28 мая 2011
Трейдеры акций часто добавляют в свои портфели валюты, чтобы извлечь выгоду из невероятных возможностей, которые может предоставить валютный трейдинг. В то время как акции требуют различных наборов исследований, между этими двумя классами активов достаточно много общего, что может позволить трейдеру акций легко приспособиться к валютному трейдингу. Хотя следующий метод разработан как свинговая сделка, которую следует держать в течение многих дней или недель, возможно использовать методику тигрового трейдинга, чтобы держать позицию еще дольше, пока сделка остается прибыльной.
Почему тигровый?
Похоже, черты животных можно вполне эффективно использовать для описания человеческих признаков трейдера. Давайте не забывать, что деньги могут делать как быки, так и медведи, но причем здесь тигры? Тигр - потрясающий охотник и имеет терпение кошки, вошедшее в пословицы. Он может сидеть и ждать, пока шансы успешной охоты не вырастут до максимума. Для трейдеров с подобными особенностями характера торговля в стиле тигриной охоты может стать очень прибыльной.
Долгосрочный график?
Чтобы стать трейдером-тигром, инвестору нужно позиционировать себя так, чтобы возможность сделки была лучше всего заметна, так сказать, на расстоянии. Чтобы получить общий взгляд на рынок и направления его торговли, нам всегда следует обращаться к недельному графику. Для трейдеров фондового рынка недельный график может быть относительно краткосрочным графиком по сравнению с месячными (или даже годовыми) графиками. Однако, на рынках форекс недельные графики считают долгосрочными, с точки зрения трейдера.
Что особенного в недельном графике?
Недельный график на рынках форекс - единственный период времени, который отображает истинное закрытие. Закрытие производится в пятницу днем, в 17:00 EST, и рынки форекс открываются снова в воскресенье, в 17:00 EST. Дневные графики на рынках форекс не показывают истинного закрытия, хотя есть время урегулирования, которое меняется в зависимости от того, на каком рынке форекс Вы торгуете. Например, нью-йоркский рынок открывается в воскресенье, в 17:00 EST в Нью-Йорке. На следующий день Нью-Йорк закрывается в 17:00 EST для урегулирования и лишь одну минуту спустя рынок вновь открывается и все сделки возобновляются. Здесь нет овернайтов, поскольку, как только Нью-Йорк закрывается, открывается Австралия. Следовательно, рынки форекс торгуют 24 часа круглосуточно, до 17:00 EST пятницы.
Используя недельный график (Рисунок 1), мы сможем проводить свои "линии на песке", будь то линии тренда, линии Фибоначчи, линии Ганна, двойные вершины или основания, и т.д. Эти линии, как правило, проводятся по недельным максимумам или минимумам, а так же по недельным закрытиям. Это поможет нам измерить, где сосредотачиваются долгосрочные трейдеры. Так как долгосрочные трейдеры обычно - позиционные трейдеры, которые, как правило, интересуются, возможностями сделок кэрри, они имеют тенденцию занимать крупные позиции, а значит, все вместе вполне влияют на определение направления рынком.
Развороты часто происходят на уровнях Фибоначчи либо в результате некоторого естественного порядка, которому повинуется рынок, либо из-за веры в уровни Фибоначчи, потому что очень многие трейдеры их наблюдают и торгуют от этих уровней. Причина не имеет значения, пока эти уровни показывают некоторую истинность.
Взгляд на общую картину
Для тигрового трейдинга более длительный период времени доминирует над более коротким. Другими словами, сигналы недельного графика являются более значимыми, чем сигналы дневного. Цены, показанные на более коротких периодах времени, могут колебаться и давать дополнительные сигналы покупки или продажи, даже в то время, как более длительный тренд остается невредимым. Однако, когда на более длительном периоде времени цены приближаются к потенциальному уровню разворота, мы должны переключиться на более короткий период времени, потому что теперь он становится ведущим индикатором относительно того, будет ли у точки разворота, показанной на более длительном периоде времени, какой-либо импульс.
Будьте проще
Теперь мы открываем график валютной пары, которую хотим торговать, переключаемся на недельный период времени (см. Рисунок 2 ниже), а затем еще один - дневной период времени (Рисунок 3 ниже). На обоих графиках мы добавляем Индекс Относительной Силы (RSI) с интервалом индикатора в два периода. Кроме того, мы добавляем три простых скользящих средних, по 20 периодов каждая. Мы устанавливаем первую скользящую среднюю на 20, но расчитываемую по максимумам, вторую - по минимумам, и третью 20-периодную скользящую среднюю - по ценам закрытия.
Мы будем использовать RSI в качестве фильтра, чтобы определить, когда покупать или продавать, а линии равновесия будут использоваться в качестве признака тренда и того, насколько цена отходит от тренда к экстремумам. Хотелось бы надеяться, что программное обеспечение, которое Вы используете, позволит Вам сделать это.
Понимание фундаментальных двигателей
Например, если мы торгуем EUR/USD, то могли бы наблюдать за комментариями Трише, нынешнего президента европейского Центрального банка (EЦБ), чтобы понять, поднимет ли EЦБ, вероятно, процентные ставки в Еврозоне. Если Соединенные Штаты сохраняют показатели низкими, но есть возможность, что EЦБ акцентируется на инфляции и может поднять процентные ставки, то мы хотим быть длинными по евро против доллара.
Индивидуальность тигра
Помните - индивидуальность тигра означает терпение кошки! Мы должны быть готовы терпеливо ждать, пока все "звезды" не выстроятся в линию, а именно, пока цена не будет в экстремальной точке разворота, или тренд не отступит к равновесию, которое обеспечит возможность взять сделку по лучшей цене. Если любой из этих двух факторов должен произойти, нам следует подготовиться к атаке.
Обзор тигровой сделки
Во-первых, давайте обратимся к недельному графику DXY, чтобы посмотреть, не приближается ли цена к паттерну, или линии тренда, или линии поддержки или сопротивления Фибоначчи. На Рисунке 1 (ниже) мы используем недельный график DXY (Индекс доллара), чтобы получить краткий обзор сантимента по доллару. Цена приближается к "двойной вершине". Поскольку DXY или индекс доллара составлен из шести валют, он предлагает быстрое понимание общей силы или слабости доллара.
Рисунок 1: Недельный индекс доллара
Рынки могут реагировать слишком остро
Рынки могут чересчур остро реагировать (и реагируют) потому, что слишком остро реагируют эмоциональные люди. Это приводит к отклонению от точки равновесия, пока не будет достигнута некоторая экстремальная точка, а затем, со временем, маятник начнет возвращаться к середине. Эти колебания назад и вперед от центра называют изменчивостью, и именно она предоставляет тигру возможность сделать прибыльное движение.
Обнаружение недельного сетапа
Сканируя основные валюты, мы замечаем, что недельный график (Рисунок 2) евродоллара подходит к расширению Фибоначчи 127.6. Мы можем придти к заключению, что совпадение двойной вершины, с одной стороны, и уровня поддержки Фибоначчи с другой, указывает на возможность максимальных шансов для сделки по EUR/USD.
Рисунок 2: Недельный график EUR/USD
Дневной график - Сигнал входа
Как только мы убедились, что появилась возможность, можно переключиться ниже, на дневной график (Рисунок 3, ниже) EUR/USD, чтобы понаблюдать, что происходит, когда цена приближается к расширению 127.6. Мы также смотрим, может ли RSI достигнуть 5%-ого уровня, который указал бы на очень перепроданный и экстремальный сантимент. Из разговоров на рынке мы слышим, как некоторые аналитики говорят, что евро достигнет паритета с долларом, а в целом рынок соглашается с тем, чтобы быть коротким по евро.
Рисунок 3: Дневной EUR/USD
Свечной график
В этой точке также важно наблюдать за тем, что происходит на линии Фибоначчи 127 и видеть, какой свечной паттерн формируется. Как правило, молот, волчок или доджи были бы признаком изменения сантимента профессиональными трейдерами.
Собираем шансы
Комбинация двойной вершины DXY, недельного EUR/USD на расширении Фибоначчи 127.6, RSI приблизительно на 5 % и волчка, формирующегося на дневном графике, указывает на потенциальную сделку (Рисунок 4, ниже). Размещаем ордер по рынку для открытия вверх по EUR/USD, если цена пробьется выше максимума волчка на 1.2015 и, если сработает, то стоп-лосса размещаем по 1.1870.
Риск составляет 140 пипсов. Для каждого стандартного лота 100 000 стоимость пипса составляет 10$. Поэтому, долларовая стоимость риска составляет 1400$. Этот риск должен быть не больше, чем 2 % торгового капитала, что означает, что мы должны иметь депозит в размере 70 000$ на счету или, иначе, торговать вместо этого меньшие, мини-лоты.
Рисунок 4: Точка входа на дневном графике EUR/USD
Глядя на рисунок 4, мы видим, что EUR/USD растет до 1.3200 без каких-либо признаков реальной коррекции или потенциального изменения тренда, а у нас есть возможность оставаться в сделке или даже добавить к ней, поскольку цена отступает к нижним линиям канала равновесия. Сделка может быть закрыта трейлинг-стопом ниже канала, если такой уровень будет достигнут. С другой стороны, трейлинг-стоп может сократить сделку на 50 % и позволить оставшимся 50 % оставаться открытыми, пока сделка остается прибыльной.
Ценность этой сделки получилась равной приблизительно 1 200 пипсам, что для стандартного лота было бы равно 12 000$. Отношение риска к прибыли - 1200/140 или в 8.57 раза, что, конечно, достойно терпеливого тигра. Маржа, требуемая для этой сделки, составляет приблизительно 1 200$. Отдача на инвестицию здесь - 12,000/1,200 или 1000 %.
Заключение
Тигровый трейдинг - не для тех, у кого нет терпения. Необходимо позволить рынку придти к Вам, а не гоняться за рынком в страхе упустить сделку. Если Вы пропускаете сделку, утешьтесь - всегда будет другая возможность. Только сидите и терпеливо ждите, но помните старую пословицу, "Фортуна любит хорошо подготовленных".
Selwyn Gishen
© Investopedia ULC
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Почему тигровый?
Похоже, черты животных можно вполне эффективно использовать для описания человеческих признаков трейдера. Давайте не забывать, что деньги могут делать как быки, так и медведи, но причем здесь тигры? Тигр - потрясающий охотник и имеет терпение кошки, вошедшее в пословицы. Он может сидеть и ждать, пока шансы успешной охоты не вырастут до максимума. Для трейдеров с подобными особенностями характера торговля в стиле тигриной охоты может стать очень прибыльной.
Долгосрочный график?
Чтобы стать трейдером-тигром, инвестору нужно позиционировать себя так, чтобы возможность сделки была лучше всего заметна, так сказать, на расстоянии. Чтобы получить общий взгляд на рынок и направления его торговли, нам всегда следует обращаться к недельному графику. Для трейдеров фондового рынка недельный график может быть относительно краткосрочным графиком по сравнению с месячными (или даже годовыми) графиками. Однако, на рынках форекс недельные графики считают долгосрочными, с точки зрения трейдера.
Что особенного в недельном графике?
Недельный график на рынках форекс - единственный период времени, который отображает истинное закрытие. Закрытие производится в пятницу днем, в 17:00 EST, и рынки форекс открываются снова в воскресенье, в 17:00 EST. Дневные графики на рынках форекс не показывают истинного закрытия, хотя есть время урегулирования, которое меняется в зависимости от того, на каком рынке форекс Вы торгуете. Например, нью-йоркский рынок открывается в воскресенье, в 17:00 EST в Нью-Йорке. На следующий день Нью-Йорк закрывается в 17:00 EST для урегулирования и лишь одну минуту спустя рынок вновь открывается и все сделки возобновляются. Здесь нет овернайтов, поскольку, как только Нью-Йорк закрывается, открывается Австралия. Следовательно, рынки форекс торгуют 24 часа круглосуточно, до 17:00 EST пятницы.
Используя недельный график (Рисунок 1), мы сможем проводить свои "линии на песке", будь то линии тренда, линии Фибоначчи, линии Ганна, двойные вершины или основания, и т.д. Эти линии, как правило, проводятся по недельным максимумам или минимумам, а так же по недельным закрытиям. Это поможет нам измерить, где сосредотачиваются долгосрочные трейдеры. Так как долгосрочные трейдеры обычно - позиционные трейдеры, которые, как правило, интересуются, возможностями сделок кэрри, они имеют тенденцию занимать крупные позиции, а значит, все вместе вполне влияют на определение направления рынком.
Развороты часто происходят на уровнях Фибоначчи либо в результате некоторого естественного порядка, которому повинуется рынок, либо из-за веры в уровни Фибоначчи, потому что очень многие трейдеры их наблюдают и торгуют от этих уровней. Причина не имеет значения, пока эти уровни показывают некоторую истинность.
Взгляд на общую картину
Для тигрового трейдинга более длительный период времени доминирует над более коротким. Другими словами, сигналы недельного графика являются более значимыми, чем сигналы дневного. Цены, показанные на более коротких периодах времени, могут колебаться и давать дополнительные сигналы покупки или продажи, даже в то время, как более длительный тренд остается невредимым. Однако, когда на более длительном периоде времени цены приближаются к потенциальному уровню разворота, мы должны переключиться на более короткий период времени, потому что теперь он становится ведущим индикатором относительно того, будет ли у точки разворота, показанной на более длительном периоде времени, какой-либо импульс.
Будьте проще
Теперь мы открываем график валютной пары, которую хотим торговать, переключаемся на недельный период времени (см. Рисунок 2 ниже), а затем еще один - дневной период времени (Рисунок 3 ниже). На обоих графиках мы добавляем Индекс Относительной Силы (RSI) с интервалом индикатора в два периода. Кроме того, мы добавляем три простых скользящих средних, по 20 периодов каждая. Мы устанавливаем первую скользящую среднюю на 20, но расчитываемую по максимумам, вторую - по минимумам, и третью 20-периодную скользящую среднюю - по ценам закрытия.
Мы будем использовать RSI в качестве фильтра, чтобы определить, когда покупать или продавать, а линии равновесия будут использоваться в качестве признака тренда и того, насколько цена отходит от тренда к экстремумам. Хотелось бы надеяться, что программное обеспечение, которое Вы используете, позволит Вам сделать это.
Понимание фундаментальных двигателей
Например, если мы торгуем EUR/USD, то могли бы наблюдать за комментариями Трише, нынешнего президента европейского Центрального банка (EЦБ), чтобы понять, поднимет ли EЦБ, вероятно, процентные ставки в Еврозоне. Если Соединенные Штаты сохраняют показатели низкими, но есть возможность, что EЦБ акцентируется на инфляции и может поднять процентные ставки, то мы хотим быть длинными по евро против доллара.
Индивидуальность тигра
Помните - индивидуальность тигра означает терпение кошки! Мы должны быть готовы терпеливо ждать, пока все "звезды" не выстроятся в линию, а именно, пока цена не будет в экстремальной точке разворота, или тренд не отступит к равновесию, которое обеспечит возможность взять сделку по лучшей цене. Если любой из этих двух факторов должен произойти, нам следует подготовиться к атаке.
Обзор тигровой сделки
Во-первых, давайте обратимся к недельному графику DXY, чтобы посмотреть, не приближается ли цена к паттерну, или линии тренда, или линии поддержки или сопротивления Фибоначчи. На Рисунке 1 (ниже) мы используем недельный график DXY (Индекс доллара), чтобы получить краткий обзор сантимента по доллару. Цена приближается к "двойной вершине". Поскольку DXY или индекс доллара составлен из шести валют, он предлагает быстрое понимание общей силы или слабости доллара.
Рисунок 1: Недельный индекс доллара
Рынки могут реагировать слишком остро
Рынки могут чересчур остро реагировать (и реагируют) потому, что слишком остро реагируют эмоциональные люди. Это приводит к отклонению от точки равновесия, пока не будет достигнута некоторая экстремальная точка, а затем, со временем, маятник начнет возвращаться к середине. Эти колебания назад и вперед от центра называют изменчивостью, и именно она предоставляет тигру возможность сделать прибыльное движение.
Обнаружение недельного сетапа
Сканируя основные валюты, мы замечаем, что недельный график (Рисунок 2) евродоллара подходит к расширению Фибоначчи 127.6. Мы можем придти к заключению, что совпадение двойной вершины, с одной стороны, и уровня поддержки Фибоначчи с другой, указывает на возможность максимальных шансов для сделки по EUR/USD.
Рисунок 2: Недельный график EUR/USD
Дневной график - Сигнал входа
Как только мы убедились, что появилась возможность, можно переключиться ниже, на дневной график (Рисунок 3, ниже) EUR/USD, чтобы понаблюдать, что происходит, когда цена приближается к расширению 127.6. Мы также смотрим, может ли RSI достигнуть 5%-ого уровня, который указал бы на очень перепроданный и экстремальный сантимент. Из разговоров на рынке мы слышим, как некоторые аналитики говорят, что евро достигнет паритета с долларом, а в целом рынок соглашается с тем, чтобы быть коротким по евро.
Рисунок 3: Дневной EUR/USD
Свечной график
В этой точке также важно наблюдать за тем, что происходит на линии Фибоначчи 127 и видеть, какой свечной паттерн формируется. Как правило, молот, волчок или доджи были бы признаком изменения сантимента профессиональными трейдерами.
Собираем шансы
Комбинация двойной вершины DXY, недельного EUR/USD на расширении Фибоначчи 127.6, RSI приблизительно на 5 % и волчка, формирующегося на дневном графике, указывает на потенциальную сделку (Рисунок 4, ниже). Размещаем ордер по рынку для открытия вверх по EUR/USD, если цена пробьется выше максимума волчка на 1.2015 и, если сработает, то стоп-лосса размещаем по 1.1870.
Риск составляет 140 пипсов. Для каждого стандартного лота 100 000 стоимость пипса составляет 10$. Поэтому, долларовая стоимость риска составляет 1400$. Этот риск должен быть не больше, чем 2 % торгового капитала, что означает, что мы должны иметь депозит в размере 70 000$ на счету или, иначе, торговать вместо этого меньшие, мини-лоты.
Рисунок 4: Точка входа на дневном графике EUR/USD
Глядя на рисунок 4, мы видим, что EUR/USD растет до 1.3200 без каких-либо признаков реальной коррекции или потенциального изменения тренда, а у нас есть возможность оставаться в сделке или даже добавить к ней, поскольку цена отступает к нижним линиям канала равновесия. Сделка может быть закрыта трейлинг-стопом ниже канала, если такой уровень будет достигнут. С другой стороны, трейлинг-стоп может сократить сделку на 50 % и позволить оставшимся 50 % оставаться открытыми, пока сделка остается прибыльной.
Ценность этой сделки получилась равной приблизительно 1 200 пипсам, что для стандартного лота было бы равно 12 000$. Отношение риска к прибыли - 1200/140 или в 8.57 раза, что, конечно, достойно терпеливого тигра. Маржа, требуемая для этой сделки, составляет приблизительно 1 200$. Отдача на инвестицию здесь - 12,000/1,200 или 1000 %.
Заключение
Тигровый трейдинг - не для тех, у кого нет терпения. Необходимо позволить рынку придти к Вам, а не гоняться за рынком в страхе упустить сделку. Если Вы пропускаете сделку, утешьтесь - всегда будет другая возможность. Только сидите и терпеливо ждите, но помните старую пословицу, "Фортуна любит хорошо подготовленных".
Selwyn Gishen
© Investopedia ULC
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter