US Treasuries вчера возобновили рост: тенденция, которая тоже будет способствовать уходу от рискованных активов

---
ПРОГНОЗ ОТ МЕХАНИЗАТОРА С САЙТА RUSSIAN-TRADER.RU

В среду и Штаты, и нефть подверглись мощному набегу медведей, которые фактически отыграли назад результаты второй волны восстановления. Существенная часть движения случилась уже после нашего закрытия, поэтому ждем с утра гэпов вниз порядка процента. Поскольку отскок на внешнем фоне пока развития не получил, в течение дня дно падения может быть обновлено. Тем не менее, дневной диапазон по крайней мере в S&P должен быть относительно небольшим. Падение среды, конечно, негативно повлияет на желание трейдеров формировать новую волну восстановления, сложно сохранять энтузиазм при таком мощном противодействии медведей. Выход статистики в США: в 16:30 выходит масса данных по безработице, индексу цен производителей и розничным продажам, в 18:00 выступление Бернанке. Закрытия реестров: Газпром, МВидео, ОМЗ, ЮТэйр, МРСК Центр, Мосэнерго, МОЭСК.

ПРОГНОЗ ОТ ЧЕССПЛЕЙЕРА

Российский рынок вчера так и не дотянул до 1700-1710 (максимум был на 1695 пунктах) и повернул уверенно на юг. Получился трендовый день вниз. Ситуация вокруг Греции разворачивается по негативному сценарию, это ведет к укреплению доллара, снижению цен на commodities и акции. Индекс ММВБ потерял 1,4%, но это выглядит вполне умеренно на фоне вчерашнего сильного снижения нефти после повышения маржинальных требований на CME.

Сегодня полагаю, что движение вниз продолжится, и, возможно, мы увидим тестирование уровня в 1620 пунктов по индексу ММВБ. Пробитие уровня в 1600 пунктов на этой неделе мне представляется маловероятным. Движения сегодня-завтра могут быть волатильными, но скорее всего индекс останется в диапазоне 1600-1680 пунктов.

ПРОГНОЗ ОТ ВАНУТЫ С QUOTEFORUM.RU

Амеры подтянули себя к 1358 по фсипу, и оттуда начали снижаться, причем уверенно, без отскоков, и дошли до 1335. Половину снижения мы застали, половину собираемся отыграть утром гэпом вниз, причем слишком большим, судя по внебирже и фортсу, под -1.5%. С одной стороны, мы снизились вчера -3% по фишкам за 2 последних часа (и выдали -40 пунктов по мамбе), и таким образом уже снизились адекватно текущим амерам. С другой стороны нефть показала вчера -3.5%, сегодня утром -1% и там может быть готовится новый крупный минус (амерский нефтяной сектор закрылся прилично красным, под -2%). Плюс к этому соображение, что когда рынок на перепутье, то он старается не болтаться между уровнями, а доходить все-таки до очевидных поддержек и сопротивлений, таким образом логично было бы ждать фсип сегодня к 1325-27, и возможно наш рынок будет отыгрывать это движение Хозяев на опережение.

Нельзя не отметить, как наши кукловоды (а другого слова и не подберешь) разыграли вчера партию. Утром уперлись в поддержку на 1670 по мамбе, а потом на растущем ГП пошли выше 1690 (ГП показал хаем дня 217.17, а РН 240.3). После чего покупки выключили вообще, и на небольших объемах все поехало вниз, и после открытия амеров уже на объемах начались серьезные продажи, которые привели Мамбу на 1652, а ГП на 209, а РН на 232, исполнив наш вчерашний прогноз в точности.

Сегодня все гэпует вниз на -1.5%, что очевидно чрезмерно. Однако возможно покупателей не будет как и вчера, потому что на рынке очередной сговор. И в этом случае гэп будет удвоен, или почти удвоен, тем более что и у амеров впереди еще -1% с большой вероятностью. Поддержками для нас по идее должны выступить лои прошлой недели в районе 1620 по мамбе, но возможно и перельем. Вариант, что выкупимся по дню к 1650 возможен, но пока что у лонгов довольно тяжелые перспективы - контекст на рынке слишком медвежий. Такой день по уму лучше пропускать без сделок в кэше)).

Новое POMO-расписание

Вчера на сайте ФРБ Нью-Йорка опубликовано новое расписание POMO-аукционов (Tentative Outright Treasury Operation Schedule).

POMO – это механизм передачи на баланс Федрезерва госдолга США. Первичные дилеры – банки, исполняющие эту операцию, при этом получают хорошие комиссионные.

Вью рынка от 12 мая


Деск планирует приобрести US Treasuries примерно на 93 млрд. долларов: из них 80 млрд. по программе покупок QE2 в 600 млрд. долларов, запущенной в ноябре 2010 года и 13 млрд. по программе реинвестирования денег, полученных от погашения агентских и ипотечных бумаг MBS в период с середины мая и серединой июня ( QE2 Lite).

Следующее расписание выйдет 10 июня в 22 по Москве.

Соотношение Submitted to Accepted ( соотношение переданных заявок на покупку к акцептованным) часто дает подсказку, каким будет закрытие американского рынка. Результаты POMO-аукциона появляются здесь примерно 18.50-19.00 по Москве.

Более подробно про POMO и POMO-эффект можно почитать здесь

Позвольте лучшим трейдерам торговать за вас!

Автоматически копируйте самых успешных трейдеров PrimeXBT и зарабатывайте вместе с ними
Источник: http://mfd.ru/
http://mfd.ru/

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов пытались остаться в плюсе, что позволяли сделать главным
Велес Капитал | Обзор рынка
Курс доллара, установленный ЦБ РФ с 23 октября, составляет 77,08 руб. (+4,87 коп.), курс евро -
УНИВЕР Капитал | Обзор рынка
ММК. Обзор финансовых показателей за 3-й квартал 2020 года
InvestCommunity | Компании | ММК
Турецкая лира на новых минимумах к доллару после решения центрального банка страны не изменять
Доходъ | Валюта | USD|TRY
Что будет с ценами на нефть после выборов? 3 сценария
investing.com | Товары | Oil
Прогноз курса золота: движение на стимулах
fxempire.com | Металлы | Gold (XAU/USD)
Почти невероятные $3 за газ, что дальше?
investing.com | Товары | Natural Gas
Прогноз цены серебра: попытки пробоя вверх
fxempire.com | Металлы | Silver (XAG/USD)
Акции Facebook, Inc. Рекомендация - ПОКУПАТЬ
ИХ "Финам" | Акции | Инвест-идеи | Facebook
Акции «Аэрофлот». Рекомендация - ПОКУПАТЬ
ИХ "Финам" | Акции | Инвест-идеи | Аэрофлот

Еще материалы

Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=120849 обязательна Условия использования материалов