2 июня 2011 Архив Сусанян Радик
В ЕС достигнута принципиальная договоренность относительного нового плана помощи Греции -Reuters
Евро снова растет к внутридневным максимумам к доллару, американские фондовые индексы восстанавливают большую часть потерь, после сообщений от агентства Reuters о том, что в ЕС достигнута принципиальная договоренность относительного нового плана помощи Греции. Также сообщается, что новый план помощи будет рассчитан на 3 года. Новый план помощи Греции будет подразумевать более значительное внешнее финансирование, также будет подразумевать некоторое участие частного сектора.
Goldman Sachs получил судебную повестку в связи с отчетом подкомитета Сената
Goldman Sachs Group Inc. получил повестку из окружной прокураторы Манхэттена в связи с отчетом подкомитета Сената США по деятельности банка перед финансовым кризисом, сообщают в Bloomberg News со ссылкой на осведомленные источники. “Мы не комментируем конкретные юридические вопросы или вопросы, связанные с действиями регуляторов, однако хотим подчеркнуть, что повестки являются обычной частью процесса предоставления информации, и, конечно, получая их, мы всецело сотрудничаем с правоохранительными органами”, – заявил представитель Goldman Дэвид Уэллс. Еще одна повестка – запрос на предоставление информации – была получена на прошлой неделе от прокуратуры Нью-Йорка. Goldman направил свыше десяти миллионов документов подкомитету, который представил результаты своей работы Министерству юстиции и Комиссии по ценным бумагам и биржам в апреле. Отчет в 639 страниц был составлен по итогам двухлетнего расследования в отношении ипотечных деривативов, создававшихся банками до кризиса. Goldman Sachs обвиняется в махинациях на рынке жилья, введении в заблуждение инвесторов, разрешении конфликтов интересов ненадлежащим образом и преследовании собственных интересов в ущерб клиентам. Помощник главы подкомитета, сенатора К.Левина, сообщил, что тот не знал о повестках. Повестки не означают, что Goldman или его сотрудникам будут предъявлены уголовные обвинения. Акции GS снижаются на 1.5%.
Курс евро начал расти после Испанского аукциона и согласии Греции
Курс евро полностью восстановил свои потери и вырос выше вчерашнего максимума, к середине европейской сессии. Произошло это после появления информации о том, что Греция согласилась на меры от МВФ/ЕС/ЕЦБ. Меры включают в себя ускорение приватизации, сокращение бюджетных расходов, также принятие мер для извлечения внутренних доходов. Чиновники из ЕЦБ говорят, что переговоры возможно завершатся до конца рабочей недели. Греки уже согласились на повышение налогов, сокращение размеров льготного налогооблажения населения, эти меры принесут в бюджет страны дополнительные 6.4 млрд. евро до конца 2011 . Также Исания разместила долговых бумаг на сумму 3.9 млрд. евро спрос оказался высоким, ставка доходности ? на 0.5% выше чем на предыдущем размещении.
Память слабеет, если ее не упражняешь; Начался “тот самый” июнь
Начался июнь месяц, исторически за последние 100 лет самый падающий месяц для американских индексов. В конце июня, как все давно знают завершается QE-II, долларовая ликвидность будет сокращена, хотя ее и так очень много, мы помним какое падение было на американском рынке после завершения QE-I.
Уолл-стрит был в панике, участники торгов продавливали индексы вниз тем самым посылая сигнал дядюшке Бене, что скоро пора намекать о QE III. Индексы в США потеряли больше двух процентов на торгах 1 июня, показав крупнейшее снижение с августа. Отраслевой индекс банков понес самые большие потери в индексе S&P500, упав на 4.7%.
Если еще вчера индексы противостояли негативным макроэкономическим данным, то сегодня данные от ADP, которые повлекли за собой понижение прогнозов на завтрашний отчет NFP по рынку труда от Goldman Sachs, Deutsche Bank и других крупных инвест домов и производственный индекс PMI(см.график) от ISM, который упал макс. темпами с 1984 года привели к провалу на рынке.
Объемы на ES резко повысились, в целом на NYSE объемы также были выше средних значений за последние три месяца.
На трейдерских чатах в Нью-Йорке, многое писали про то, что некоторые инвест дома рекомендовали как рискованную стратегию лонг es и серебра. На минутном графике по серебру видим падение, которое бывает в случаях маржинколла, время совпадает с самым крупным движением вниз по es.
Тут сразу вспомнились последние данные по Nyse Margin Debt, которые показывали что левередж на рынке сейчас на максимальном за три года уровне.
Тем временем казначейские облигации показывают настоящее ралли, доходность по 10 летним бумагам опускается впервые в этом году ниже 3.0% до 2.94%, что как я уже говорил на руку ФЕДу.
И в итоге, что мы видим. Рынок падает, и становится над пропастью, есть еще месяц до окончания QE2, экономика начала резко замедляться, на рынке труда все плохо. И в то же время ставки начали снижаться, это показывает эффективность от программы количественного смягчения ФРС. В общем все идет к тому, что нужно запускать QE part3. Уже вижу, как Беня говорит следующее: Ставки начали снижаться, эффект от снижения ставок мы увидим позднее. Экономика замедляется, но это дело временное, рынки начали снижаться, нужно их поддержать дабы создавать “эффект богатства”.
Ну что ж, лишь время покажет будет ли все так, как я мне думается или по-другому, но в любом случае будем продолжать следить и анализировать ситуацию, пока все вписывается в нашу логику движений на рынке и сценарий.
Доллар слабеет, трежерис растут. Желания Бена сбываются?
Очень интересное начало торгов в США. После ряда негативной макроэкономической статистики, акции ускоряют снижение теряя уже почти 1%, тем временем доллар не растет вместе с падением акций, как это традиционно было
Доходность по 10-летним UST снизилась ниже 3% — впервые с 7 декабря. ФЕД таки не торопясь достигает желаемого опуская доходности по трежерям, напомню последние данные по балансу ФРС показывали, что доля иностранных держателей трежерис на балансе ФРС резко упала. То есть получается, что ФЕД получил такие доходности выкупая все подчистую и даже выталкивая остальных участников рынка, которые могут вернуться на рынок трежерис после завершения qe2 и тогда мы увидим еще одну, новую волну снижения ставок. Так, что Бен наверное вполне доволен ведь, как мы помним главная цель qe2 по его словам: Снижение ставок на рынке. Вот статья на эту тему, тогда еще мы винили Бена в том что ставки растут вместо того, чтобы снижаться.
ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в мае +38 тыс; прогноз +190 тыс.
Отчет ADP по рынку труда показал рост рабочих мест в частном секторе в мае на 38 тыс. прогноз был +190 тыс. Это минимальный прирост с сентября 2010 года, в апреле рост составлял 177 тыс. Еще одна статистика подтверждающая замедление на этот раз на рынке труда. Посмотрим какая реакция в этот раз будет. Напомню завтра мы получим статистику от минтруда США, которая также может разочаровать. Сейчас ожидается рост NFP по итогам мая на 180 тыс.
Отчет ADP показал, что крупные компании, где работает 500 или более сотрудников, в мае сократили 19 000 сотрудников, тогда как в компаниях среднего размера число рабочих мест увеличилось на 30 000. Компании малого бизнеса, в которых занято менее 50 работников, наняли 27 000 новых сотрудников. В сфере услуг число рабочих мест выросло в мае на 48 000, тогда как число рабочих мест в производственном секторе упало на 9000.
CME понижает маржинальные требования по фьючерсам S&P500 и Nikkei225
Биржа CME впервые с марта 2009 года понизила маржинальные требования по фьючерсам на S&P500, DowJones и Nikkei225. Возможно отчасти с этим можно связать зверский вынос одной покупкой в последние минуты торгов. Вот здесь отчет CME промотайте вниз там будет полный список инструментов по которым понижают ГО.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Евро снова растет к внутридневным максимумам к доллару, американские фондовые индексы восстанавливают большую часть потерь, после сообщений от агентства Reuters о том, что в ЕС достигнута принципиальная договоренность относительного нового плана помощи Греции. Также сообщается, что новый план помощи будет рассчитан на 3 года. Новый план помощи Греции будет подразумевать более значительное внешнее финансирование, также будет подразумевать некоторое участие частного сектора.
Goldman Sachs получил судебную повестку в связи с отчетом подкомитета Сената
Goldman Sachs Group Inc. получил повестку из окружной прокураторы Манхэттена в связи с отчетом подкомитета Сената США по деятельности банка перед финансовым кризисом, сообщают в Bloomberg News со ссылкой на осведомленные источники. “Мы не комментируем конкретные юридические вопросы или вопросы, связанные с действиями регуляторов, однако хотим подчеркнуть, что повестки являются обычной частью процесса предоставления информации, и, конечно, получая их, мы всецело сотрудничаем с правоохранительными органами”, – заявил представитель Goldman Дэвид Уэллс. Еще одна повестка – запрос на предоставление информации – была получена на прошлой неделе от прокуратуры Нью-Йорка. Goldman направил свыше десяти миллионов документов подкомитету, который представил результаты своей работы Министерству юстиции и Комиссии по ценным бумагам и биржам в апреле. Отчет в 639 страниц был составлен по итогам двухлетнего расследования в отношении ипотечных деривативов, создававшихся банками до кризиса. Goldman Sachs обвиняется в махинациях на рынке жилья, введении в заблуждение инвесторов, разрешении конфликтов интересов ненадлежащим образом и преследовании собственных интересов в ущерб клиентам. Помощник главы подкомитета, сенатора К.Левина, сообщил, что тот не знал о повестках. Повестки не означают, что Goldman или его сотрудникам будут предъявлены уголовные обвинения. Акции GS снижаются на 1.5%.
Курс евро начал расти после Испанского аукциона и согласии Греции
Курс евро полностью восстановил свои потери и вырос выше вчерашнего максимума, к середине европейской сессии. Произошло это после появления информации о том, что Греция согласилась на меры от МВФ/ЕС/ЕЦБ. Меры включают в себя ускорение приватизации, сокращение бюджетных расходов, также принятие мер для извлечения внутренних доходов. Чиновники из ЕЦБ говорят, что переговоры возможно завершатся до конца рабочей недели. Греки уже согласились на повышение налогов, сокращение размеров льготного налогооблажения населения, эти меры принесут в бюджет страны дополнительные 6.4 млрд. евро до конца 2011 . Также Исания разместила долговых бумаг на сумму 3.9 млрд. евро спрос оказался высоким, ставка доходности ? на 0.5% выше чем на предыдущем размещении.
Память слабеет, если ее не упражняешь; Начался “тот самый” июнь
Начался июнь месяц, исторически за последние 100 лет самый падающий месяц для американских индексов. В конце июня, как все давно знают завершается QE-II, долларовая ликвидность будет сокращена, хотя ее и так очень много, мы помним какое падение было на американском рынке после завершения QE-I.
Уолл-стрит был в панике, участники торгов продавливали индексы вниз тем самым посылая сигнал дядюшке Бене, что скоро пора намекать о QE III. Индексы в США потеряли больше двух процентов на торгах 1 июня, показав крупнейшее снижение с августа. Отраслевой индекс банков понес самые большие потери в индексе S&P500, упав на 4.7%.
Если еще вчера индексы противостояли негативным макроэкономическим данным, то сегодня данные от ADP, которые повлекли за собой понижение прогнозов на завтрашний отчет NFP по рынку труда от Goldman Sachs, Deutsche Bank и других крупных инвест домов и производственный индекс PMI(см.график) от ISM, который упал макс. темпами с 1984 года привели к провалу на рынке.
Объемы на ES резко повысились, в целом на NYSE объемы также были выше средних значений за последние три месяца.
На трейдерских чатах в Нью-Йорке, многое писали про то, что некоторые инвест дома рекомендовали как рискованную стратегию лонг es и серебра. На минутном графике по серебру видим падение, которое бывает в случаях маржинколла, время совпадает с самым крупным движением вниз по es.
Тут сразу вспомнились последние данные по Nyse Margin Debt, которые показывали что левередж на рынке сейчас на максимальном за три года уровне.
Тем временем казначейские облигации показывают настоящее ралли, доходность по 10 летним бумагам опускается впервые в этом году ниже 3.0% до 2.94%, что как я уже говорил на руку ФЕДу.
И в итоге, что мы видим. Рынок падает, и становится над пропастью, есть еще месяц до окончания QE2, экономика начала резко замедляться, на рынке труда все плохо. И в то же время ставки начали снижаться, это показывает эффективность от программы количественного смягчения ФРС. В общем все идет к тому, что нужно запускать QE part3. Уже вижу, как Беня говорит следующее: Ставки начали снижаться, эффект от снижения ставок мы увидим позднее. Экономика замедляется, но это дело временное, рынки начали снижаться, нужно их поддержать дабы создавать “эффект богатства”.
Ну что ж, лишь время покажет будет ли все так, как я мне думается или по-другому, но в любом случае будем продолжать следить и анализировать ситуацию, пока все вписывается в нашу логику движений на рынке и сценарий.
Доллар слабеет, трежерис растут. Желания Бена сбываются?
Очень интересное начало торгов в США. После ряда негативной макроэкономической статистики, акции ускоряют снижение теряя уже почти 1%, тем временем доллар не растет вместе с падением акций, как это традиционно было
Доходность по 10-летним UST снизилась ниже 3% — впервые с 7 декабря. ФЕД таки не торопясь достигает желаемого опуская доходности по трежерям, напомню последние данные по балансу ФРС показывали, что доля иностранных держателей трежерис на балансе ФРС резко упала. То есть получается, что ФЕД получил такие доходности выкупая все подчистую и даже выталкивая остальных участников рынка, которые могут вернуться на рынок трежерис после завершения qe2 и тогда мы увидим еще одну, новую волну снижения ставок. Так, что Бен наверное вполне доволен ведь, как мы помним главная цель qe2 по его словам: Снижение ставок на рынке. Вот статья на эту тему, тогда еще мы винили Бена в том что ставки растут вместо того, чтобы снижаться.
ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в мае +38 тыс; прогноз +190 тыс.
Отчет ADP по рынку труда показал рост рабочих мест в частном секторе в мае на 38 тыс. прогноз был +190 тыс. Это минимальный прирост с сентября 2010 года, в апреле рост составлял 177 тыс. Еще одна статистика подтверждающая замедление на этот раз на рынке труда. Посмотрим какая реакция в этот раз будет. Напомню завтра мы получим статистику от минтруда США, которая также может разочаровать. Сейчас ожидается рост NFP по итогам мая на 180 тыс.
Отчет ADP показал, что крупные компании, где работает 500 или более сотрудников, в мае сократили 19 000 сотрудников, тогда как в компаниях среднего размера число рабочих мест увеличилось на 30 000. Компании малого бизнеса, в которых занято менее 50 работников, наняли 27 000 новых сотрудников. В сфере услуг число рабочих мест выросло в мае на 48 000, тогда как число рабочих мест в производственном секторе упало на 9000.
CME понижает маржинальные требования по фьючерсам S&P500 и Nikkei225
Биржа CME впервые с марта 2009 года понизила маржинальные требования по фьючерсам на S&P500, DowJones и Nikkei225. Возможно отчасти с этим можно связать зверский вынос одной покупкой в последние минуты торгов. Вот здесь отчет CME промотайте вниз там будет полный список инструментов по которым понижают ГО.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter